| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2020 | roku | obejmujący okres | od | 2020-04-01 | do | 2020-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-07-30 | |||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 147147930 | www.pkotfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FSO_Wprowadzenie do sprawozdania_30.06.2020.pdf | wprowadzenie do skróconego kwartalnego sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.04.2020 - 30.06.2020 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII w EUR | ||
| Przychody z lokat | 2 337 | 521 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 572 | 350 | ||
| Przychody z lokat netto | 765 | 171 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -11 163 | -2 488 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 13 635 | 3 039 | ||
| Wynik z operacji | 3 237 | 722 | ||
| Zobowiązania | 191 062 | 42 781 | ||
| Aktywa | 501 606 | 112 317 | ||
| Aktywa netto | 310 544 | 69 535 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 920 824 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,32 | 23,81 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,11 | 0,25 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2019 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||
| Aktywa | 501 606 | 628 375 | 418 053 | 456 238 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 40 027 | 61 203 | 20 194 | 45 693 | ||||||
| Należności | 1 | 18 | 14 | 16 897 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 461 119 | 566 786 | 394 447 | 391 589 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 458 615 | 561 408 | 389 073 | 382 736 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 441 | 341 | 3 398 | 2 036 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 18 | 27 | 0 | 23 | ||||||
| Zobowiązania | 191 062 | 311 442 | 67 883 | 64 836 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 310 544 | 316 933 | 350 170 | 391 402 | ||||||
| Kapitał funduszu | 276 673 | 286 299 | 304 139 | 349 841 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 1 037 181 | 1 037 181 | 1 037 181 | 1 037 181 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -760 508 | -750 882 | -733 042 | -687 340 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 39 723 | 50 121 | 44 731 | 58 865 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 18 177 | 17 412 | 18 164 | 15 480 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 21 546 | 32 709 | 26 567 | 43 385 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -5 852 | -19 487 | 1 300 | -17 304 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 310 544 | 316 933 | 350 170 | 391 402 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 920 824 | 3 011 358 | 3 180 860 | 3 600 417 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,32 | 105,25 | 110,09 | 108,71 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 920 824 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,32 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2020-04-01 | 2 | 2019-04-01 | 2 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-06-30 | 2020-01-01 | 2019-06-30 | 2019-01-01 | |||
| 2020-06-30 | 2019-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 2 337 | 4 815 | 2 613 | 5 498 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 328 | 4 753 | 2 510 | 5 321 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 9 | 62 | 103 | 177 | ||
| Koszty funduszu | 1 572 | 4 802 | 2 449 | 4 604 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 182 | 2 488 | 1 545 | 3 156 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 25 | 51 | 29 | 58 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 25 | 39 | 18 | 39 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 116 | 446 | 98 | 381 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 46 | 1 512 | 679 | 813 | ||
| Pozostałe | 178 | 266 | 80 | 157 | ||
| Podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa | 93 | 93 | 0 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 572 | 4 802 | 2 449 | 4 604 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 765 | 13 | 164 | 894 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 472 | -12 173 | -2 346 | -4 547 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -11 163 | -5 021 | 2 878 | 2 162 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -5 442 | 1 559 | 2 959 | 5 596 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 13 635 | -7 152 | -5 224 | -6 709 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 3 062 | 5 817 | -2 098 | -2 571 | ||
| Wynik z operacji | 3 237 | -12 160 | -2 182 | -3 653 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,11 | -4,16 | -0,61 | -1,01 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,11 | -4,16 | -0,61 | -1,01 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2020-04-01 | 2 | 2019-01-01 | 2 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-06-30 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-06-30 | 2019-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -6 389 | -39 626 | -86 176 | -44 944 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 316 933 | 350 170 | 436 346 | 436 346 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3 237 | -12 160 | 817 | -3 653 | ||
| przychody z lokat netto | 765 | 13 | 3 578 | 894 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -11 163 | -5 021 | -14 656 | 2 162 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 13 635 | -7 152 | 11 895 | -6 709 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3 237 | -12 160 | 817 | -3 653 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -9 626 | -27 466 | -86 993 | -41 291 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -9 626 | -27 466 | -86 993 | -41 291 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -6 389 | -39 626 | -86 176 | -44 944 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 310 544 | 310 544 | 350 170 | 391 402 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 334 612 | 353 604 | 421 091 | 443 067 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 90 534 | 260 036 | 798 383 | 378 826 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 90 534 | 260 036 | 798 383 | 378 826 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 90 534 | 260 036 | 798 383 | 378 826 | ||
| saldo zmian | -90 534 | -260 036 | -798 383 | -378 826 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 920 824 | 2 920 824 | 3 180 860 | 3 600 417 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 10 129 224 | 10 129 224 | 10 129 224 | 10 129 224 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 208 400 | 7 208 400 | 6 948 364 | 6 528 807 | ||
| saldo zmian | 2 920 824 | 2 920 824 | 3 180 860 | 3 600 417 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 920 824 | 2 920 824 | 3 180 860 | 3 600 417 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,07 | -3,77 | 0,43 | -0,95 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 105,25 | 110,09 | 109,66 | 109,66 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 106,32 | 106,32 | 110,09 | 108,71 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,02 | -3,42 | 0,39 | -0,87 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 106,32 | 105,25 | 107,79 | 108,70 | ||
| data wyceny | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | 2019-06-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 106,32 | 106,32 | 110,10 | 109,28 | ||
| data wyceny | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2019-12-30 | 2019-03-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 106,32 | 106,32 | 110,10 | 108,70 | ||
| data wyceny | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2019-12-30 | 2019-06-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,32 | 106,32 | 110,09 | 108,71 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,89 | 2,73 | 1,69 | 2,10 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,42 | 1,41 | 1,43 | 1,44 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2020-04-01 | 2 | 2019-04-01 | 2 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-06-30 | 2020-01-01 | 2019-06-30 | 2019-01-01 | |||
| 2020-06-30 | 2019-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -2 035 | 59 071 | 39 073 | 61 355 | ||
| Wpływy | 3 586 451 | 6 425 097 | 423 469 | 1 289 410 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 15 662 | 21 447 | 71 138 | 125 868 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 3 570 789 | 6 403 650 | 352 327 | 1 163 538 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Wydatki | 3 588 486 | 6 366 026 | 384 396 | 1 228 055 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 3 641 | 12 360 | 4 890 | 10 157 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 3 583 486 | 6 350 838 | 377 799 | 1 214 400 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 237 | 2 563 | 1 591 | 3 231 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 25 | 51 | 30 | 59 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 30 | 46 | 21 | 44 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 67 | 168 | 65 | 164 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -17 823 | -40 562 | -21 114 | -37 556 | ||
| Wpływy | 20 | 71 | 110 | 173 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 20 | 71 | 110 | 173 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 17 843 | 40 633 | 21 224 | 37 729 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 17 840 | 40 628 | 21 220 | 37 721 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 3 | 5 | 4 | 8 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -1 318 | 1 324 | -662 | -563 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -19 858 | 18 509 | 17 959 | 23 799 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 61 203 | 20 194 | 28 396 | 22 457 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 40 027 | 40 027 | 45 693 | 45 693 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FSO_Informacja dodatkowa_30.06.2020.pdf | informacja dodatkowa | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2019 | roku | 2 | kwartał | |||||||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 2 500 | 2 504 | 0,50 | 5 300 | 5 378 | 0,86 | 5 300 | 5 374 | 1,28 | 8 800 | 8 853 | 1,94 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 436 655 | 458 615 | 91,43 | 538 145 | 561 408 | 89,34 | 379 390 | 389 073 | 93,07 | 371 032 | 382 736 | 83,89 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -25 385 | 5,06 | 0 | -40 719 | 6,48 | 0 | -5 812 | 1,39 | 0 | -25 332 | 5,55 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PKO BANK HIPOTECZNY 11/12/20 (PLPKOHP00017) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | Polska | 2020-12-11 | Zmienne 1,02% | Hipoteczny | Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych | 500 000,00 | 5 | 2 500 | 2 504 | 0,50 | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 1 300 | 5 594 | 5 876 | 1,17 | |||||||||
| Obligacje | 1 300 | 5 594 | 5 876 | 1,17 | |||||||||
| MFINANCE FRANCE SA 26/09/20 (XS1496343986) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | mFinance France S.A. | Francja | 2020-09-26 | Stałe 1,398% | 4 466,00 | 1 300 | 5 594 | 5 876 | 1,17 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 224 305 | 431 061 | 452 739 | 90,26 | |||||||||
| Obligacje | 224 305 | 431 061 | 452 739 | 90,26 | |||||||||
| CZECH REPUBLIC 23/07/29 (CZ0001005375) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Republiki Czeskiej | Czechy | 2029-07-23 | Stałe 2,75% | 1 666,00 | 43 875 | 82 915 | 87 632 | 17,47 | ||
| ENEA 06/06/24 (PLENEA000096) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | ENEA S.A. | Polska | 2024-06-26 | Zmienne 1,49% | 100 000,00 | 107 | 10 711 | 10 754 | 2,14 | ||
| GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A 06/10/22 (PLGPW0000066) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | Polska | 2022-10-06 | Stałe 3,19% | 100,00 | 27 498 | 2 750 | 2 847 | 0,57 | ||
| MONTENEGRO 21/04/25 (XS1807201899) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Czarnogóry | Czarnogóra | 2025-04-21 | Stałe 3,375% | 4 466,00 | 2 800 | 11 478 | 12 338 | 2,46 | ||
| ORBIS 29/07/21 (PLORBIS00055) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Orbis S.A. | Polska | 2021-07-29 | Zmienne 2,84% | 1 000,00 | 2 700 | 2 700 | 2 692 | 0,54 | ||
| PEKAO 04/06/31 (PLPEKAO00313) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Pekao S.A. | Polska | 2031-06-04 | Zmienne 1,99% | 500 000,00 | 61 | 30 500 | 30 235 | 6,03 | ||
| REPUBLIC OF HUNGARY 22/10/25 (XS1887498282) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2025-10-22 | Stałe 1,25% | 4 466,00 | 23 664 | 100 210 | 109 228 | 21,78 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 10/02/25 (XS2114767457) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2025-02-10 | Stałe 0,00% | 4 466,00 | 16 875 | 72 992 | 75 416 | 15,03 | ||
| ROMANIA 08/12/26 (XS1934867547) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2026-12-08 | Stałe 2,00% | 4 466,00 | 275 | 1 171 | 1 246 | 0,25 | ||
| SANTANDER 20/09/21 (XS1849525057) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Santander Bank Polska S.A. | Polska | 2021-09-20 | Stałe 0,75% | 4 466,00 | 450 | 1 937 | 2 026 | 0,40 | ||
| WS0428 (PL0000107611) | Inny aktywny rynek | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2028-04-25 | Stałe 2,75% | 1 000,00 | 106 000 | 113 697 | 118 325 | 23,59 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 136 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| US 10Y T NOTE 21/09/20 (TYU0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade USD | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 10Y TREASURY NOTES | 136 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 12 | 0 | -25 385 | 5,06 | |||||||
| FX Swap CZK PLN 22.06.2020 20.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | CZK (491 200 000,00) | 1 | 0 | 441 | 0,09 | ||
| FX Swap EUR PLN 22.06.2020 20.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | EUR (20 935 000,00) | 1 | 0 | -131 | 0,03 | ||
| FX Swap USD PLN 08.06.2020 06.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (4 300 000,00) | 1 | 0 | -223 | 0,04 | ||
| IRS CZK 06.02.2030 (SW06022030N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | stopa procentowa PRIBOR6MINDEX (101 000 000,00) | 1 | 0 | -1 385 | 0,28 | ||
| IRS CZK 23.07.2029 (SW23072029N002) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | stopa procentowa PRIBOR6MINDEX (337 500 000,00) | 1 | 0 | -4 657 | 0,93 | ||
| IRS EUR 06.02.2025 (SW06022025N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | stopa procentowa EUR006MINDEX (16 875 000,00) | 1 | 0 | -306 | 0,06 | ||
| IRS EUR 06.12.2027 (SW06122027N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HSBC Bank PLC | Wielka Brytania | stopa procentowa EUR006MINDEX (3 550 000,00) | 1 | 0 | -1 406 | 0,28 | ||
| IRS EUR 28.09.2025 (SW29092025N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HSBC Bank PLC | Wielka Brytania | stopa procentowa EUR006MINDEX (24 300 000,00) | 1 | 0 | -6 669 | 1,33 | ||
| IRS PLN 12.09.2029 (SW12092029N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (17 000 000,00) | 1 | 0 | -1 574 | 0,31 | ||
| IRS PLN 13.09.2029 (SW13092029N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (8 600 000,00) | 1 | 0 | -809 | 0,16 | ||
| IRS PLN 13.11.2028 (SW13112028N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (32 750 000,00) | 1 | 0 | -6 393 | 1,28 | ||
| IRS PLN 28.02.2030 (SW28022030N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (33 900 000,00) | 1 | 0 | -2 273 | 0,45 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| CZECH REPUBLIC 23/07/29 (CZ0001005375) | 20 223 | 4,03 | ||
| IRS PLN 13.11.2028 (SW13112028N001) | 6 393 | 1,27 | ||
| IRS PLN 28.02.2030 (SW28022030N001) | 2 273 | 0,45 | ||
| SANTANDER 20/09/21 (XS1849525057) | 2 026 | 0,40 | ||
| WS0428 (PL0000107611) | 73 674 | 14,69 | ||
| wartości w pozycjach 2. i 3. są ujemne. |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FSO_Nota objaśniająca_30.06.2020.pdf | nota objaśniające | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 1 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 155 183 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 25 826 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 9 626 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 35 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 392 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-07-30 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy |
FSO_Wprowadzenie do sprawozdania_30.06.2020.pdf
FSO_Informacja dodatkowa_30.06.2020.pdf
FSO_Nota objaśniająca_30.06.2020.pdf
