PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2021-08-31

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080017574 147147930 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. 2021-08-30

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

FALSE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

sprawozdanie PKO Strategii Obligacyjnych FIZ_30.06.2021.pdf sprawozdanie PKO Strategii Obligacyjnych 30.06.2021

Plik Opis

Plik Opis

Plik Opis

Sprawozdanie z działalności_FSO_FIZ 30.06.2021-sig-sig-sig-sig.pdf sprawozdanie z działalności

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2020 rok

2021 roku

Przychody z lokat 959 4 815

Koszty funduszu netto 2 751 4 802

Przychody z lokat netto -1 792 13

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -2 295 -5 021

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 6 276 -7 152

Wynik z operacji 2 189 -12 160

Zobowiązania 14 728 22 795

Aktywa 294 859 322 356

Aktywa netto 280 131 299 561

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 517 439 2 711 611

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,28 110,47

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,87 -4,16

1 półrocze 2020 rok

2021 roku

Aktywa 294 859 322 356

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10 008 18 947

Należności 0 1

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 235 046 303 111

dłużne papiery wartościowe 235 046 303 111

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 49 790 297

dłużne papiery wartościowe 47 476 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 15 0

Zobowiązania 14 728 22 795

Aktywa netto (I-II) 280 131 299 561

Kapitał funduszu 232 221 253 840

Kapitał wpłacony 1 037 181 1 037 181

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -804 960 -783 341

Dochody zatrzymane 43 738 47 825

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 15 976 17 768

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 27 762 30 057

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 4 172 -2 104

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 280 131 299 561

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 517 439 2 711 611

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,28 110,47

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 517 439

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,28

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2021-01-01 od 2020-01-01 od 2020-01-01

do 2021-06-30 do 2020-12-31 do 2020-06-30

Przychody z lokat 959 8 124 4 815

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0

Przychody odsetkowe 957 8 054 4 753

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 2 70 62

Koszty funduszu 2 751 8 520 4 802

Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 198 4 805 2 488

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 48 99 51

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 14 76 39

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 4 364 446

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 319 2 734 1 512

Pozostałe 168 442 266

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 2 751 8 520 4 802

Przychody z lokat netto (I-IV) -1 792 -396 13

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 3 981 86 -12 173

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -2 295 3 490 -5 021

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 6 276 -3 404 -7 152

z tytułu różnic kursowych -2 982 3 335 5 817

Wynik z operacji 2 189 -310 -12 160

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,87 -0,11 -4,16

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,87 -0,11 -4,16

od 2021-01-01 od 2020-01-01

do 2021-06-30 do 2020-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -19 430 -50 609

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 299 561 350 170

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 2 189 -310

przychody z lokat netto -1 792 -396

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2 295 3 490

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 6 276 -3 404

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 2 189 -310

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -21 619 -50 299

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -21 619 -50 299

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -19 430 -50 609

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 280 131 299 561

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 306 049 335 605

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -194 172 -469 249

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -194 172 -469 249

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 194 172 469 249

saldo zmian -194 172 -469 249

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 2 517 439 2 711 611

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 10 129 224 10 129 224

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 7 611 785 7 417 613

saldo zmian 2 517 439 2 711 611

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 517 439 2 711 611

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,81 0,38

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 110,47 110,09

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 111,28 110,47

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,73 0,35

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 111,28 105,25

data wyceny 2021-06-30 2020-03-31

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 111,41 110,30

data wyceny 2021-03-31 2020-12-30

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 111,28 110,30

data wyceny 2021-06-30 2020-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,28 110,47

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,81 2,54

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,45 1,43

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,03 0,03

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,02

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2021-01-01 od 2020-01-01 od 2020-01-01

do 2021-06-30 do 2020-12-31 do 2020-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 12 653 60 352 59 071

Wpływy 515 493 9 825 013 6 425 097

Z tytułu posiadanych lokat 18 150 47 597 21 447

Z tytułu zbycia składników lokat 497 343 9 777 416 6 403 650

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 502 840 9 764 661 6 366 026

Z tytułu posiadanych lokat 12 869 25 199 12 360

Z tytułu nabycia składników lokat 487 531 9 734 097 6 350 838

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 224 4 883 2 563

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 48 100 51

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 18 99 46

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 150 283 168

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -21 410 -61 900 -40 562

Wpływy 0 54 71

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 54 71

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 21 410 61 954 40 633

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 21 384 61 948 40 628

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 15 0 0

Pozostałe 11 6 5

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -182 301 1 324

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -8 757 -1 548 18 509

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 18 947 20 194 20 194

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 10 008 18 947 40 027

Plik Opis

ZAŁĄCZNIK.pdf

Plik Opis

Oświadczenie_FSO_FIZ 30.06.2021-sig-sig-sig-sig.pdf oświadczenie

Plik Opis

PKO TFI _oświadczenia_30062021_Strategii Obligacyjnych-sig-sig.pdf oświadczenie depozytariusza

Plik Opis

Oświadczenie_FSO_FIZ 30.06.2021-sig-sig-sig-sig.pdf oświadczenie

Plik Opis

Auditor's Report_FSO_FIZ 30.06.2021.pdf raport firmy audytorskiej

Plik Opis

1 półrocze 2020 rok

2021 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 279 938 282 522 95,82 293 877 303 111 94,03

Instrumenty pochodne 0 2 079 0,70 0 -10 935 3,39

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 3 150 4 637 4 766 1,62

Obligacje 3 150 4 637 4 766 1,62

ORBIS 29/07/21 (PLORBIS00055) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Orbis S.A. Polska 2021-07-29 Zmienne 1,30% 1 000,00 2 700 2 700 2 714 0,92

SANTANDER 20/09/21 (XS1849525057) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Santander Bank Polska S.A. Polska 2021-09-20 Stałe 0,75% 4 520,80 450 1 937 2 052 0,70

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 219 916 275 301 277 756 94,20

Obligacje 219 916 275 301 277 756 94,20

CZECH REPUBLIC 25/10/23 (CZ0001004600) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Republiki Czeskiej Czechy 2023-10-25 Stałe 0,45% 1 773,00 28 000 49 132 48 901 16,58

ENEA 06/06/24 (PLENEA000096) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ENEA S.A. Polska 2024-06-26 Zmienne 1,45% 100 000,00 107 10 711 10 820 3,67

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A 06/10/22 (PLGPW0000066) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska 2022-10-06 Stałe 3,19% 100,00 27 498 2 750 2 822 0,96

MONTENEGRO 21/04/25 (XS1807201899) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Czarnogóry Czarnogóra 2025-04-21 Stałe 3,375% 4 520,80 2 800 11 478 12 873 4,37

PEKAO 04/06/31 (PLPEKAO00313) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Pekao S.A. Polska 2031-06-04 Zmienne 1,95% 500 000,00 61 30 500 31 120 10,55

REPUBLIC OF POLAND 10/02/25 (XS2114767457) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2025-02-10 Stałe 0,00% 4 520,80 2 300 9 948 10 492 3,56

ROMANIA 08/12/26 (XS1934867547) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Rumunii Rumunia 2026-12-08 Stałe 2,00% 4 520,80 275 1 171 1 354 0,46

WZ0525 (PL0000111738) Inny aktywny rynek Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2025-05-25 Zmienne 0,25% 1 000,00 158 875 159 611 159 374 54,05

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 191 0 0 0,00

US 10Y T NOTE 21/09/21 (TYU1) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade USD Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone US 10Y TREASURY NOTES 191 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 4 0 2 079 0,70

FX Swap CZK PLN 04.05.2021 25.10.2023 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska CZK (276 440 000,00) 1 0 -225 0,08

FX Swap EUR PLN 24.06.2021 26.07.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska EUR (5 790 000,00) 1 0 -2 0,00

FX Swap USD PLN 29.06.2021 26.07.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska USD (300 000,00) 1 0 -8 0,00

IRS PLN 08.01.2026 (SW08012026N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (69 000 000,00) 1 0 2 314 0,78

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

IRS PLN 08.01.2026 (SW08012026N001) 2 314 0,78

SANTANDER 20/09/21 (XS1849525057) 2 052 0,70

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

ZAŁĄCZNIK.pdf

1 półrocze

2021 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 półrocze

2021 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 235

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 11 375

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 27

Pozostałe zobowiązania 3 091

wobec kontrahentów 2 731

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 10 008

Bank Handlowy w Warszawie S.A. zł 6 845 6 845

Bank Handlowy w Warszawie S.A. CZK 6 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. EUR 3 14

Bank Handlowy w Warszawie S.A. TRY 1 0

Bank Handlowy w Warszawie S.A. USD 17 66

DM PKO BP SA zł 22 22

Goldman Sachs International EUR 15 68

Goldman Sachs International USD 786 2 991

PKO BP SA zł 1 1

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 15 490

zł 3 771 3 771

CZK 785 137

EUR 827 3 764

TRY 1 0

USD 2 079 7 818

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

ZAŁĄCZNIK.pdf

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

EUR/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -2,00 5 790,00 2021-07-26 26 183,00 2021-07-26

USD/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -8,00 300,00 2021-07-26 1 132,00 2021-07-26

CZK/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -225,00 276 440,00 2023-10-25 48 382,00 2023-10-25

US 10YR NOTE TYU1 Pozycja krótka US 10Y T NOTE 21/09/21 (TYU1) sprawne zarządzanie portfelem 96 257,00 2021-09-21

IRS PLN 08.01.2026 Pozycja długa IRS PLN 08.01.2026 sprawne zarządzanie portfelem 2 314,00 69 000,00 2026-01-08

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluty 1 półrocze

2021 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 309 572

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku PLN w tys. zł 159 374

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku CZK w tys. zł 48 901

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku EUR w tys. zł 26 771

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku PLN w tys. zł 49 790

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN w tys. zł 6 868

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CZK w tys. zł 1

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR w tys. zł 82

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD w tys. zł 3 057

Zobowiązania PLN w tys. zł 14 493

Zobowiązania CZK w tys. zł 225

Zobowiązania EUR w tys. zł 2

Zobowiązania USD w tys. zł 8

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 3 970 -5 023 -446 0

Instrumenty pochodne 5 195 -297 -5 244 2 338

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą -138 0

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

CHF 4,12 CHF

CZK 0,18 CZK

EUR 4,52 EUR

HUF 1,29 HUF

TRY 0,44 TRY

USD 3,80 USD

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 5 328 -6 626

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -7 623 12 902

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Część stała wynagrodzenia 2 198

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2021-08-27 Piotr Żochowski Prezes Zarządu

2021-08-27 Łukasz Kwiecień Wiceprezes Zarządu

2021-08-27 Remigiusz Nawrat Wiceprezes Zarządu

2021-08-27 Rafał Matulewicz Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2021-08-27 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy