Przedłuża się senna atmosfera na rynku futures. Czerwcowe kontrakty na WIG20 po słabym początku szybko powróciły w okolice piątkowego zamknięcia i praktycznie przez całą sesję poruszały się w jego pobliżu. Ostatecznie notowania zakończyły się na poziomie 1331 pkt.
Taki przebieg sesji nie może wskazywać, jak będzie wyglądała najbliższa przyszłość kontraktów na WIG20. Między bykami i niedźwiedziami panuje równowaga, o czym między innymi świadczy zmienność rynku, która mierzona 10-sesyjnym wskaźnikiem ATR, osiągnęła wczoraj najniższą wartość od września 1999 roku. Podpowiedź co do rozwoju sytuacji w najbliższym czasie może dać test któregoś z ramion klina zniżkującego. Opór znajduje się na wysokości 1365 pkt., a wsparcie to okolice 1310 pkt. W przypadku wybicia się z tej formacji stosowne oczywiście będzie zajęcie pozycji zgodnej z jego kierunkiem. Wybicie, żeby było wiarygodne, powinno być potwierdzone przez wzrost zmienności.
Ciekawie rozpoczęły się notowania wrześniowych kontraktów na BRE Bank. W ich wycenie rynek stara się najprawdopodobniej uwzględnić dywidendę, która ma zostać wypłacona w trakcie życia tej serii. Z propozycji zarządu wynika, że dywidenda wyniesie 10 zł, a prawo do niej ma zostać ustalone w lipcu. Oczywiście, na potwierdzenie tej informacji należy poczekać do WZA spółki, które odbędzie się w najbliższy czwartek, ale już dziś widać było, że inwestorzy zawierali na tej podstawie transakcji przeciwstawne, polegające na sprzedaży kontraktów wrześniowych i zakupie czerwcowych (te nie powinny uwzględniać dywidendy). W efekcie na koniec sesji najodleglejsza seria słusznie została wyceniona najniżej. Duża aktywność inwestorów ma odzwierciedlenie w rekordowym wolumenie i liczbie otwartych pozycji - odpowiednio 79 i 114 kontraktów.
