PZU FIZ LEGATO - za I półrocze roku

FALSE skorygowany wersja 2.0

data publikacji: 2022.07.14

za I półrocze roku za I półrocze roku 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2021 obejmujący okres od 2021-08-18 do 2021-12-31

Podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LEGATO

(pełna nazwa funduszu)

PZU FIZ LEGATO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-133 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. JANA PAWŁA II 24

(ulica) ( numer)

(22) 582 45 43 PLFIZ001062 [email protected]

(telefon) (identyfikator krajowy) (e-mail)

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 2022-08-23

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

FALSE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: PLN

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

SF_1H-2022_PZU_FIZ_LEGATO_1.pdf Sprawozdanie finansowe PZU FIZ Legato_IH2022

1H-2022_list zarządu do sprawozdań_FIZ Legato.pdf List Zarządu do sprawozdań

1H-2022_Sprawozdanie_z_działalności_FIZ Legato.pdf Sprawozdanie z działalności PZU FIZ Legato

1H-2022_Oświadczenie_Zarządu_TFI_PZU_FIZ Legato.pdf Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdania

Informacja art. 222b_do spr. fin_FIZ_LEGATO.pdf Informacje, o których mowa w art. 222 b Ustawy

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Legato_Raport_z_przegladu_JSF_30062022_PL.pdf Raport niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu

Oswiadczenie depozytariusza PZU FIZ Legato 1H2022.pdf Oświadczenie depozytariusza

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2022 - 30.06.2022 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR

Przychody z lokat 439,00 95,00

Koszty funduszu netto 370,00 80,00

Przychody z lokat netto 69,00 15,00

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -483,00 -104,00

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 134,00 -29,00

Wynik z operacji -280,00 -60,00

Zobowiązania 484,00 103,00

Aktywa 26 826,00 5 731,00

Aktywa netto 26 342,00 5 628,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 267 398,00 267 398,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 98,51 21,05

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -1,05 -0,23

2022 rok 2021 rok

Aktywa 26 826,00 22 639,00

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 416,00 963,00

Należności 1 233,00 921,00

Transakcje reverse repo / buy-sell back 5 000,00 5 017,00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: 20 171,00 15 701,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: 6,00 37,00

Pozostałe aktywa 0,00 0,00

Zobowiązania 484,00 135,00

Aktywa netto (I-II) 26 342,00 22 504,00

Kapitał funduszu 26 780,00 22 662,00

Kapitał wpłacony, w tym: 28 188,00 22 751,00

certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,00 0,00

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -1 408,00 -89,00

Dochody zatrzymane -493,00 -79,00

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -7,00 -76,00

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -486,00 -3,00

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 55,00 -79,00

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 26 342,00 22 504,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 267 398,00 226 219,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 98,51 99,48

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 267 398,00

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 98,51

Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

PLPZULG00013 267 398,00 226 219,00

Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł poza liczbą certyfikatów inwestycyjnych oraz wartością aktywów netto na certyfikat inwestycyjny.

od 2022-01-01 od 2021-08-18 od 2021-01-01

do 2022-06-30 do 2021-12-31 do 2021-06-30

Przychody z lokat 439,00 53,00 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0,00 0,00 0

Przychody odsetkowe 400,00 36,00 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0,00 0,00 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 39,00 17,00 0

Pozostałe 0,00 0,00 0

Koszty funduszu 370,00 129,00 0

Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: 168,00 23,00 0

stała część wynagrodzenia 96,00 23,00 0,00

zmienna część wynagrodzenia 72,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0

Opłaty dla depozytariusza 22,00 15,00 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0,00 0,00 0

Usługi w zakresie rachunkowości 12,00 10,00 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0

Usługi prawne 0,00 0,00 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0,00 0,00 0

Koszty odsetkowe 0,00 0,00 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0,00 0,00 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0,00 0,00 0

Pozostałe 168,00 81,00 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0,00 0,00 0

Koszty funduszu netto (II-III) 370,00 129,00 0

Przychody z lokat netto (I-IV) 69,00 -76,00 0

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -349,00 -82,00 0

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: -483,00 -3,00 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 134,00 -79,00 0

z tytułu róznic kursowych 557,00 -50,00 0

Wynik z operacji -280,00 -158,00 0

Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00

Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów w okresie bieżącym w okresie poprzednim w pierwszym półroczu okresu poprzedniego

Opłaty bankowe 1,00 14,00 0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,05 -0,70 0,00

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,05 -0,70 0,00

od 2022-01-01 od 2021-08-18

do 2022-06-30 do 2021-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 22 504,00 0,00

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -280,00 -158,00

przychody z lokat netto 69,00 -76,00

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -483,00 -3,00

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 134,00 -79,00

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -280,00 -158,00

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0,00 0,00

z przychodów z lokat netto 0,00 0,00

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0,00 0,00

z przychodów ze zbycia lokat 0,00 0,00

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 4 118,00 22 662,00

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 5 437,00 22 751,00

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 319,00 -89,00

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 3 838,00 22 504,00

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 26 342,00 22 504,00

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 25 855,00 13 012,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 41 179,00 226 219,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 54 621,00 227 118,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 13 442,00 899,00

saldo zmian 41 179,00 226 219,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 267 398,00 226 219,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 281 739,00 227 118,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 14 341,00 899,00

saldo zmian 267 398,00 226 219,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 267 398,00 226 219,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 99,48 100,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 98,51 99,48

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,98 -0,52

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 97,90 99,49

data wyceny (ostatniego wystąpienia) 2022-02-28 2021-12-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 98,95 101,29

data wyceny (ostatniego wystąpienia) 2022-05-31 2021-10-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 98,51 99,49

data wyceny 2022-06-30 2021-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 98,51 99,48

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,89 2,66

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,31 0,47

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,17 0,31

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,09 0,21

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2022-01-01 od 2021-08-18 od 2021-01-01

do 2022-06-30 do 2021-12-31 do 2021-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -4 892,00 -21 858,00 0

Wpływy 375 466,00 101 748,00 0

Z tytułu posiadanych lokat 249,00 4,00 0

Z tytułu zbycia składników lokat 373 286,00 101 333,00 0

Pozostałe 1 931,00 411,00 0

Wydatki 380 358,00 123 606,00 0

Z tytułu posiadanych lokat 0,00 0,00 0

Z tytułu nabycia składników lokat 377 886,00 122 163,00 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 117,00 9,00 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 137,00 18,00 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 19,00 11,00 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0,00 0,00 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 11,00 0,00 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0

Z tytułu usług prawnych 0,00 0,00 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0,00 0,00 0

Pozostałe 2 188,00 1 405,00 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 4 344,00 22 830,00 0

Wpływy 5 348,00 22 830,00 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 5 347,00 22 830,00 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0,00 0,00 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0,00 0,00 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0,00 0,00 0

Odsetki 1,00 0,00 0

Pozostałe 0,00 0,00 0

Wydatki 1 004,00 0,00 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 004,00 0,00 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0,00 0,00 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0,00 0,00 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0,00 0,00 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0,00 0,00 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0,00 0,00 0

Odsetki 0,00 0,00 0

Pozostałe 0,00 0,00 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 1,00 -9,00 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -548,00 972,00 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 963,00 0,00 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 416,00 963,00 0

Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków 2022-01-01 od 2021-01-01

do 2021-06-30

2022 rok 2021 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Warranty subskrypcyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prawa do akcji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prawa poboru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kwity depozytowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Listy zastawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dłużne papiery wartościowe 19 910,00 20 171,00 75,19 15 735,00 15 701,00 69,35

Instrumenty pochodne 0,00 6,00 0,02 0,00 37,00 0,16

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wierzytelności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Udzielone pożyczki pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Weksle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Depozyty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Waluty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Statki morskie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 1 365,00 5 906,00 6 211,00 23,15

Obligacje 1 365,00 5 906,00 6 211,00 23,15

DBKAZ101222 (XS0860582435) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Bank Rozwoju Kazachstanu Kazachstan 2022-12-10 Stałe 4,125% 1 000,00 220,00 924,00 986,00 3,67

MARGB111222U (XS0850020586) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Królestwa Maroka Maroko 2022-12-11 Stałe 4,25% 1 000,00 245,00 1 037,00 1 100,00 4,10

OMAN 4 1/8 01/17/23 (XS1750113406) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Sułtanatu Omanu Oman 2023-01-17 Stałe 4,126% 1 000,00 200,00 809,00 914,00 3,41

PARGUY 4 5/8 01/25/23 (USP75744AA38) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Paragwaju Paragwaj 2023-01-25 Stałe 4,625% 1 000,00 200,00 877,00 917,00 3,42

PEMEX 5 1/8 03/15/23 (XS1379158048) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Petroleos Mexicanos Meksyk 2023-03-15 Stałe 5,125% 1 000,00 100,00 483,00 478,00 1,78

PKO BP 4.63% 26/09/2022 (XS0783934085) Inny aktywny rynek Rynek dealerski PKO Finance A.B. Szwecja 2022-09-26 Stałe 4,63% 1 000,00 200,00 921,00 909,00 3,39

SOIAZ 4 3/4 03/13/23 (XS0903465127) Inny aktywny rynek Rynek dealerski State Oil Co of the Azer Azerbejdżan 2023-03-13 Stałe 4,75% 1 000,00 200,00 855,00 907,00 3,38

Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00 0,00

Bony pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 12 820,00 14 004,00 13 960,00 52,04

Obligacje 12 820,00 14 004,00 13 960,00 52,04

DS1023 (PL0000107264) Inny aktywny rynek Treasury Bondspot Poland Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2023-10-25 Stałe 4,00% 1 000,00 1 600,00 1 568,00 1 578,00 5,88

ROMANI 4 3/8 08/22/23 (US77586TAC09) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana Skarb Państwa Rumunii Rumunia 2023-08-22 Stałe 4,375% 2 000,00 120,00 1 037,00 1 091,00 4,07

SAFGB170124U (US836205AQ75) Inny aktywny rynek EUROTLX Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki Republika Południowej Afryki 2024-01-17 Stałe 4,665% 1 000,00 100,00 433,00 455,00 1,70

WZ0524 (PL0000110615) Inny aktywny rynek Treasury Bondspot Poland Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2024-05-25 Zmienne 6,68% 1 000,00 7 000,00 6 958,00 6 953,00 25,92

WZ1126 (PL0000113130) Inny aktywny rynek Treasury Bondspot Poland Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2026-11-25 Zmienne 6,68% 1 000,00 4 000,00 4 008,00 3 883,00 14,47

Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00 0,00

Bony pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 10,00 0,00 0,00 0,00

10 Year US Treasury Note Sep 22 (USTYU20SEP22)_POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6% 4,00 0,00 0,00 0,00

EURO SCHATZ 2Y BND SEP22 (DE000C6J0K37)_POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Eurex Exchange Eurex Exchange Niemcy Teoretyczny Instrument Dłużny EUROSCHATZ 2YR 4,00 0,00 0,00 0,00

EURO-BUND FUTURE SEP22 (DE000C6J0K11)_POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Eurex Exchange Eurex Exchange Niemcy Teoretyczny Instrument Dłużny EUROBUND 10YR 6% 2,00 0,00 0,00 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 2,00 0,00 6,00 0,02

FX Swap EUR PLN 27.06.2022 18.07.2022 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska EUR (160 000,00) 1,00 0,00 5,00 0,02

FX Swap USD PLN 27.06.2022 18.07.2022 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska USD (1 665 000,00) 1,00 0,00 1,00 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0,00 0,00 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE Nazwa pożyczkobiorcy Kraj siedziby pożyczkobiorcy Termin wymagalności Oprocentowanie Wartość nominalna Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0,00 0,00 0,00 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0,00 0,00 0,00 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0,00 0,00 0,00 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0,00 0,00 0,00 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap EUR PLN 27.06.2022 18.07.2022 5,00 0,02

FX Swap USD PLN 27.06.2022 18.07.2022 1,00 0,00

WZ0524 (PL0000110615) 6 953,00 25,92

WZ1126 (PL0000113130) 3 882,00 14,47

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

2022 rok

Z tytułu zbytych lokat 0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych 0,00

Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00

Z tytułu dywidendy 0,00

Z tytułu odsetek 0,00

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0,00

Z tytułu udzielonych pożyczek 0,00

Pozostałe 1 233,00

1 229,00

2022 rok

Z tytułu nabytych aktywów 0,00

Z tytułu transakcji repo/sell-buy back 0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych 0,00

Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne 0,00

Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych 315,00

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0,00

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0,00

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0,00

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0,00

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0,00

Z tytułu rezerw 36,00

Pozostałe zobowiązania 133,00

z tytułu wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie 66,00

z tytułu otrzymanych przez fundusz zabezpieczeń 60,00

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 416,00

Bank Polska Kasa Opieki S.A. PLN 335,00 335,00

Bank Polska Kasa Opieki S.A. EUR 7,00 31,00

Bank Polska Kasa Opieki S.A. USD 11,00 50,00

Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 2 252,00

PLN 2 170,00 2 170,00

EUR 5,00 22,00

USD 14,00 60,00

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0,00

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

FX Swap USD PLN 27.06.2022 18.07.2022 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 2,00 1 665,00 2022-07-18 7 486,00 2022-07-18

FX Swap EUR PLN 27.06.2022 18.07.2022 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 5,00 160,00 757,00 2022-07-18

EURO-BUND FUTURE SEP22 (DE000C6J0K11) Pozycja krótka RXU2 ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -13,00 2022-09-08

EURO SCHATZ 2Y BND SEP22 (DE000C6J0K37) Pozycja krótka DUU2 ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -43,00 2022-09-08

10 Year US Treasury Note Sep 22 (USTYU20SEP22) Pozycja krótka TYU2 ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -47,00 2022-09-21

NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wartość na dzień bilansowy w tys.

Transakcje reverse repo / buy-sell back 5 000,00

Transakcje repo / sell-buy back 0,00

Udzielone pożyczki papierów wartościowych 0,00

Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych 0,00

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

Nazwa pozycji bilansu Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN 335,00 335,00

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR 7,00 31,00

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD 11,00 50,00

Należności PLN 4,00 4,00

Należności EUR 188,00 878,00

Należności USD 78,00 351,00

Transakcje reverse repo / buy-sell back PLN 5 000,00 5 000,00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku PLN 12 414,00 12 414,00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku EUR 102,00 478,00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku USD 1 624,00 7 279,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku EUR 1,00 5,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku USD 0,00 1,00

Zobowiązania PLN 484,00 484,00

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 0 557 0 0

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności

Udzielone poyczki pieniężne

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Waluta kurs w stosunku do zł

EUR 4,6806

USD 4,4825

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -2,00 164,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -481,00 -30,00

Pozostałe 0,00 0,00

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0,00

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0,00

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność 0,00

transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym 0,00

transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym 0,00

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat) 96,00

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) 72,00

WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja

ROBERT ZIMA PREZES ZARZĄDU

CEZARY IWAŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU

DARIUSZ LASEK WICEPREZES ZARZĄDU

MARCIN ŻÓŁTEK WICEPREZES ZARZĄDU

WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja

MARCIN BIELECKI DYREKTOR BIURA KSIĘGOWOŚCI FUNDUSZY