PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ

TRUE skorygowany

za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2021-04-22

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. 2021-03-29

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

sprawozdanie PKO Strategii Obligacyjnych FIZ_31.12.2020.pdf podpisane sprawozdanie PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 31.12.2020

Plik Opis

Sprawozdanie_FSO_FIZ 31.12.2020.pdf czytelna kopia sprawozdania PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 31.12.2020

Plik Opis

1. Oświadczenie RN dot. Komitetu Audytu.pdf

Plik Opis

List_Prezesa_FSO_FIZ 31.12.2020-sig.pdf list prezesa

Plik Opis

Sprawozdanie z działalności_FSO_FIZ 31.12.2020-sig-sig-sig.pdf sprawozdanie zarządu z działalności

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2020 - 31.12.2020 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR

Przychody z lokat 8 124 1 816

Koszty funduszu netto 8 520 1 904

Przychody z lokat netto -396 -89

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 3 490 780

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -3 404 -761

Wynik z operacji -310 -69

Zobowiązania 22 795 4 940

Aktywa 322 356 69 853

Aktywa netto 299 561 64 913

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 711 611

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,47 23,94

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,11 -0,02

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2020 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do grudnia 2020 roku.

2020 rok 2019 rok

Aktywa 322 356 418 053

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 18 947 20 194

Należności 1 14

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 303 111 394 447

dłużne papiery wartościowe 303 111 389 073

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 297 3 398

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 22 795 67 883

Aktywa netto (I-II) 299 561 350 170

Kapitał funduszu 253 840 304 139

Kapitał wpłacony 1 037 181 1 037 181

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -783 341 -733 042

Dochody zatrzymane 47 825 44 731

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 17 768 18 164

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 30 057 26 567

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -2 104 1 300

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 299 561 350 170

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 711 611 3 180 860

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,47 110,09

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 711 611

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,47

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Przychody z lokat 8 124 10 709

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0

Przychody odsetkowe 8 054 9 419

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 915

Pozostałe 70 375

Koszty funduszu 8 520 7 131

Wynagrodzenie dla towarzystwa 4 805 6 016

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 99 112

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 76 74

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 364 611

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 2 734 0

Pozostałe 442 318

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 8 520 7 131

Przychody z lokat netto (I-IV) -396 3 578

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 86 -2 761

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 3 490 -14 656

z tytułu różnic kursowych 7 457 1 076

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -3 404 11 895

z tytułu różnic kursowych 3 335 238

Wynik z operacji -310 817

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,11 0,26

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,11 0,26

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -50 609 -86 176

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 350 170 436 346

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -310 817

przychody z lokat netto -396 3 578

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 490 -14 656

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -3 404 11 895

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -310 817

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -50 299 -86 993

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -50 299 -86 993

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -50 609 -86 176

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 299 561 350 170

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 335 605 421 091

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -469 249 -798 383

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -469 249 -798 383

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 469 249 798 383

saldo zmian -469 249 -798 383

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 2 711 611 3 180 860

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 10 129 224 10 129 224

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 7 417 613 6 948 364

saldo zmian 2 711 611 3 180 860

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 711 611 3 180 860

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,38 0,43

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 110,09 109,66

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 110,47 110,09

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,35 0,39

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,25 107,79

data wyceny 2020-03-31 2019-09-30

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 110,30 110,10

data wyceny 2020-12-30 2019-12-30

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 110,30 110,10

data wyceny 2020-12-30 2019-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,47 110,09

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,54 1,69

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,43 1,43

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,03 0,03

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 60 352 77 478

Wpływy 9 825 013 2 799 778

Z tytułu posiadanych lokat 47 597 290 252

Z tytułu zbycia składników lokat 9 777 416 2 509 522

Pozostałe 0 4

Wydatki 9 764 661 2 722 300

Z tytułu posiadanych lokat 25 199 22 031

Z tytułu nabycia składników lokat 9 734 097 2 693 657

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 4 883 6 134

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 100 113

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 99 80

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 283 285

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -61 900 -80 235

Wpływy 54 485

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 54 485

Pozostałe 0 0

Wydatki 61 954 80 720

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 61 948 80 706

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 6 14

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 301 494

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -1 548 -2 757

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 20 194 22 457

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 18 947 20 194

Plik Opis

ZAŁĄCZNIK.pdf

Plik Opis

Oświadczenie_FSO_FIZ 31.12.2020-sig-sig-sig.pdf oświadczenie zarządu

Plik Opis

PKO TFI _oświadczenia_31122020_Strategii Obligacyjnych-sig-sig.pdf oświadczenie depozytariusza

Plik Opis

Oświadczenie_FSO_FIZ 31.12.2020-sig-sig-sig.pdf oświadczenie zarządu

Plik Opis

Plik Opis

FSO_FIZ 31.12.2020_AR.pdf sprawozdanie firmy audytorskiej

W załączeniu oświadczenie Rady Nadzorczej o którym mowa w art. 70 ust. 1 pkt 8 i 14 Rozp. MF w sprawie informacji bieżacych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Plik Opis

5. Oświadczenie RN dot. PKO Strategii Obligacyjnych fiz.pdf

2020 rok 2019 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 5 300 5 374 1,28

Dłużne papiery wartościowe 293 877 303 111 94,03 379 390 389 073 93,07

Instrumenty pochodne 0 -10 935 3,39 0 -5 812 1,39

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 3 150 4 637 4 801 1,49

Obligacje 3 150 4 637 4 801 1,49

ORBIS 29/07/21 (PLORBIS00055) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Orbis S.A. Polska 2021-07-29 Zmienne 1,33% 1 000,00 2 700 2 700 2 707 0,84

SANTANDER 20/09/21 (XS1849525057) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Santander Bank Polska S.A. Polska 2021-09-20 Stałe 0,75% 4 614,80 450 1 937 2 094 0,65

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 206 491 289 240 298 310 92,54

Obligacje 206 491 289 240 298 310 92,54

ENEA 06/06/24 (PLENEA000096) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) ENEA S.A. Polska 2024-06-26 Zmienne 1,45% 100 000,00 107 10 711 10 854 3,37

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A 06/10/22 (PLGPW0000066) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska 2022-10-06 Stałe 3,19% 100,00 27 498 2 750 2 874 0,89

MONTENEGRO 21/04/25 (XS1807201899) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Czarnogóry Czarnogóra 2025-04-21 Stałe 3,375% 4 614,80 2 800 11 478 13 567 4,21

PEKAO 04/06/31 (PLPEKAO00313) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Pekao S.A. Polska 2031-06-04 Zmienne 1,95% 500 000,00 61 30 500 31 155 9,66

REPUBLIC OF POLAND 10/02/25 (XS2114767457) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2025-02-10 Stałe 0,00% 4 614,80 16 875 72 992 78 776 24,44

ROMANIA 08/12/26 (XS1934867547) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Rumunii Rumunia 2026-12-08 Stałe 2,00% 4 614,80 275 1 171 1 359 0,42

WZ0525 (PL0000111738) Inny aktywny rynek Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2025-05-25 Zmienne 0,25% 1 000,00 158 875 159 638 159 725 49,55

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 10 0 -10 935 3,39

Forward EUR PLN 04.01.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs Bank Europe SE Niemcy EUR (3 450 000,00) 1 0 -234 0,07

Forward EUR PLN 05.01.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs Bank Europe SE Niemcy EUR (5 100 000,00) 1 0 -21 0,01

FX Swap EUR PLN 14.12.2020 19.01.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska EUR (10 135 000,00) 1 0 -1 891 0,59

FX Swap EUR PLN 15.12.2020 19.01.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (170 000,00) 1 0 -28 0,01

FX Swap EUR PLN 23.12.2020 19.01.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (170 000,00) 1 0 -19 0,01

FX Swap USD PLN 07.12.2020 11.01.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (6 490 000,00) 1 0 -380 0,12

FX Swap USD PLN 28.12.2020 11.01.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska USD (3 690 000,00) 1 0 297 0,09

IRS EUR 06.02.2025 (SW06022025N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania stopa procentowa EUR006MINDEX (16 875 000,00) 1 0 -604 0,19

IRS EUR 06.12.2027 (SW06122027N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HSBC Bank PLC Wielka Brytania stopa procentowa EUR006MINDEX (3 550 000,00) 1 0 -1 432 0,44

IRS EUR 28.09.2025 (SW29092025N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HSBC Bank PLC Wielka Brytania stopa procentowa EUR006MINDEX (24 300 000,00) 1 0 -6 623 2,04

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap EUR PLN 15.12.2020 19.01.2021 -28 0,01

FX Swap EUR PLN 23.12.2020 19.01.2021 -19 0,01

FX Swap USD PLN 07.12.2020 11.01.2021 -380 0,12

SANTANDER 20/09/21 (XS1849525057) 2 094 0,65

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

ZAŁĄCZNIK.pdf

2020 rok

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2020 rok

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 11 232

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 11 139

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 20

Pozostałe zobowiązania 404

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 18 947

Bank Handlowy w Warszawie S.A. zł 6 874 6 874

Bank Handlowy w Warszawie S.A. CZK 1 151 202

Bank Handlowy w Warszawie S.A. EUR 1 4

Bank Handlowy w Warszawie S.A. TRY 1 0

Bank Handlowy w Warszawie S.A. USD 15 54

DM PKO BP SA zł 22 22

Goldman Sachs International EUR 16 72

Goldman Sachs International USD 957 3 596

HSBC Bank PLC USD 1 940 7 291

PKO BP SA zł 1 1

SOCIETE GENERALE PARIS EUR 180 831

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 42 658

zł 15 106 15 106

CHF 0 1

CZK 8 912 1 500

EUR 1 667 7 418

HUF 1 026 13

TRY 1 0

USD 4 740 18 620

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

ZAŁĄCZNIK.pdf

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

EUR/PLN Pozycja krótka Forward ograniczenie ryzyka walutowego -234,00 3 450,00 2021-01-04 15 686,00 2021-01-04

EUR/PLN Pozycja krótka Forward ograniczenie ryzyka walutowego -21,00 5 100,00 2021-01-05 23 515,00 2021-01-05

USD/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -380,00 6 490,00 2021-01-11 24 011,00 2021-01-11

USD/PLN Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 297,00 3 690,00 2021-01-11 13 571,00 2021-01-11

EUR/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -1 891,00 10 135,00 2021-01-19 44 896,00 2021-01-19

EUR/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -28,00 170,00 2021-01-19 756,00 2021-01-19

EUR/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -19,00 170,00 2021-01-19 766,00 2021-01-19

IRS EUR 06.02.2025 Pozycja długa IRS EUR 06.02.2025 sprawne zarządzanie portfelem -604,00 77 875,00 2025-02-06

IRS EUR 28.09.2025 Pozycja długa IRS EUR 28.09.2025 sprawne zarządzanie portfelem -6 623,00 112 140,00 2025-09-28

IRS EUR 06.12.2027 Pozycja długa IRS EUR 06.12.2027 sprawne zarządzanie portfelem -1 432,00 16 383,00 2027-12-06

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 2020 rok

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 345 151

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku PLN w tys. zł 207 315

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku EUR w tys. zł 95 796

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku USD w tys. zł 297

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN w tys. zł 6 897

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CZK w tys. zł 202

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR w tys. zł 907

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD w tys. zł 10 941

Należności PLN w tys. zł 1

Zobowiązania PLN w tys. zł 11 563

Zobowiązania EUR w tys. zł 10 852

Zobowiązania USD w tys. zł 380

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 7 363 6 419 -327 1 134

Instrumenty pochodne 22 192 -1 862 -21 771 -2 356

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

CHF 4,26 CHF

CZK 0,18 CZK

EUR 4,61 EUR

HUF 1,26 HUF

TRY 0,50 TRY

USD 3,76 USD

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 30 746 1 719

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -27 256 -5 123

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Część stała wynagrodzenia 4 805

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2021-03-26 Piotr Żochowski Prezes Zarządu

2021-03-26 Łukasz Kwiecień Wiceprezes Zarządu

2021-03-26 Remigiusz Nawrat Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2021-03-26 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy