PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-10-01 do 2019-12-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2020-02-03

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) ( numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080017574 147147930 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FSO_Wprowadzenie do sprawozdania_31.12.2019.pdf wprowadzenie do sprawozdania

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.10.2019 - 31.12.2019 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII w EUR

Przychody z lokat 2 146 501

Koszty funduszu netto 2 412 563

Przychody z lokat netto -266 -62

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -2 772 -647

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 10 832 2 530

Wynik z operacji 7 794 1 820

Zobowiązania 67 883 15 941

Aktywa 418 053 98 169

Aktywa netto 350 170 82 228

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 180 860

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,09 25,85

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2,45 0,57

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2018 rok 4 kwartał

2019 roku 2019 roku 2018 roku

Aktywa 418 053 449 096 566 500 566 500

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 20 194 33 494 22 457 22 457

Należności 14 36 10 10

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 34 790 34 790

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 394 447 411 958 508 302 508 302

dłużne papiery wartościowe 389 073 406 592 499 404 499 404

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 3 398 3 597 941 941

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 11 0 0

Zobowiązania 67 883 83 932 130 154 130 154

Aktywa netto (I-II) 350 170 365 164 436 346 436 346

Kapitał funduszu 304 139 326 927 391 132 391 132

Kapitał wpłacony 1 037 181 1 037 181 1 037 181 1 037 181

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -733 042 -710 254 -646 049 -646 049

Dochody zatrzymane 44 731 47 769 55 809 55 809

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 18 164 18 430 14 586 14 586

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 26 567 29 339 41 223 41 223

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 300 -9 532 -10 595 -10 595

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 350 170 365 164 436 346 436 346

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 180 860 3 387 838 3 979 243 3 979 243

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,09 107,79 109,66 109,66

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 180 860

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,09

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2019-10-01 4 2018-10-01 4

2019 2018

do 2019-12-31 2019-01-01 2018-12-31 2018-01-01

2019-12-31 2018-12-31

Przychody z lokat 2 146 10 709 3 361 13 375

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 2 087 9 419 3 334 12 010

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 915 0 1 307

Pozostałe 59 375 27 58

Koszty funduszu 2 412 7 131 2 595 10 264

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 380 6 016 1 733 8 341

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 26 112 30 128

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 28 74 23 76

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 160 611 485 1 317

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 741 0 231 0

Pozostałe 77 318 93 402

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 2 412 7 131 2 595 10 264

Przychody z lokat netto (I-IV) -266 3 578 766 3 111

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 8 060 -2 761 -7 002 -1 120

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -2 772 -14 656 2 241 15 939

z tytułu różnic kursowych -127 1 076 -556 885

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 10 832 11 895 -9 243 -17 059

z tytułu różnic kursowych -1 520 238 1 988 35

Wynik z operacji 7 794 817 -6 236 1 991

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,45 0,26 -1,57 0,50

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,45 0,26 -1,57 0,50

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2019-10-01 4 2018-01-01 4

2019 2018

do 2019-12-31 2019-01-01 2018-12-31 2018-01-01

2019-12-31 2018-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -14 994 -86 176 -94 851 -94 851

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 365 164 436 346 531 197 531 197

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 7 794 817 1 991 1 991

przychody z lokat netto -266 3 578 3 111 3 111

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2 772 -14 656 15 939 15 939

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 10 832 11 895 -17 059 -17 059

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 7 794 817 1 991 1 991

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -22 788 -86 993 -96 842 -96 842

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 17 885 17 885

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -22 788 -86 993 -114 727 -114 727

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -14 994 -86 176 -94 851 -94 851

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 350 170 350 170 436 346 436 346

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 387 750 421 091 528 352 528 352

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 206 978 798 383 876 312 876 312

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 206 978 798 383 876 312 876 312

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 163 105 163 105

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 206 978 798 383 1 039 417 1 039 417

saldo zmian -206 978 -798 383 -876 312 -876 312

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 180 860 3 180 860 3 979 243 3 979 243

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 10 129 224 10 129 224 10 129 224 10 129 224

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 948 364 6 948 364 6 149 981 6 149 981

saldo zmian 3 180 860 3 180 860 3 979 243 3 979 243

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 180 860 3 180 860 3 979 243 3 979 243

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2,30 0,43 0,26 0,26

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 107,79 109,66 109,40 109,40

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 110,09 110,09 109,66 109,66

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2,13 0,39 0,24 0,24

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 110,10 107,79 109,28 109,28

data wyceny 2019-12-30 2019-09-30 2018-03-29 2018-03-29

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 110,10 110,10 111,23 111,23

data wyceny 2019-12-30 2019-12-30 2018-06-29 2018-06-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 110,10 110,10 109,63 109,63

data wyceny 2019-12-30 2019-12-30 2018-12-28 2018-12-28

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,09 110,09 109,66 109,66

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,47 1,69 1,94 1,94

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,41 1,43 1,58 1,58

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,03 0,03 0,02 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,02 0,01 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2019-10-01 4 2018-10-01 4

2019 2018

do 2019-12-31 2019-01-01 2018-12-31 2018-01-01

2019-12-31 2018-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 10 234 77 478 -5 734 122 280

Wpływy 683 783 2 799 778 1 862 982 7 126 485

Z tytułu posiadanych lokat 22 286 290 252 30 666 180 164

Z tytułu zbycia składników lokat 661 497 2 509 522 1 832 316 6 946 321

Pozostałe 0 4 0 0

Wydatki 673 549 2 722 300 1 868 716 7 004 205

Z tytułu posiadanych lokat 9 465 22 031 5 024 24 101

Z tytułu nabycia składników lokat 662 572 2 693 657 1 861 826 6 969 899

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 398 6 134 1 750 9 671

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 26 113 31 129

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 24 80 25 84

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 64 285 60 321

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -22 811 -80 235 -28 383 -122 262

Wpływy 106 485 18 18 194

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 18 011

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 106 485 18 183

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 22 917 80 720 28 401 140 456

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 22 914 80 706 28 398 140 314

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 3 14 3 142

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -723 494 529 2 119

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -12 577 -2 757 -34 117 18

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 33 494 22 457 56 045 20 320

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 20 194 20 194 22 457 22 457

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FSO_Informacja dodatkowa_31.12.2019.pdf Informacja dodatkowa

4 kwartał 3 kwartał 2018 rok 4 kwartał

2019 roku 2019 roku 2018 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 5 300 5 374 1,28 5 300 5 366 1,19 8 800 8 898 1,57 8 800 8 898 1,57

Dłużne papiery wartościowe 379 390 389 073 93,07 393 663 406 592 90,54 490 271 499 404 88,15 490 271 499 404 88,15

Instrumenty pochodne 0 -5 812 1,39 0 -19 539 4,35 0 -14 010 2,47 0 -14 010 2,47

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

mBank Hipoteczny 28/04/20 HPA30 (PLRHNHP00532) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) mHipoteczny S.A. Polska 2020-04-28 Stałe 2,91% Hipoteczny Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 1 000,00 2 800 2 800 2 863 0,68

PKO BANK HIPOTECZNY 11/12/20 (PLPKOHP00017) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2020-12-11 Zmienne 2,45% Hipoteczny Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 500 000,00 5 2 500 2 511 0,60

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 13 607 52 726 51 430 12,30

Obligacje 13 607 52 726 51 430 12,30

MFINANCE FRANCE SA 26/09/20 (XS1496343986) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) mFinance France S.A. Francja 2020-09-26 Stałe 1,398% 4 258,50 1 300 5 594 5 613 1,34

REPUBLIC OF POLAND 15/04/20 (XS0210314299) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2020-04-15 Stałe 4,20% 4 258,50 9 707 44 532 43 180 10,33

Santander 27/04/20 (PLBZ00000309) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Santander Bank Polska S.A. Polska 2020-04-27 Stałe 2,02% 1 000,00 2 600 2 600 2 637 0,63

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 212 511 326 664 337 643 80,77

Obligacje 212 511 326 664 337 643 80,77

DS0727 (PL0000109427) Inny aktywny rynek Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2027-07-25 Stałe 2,50% 1 000,00 20 007 20 448 20 813 4,98

DS1029 (PL0000111498) Inny aktywny rynek Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2029-10-25 Stałe 2,75% 1 000,00 19 650 20 754 20 849 4,99

ENEA 26/06/24 (PLO129600014) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) ENEA S.A. Polska 2024-06-26 Zmienne 2,99% 100 000,00 107 10 711 10 757 2,57

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A 06/10/22 (PLGPW0000066) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska 2022-10-06 Stałe 3,19% 100,00 27 498 2 750 2 823 0,67

MONTENEGRO 21/04/25 (XS1807201899) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Czarnogóry Czarnogóra 2025-04-21 Stałe 3,375% 4 258,50 2 800 11 478 13 036 3,12

ORBIS 29/07/21 (PLORBIS00055) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Orbis S.A. Polska 2021-07-29 Zmienne 2,84% 1 000,00 2 700 2 700 2 747 0,66

PEKAO 04/06/31 SERIA D1 (PLPEKAO00321) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Pekao S.A. Polska 2031-06-04 Zmienne 3,49% 500 000,00 61 30 500 30 875 7,39

REPUBLIC OF HUNGARY 22/10/25 (XS1887498282) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Węgier Węgry 2025-10-22 Stałe 1,25% 4 258,50 23 664 100 210 107 509 25,72

ROMANIA 08/12/26 (XS1934867547) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Rumunii Rumunia 2026-12-08 Stałe 2,00% 4 258,50 275 1 171 1 259 0,30

SANTANDER 20/09/21 (XS1849525057) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Santander Bank Polska S.A. Polska 2021-09-20 Stałe 0,75% 4 258,50 450 1 937 1 940 0,46

TAURON 05/07/27 (XS1577960203) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) TAURON Polska Energia S.A. Polska 2027-07-05 Stałe 2,375% 4 258,50 2 590 10 899 11 782 2,82

WS0428 (PL0000107611) Inny aktywny rynek Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2028-04-25 Stałe 2,75% 1 000,00 32 750 35 232 34 944 8,36

WZ0528 (PL0000110383) Inny aktywny rynek Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2028-05-25 Zmienne 1,79% 1 000,00 12 500 12 303 12 262 2,93

WZ1129 (PL0000111928) Inny aktywny rynek Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2029-11-25 Zmienne 1,79% 1 000,00 67 459 65 571 66 047 15,80

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 18 0 -5 812 1,39

CIRS EUR 15.06.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR3MIND (6 900 000,00) 1 0 220 0,05

FX Swap EUR PLN 07.02.2019 15.04.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska EUR (10 100 000,00) 1 0 1 106 0,26

FX Swap EUR PLN 11.12.2019 22.01.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska EUR (24 900 000,00) 1 0 770 0,18

FX Swap EUR PLN 12.12.2019 22.01.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska EUR (6 000 000,00) 1 0 -195 0,05

FX Swap EUR PLN 12.12.2019 22.01.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (300 000,00) 1 0 -10 0,00

FX Swap EUR PLN 13.12.2019 22.01.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (500 000,00) 1 0 -12 0,00

FX Swap USD PLN 04.12.2019 09.01.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (2 540 000,00) 1 0 282 0,07

FX Swap USD PLN 04.12.2019 09.01.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (30 000,00) 1 0 2 0,00

IRS EUR 06.12.2027 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HSBC Bank PLC Wielka Brytania stopa procentowa EUR006MINDEX (3 550 000,00) 1 0 -929 0,22

IRS EUR 15.06.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities plc Wielka Brytania stopa procentowa EURIBOR3MIND (6 900 000,00) 1 0 -7 0,00

IRS EUR 28.09.2025 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HSBC Bank PLC Wielka Brytania stopa procentowa EUR006MINDEX (24 300 000,00) 1 0 -4 978 1,19

IRS PLN 03.12.2024 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (16 400 000,00) 1 0 131 0,03

IRS PLN 12.09.2024 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (58 500 000,00) 1 0 -15 0,00

IRS PLN 12.09.2029 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (17 000 000,00) 1 0 97 0,02

IRS PLN 12.09.2029 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (65 000 000,00) 1 0 281 0,07

IRS PLN 13.09.2029 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (8 600 000,00) 1 0 37 0,01

IRS PLN 13.11.2028 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (32 750 000,00) 1 0 -3 064 0,73

IRS PLN 25.09.2029 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (32 700 000,00) 1 0 472 0,11

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Commerzbank 8 476 2,03

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DS0727 (PL0000109427) 20 813 4,98

FX Swap EUR PLN 12.12.2019 22.01.2020 10 0,00

FX Swap EUR PLN 13.12.2019 22.01.2020 12 0,00

FX Swap USD PLN 04.12.2019 09.01.2020 284 0,07

IRS PLN 03.12.2024 131 0,03

IRS PLN 12.09.2024 15 0,00

IRS PLN 12.09.2029 281 0,07

IRS PLN 13.11.2028 3 064 0,73

IRS PLN 25.09.2029 472 0,11

SANTANDER 20/09/21 (XS1849525057) 1 940 0,46

WS0428 (PL0000107611) 34 944 8,36

WZ0528 (PL0000110383) 12 262 2,93

WZ1129 (PL0000111928) 1 977 0,47

Wartości w pozycjach 2,3,6 i 8 są ujemne.

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FSO_Nota objaśniająca_31.12.2019.pdf Nota 1

4 kwartał

2019 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 14

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał

2019 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 32 637

Z tytułu instrumentów pochodnych 9 210

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 22 788

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 24

Pozostałe zobowiązania 3 224

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-02-03 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy