PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ

TRUE skorygowany

za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2021-04-22

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. 2021-03-29

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

sprawozdanie PKO ASZ Europa Wschód-Zachód FIZ_31.12.2020.pdf podpisane sprawozdanie PKO ASZ Europa Wschód-Zachód FIZ 31.12.2020

Plik Opis

Sprawozdanie_ASZ_EWZ_FIZ 31.12.2020.pdf czytelna kopia sprawozdania PKO ASZ Europa Wschód-Zachód FIZ 31.12.2020

Plik Opis

1. Oświadczenie RN dot. Komitetu Audytu.pdf

Plik Opis

List_Prezesa_ASZ_FIZ 31.12.2020-sig.pdf list prezesa

Plik Opis

Sprawozdanie z działalności_ASZ_EWZ_FIZ 31.12.2020-sig-sig-sig.pdf sprawozdanie zarządu z działalności

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2020 - 31.12.2020 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR

Przychody z lokat 363 81

Koszty funduszu netto 3 021 675

Przychody z lokat netto -2 658 -594

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 4 050 905

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -3 124 -698

Wynik z operacji -1 732 -387

Zobowiązania 7 092 1 537

Aktywa 87 297 18 917

Aktywa netto 80 205 17 380

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 813 248

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 98,62 21,37

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -2,13 -0,48

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2020 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do grudnia 2020 roku.

2020 rok 2019 rok

Aktywa 87 297 138 585

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13 959 27 318

Należności 25 336

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 62 323 64 751

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 10 990 44 849

dłużne papiery wartościowe 10 759 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 1 331

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 7 092 36 036

Aktywa netto (I-II) 80 205 102 549

Kapitał funduszu 82 991 103 603

Kapitał wpłacony 244 710 244 710

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -161 719 -141 107

Dochody zatrzymane -2 485 -3 877

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -13 238 -10 580

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 10 753 6 703

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -301 2 823

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 80 205 102 549

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 813 248 1 021 631

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 98,62 100,38

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 813 248

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 98,62

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Przychody z lokat 363 2 145

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 808

Przychody odsetkowe 254 1 178

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 109 159

Odsetki od rachunków inwestycyjnych 109 159

Koszty funduszu 3 021 3 984

Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 317 2 925

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 63 66

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 44 89

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 4 40

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 293 601

Pozostałe 300 263

Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu 184 148

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 3 021 3 984

Przychody z lokat netto (I-IV) -2 658 -1 839

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 926 4 950

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 4 050 1 688

z tytułu różnic kursowych 928 -1 038

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -3 124 3 262

z tytułu różnic kursowych -507 387

Wynik z operacji -1 732 3 111

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,13 3,05

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,13 3,05

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -22 344 -27 893

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 102 549 130 442

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 732 3 111

przychody z lokat netto -2 658 -1 839

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 4 050 1 688

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -3 124 3 262

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 732 3 111

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -20 612 -31 004

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -20 612 -31 004

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -22 344 -27 893

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 80 205 102 549

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 98 245 124 486

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -208 383 -317 778

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -208 383 -317 778

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 208 383 317 778

saldo zmian -208 383 -317 778

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 813 248 1 021 631

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 451 040 2 451 040

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 637 792 1 429 409

saldo zmian 813 248 1 021 631

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 813 248 1 021 631

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -1,76 2,99

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 100,38 97,39

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 98,62 100,38

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,75 3,07

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 96,87 96,53

data wyceny 2020-06-30 2019-06-28

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 99,47 100,50

data wyceny 2020-03-31 2019-12-30

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 98,63 100,50

data wyceny 2020-12-30 2019-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 98,62 100,38

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,07 3,20

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,36 2,35

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,06 0,05

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,04 0,07

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 11 865 25 675

Wpływy 3 720 119 3 435 046

Z tytułu posiadanych lokat 56 197 12 608

Z tytułu zbycia składników lokat 3 663 922 3 422 438

Pozostałe 0 0

Wydatki 3 708 254 3 409 371

Z tytułu posiadanych lokat 45 222 11 299

Z tytułu nabycia składników lokat 3 660 295 3 394 728

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 371 2 985

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 63 67

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 71 88

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 232 204

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -22 482 -31 784

Wpływy 94 272

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 94 272

Pozostałe 0 0

Wydatki 22 576 32 056

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 22 576 32 055

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 1

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -2 742 -677

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -10 617 -6 109

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 27 318 34 104

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 13 959 27 318

Plik Opis

ZAŁĄCZNIK.pdf

Plik Opis

Oświadczenie_ASZ_FIZ 31.12.2020-sig-sig-sig.pdf oświadczenie zarządu

Plik Opis

PKO TFI _oświadczenia_31122020_Absolutnej Stopy Zwrotu-sig-sig.pdf oświadczenie depozytariusza

Plik Opis

Oświadczenie_ASZ_FIZ 31.12.2020-sig-sig-sig.pdf oświadczenie zarządu

Plik Opis

Plik Opis

ASZ_EWZ_FIZ 31.12.2020_AR.pdf sprawozdanie firmy audytorskiej

W załączeniu oświadczenie Rady Nadzorczej o którym mowa w art. 70 ust. 1 pkt 8 i 14 Rozp. MF w sprawie informacji bieżacych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Plik Opis

