PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2021-03-31

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080015581 146799458 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. 2021-03-29

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

sprawozdanie PKO Globalnej Strategii FIZ_31.12.2020.pdf podpisane sprawozdanie PKO Globalnej Strategii FIZ 31.12.2020

Plik Opis

Sprawozdanie_GS_FIZ 31.12.2020.pdf czytelna kopia sprawozdania PKO Globalnej Strategii FIZ 31.12.2020

Plik Opis

Plik Opis

List_Prezesa_FGS_FIZ 31.12.2020-sig.pdf list prezesa

Plik Opis

Sprawozdanie z działalności_GS_FIZ 31.12.2020-sig-sig-sig.pdf sprawozdanie zarządu z działalności

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2020 - 31.12.2020 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR

Przychody z lokat 1 154 258

Koszty funduszu netto 6 951 1 554

Przychody z lokat netto -5 797 -1 296

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -6 609 -1 477

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -431 -96

Wynik z operacji -12 837 -2 869

Zobowiązania 11 497 2 491

Aktywa 226 184 49 013

Aktywa netto 214 687 46 521

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 318 190

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 92,61 20,07

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -5,54 -1,24

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2020 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do grudnia 2020 roku.

2020 rok 2019 rok

Aktywa 226 184 281 787

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 27 660 19 372

Należności 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 158 825 181 803

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 39 699 79 282

dłużne papiery wartościowe 39 699 71 872

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 1 330

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 11 497 15 469

Aktywa netto (I-II) 214 687 266 318

Kapitał funduszu 239 462 278 256

Kapitał wpłacony 1 269 469 1 269 469

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -1 030 007 -991 213

Dochody zatrzymane -23 669 -11 263

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -40 803 -35 006

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 17 134 23 743

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 106 -675

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 214 687 266 318

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 318 190 2 732 425

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 92,61 97,47

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 318 190

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 92,61

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Przychody z lokat 1 154 6 090

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 217

Przychody odsetkowe 1 145 5 260

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 488

Pozostałe 9 125

Koszty funduszu 6 951 8 439

Wynagrodzenie dla towarzystwa 6 023 7 947

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 87 99

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 19 19

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 366 0

Pozostałe 456 374

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 6 951 8 439

Przychody z lokat netto (I-IV) -5 797 -2 349

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -7 040 -24 679

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -6 609 -24 018

z tytułu różnic kursowych 1 702 -2 223

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -431 -661

z tytułu różnic kursowych -783 801

Wynik z operacji -12 837 -27 028

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -5,54 -9,89

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -5,54 -9,89

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -51 631 -97 535

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 266 318 363 853

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -12 837 -27 028

przychody z lokat netto -5 797 -2 349

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -6 609 -24 018

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -431 -661

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -12 837 -27 028

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -38 794 -70 507

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -38 794 -70 507

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -51 631 -97 535

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 214 687 266 318

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 252 214 336 446

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -414 235 -704 039

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -414 235 -704 039

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 414 235 704 039

saldo zmian -414 235 -704 039

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 2 318 190 2 732 425

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 12 455 560 12 455 560

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 10 137 370 9 723 135

saldo zmian 2 318 190 2 732 425

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 318 190 2 732 425

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -4,86 -8,41

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 97,47 105,88

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 92,61 97,47

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 4,99 7,94

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 91,33 97,61

data wyceny 2020-06-30 2019-12-30

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 95,48 102,10

data wyceny 2020-03-31 2019-03-29

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 92,68 97,61

data wyceny 2020-12-30 2019-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 92,61 97,47

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,76 2,51

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,39 2,36

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,03 0,03

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 54 461 19 725

Wpływy 8 667 841 7 661 879

Z tytułu posiadanych lokat 170 880 88 613

Z tytułu zbycia składników lokat 8 496 961 7 573 266

Pozostałe 0 0

Wydatki 8 613 380 7 642 154

Z tytułu posiadanych lokat 85 391 86 419

Z tytułu nabycia składników lokat 8 521 435 7 547 232

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 6 148 8 096

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 87 99

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 54 43

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 265 265

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -45 984 -75 029

Wpływy -69 516

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki -69 516

Pozostałe 0 0

Wydatki 45 915 75 545

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 45 912 75 533

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 3 12

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -189 433

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 8 477 -55 304

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 19 372 74 243

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 27 660 19 372

Plik Opis

ZAŁĄCZNIK.pdf

Plik Opis

Oświadczenie_FGS_FIZ 31.12.2020-sig-sig-sig.pdf oświadczenie zarządu

Plik Opis

PKO TFI _oświadczenia_31122020_Globalnej Strategii-sig-sig.pdf oświadczenie depozytariusza

Plik Opis

Oświadczenie_FGS_FIZ 31.12.2020-sig-sig-sig.pdf oświadczenie zarządu

Plik Opis

Plik Opis

GS_FIZ 31.12.2020_AR.pdf sprawozdanie firmy audytorskiej

Plik Opis

2020 rok 2019 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 39 644 39 699 17,55 71 547 71 872 25,51

Instrumenty pochodne 0 -646 0,28 0 1 330 0,47

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 7 091 7 410 2,63

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 55 27 429 27 469 12,14

Obligacje 55 27 429 27 469 12,14

PKO Bank Hipoteczny SA 08/03/21 (PLO219200147) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2021-03-08 Zerokuponowe 500 000,00 24 11 960 11 992 5,30

PKO Bank Hipoteczny SA 21/05/21 (PLO219200188) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2021-05-21 Zerokuponowe 500 000,00 31 15 469 15 477 6,84

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 1 221 12 215 12 230 5,41

Obligacje 1 221 12 215 12 230 5,41

PEKAO BANK HIPOTECZNY 25/04/22 (PLO100600058) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) PEKAO BANK HIPOTECZNY SA Polska 2022-04-25 Zmienne 0,67% 10 000,00 1 221 12 215 12 230 5,41

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 56 0 0 0,00

S&P EMINI FUTURES 19/03/21 (SPH1) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange USD Chicago Mercantile Exchange (CME) Stany Zjednoczone S&P 500 5 0 0 0,00

US 10Y T NOTE 31/03/21 (TYH1) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade USD Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone US 10Y TREASURY NOTES 29 0 0 0,00

US 20Y T NOTE 22/03/21 (USH1) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade USD Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone US 30Y TREASURY NOTES 22 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 6 0 -646 0,28

FX Swap EUR PLN 14.12.2020 19.01.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska EUR (20 000,00) 1 0 -4 0,00

FX Swap USD PLN 07.12.2020 11.01.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (1 440 000,00) 1 0 -84 0,04

FX Swap USD PLN 07.12.2020 11.01.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska USD (140 000,00) 1 0 -11 0,00

FX Swap USD PLN 07.12.2020 11.01.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (90 000,00) 1 0 -6 0,00

FX Swap USD PLN 18.12.2020 11.01.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska USD (1 450 000,00) 1 0 -191 0,08

IRS PLN 01.09.2025 (SW01092025N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (35 500 000,00) 1 0 -350 0,16

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap USD PLN 07.12.2020 11.01.2021 -90 0,04

IRS PLN 01.09.2025 (SW01092025N001) -350 0,16

PKO Bank Hipoteczny SA 08/03/21 (PLO219200147) 11 992 5,30

PKO Bank Hipoteczny SA 21/05/21 (PLO219200188) 15 477 6,84

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

ZAŁĄCZNIK.pdf

2020 rok

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2020 rok

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 646

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 7 085

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 17

Pozostałe zobowiązania 3 749

Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży papierów pożyczonych 3 249

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 27 660

Bank Handlowy w Warszawie S.A. zł 11 791 11 791

Bank Handlowy w Warszawie S.A. CAD 4 13

Bank Handlowy w Warszawie S.A. EUR 83 384

Bank Handlowy w Warszawie S.A. GBP 12 59

Bank Handlowy w Warszawie S.A. JPY 8 0

Bank Handlowy w Warszawie S.A. SEK 2 789 1 282

Bank Handlowy w Warszawie S.A. TRY 115 58

Bank Handlowy w Warszawie S.A. USD 1 510 5 675

DM PKO BP SA zł 620 620

ERSTE Securities Polska S. A. USD 1 498 5 630

Goldman Sachs International EUR 80 370

Goldman Sachs International JPY 2 0

Goldman Sachs International USD 473 1 777

PKO BP SA zł 1 1

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 53 130

zł 19 570 19 570

AUD 1 3

CAD 4 13

EUR 3 098 13 706

GBP 300 1 498

HUF 2 830 36

JPY 65 573 2 533

NOK 37 15

SEK 8 449 3 623

TRY 115 64

USD 3 089 12 069

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

ZAŁĄCZNIK.pdf

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

USD/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -84,00 1 440,00 2021-01-11 5 328,00 2021-01-11

USD/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -11,00 140,00 2021-01-11 515,00 2021-01-11

USD/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -6,00 90,00 2021-01-11 332,00 2021-01-11

USD/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -191,00 1 450,00 2021-01-11 5 258,00 2021-01-11

EUR/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -4,00 20,00 2021-01-19 89,00 2021-01-19

S&P EMINI FUTURES SPH1 Pozycja długa S&P EMINI FUTURES 19/03/21 (SPH1) sprawne zarządzanie portfelem 3 521,00 2021-03-19

US 10YR NOTE TYH1 Pozycja krótka US 10Y T NOTE 31/03/21 (TYH1) sprawne zarządzanie portfelem 15 050,00 2021-03-31

US LONG BOND(CBT) USH1 Pozycja krótka US 20Y T NOTE 22/03/21 (USH1) sprawne zarządzanie portfelem 14 320,00 2022-03-22

IRS PLN 01.09.2025 Pozycja długa IRS PLN 01.09.2025 sprawne zarządzanie portfelem -350,00 35 500,00 2025-09-01

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 158 825

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 158 825

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 2020 rok

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 78 856

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku PLN w tys. zł 39 699

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN w tys. zł 12 412

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CAD w tys. zł 13

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR w tys. zł 754

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty GBP w tys. zł 59

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty SEK w tys. zł 1 282

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty TRY w tys. zł 58

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD w tys. zł 13 082

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu PLN w tys. zł 158 825

Zobowiązania PLN w tys. zł 11 199

Zobowiązania EUR w tys. zł 4

Zobowiązania USD w tys. zł 294

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 1 718 -41 -10 17

Instrumenty pochodne 8 029 -744 -8 110 -22

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 87 0 -12 7

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

CAD 2,95 CAD

CZK 0,18 CZK

EUR 4,61 EUR

GBP 5,13 GBP

JPY 3,65 JPY

SEK 0,46 SEK

TRY 0,50 TRY

USD 3,76 USD

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -5 739 1 546

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -870 -1 977

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Część stała wynagrodzenia 6 023

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2021-03-26 Piotr Żochowski Prezes Zarządu

2021-03-26 Łukasz Kwiecień Wiceprezes Zarządu

2021-03-26 Remigiusz Nawrat Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2021-03-26 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy