PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2021-08-31

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080020760 365216800 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. 2021-08-30

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

FALSE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

sprawozdanie PKO ASZ Europa Wschód-Zachód FIZ_30.06.2021.pdf sprawozdanie PKO ASZ Europa Wschód - Zachód FIZ 30.06.2021

Plik Opis

Plik Opis

Plik Opis

Sprawozdanie z działalności_ASZ_EWZ_FIZ 30.06.2021-sig-sig-sig-sig.pdf sprawozdanie z działalności

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2020 rok

2021 roku

Przychody z lokat 21 696

Koszty funduszu netto 1 212 1 438

Przychody z lokat netto -1 191 -742

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -206 424

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 400 -3 054

Wynik z operacji -997 -3 372

Zobowiązania 4 765 7 092

Aktywa 74 916 87 297

Aktywa netto 70 151 80 205

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 720 555 813 248

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 97,36 98,62

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -1,38 -3,69

1 półrocze 2020 rok

2021 roku

Aktywa 74 916 87 297

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10 686 13 959

Należności 24 25

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 53 143 62 323

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 287 10 990

dłużne papiery wartościowe 0 10 759

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 10 772 0

dłużne papiery wartościowe 10 761 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 4 0

Zobowiązania 4 765 7 092

Aktywa netto (I-II) 70 151 80 205

Kapitał funduszu 73 934 82 991

Kapitał wpłacony 244 710 244 710

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -170 776 -161 719

Dochody zatrzymane -3 882 -2 485

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -14 429 -13 238

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 10 547 10 753

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 99 -301

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 70 151 80 205

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 720 555 813 248

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 97,36 98,62

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 720 555

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 97,36

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2021-01-01 od 2020-01-01 od 2020-01-01

do 2021-06-30 do 2020-12-31 do 2020-06-30

Przychody z lokat 21 363 696

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0

Przychody odsetkowe 21 254 239

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 392

Pozostałe 0 109 65

Odsetki od rachunków inwestycyjnych 0 109 65

Koszty funduszu 1 212 3 021 1 438

Wynagrodzenie dla towarzystwa 964 2 317 1 219

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 30 63 32

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 6 44 36

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 4 4

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 83 293 0

Pozostałe 129 300 147

Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu 92 184 92

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 212 3 021 1 438

Przychody z lokat netto (I-IV) -1 191 -2 658 -742

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 194 926 -2 630

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -206 4 050 424

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 400 -3 124 -3 054

z tytułu różnic kursowych 177 -507 -589

Wynik z operacji -997 -1 732 -3 372

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,38 -2,13 -3,69

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,38 -2,13 -3,69

od 2021-01-01 od 2020-01-01

do 2021-06-30 do 2020-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -10 054 -22 344

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 80 205 102 549

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -997 -1 732

przychody z lokat netto -1 191 -2 658

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -206 4 050

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 400 -3 124

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -997 -1 732

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -9 057 -20 612

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -9 057 -20 612

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -10 054 -22 344

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 70 151 80 205

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 82 635 98 245

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -92 693 -208 383

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -92 693 -208 383

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 92 693 208 383

saldo zmian -92 693 -208 383

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 720 555 813 248

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 451 040 2 451 040

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 730 485 1 637 792

saldo zmian 720 555 813 248

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 720 555 813 248

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -1,26 -1,76

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 98,62 100,38

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 97,36 98,62

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -1,28 -1,75

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 97,36 96,87

data wyceny 2021-06-30 2020-06-30

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 98,08 99,47

data wyceny 2021-03-31 2020-03-31

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 97,36 98,63

data wyceny 2021-06-30 2020-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 97,36 98,62

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,96 3,07

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,35 2,36

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,07 0,06

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,04

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2021-01-01 od 2020-01-01 od 2020-01-01

do 2021-06-30 do 2020-12-31 do 2020-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 6 757 11 865 18 648

Wpływy 1 419 070 3 720 119 1 953 258

Z tytułu posiadanych lokat 9 089 56 197 36 466

Z tytułu zbycia składników lokat 1 409 981 3 663 922 1 916 792

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 1 412 313 3 708 254 1 934 610

Z tytułu posiadanych lokat 2 975 45 222 36 880

Z tytułu nabycia składników lokat 1 408 184 3 660 295 1 896 251

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 991 2 371 1 264

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 30 63 32

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 71 57

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 125 232 126

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -9 937 -22 482 -15 571

Wpływy 0 94 68

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 94 68

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 9 937 22 576 15 639

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 9 927 22 576 15 639

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 4 0 0

Pozostałe 6 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -93 -2 742 -2 068

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -3 180 -10 617 3 077

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 13 959 27 318 27 318

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 10 686 13 959 28 327

Plik Opis

ZAŁĄCZNIK.pdf

Plik Opis

Oświadczenie_ASZ_FIZ 30.06.2021-sig-sig-sig-sig.pdf

Plik Opis

PKO TFI _oświadczenia_30062021_Absolutnej Stopy Zwrotu-sig-sig.pdf oświadczenie depozytariusza

Plik Opis

Oświadczenie_ASZ_FIZ 30.06.2021-sig-sig-sig-sig.pdf oświadczenie

Plik Opis

Auditor's Report_ASZ_EWZ_FIZ 30.06.2021.pdf raport firmy audytorskiej

Plik Opis

1 półrocze 2020 rok

2021 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 194 287 0,38 203 231 0,26

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 10 743 10 761 14,37 10 750 10 759 12,33

Instrumenty pochodne 0 10 0,01 0 -166 0,19

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul TRY 1 Turcja 0 0 0,00

RADPOL (PLRDPOL00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie PLN 95 768 Polska 194 287 0,38

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 488 10 743 10 761 14,37

Obligacje 488 10 743 10 761 14,37

PEKAO BANK HIPOTECZNY 25/04/22 (PLO100600058) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PEKAO BANK HIPOTECZNY SA Polska 2022-04-25 Zmienne 0,66% 10 000,00 476 4 762 4 775 6,38

PKO Bank Hipoteczny SA 24/01/22 (PLO219200261) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2022-01-24 Zerokuponowe 500 000,00 12 5 981 5 986 7,99

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 8 0 0 0,00

NASDAQ 100 EMINI FUTURES 17/09/21 (NQU1) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange USD Chicago Mercantile Exchange (CME) Stany Zjednoczone NASDAQ Index 4 0 0 0,00

S&P EMINI FUTURES 16/09/21 (SPU1) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange USD Chicago Mercantile Exchange (CME) Stany Zjednoczone S&P 500 4 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 5 0 10 0,01

Forward USD CNY 18.08.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs Bank Europe SE Niemcy USD (190 000,00) 1 0 5 0,01

Forward USD CNY 18.08.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs Bank Europe SE Niemcy USD (190 000,00) 1 0 1 0,00

Forward USD CNY 19.08.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs Bank Europe SE Niemcy USD (285 000,00) 1 0 4 0,00

Forward USD CNY 19.08.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs Bank Europe SE Niemcy USD (285 000,00) 1 0 1 0,00

FX Swap EUR PLN 28.06.2021 26.07.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (40 000,00) 1 0 -1 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap EUR PLN 28.06.2021 26.07.2021 -1 0,00

PKO Bank Hipoteczny SA 24/01/22 (PLO219200261) 5 986 7,99

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

ZAŁĄCZNIK.pdf

1 półrocze

2021 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 24

zwrot podatku od dywidend 24

1 półrocze

2021 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 1

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 4 578

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 20

Pozostałe zobowiązania 166

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 10 686

Bank Handlowy w Warszawie S.A. zł 9 709 9 709

Bank Handlowy w Warszawie S.A. EUR 11 48

Bank Handlowy w Warszawie S.A. SEK 68 30

Bank Handlowy w Warszawie S.A. TRY 90 39

Bank Handlowy w Warszawie S.A. USD 230 876

Goldman Sachs International USD -4 -16

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 10 855

zł 7 436 7 436

EUR 115 521

GBP 13 68

JPY 3 226 114

SEK 1 191 534

TRY 90 43

USD 567 2 139

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

ZAŁĄCZNIK.pdf

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

USD/CNY Pozycja krótka Forward ograniczenie ryzyka walutowego 5,00 190,00 2021-08-18 1 241,00 2021-08-18

USD/CNY Pozycja długa Forward ograniczenie ryzyka walutowego 1,00 190,00 2021-08-18 1 231,00 2021-08-18

USD/CNY Pozycja krótka Forward ograniczenie ryzyka walutowego 4,00 285,00 2021-08-19 1 855,00 2021-08-19

USD/CNY Pozycja długa Forward ograniczenie ryzyka walutowego 1,00 285,00 2021-08-19 1 846,00 2021-08-19

EUR/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -1,00 40,00 2021-07-26 180,00 2021-07-26

S&P EMINI FUTURES SPU1 Pozycja krótka S&P EMINI FUTURES 16/09/21 (SPU1) sprawne zarządzanie portfelem 3 262,00 2021-09-16

NASDAQ 100 EMINI FUT NQU1 Pozycja krótka NASDAQ 100 EMINI FUTURES 17/09/21 (NQU1) sprawne zarządzanie portfelem 4 427,00 2021-09-17

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 53 143

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 53 143

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluty 1 półrocze

2021 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 26 534

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku PLN w tys. zł 287

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku PLN w tys. zł 10 761

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku USD w tys. zł 11

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN w tys. zł 9 709

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR w tys. zł 48

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty SEK w tys. zł 30

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty TRY w tys. zł 39

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD w tys. zł 860

Należności EUR w tys. zł 24

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu PLN w tys. zł 53 143

Zobowiązania PLN w tys. zł 4 764

Zobowiązania EUR w tys. zł 1

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 0 0 0

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe 0 0

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 0 0

Instrumenty pochodne 145 11 -317 166

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

CHF 4,12 CHF

CZK 0,18 CZK

EUR 4,52 EUR

GBP 5,26 GBP

SEK 0,45 SEK

TRY 0,44 TRY

USD 3,80 USD

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -53 214

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -153 186

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Część stała wynagrodzenia 964

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2021-08-27 Piotr Żochowski Prezes Zarządu

2021-08-27 Łukasz Kwiecień Wiceprezes Zarządu

2021-08-27 Remigiusz Nawrat Wiceprezes Zarządu

2021-08-27 Rafał Matulewicz Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2021-08-27 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy