Indeksy głównych rynków akcji na świecie odrobiły prawie całość strat poniesionych w trakcie wyprzedaży, która nastąpiła po ataku z 11 września, potwierdzając użyteczność cynicznej zasady ?kupuj, gdy leje się krew?. Kontemplacja struktury 18-miesięcznej bessy na Nasdaq Composite każe się poważnie zastanawiać nad możliwością wystąpienia w najbliższych miesiącach globalnej zwyżki cen akcji znacznie silniejszej niż dotychczasowe korekty bessy z maja?lipca 2000 i kwietnia?maja 2001 (odpowiednio +35 i +41% dla Nasdaq). Techniczna struktura tego indeksu wygląda zaiste tak, jakby została nakreślona z zaświatów ręką Ralpha Nelsona Elliotta (pierwsza fala z wiosny 2000 r. miała 37,3%, trzecia od lipca 2000 r. do kwietnia 2001 r. ? 61,7%, a piąta, trwająca od maja do września tego roku, 38,5%). Gdyby nie brak na wykresie średniej przemysłowej Dow Jonesa ostatniej podfali zniżki rozpoczętej 22 maja, to można by się pokusić o jednoznaczne postawienie tezy o zakończeniu fazy bessy rozpoczętej w marcu 2000 r. i początku wielomiesięcznej globalnej korekty wzrostowej (DIJA ponad 11 300 +38%, Nasdaq Composite do 2300 +62%), która zapewne ? przy utrzymaniu się dotychczasowych międzyrynkowych zależności ? pozwoliłaby na wzrost WIG20 do poziomu 1500 na wiosnę przyszłego roku, czyli o 50% powyżej środowego zamknięcia. Warto zauważyć, że po 3 latach peregrynacji zarówno WIG20, jak i główne rynki akcji na świecie znalazły się dokładnie tam, gdzie miały trafić w przypadku wpadnięcia gospodarki USA w regularną recesję, czyli w okolicach dna poprzedniej bessy z października 1998 roku (Nasdaq minął się z tym celem o 0,3%, DAX o 2,9%, a WIG20 o 1,9%).