KPWiG: Zdarzenia z 4 lutego na rynku terminowym miały charakter przestępczy

Zawirowania na rynku terminowym na GPW spowodowały stratę 307 inwestorów giełdowych o wartości 5,44 mln zł, natomiast beneficjentem tych zdarzeń była spółka z raju podatkowego, która zarobiła prawie 2,6 mln zł, wynika z ustaleń Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG), przedstawionych we wtorek przez przewodniczącego komisji Jacka Sochę. "Jak wskazują zebrane materiały [błąd maklera - przyp. ISB] prawdopodobnie był wynikiem działań o charakterze przestępczym" - czytamy w komunikacie KPWiG.

W ubiegłą środę miało miejsce gwałtowne załamanie kursu kontraktu na indeks WIG 20 z marcowym terminem wygaśnięcia. W wyniku dwóch zleceń złożonych za pośrednictwem Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP kurs kontraktu stracił najpierw 6,6%, by po kilkudziesięciu sekundach wzrosnąć o 17,1%, czyli o 9,4% w stosunku do sytuacji przed spadkiem.

"Natychmiast po zdarzeniu podjęliśmy czynności mające na celu wyjaśnienie zajścia" - powiedział Socha na konferencji prasowej.

W wyniku tych działań 5 lutego KPWiG złożyła Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania brudnych pieniędzy. Rachunek inwestora, który był największym beneficjentem zawirowań, został zablokowany.

"Złożyliśmy także zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w dniach 5-9 lutego dokonaliśmy kontroli w BDM PKO BP" - powiedział Socha.

Jak ustaliła komisja instytucja, która zarobiła najwięcej na zdarzeniach z 4 lutego, to spółka z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Z historii rachunku inwestora wynika, że jedyne transakcje poprzez ten rachunek zostały przeprowadzone 4 lutego.

"Komisja bada wszelkie informacje na temat tej spółki" - dodał przewodniczący.

Z ustaleń wynika także, że osobą, która wprowadziła te zlecenia, był pracownik domu maklerskiego nie posiadający licencji maklerskiej. Mimo istniejących zabezpieczeń, w przypadku zleceń z wolumenem powyżej 1000 sztuk, pracownik wprowadził zlecenia najpierw sprzedaży 4000 kontraktów, a potem kupna 4000 kontraktów.

"W dniu 6 lutego wydaliśmy postanowienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeciwko BDM PKO BP, oraz przeciwko maklerowi tego domu maklerskiego, zawieszając jego prawa do wykonywania zawodu na 6 miesięcy" - powiedział także Socha.

Największą stratę zanotował klient BDM PKO BP - 3,84 mln zł, którą to stratę pokrył dom maklerski.

W związku z wydarzeniami z 4 lutego giełda wprowadziła od dnia 6 lutego widełki na wahania kontraktów terminowych indeksowych i akcyjnych w wysokości 5% oraz na kontraktach walutowych w wysokości 3%. Ograniczona została także wielkość maksymalnych zleceń do 500 kontraktów w przypadku kontraktów indeksowych i do max. 100 w przypadku kontraktów akcyjnych i walutowych.

W styczniu dwukrotnie doszło do wprowadzenia błędnych zleceń przez maklerów w wyniku których kursy spółek LPP i Banku Pekao SA uległy znacznym wahaniom.

Natomiast zdarzenie z 8 stycznia, kiedy także doszło do załamania na kursie kontraktu terminowego na WIG 20 z marcowym terminem wygaśnięcia, nie było spowodowane manipulacją w celu sztucznego zaniżenia kursu, a specyficznym układem arkusza zleceń, podała także KPWiG. (ISB)

qk/tom