| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2020 | roku | obejmujący okres | od | 2020-07-01 | do | 2020-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-10-30 | |||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 147147930 | www.pkotfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FSO_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2020.pdf | wprowadzenie do skróconego kwartalnego sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.07.2020 - 30.09.2020 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII w EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 930 | 434 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 766 | 622 | ||
| Przychody z lokat netto | -836 | -188 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 995 | 224 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 4 895 | 1 102 | ||
| Wynik z operacji | 5 054 | 1 137 | ||
| Zobowiązania | 187 993 | 41 529 | ||
| Aktywa | 491 898 | 108 664 | ||
| Aktywa netto | 303 905 | 67 135 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 812 600 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 108,05 | 23,87 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,80 | 0,41 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2019 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||
| Aktywa | 491 898 | 501 606 | 418 053 | 449 096 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 44 014 | 40 027 | 20 194 | 33 494 | ||||||
| Należności | 1 | 1 | 14 | 36 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 447 719 | 461 119 | 394 447 | 411 958 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 445 215 | 458 615 | 389 073 | 406 592 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 155 | 441 | 3 398 | 3 597 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 9 | 18 | 0 | 11 | ||||||
| Zobowiązania | 187 993 | 191 062 | 67 883 | 83 932 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 303 905 | 310 544 | 350 170 | 365 164 | ||||||
| Kapitał funduszu | 264 980 | 276 673 | 304 139 | 326 927 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 1 037 181 | 1 037 181 | 1 037 181 | 1 037 181 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -772 201 | -760 508 | -733 042 | -710 254 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 39 882 | 39 723 | 44 731 | 47 769 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 17 341 | 18 177 | 18 164 | 18 430 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 22 541 | 21 546 | 26 567 | 29 339 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -957 | -5 852 | 1 300 | -9 532 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 303 905 | 310 544 | 350 170 | 365 164 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 812 600 | 2 920 824 | 3 180 860 | 3 387 838 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 108,05 | 106,32 | 110,09 | 107,79 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 812 600 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 108,05 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2020-07-01 | 3 | 2019-07-01 | 3 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-09-30 | 2020-01-01 | 2019-09-30 | 2019-01-01 | |||
| 2020-09-30 | 2019-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 1 930 | 6 745 | 4 619 | 9 304 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 926 | 6 679 | 2 011 | 7 332 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 2 469 | 1 656 | ||
| Pozostałe | 4 | 66 | 139 | 316 | ||
| Koszty funduszu | 2 766 | 7 568 | 1 669 | 5 460 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 171 | 3 659 | 1 480 | 4 636 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 25 | 76 | 28 | 86 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 23 | 62 | 7 | 46 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | -50 | 396 | 70 | 451 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 516 | 3 028 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 81 | 347 | 84 | 241 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 766 | 7 568 | 1 669 | 5 460 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -836 | -823 | 2 950 | 3 844 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 5 890 | -6 283 | -6 274 | -10 821 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 995 | -4 026 | -14 046 | -11 884 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 1 280 | 2 839 | -4 393 | 1 203 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 4 895 | -2 257 | 7 772 | 1 063 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 794 | 6 611 | 4 329 | 1 758 | ||
| Wynik z operacji | 5 054 | -7 106 | -3 324 | -6 977 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,80 | -2,53 | -0,98 | -2,06 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,80 | -2,53 | -0,98 | -2,06 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2020-07-01 | 3 | 2019-01-01 | 3 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-09-30 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-09-30 | 2019-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -6 639 | -46 265 | -86 176 | -71 182 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 310 544 | 350 170 | 436 346 | 436 346 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 5 054 | -7 106 | 817 | -6 977 | ||
| przychody z lokat netto | -836 | -823 | 3 578 | 3 844 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 995 | -4 026 | -14 656 | -11 884 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 4 895 | -2 257 | 11 895 | 1 063 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 5 054 | -7 106 | 817 | -6 977 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -11 693 | -39 159 | -86 993 | -64 205 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -11 693 | -39 159 | -86 993 | -64 205 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -6 639 | -46 265 | -86 176 | -71 182 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 303 905 | 303 905 | 350 170 | 365 164 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 320 120 | 342 361 | 421 091 | 432 327 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 108 224 | 368 260 | 798 383 | 591 405 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 108 224 | 368 260 | 798 383 | 591 405 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 108 224 | 368 260 | 798 383 | 591 405 | ||
| saldo zmian | -108 224 | -368 260 | -798 383 | -591 405 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 812 600 | 2 812 600 | 3 180 860 | 3 387 838 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 10 129 224 | 10 129 224 | 10 129 224 | 10 129 224 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 316 624 | 7 316 624 | 6 948 364 | 6 741 386 | ||
| saldo zmian | 2 812 600 | 2 812 600 | 3 180 860 | 3 387 838 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 812 600 | 2 812 600 | 3 180 860 | 3 387 838 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,73 | -2,04 | 0,43 | -1,87 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 106,32 | 110,09 | 109,66 | 109,66 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 108,05 | 108,05 | 110,09 | 107,79 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,63 | -1,85 | 0,39 | -1,71 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 108,05 | 105,25 | 107,79 | 107,79 | ||
| data wyceny | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 108,05 | 108,05 | 110,10 | 109,28 | ||
| data wyceny | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2019-12-30 | 2019-03-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 108,05 | 108,05 | 110,10 | 107,79 | ||
| data wyceny | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2019-12-30 | 2019-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 108,05 | 108,05 | 110,09 | 107,79 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,44 | 2,95 | 1,69 | 1,69 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,46 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2020-07-01 | 3 | 2019-07-01 | 3 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-09-30 | 2020-01-01 | 2019-09-30 | 2019-01-01 | |||
| 2020-09-30 | 2019-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 14 137 | 73 208 | 5 889 | 67 244 | ||
| Wpływy | 2 205 816 | 8 630 913 | 826 585 | 2 115 995 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 12 612 | 34 059 | 142 098 | 267 966 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 193 204 | 8 596 854 | 684 487 | 1 848 025 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Wydatki | 2 191 679 | 8 557 705 | 820 696 | 2 048 751 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 4 846 | 17 206 | 2 409 | 12 566 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 185 540 | 8 536 378 | 816 685 | 2 031 085 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 179 | 3 742 | 1 505 | 4 736 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 25 | 76 | 28 | 87 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 30 | 76 | 12 | 56 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 59 | 227 | 57 | 221 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -9 625 | -50 187 | -19 868 | -57 424 | ||
| Wpływy | 2 | 73 | 206 | 379 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 2 | 73 | 206 | 379 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 9 627 | 50 260 | 20 074 | 57 803 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 9 626 | 50 254 | 20 071 | 57 792 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 6 | 3 | 11 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -525 | 799 | 1 780 | 1 217 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 4 512 | 23 021 | -13 979 | 9 820 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 40 027 | 20 194 | 45 693 | 22 457 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 44 014 | 44 014 | 33 494 | 33 494 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FSO_Informacja dodatkowa_30.09.2020.pdf | informacja dodatkowa | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2019 | roku | 3 | kwartał | |||||||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 2 500 | 2 504 | 0,51 | 2 500 | 2 504 | 0,50 | 5 300 | 5 374 | 1,28 | 5 300 | 5 366 | 1,19 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 416 069 | 445 215 | 90,51 | 436 655 | 458 615 | 91,43 | 379 390 | 389 073 | 93,07 | 393 663 | 406 592 | 90,54 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -26 790 | 5,45 | 0 | -25 385 | 5,06 | 0 | -5 812 | 1,39 | 0 | -19 539 | 4,35 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PKO BANK HIPOTECZNY 11/12/20 (PLPKOHP00017) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | Polska | 2020-12-11 | Zmienne 0,98% | Hipoteczny | Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych | 500 000,00 | 5 | 2 500 | 2 504 | 0,51 | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 3 150 | 4 637 | 4 729 | 0,96 | |||||||||
| Obligacje | 3 150 | 4 637 | 4 729 | 0,96 | |||||||||
| ORBIS 29/07/21 (PLORBIS00055) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Orbis S.A. | Polska | 2021-07-29 | Zmienne 1,33% | 1 000,00 | 2 700 | 2 700 | 2 681 | 0,54 | ||
| SANTANDER 20/09/21 (XS1849525057) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Santander Bank Polska S.A. | Polska | 2021-09-20 | Stałe 0,75% | 4 526,80 | 450 | 1 937 | 2 048 | 0,42 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 213 705 | 411 432 | 440 486 | 89,55 | |||||||||
| Obligacje | 213 705 | 411 432 | 440 486 | 89,55 | |||||||||
| CZECH REPUBLIC 23/07/29 (CZ0001005375) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Republiki Czeskiej | Czechy | 2029-07-23 | Stałe 2,75% | 1 666,00 | 36 425 | 67 923 | 71 171 | 14,47 | ||
| ENEA 06/06/24 (PLENEA000096) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | ENEA S.A. | Polska | 2024-06-26 | Zmienne 1,49% | 100 000,00 | 107 | 10 711 | 10 822 | 2,20 | ||
| GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A 06/10/22 (PLGPW0000066) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | Polska | 2022-10-06 | Stałe 3,19% | 100,00 | 27 498 | 2 750 | 2 889 | 0,59 | ||
| MONTENEGRO 21/04/25 (XS1807201899) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Czarnogóry | Czarnogóra | 2025-04-21 | Stałe 3,375% | 4 526,80 | 2 800 | 11 478 | 12 924 | 2,63 | ||
| PEKAO 04/06/31 (PLPEKAO00313) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Pekao S.A. | Polska | 2031-06-04 | Zmienne 1,99% | 500 000,00 | 61 | 30 500 | 30 711 | 6,24 | ||
| REPUBLIC OF HUNGARY 22/10/25 (XS1887498282) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2025-10-22 | Stałe 1,25% | 4 526,80 | 23 664 | 100 210 | 113 785 | 23,13 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 10/02/25 (XS2114767457) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2025-02-10 | Stałe 0,00% | 4 526,80 | 16 875 | 72 992 | 76 971 | 15,65 | ||
| ROMANIA 08/12/26 (XS1934867547) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2026-12-08 | Stałe 2,00% | 4 526,80 | 275 | 1 171 | 1 316 | 0,27 | ||
| WS0428 (PL0000107611) | Inny aktywny rynek | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2028-04-25 | Stałe 2,75% | 1 000,00 | 106 000 | 113 697 | 119 897 | 24,37 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 204 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| US 10Y T NOTE 21/12/20 (TYZ0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade USD | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 10Y TREASURY NOTES | 204 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 16 | 0 | -26 790 | 5,45 | |||||||
| FX Swap CZK PLN 21.09.2020 19.10.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | CZK (391 510 000,00) | 1 | 0 | 147 | 0,03 | ||
| FX Swap EUR PLN 21.09.2020 19.10.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | EUR (20 570 000,00) | 1 | 0 | -1 457 | 0,30 | ||
| FX Swap USD PLN 08.09.2020 05.10.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (3 780 000,00) | 1 | 0 | -417 | 0,08 | ||
| FX Swap USD PLN 14.09.2020 05.10.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (170 000,00) | 1 | 0 | -19 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 16.09.2020 05.10.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (140 000,00) | 1 | 0 | -17 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 22.09.2020 05.10.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (140 000,00) | 1 | 0 | -3 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 29.09.2020 05.10.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (130 000,00) | 1 | 0 | 8 | 0,00 | ||
| IRS CZK 06.02.2030 (SW06022030N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | stopa procentowa PRIBOR6MINDEX (101 000 000,00) | 1 | 0 | -1 403 | 0,29 | ||
| IRS CZK 23.07.2029 (SW23072029N002) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | stopa procentowa PRIBOR6MINDEX (337 500 000,00) | 1 | 0 | -4 310 | 0,88 | ||
| IRS EUR 06.02.2025 (SW06022025N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | stopa procentowa EUR006MINDEX (16 875 000,00) | 1 | 0 | -456 | 0,09 | ||
| IRS EUR 06.12.2027 (SW06122027N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HSBC Bank PLC | Wielka Brytania | stopa procentowa EUR006MINDEX (3 550 000,00) | 1 | 0 | -1 508 | 0,31 | ||
| IRS EUR 28.09.2025 (SW29092025N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HSBC Bank PLC | Wielka Brytania | stopa procentowa EUR006MINDEX (24 300 000,00) | 1 | 0 | -6 305 | 1,28 | ||
| IRS PLN 12.09.2029 (SW12092029N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (17 000 000,00) | 1 | 0 | -1 402 | 0,29 | ||
| IRS PLN 13.09.2029 (SW13092029N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (8 600 000,00) | 1 | 0 | -720 | 0,15 | ||
| IRS PLN 13.11.2028 (SW13112028N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (32 750 000,00) | 1 | 0 | -6 418 | 1,30 | ||
| IRS PLN 28.02.2030 (SW28022030N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (33 900 000,00) | 1 | 0 | -2 510 | 0,51 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| CZECH REPUBLIC 23/07/29 (CZ0001005375) | 5 227 | 1,06 | ||
| FX Swap USD PLN 08.09.2020 05.10.2020 | 417 | 0,09 | ||
| FX Swap USD PLN 14.09.2020 05.10.2020 | 19 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 16.09.2020 05.10.2020 | 17 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 22.09.2020 05.10.2020 | 3 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 29.09.2020 05.10.2020 | 8 | 0,00 | ||
| IRS PLN 13.11.2028 (SW13112028N001) | 6 418 | 1,31 | ||
| IRS PLN 28.02.2030 (SW28022030N001) | 2 310 | 0,51 | ||
| SANTANDER 20/09/21 (XS1849525057) | 2 048 | 0,42 | ||
| WS0428 (PL0000107611) | 74 653 | 15,18 | ||
| Wartości w pozycjach 2-5 oraz 7-8 są ujemne. |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FSO_Nota objaśniająca_30.09.2020.pdf | nota objaśniające | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 1 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 148 933 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 26 945 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 11 694 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 29 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 392 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-10-30 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FSO_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2020.pdf
FSO_Informacja dodatkowa_30.09.2020.pdf
FSO_Nota objaśniająca_30.09.2020.pdf
