Podczas wczorajszej sesji w przypadku spółek z indeksu WIG20 odnotowano dawno nieobserwowany atak zleceń koszykowych (jednoczesnych zleceń kupna akcji wielu firm). Ich wysyp rozpoczął się po godzinie 13.00 i przełożył się na duży wzrost wskaźnika największych spółek (który zyskał 2,4 proc.). Z szacunków "Parkietu" wynika, że łączna wartość obrotów, będących wynikiem tych zleceń, wyniosła od 150 do 200 mln zł. Jest to kilkanaście procent całkowitych obrotów zrealizowanych wczoraj na rynku akcji wchodzących w skład indeksu WIG20 (1,18 mld zł).
Z analizy zrealizowanych transakcji można wnioskować, że za omawianymi zleceniami stał między innymi inwestor realizujący transakcje arbitrażowe. Kupował on koszyk akcji odwzorowujący indeks największych spółek i jednocześnie sprzedawał kontrakty terminowe na ten indeks. Realizowanie takich transakcji było uzasadnione, gdyż przez sporą czźść sesji wrześniowa seria kontraktów była istotnie przewartościowana. Powinna być notowana około 15 pkt powyżej WIG20, tymczasem wielokrotnie w trakcie wczorajszej sesji różnica ta zbliżała się do 40 pkt. W tym przypadku koszyki opiewały na 922-923 tys. zł, a liczba kontraktów w jednym zleceniu wynosiła 30. Takich operacji przeprowadzono około 25, a wygenerowany w ich wyniku obrót na rynku akcji wyniósł około 46 mln zł. Prawie dwa razy większą wartość miały zlecenia koszykowe składane przez innego inwestora. On jednak nie realizował strategii arbitrażowej. Koszyki kupna, które wysyłał na giełdę, pomijały bowiem niektóre spółki z indeksu (np. Boryszew i Orbis), a proporcje pomiędzy pakietami akcji pozostałych firm, nie pasowały do struktury WIG20. Jak uważają maklerzy z niektórych domów maklerskich, mógł to być inwestor zagraniczny, który budował pozycję z akcji największych firm notowanych na warszawskim parkiecie.
