Ogółem na całym świecie handlowano w II kwartale kontraktami opartymi na aktywach wycenianych na 304 bln USD. W ujęciu geograficznym wzrosło zainteresowanie tymi instrumentami w Stanach Zjednoczonych, natomiast nieco spadło w Europie.
Najwyższe obroty dotyczyły kontraktów opartych na krótkoterminowych stopach procentowych. Inwestorzy w ten sposób zabezpieczali się przed spodziewanymi zmianami oprocentowania w Stanach Zjednoczonych. W II kwartale pojawiały się dosyć optymistyczne informacje z rynku pracy w USA, zwłaszcza jeśli chodzi o zatrudnienie w marcu i kwietniu, co podsyciło wówczas spekulacje, że Fed będzie szybciej niż oczekiwano podnosił stopy procentowe. Dlatego wartość obrotu derywatami opartymi na krótkoterminowych stopach wzrosła w ostatnim kwartale aż o 15%, do 245 bln USD. Dwie najważniejsze giełdy instrumentów pochodnych w Stanach Zjednoczonych - Chicago Mercantile Exchange (CME) i Chicago Board of Trade (CBOT) zanotowały 44-proc. wzrost wartości obrotu kontraktami opartymi na papierach o stałym oprocentowaniu. Natomiast na największych europejskich giełdach derywatów - Eurex i Euronext.liffe obroty podobnymi kontraktami spadły o 14%, do 104,5 bln USD.
W przeciwieństwie do kontraktów opartych na stopach procentowych i na obligacjach, zmniejszyła się o 9% wartość obrotu instrumentami walutowymi. Największa w tym "zasługa" Europy, gdzie handel zmniejszył się aż o połowę. Natomiast prawie nie zmieniła się atrakcyjność kontraktów powiązanych z indeksami giełdowymi. O ile zmniejszył się handel instrumentami opartymi na wskaźniku europejskim i amerykańskim, to jeszcze bardziej zwiększyła się, o 14%, popularność derywatów dotyczących seulskiego indeksu Kospi. To właśnie w Korei Południowej notuje się największą na świecie aktywność graczy, jeśli chodzi o futures na indeksy giełdowe.
