PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2021-04-29

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) ( numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

147147930 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FSO_Wprowadzenie do sprawozdania_31.03.2021.pdf wprowadzenie do skróconego kwartalnego sprawozdania

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2021 - 31.03.2021 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII w EUR

Przychody z lokat 878 192

Koszty funduszu netto 1 208 264

Przychody z lokat netto -330 -72

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -9 536 -2 086

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 12 417 2 716

Wynik z operacji 2 551 558

Zobowiązania 42 864 9 198

Aktywa 334 731 71 826

Aktywa netto 291 867 62 628

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 619 654

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,41 23,91

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,97 0,21

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2020 rok 1 kwartał

2021 roku 2020 roku 2020 roku

Aktywa 334 731 322 356 322 356 628 375

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 8 200 18 947 18 947 61 203

Należności 0 1 1 18

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 274 391 303 111 303 111 566 786

dłużne papiery wartościowe 271 049 303 111 303 111 561 408

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 52 117 297 297 341

dłużne papiery wartościowe 47 473 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 23 0 0 27

Zobowiązania 42 864 22 795 22 795 311 442

Aktywa netto (I-II) 291 867 299 561 299 561 316 933

Kapitał funduszu 243 595 253 840 253 840 286 299

Kapitał wpłacony 1 037 181 1 037 181 1 037 181 1 037 181

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -793 586 -783 341 -783 341 -750 882

Dochody zatrzymane 37 959 47 825 47 825 50 121

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 17 438 17 768 17 768 17 412

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 20 521 30 057 30 057 32 709

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 10 313 -2 104 -2 104 -19 487

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 291 867 299 561 299 561 316 933

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 619 654 2 711 611 2 711 611 3 011 358

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,41 110,47 110,47 105,25

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 619 654

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,41

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-01-01 1 2020-01-01 1

2021 2020

do 2021-03-31 2021-01-01 2020-03-31 2020-01-01

2021-03-31 2020-03-31

Przychody z lokat 878 878 2 478 2 478

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 440 440 2 425 2 425

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 437 437 0 0

Pozostałe 1 1 53 53

Koszty funduszu 1 208 1 208 3 230 3 230

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 106 1 106 1 306 1 306

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 24 24 26 26

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 3 14 14

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 2 2 330 330

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 1 466 1 466

Pozostałe 73 73 88 88

Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu 46 46 46 46

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 208 1 208 3 230 3 230

Przychody z lokat netto (I-IV) -330 -330 -752 -752

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 2 881 2 881 -14 645 -14 645

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -9 536 -9 536 6 142 6 142

z tytułu różnic kursowych -2 783 -2 783 7 001 7 001

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 12 417 12 417 -20 787 -20 787

z tytułu różnic kursowych 2 300 2 300 2 755 2 755

Wynik z operacji 2 551 2 551 -15 397 -15 397

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,97 0,97 -5,11 -5,11

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,97 0,97 -5,11 -5,11

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-01-01 1 2020-01-01 1

2021 2020

do 2021-03-31 2021-01-01 2020-12-31 2020-01-01

2021-03-31 2020-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -7 694 -7 694 -50 609 -33 237

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 299 561 299 561 350 170 350 170

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 2 551 2 551 -310 -15 397

przychody z lokat netto -330 -330 -396 -752

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -9 536 -9 536 3 490 6 142

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 12 417 12 417 -3 404 -20 787

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 2 551 2 551 -310 -15 397

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -10 245 -10 245 -50 299 -17 840

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -10 245 -10 245 -50 299 -17 840

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -7 694 -7 694 -50 609 -33 237

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 291 867 291 867 299 561 316 933

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 310 146 310 146 335 605 372 596

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 91 957 91 957 469 249 169 502

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 91 957 91 957 469 249 169 502

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 91 957 91 957 469 249 169 502

saldo zmian -91 957 -91 957 -469 249 -169 502

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 2 619 654 2 619 654 2 711 611 3 011 358

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 10 129 224 10 129 224 10 129 224 10 129 224

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 7 509 570 7 509 570 7 417 613 7 117 866

saldo zmian 2 619 654 2 619 654 2 711 611 3 011 358

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 619 654 2 619 654 2 711 611 3 011 358

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,94 0,94 0,38 -4,84

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 110,47 110,47 110,09 110,09

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 111,41 111,41 110,47 105,25

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,85 0,85 0,35 -4,40

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 111,41 111,41 105,25 105,25

data wyceny 2021-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2020-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 111,41 111,41 110,30 105,25

data wyceny 2021-03-31 2021-03-31 2020-12-30 2020-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 111,41 111,41 110,30 105,25

data wyceny 2021-03-31 2021-03-31 2020-12-30 2020-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,41 111,41 110,47 105,25

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,58 1,58 2,54 3,49

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,45 1,45 1,43 1,41

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,03 0,03 0,03 0,03

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-01-01 1 2020-01-01 1

2021 2020

do 2021-03-31 2021-01-01 2020-03-31 2020-01-01

2021-03-31 2020-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -107 -107 61 106 61 106

Wpływy 172 921 172 921 2 838 646 2 838 646

Z tytułu posiadanych lokat 7 549 7 549 5 785 5 785

Z tytułu zbycia składników lokat 165 372 165 372 2 832 861 2 832 861

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 173 028 173 028 2 777 540 2 777 540

Z tytułu posiadanych lokat 4 918 4 918 8 719 8 719

Z tytułu nabycia składników lokat 166 876 166 876 2 767 352 2 767 352

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 111 1 111 1 326 1 326

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 24 24 26 26

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 8 16 16

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 91 91 101 101

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -11 139 -11 139 -22 739 -22 739

Wpływy 0 0 51 51

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 51 51

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 11 139 11 139 22 790 22 790

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 11 139 11 139 22 788 22 788

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 2 2

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 499 499 2 642 2 642

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -11 246 -11 246 38 367 38 367

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 18 947 18 947 20 194 20 194

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 8 200 8 200 61 203 61 203

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FSO_Informacja dodatkowa_31.03.2021.pdf informacja dodatkowa

1 kwartał 4 kwartał 2020 roku 1 kwartał

2021 roku 2020 roku 2020 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 5 300 5 378 0,86

Dłużne papiery wartościowe 307 868 318 522 95,16 293 877 303 111 94,03 293 877 303 111 94,03 538 145 561 408 89,34

Instrumenty pochodne 0 131 0,04 0 -10 935 3,39 0 -10 935 3,39 0 -40 719 6,48

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 3 278 3 342 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 3 150 4 637 4 819 1,44

Obligacje 3 150 4 637 4 819 1,44

ORBIS 29/07/21 (PLORBIS00055) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Orbis S.A. Polska 2021-07-29 Zmienne 1,30% 1 000,00 2 700 2 700 2 705 0,81

SANTANDER 20/09/21 (XS1849525057) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Santander Bank Polska S.A. Polska 2021-09-20 Stałe 0,75% 4 660,30 450 1 937 2 114 0,63

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 209 991 303 231 313 703 93,72

Obligacje 209 991 303 231 313 703 93,72

ENEA 06/06/24 (PLENEA000096) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ENEA S.A. Polska 2024-06-26 Zmienne 1,45% 100 000,00 107 10 711 10 878 3,25

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A 06/10/22 (PLGPW0000066) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska 2022-10-06 Stałe 3,19% 100,00 27 498 2 750 2 850 0,85

MONTENEGRO 21/04/25 (XS1807201899) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Czarnogóry Czarnogóra 2025-04-21 Stałe 3,375% 4 660,30 2 800 11 478 13 611 4,07

PEKAO 04/06/31 (PLPEKAO00313) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Pekao S.A. Polska 2031-06-04 Zmienne 1,95% 500 000,00 61 30 500 31 040 9,27

REPUBLIC OF POLAND 10/02/25 (XS2114767457) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2025-02-10 Stałe 0,00% 4 660,30 16 875 72 992 79 472 23,74

REPUBLIC OF TURKEY 14/10/25 (US900123CZ18) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Turcji Turcja 2025-10-14 Stałe 6,375% 3 967,60 3 500 13 991 14 205 4,25

ROMANIA 08/12/26 (XS1934867547) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Rumunii Rumunia 2026-12-08 Stałe 2,00% 4 660,30 275 1 171 1 378 0,41

WZ0525 (PL0000111738) Inny aktywny rynek Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2025-05-25 Zmienne 0,25% 1 000,00 158 875 159 638 160 269 47,88

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 142 0 0 0,00

EURO FX CURR FUTURES 14/06/21 (ECM1) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange USD Chicago Mercantile Exchange (CME) Stany Zjednoczone euro 52 0 0 0,00

US 10Y T NOTE 30/06/21 (TYM1) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade USD Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone US 10Y TREASURY NOTES 90 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 11 0 131 0,04

FX Swap EUR PLN 22.03.2021 26.04.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska EUR (20 985 000,00) 1 0 -868 0,26

FX Swap USD PLN 08.03.2021 12.04.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (545 000,00) 1 0 -103 0,03

FX Swap USD PLN 09.03.2021 12.04.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (860 000,00) 1 0 -88 0,03

FX Swap USD PLN 09.03.2021 12.04.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (110 000,00) 1 0 -13 0,00

FX Swap USD PLN 26.03.2021 12.04.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (3 570 000,00) 1 0 -131 0,04

IRS EUR 06.02.2025 (SW06022025N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania stopa procentowa EUR006MINDEX (16 875 000,00) 1 0 -398 0,12

IRS PLN 05.02.2026 (SW05022026N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs Bank Europe SE Niemcy stopa procentowa PLWIBOR6MIND (66 930 000,00) 1 0 1 639 0,49

IRS PLN 05.02.2026 (SW05022026N002) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (15 190 000,00) 1 0 845 0,25

IRS PLN 05.02.2031 (SW05022031N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs Bank Europe SE Niemcy stopa procentowa PLWIBOR6MIND (34 500 000,00) 1 0 -1 939 0,58

IRS PLN 05.02.2031 (SW05022031N002) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (17 250 000,00) 1 0 -973 0,29

IRS PLN 08.01.2026 (SW08012026N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (69 000 000,00) 1 0 2 160 0,65

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (IE00B5M4WH52) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange (USD) iShares JPM EM LCL GOV BND Irlandia 15 356 3 278 3 342 1,00

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap USD PLN 08.03.2021 12.04.2021 103 0,03

FX Swap USD PLN 09.03.2021 12.04.2021 101 0,03

FX Swap USD PLN 26.03.2021 12.04.2021 131 0,04

IRS PLN 05.02.2026 (SW05022026N002) 845 0,25

IRS PLN 05.02.2031 (SW05022031N002) 973 0,29

IRS PLN 08.01.2026 (SW08012026N001) 2 160 0,65

SANTANDER 20/09/21 (XS1849525057) 2 114 0,63

wartości w pozycjach 1, 2, 3 i 5 są ujemne.

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FSO_Nota objaśniająca_31.03.2021.pdf noty objaśniające

1 kwartał

2021 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał

2021 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 26 230

Z tytułu instrumentów pochodnych 4 513

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 10 245

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 24

Pozostałe zobowiązania 1 852

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-04-29 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy