Na szczególną uwagę zasługują wyniki badań rynku biuletynów inwestycyjnych (Investors Intelligence), gdzie przez pierwsze trzy tygodnie marca odsetek niedźwiedzich wskazań przeważał nad odsetkiem wskazań byczych (odpowiednio 34–36 proc. do 29–32 proc.). Podobne lub dłuższe serie niedźwiedziej przewagi na przestrzeni ostatnich 10 lat zdarzyły się zaledwie trzy razy: dwukrotnie trwały trzy tygodnie (wrzesień/październik 2015 oraz marzec/kwiecień 2020), a raz siedem tygodni (styczeń–luty 2016). Wszystkie wiązały się z kontrariańską okazją do kupna, a z cyklicznego punktu widzenia najbardziej podobna do obecnej była sytuacja z września/października 2015 roku. Licząc od ostatniego tygodnia niedźwiedziej przewagi, wzrosty na rynku akcji trwały wówczas jeszcze przez następne trzy tygodnie, a przez kolejny miesiąc S&P 500 nadal utrzymywał się w pobliżu osiągniętych wówczas maksimów. Przekładając to na obecną sytuację, margines bezpieczeństwa przed nadejściem kolejnej fali spadkowej na rynku akcji rozciągałby się mniej więcej do początku maja. Inny punkt odniesienia może dać obserwacja bieżących odczytów badania Investors Intelligence. W omawianym przykładzie z roku 2015 wskazanie przemawiające za wyczerpywaniem się potencjału wzrostowego nastąpiło po zwyżce odsetka byczych wskazań do pułapu 46 proc., do czego obecnie sporo jeszcze brakuje.