2. Oświadczenie RN dot. PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód Zachód fiz.pdf

2020 rok 2019 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 203 231 0,26 43 200 44 849 32,36

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 10 750 10 759 12,33 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 -166 0,19 0 1 306 0,94

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul TRY 1 Turcja 0 0 0,00

RADPOL (PLRDPOL00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie PLN 99 600 Polska 203 231 0,26

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 12 5 988 5 991 6,87

Obligacje 12 5 988 5 991 6,87

PKO Bank Hipoteczny SA 21/05/21 (PLO219200188) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2021-05-21 Zerokuponowe 500 000,00 12 5 988 5 991 6,87

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 476 4 762 4 768 5,46

Obligacje 476 4 762 4 768 5,46

PEKAO BANK HIPOTECZNY 25/04/22 (PLO100600058) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) PEKAO BANK HIPOTECZNY SA Polska 2022-04-25 Zmienne 0,67% 10 000,00 476 4 762 4 768 5,46

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 2 0 0 0,00

S&P EMINI FUTURES 19/03/21 (SPH1) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange USD Chicago Mercantile Exchange (CME) Stany Zjednoczone S&P 500 2 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 6 0 -166 0,19

FX Swap EUR PLN 14.12.2020 19.01.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska EUR (150 000,00) 1 0 -28 0,03

FX Swap GBP PLN 16.12.2020 11.01.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska GBP (130 000,00) 1 0 -32 0,04

FX Swap USD PLN 07.12.2020 11.01.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (265 000,00) 1 0 -16 0,02

FX Swap USD PLN 07.12.2020 11.01.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska USD (80 000,00) 1 0 -6 0,01

FX Swap USD PLN 07.12.2020 11.01.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (20 000,00) 1 0 -1 0,00

FX Swap USD PLN 18.12.2020 11.01.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska USD (630 000,00) 1 0 -83 0,09

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap USD PLN 07.12.2020 11.01.2021 -17 0,02

PKO Bank Hipoteczny SA 21/05/21 (PLO219200188) 5 991 6,87

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

ZAŁĄCZNIK.pdf

2020 rok

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 25

zwrot podatku od dywidend 25

2020 rok

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 166

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 448

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 15

Pozostałe zobowiązania 1 463

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 13 959

Bank Handlowy w Warszawie S.A. zł 6 887 6 887

Bank Handlowy w Warszawie S.A. EUR 30 138

Bank Handlowy w Warszawie S.A. GBP 16 82

Bank Handlowy w Warszawie S.A. SEK 1 279 588

Bank Handlowy w Warszawie S.A. TRY 68 34

Bank Handlowy w Warszawie S.A. USD 878 3 300

ERSTE Securities Polska S. A. USD 552 2 076

Goldman Sachs International EUR 25 114

Goldman Sachs International USD 194 729

HSBC Bank PLC TRY 21 11

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 24 872

zł 9 043 9 043

CHF 1 4

CZK 6 1

EUR 1 483 6 550

GBP 10 49

SEK 3 358 1 440

TRY 3 280 1 925

USD 1 514 5 860

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

ZAŁĄCZNIK.pdf

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

USD/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -16,00 265,00 2021-01-11 980,00 2021-01-11

USD/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -6,00 80,00 2021-01-11 294,00 2021-01-11

USD/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -1,00 20,00 2021-01-11 74,00 2021-01-11

GBP/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -32,00 130,00 2021-01-11 635,00 2021-01-11

USD/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -83,00 630,00 2021-01-11 2 285,00 2021-01-11

EUR/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -28,00 150,00 2021-01-19 664,00 2021-01-19

S&P EMINI FUTURES SPH1 Pozycja długa S&P EMINI FUTURES 19/03/21 (SPH1) sprawne zarządzanie portfelem 1 409,00 2021-03-19

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 62 323

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 62 323

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 2020 rok

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 32 066

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku PLN w tys. zł 10 990

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN w tys. zł 6 887

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR w tys. zł 252

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty GBP w tys. zł 82

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty SEK w tys. zł 588

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty TRY w tys. zł 45

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD w tys. zł 6 105

Należności EUR w tys. zł 25

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu PLN w tys. zł 62 323

Zobowiązania PLN w tys. zł 6 925

Zobowiązania EUR w tys. zł 28

Zobowiązania GBP w tys. zł 32

Zobowiązania USD w tys. zł 107

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 395 -16 -1 008 980

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe 40 0 0 0

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe -4 0

Instrumenty pochodne 5 343 -1 331 -3 833 -140

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą -5 0

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

CHF 4,26 CHF

CZK 0,18 CZK

EUR 4,61 EUR

GBP 5,13 GBP

SEK 0,46 SEK

TRY 0,50 TRY

USD 3,76 USD

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 2 546 -1 652

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 1 504 -1 472

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Część stała wynagrodzenia 2 317

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2021-03-26 Piotr Żochowski Prezes Zarządu

2021-03-26 Łukasz Kwiecień Wiceprezes Zarządu

2021-03-26 Remigiusz Nawrat Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2021-03-26 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy