PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-10-01 do 2019-12-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2020-02-03

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) ( numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080020760 365216800 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FASZ_Wprowadzenie do sprawozdania_31.12.2019.pdf wprowadzenie do sprawozdania

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.10.2019 - 31.12.2019 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII w EUR

Przychody z lokat 882 206

Koszty funduszu netto 1 607 375

Przychody z lokat netto -725 -169

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 2 449 572

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 2 171 507

Wynik z operacji 3 895 910

Zobowiązania 36 036 8 462

Aktywa 138 585 32 543

Aktywa netto 102 549 24 081

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 021 631

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,38 23,57

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 3,81 0,89

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2018 rok 4 kwartał

2019 roku 2019 roku 2018 roku

Aktywa 138 585 116 877 139 580 139 580

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 27 318 29 588 34 104 34 104

Należności 336 588 720 720

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 64 751 45 431 103 848 103 848

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 44 849 41 267 904 904

dłużne papiery wartościowe 0 20 007 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 331 0 4 4

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 3 0 0

Zobowiązania 36 036 10 811 9 138 9 138

Aktywa netto (I-II) 102 549 106 066 130 442 130 442

Kapitał funduszu 103 603 111 015 134 607 134 607

Kapitał wpłacony 244 710 244 710 244 710 244 710

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -141 107 -133 695 -110 103 -110 103

Dochody zatrzymane -3 877 -5 601 -3 726 -3 726

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -10 580 -9 855 -8 741 -8 741

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 6 703 4 254 5 015 5 015

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 2 823 652 -439 -439

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 102 549 106 066 130 442 130 442

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 021 631 1 095 380 1 339 409 1 339 409

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,38 96,83 97,39 97,39

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 021 631

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,38

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2019-10-01 4 2018-10-01 4

2019 2018

do 2019-12-31 2019-01-01 2018-12-31 2018-01-01

2019-12-31 2018-12-31

Przychody z lokat 882 2 434 648 1 986

Dywidendy i inne udziały w zyskach 594 808 0 85

Przychody odsetkowe 260 1 178 393 1 750

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 200 0

Pozostałe 28 448 55 151

Odsetki od rachunków inwestycyjnych 28 448 55 151

Koszty funduszu 1 607 4 273 985 5 681

Wynagrodzenie dla towarzystwa 679 2 925 880 4 037

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 16 66 18 74

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 32 89 18 69

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 40 40 1 50

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 770 890 0 1 184

Pozostałe 70 263 68 267

Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu 42 148 35 144

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 607 4 273 985 5 681

Przychody z lokat netto (I-IV) -725 -1 839 -337 -3 695

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 4 620 4 950 -887 799

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 2 449 1 688 -750 1 262

z tytułu różnic kursowych -403 -1 038 -542 -169

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 2 171 3 262 -137 -463

z tytułu różnic kursowych 561 387 222 424

Wynik z operacji 3 895 3 111 -1 224 -2 896

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,81 3,05 -0,91 -2,16

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,81 3,05 -0,91 -2,16

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2019-10-01 4 2018-01-01 4

2019 2018

do 2019-12-31 2019-01-01 2018-12-31 2018-01-01

2019-12-31 2018-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -3 517 -27 893 -53 494 -53 494

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 106 066 130 442 183 936 183 936

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 3 895 3 111 -2 896 -2 896

przychody z lokat netto -725 -1 839 -3 695 -3 695

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 449 1 688 1 262 1 262

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 2 171 3 262 -463 -463

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 3 895 3 111 -2 896 -2 896

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -7 412 -31 004 -50 598 -50 598

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -7 412 -31 004 -50 598 -50 598

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -3 517 -27 893 -53 494 -53 494

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 102 549 102 549 130 442 130 442

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 111 178 124 486 175 386 175 386

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 73 749 317 778 515 941 515 941

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 73 749 317 778 515 941 515 941

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 73 749 317 778 515 941 515 941

saldo zmian -73 749 -317 778 -515 941 -515 941

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 021 631 1 021 631 1 339 409 1 339 409

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 451 040 2 451 040 2 451 040 2 451 040

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 429 409 1 429 409 1 111 631 1 111 631

saldo zmian 1 021 631 1 021 631 1 339 409 1 339 409

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 021 631 1 021 631 1 339 409 1 339 409

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 3,55 2,99 -1,75 -1,75

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 96,83 97,39 99,14 99,14

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 100,38 100,38 97,39 97,39

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 3,67 3,07 -1,77 -1,77

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,50 96,53 97,35 97,35

data wyceny 2019-12-30 2019-06-28 2018-12-28 2018-12-28

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,50 100,50 98,27 98,27

data wyceny 2019-12-30 2019-12-30 2018-06-29 2018-06-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 100,50 100,50 97,35 97,35

data wyceny 2019-12-30 2019-12-30 2018-12-28 2018-12-28

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,38 100,38 97,39 97,39

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,73 3,43 3,24 3,24

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,42 2,35 2,30 2,30

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,06 0,05 0,04 0,04

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,11 0,07 0,04 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2019-10-01 4 2018-10-01 4

2019 2018

do 2019-12-31 2019-01-01 2018-12-31 2018-01-01

2019-12-31 2018-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 649 25 675 25 852 53 468

Wpływy 350 068 3 435 046 1 256 855 5 090 646

Z tytułu posiadanych lokat 4 222 12 608 4 601 15 425

Z tytułu zbycia składników lokat 345 846 3 422 438 1 252 254 5 075 221

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 346 419 3 409 371 1 231 003 5 037 178

Z tytułu posiadanych lokat 2 844 11 299 4 739 14 200

Z tytułu nabycia składników lokat 342 804 3 394 728 1 225 277 5 018 182

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 672 2 985 901 4 418

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 16 67 19 75

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 32 88 21 79

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 51 204 46 224

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -5 088 -31 784 -14 064 -56 067

Wpływy 48 272 80 346

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 48 272 80 346

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 5 136 32 056 14 144 56 413

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 5 136 32 055 14 143 56 411

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 1 1 2

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -831 -677 450 -734

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -1 439 -6 109 11 788 -2 599

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 29 588 34 104 21 866 37 437

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 27 318 27 318 34 104 34 104

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FASZ_Informacja dodatkowa_31.12.2019.pdf Informacja dodatkowa

4 kwartał 3 kwartał 2018 rok 4 kwartał

2019 roku 2019 roku 2018 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 43 200 44 849 32,36 20 219 21 260 18,19 1 039 904 0,65 1 039 904 0,65

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 19 969 20 007 17,12 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 1 306 0,94 0 -489 0,42 0 -343 0,25 0 -343 0,25

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ADIDAS AG (DE000A1EWWW0) Aktywny rynek - rynek regulowany Deutsche Boerse (Xetra) EUR 1 800 Niemcy 2 158 2 221 1,60

BANVIT BANDIRMA (TRABANVT92A9) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul TRY 313 548 Turcja 3 054 3 715 2,68

BURBERRY GROUP PLC (GB0031743007) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange GBP 18 000 Wielka Brytania 1 890 1 983 1,43

CHRISTIAN DIOR (FR0000130403) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE - EN Paris EUR 4 350 Francja 8 670 8 462 6,11

FERRARI NV (NL0011585146) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange USD 5 250 Włochy 3 390 3 301 2,38

FORD OTOMOTIV (TRAOTOSN91H6) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul TRY 102 000 Turcja 4 497 4 611 3,33

HERMES INTERNATIONAL (FR0000052292) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE - EN Paris EUR 2 550 Francja 7 265 7 234 5,22

LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK TURIZM (TRELKMH00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul TRY 180 000 Turcja 624 664 0,48

MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET AS (TREMAVI00037) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul TRY 66 000 Turcja 2 008 2 438 1,76

MLP SAGLIK HIZMETLERI AS (TREMLPC00021) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul TRY 420 000 Turcja 3 644 4 287 3,09

MONCLER SPA (IT0004965148) Aktywny rynek - rynek regulowany Italian Exchange EUR 15 000 Włochy 2 389 2 560 1,85

NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul TRY 999 Turcja 2 2 0,00

PROTEKTOR (PLLZPSK00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie PLN 30 000 Polska 133 103 0,07

RADPOL (PLRDPOL00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie PLN 99 600 Polska 203 146 0,11

STALEXP (PLSTLEX00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie PLN 285 400 Polska 958 870 0,63

VOLKSWAGEN AG (DE0007664039) Aktywny rynek - rynek regulowany Deutsche Boerse (Xetra) EUR 3 000 Niemcy 2 315 2 252 1,62

rzeczywista liczba dla:

NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) 999,698

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 900 0 0 0,00

BIST 30 FUTURES 28/02/20 (A5G0) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul TRY Borsa Istanbul Turcja BIST 30 780 0 0 0,00

FW20H20 (PL0GF0017954) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie PLN Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska WIG 20 120 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 17 0 1 306 0,94

FX Swap CHF PLN 11.12.2019 09.01.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska CHF (30 000,00) 1 0 0 0,00

FX Swap EUR PLN 11.12.2019 22.01.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska EUR (6 400 000,00) 1 0 198 0,14

FX Swap EUR PLN 13.12.2019 22.01.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (110 000,00) 1 0 3 0,00

FX Swap EUR PLN 16.12.2019 22.01.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (380 000,00) 1 0 9 0,01

FX Swap EUR PLN 18.12.2019 22.01.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (420 000,00) 1 0 3 0,00

FX Swap GBP PLN 04.12.2019 09.01.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska GBP (380 000,00) 1 0 16 0,01

FX Swap TRY PLN 04.12.2019 09.01.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska TRY (19 380 000,00) 1 0 623 0,45

FX Swap TRY PLN 06.12.2019 09.01.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska TRY (100 000,00) 1 0 2 0,00

FX Swap TRY PLN 09.12.2019 09.01.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska TRY (3 830 000,00) 1 0 94 0,07

FX Swap TRY PLN 10.12.2019 09.01.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska TRY (50 000,00) 1 0 1 0,00

FX Swap TRY PLN 20.12.2019 09.01.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska TRY (3 180 000,00) 1 0 -25 0,02

FX Swap USD PLN 03.12.2019 09.01.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (320 000,00) 1 0 35 0,03

FX Swap USD PLN 04.12.2019 09.01.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (2 595 000,00) 1 0 288 0,21

FX Swap USD PLN 04.12.2019 09.01.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska USD (300 000,00) 1 0 23 0,02

FX Swap USD PLN 06.12.2019 09.01.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska USD (280 000,00) 1 0 15 0,01

FX Swap USD PLN 10.12.2019 09.01.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska USD (290 000,00) 1 0 20 0,01

FX Swap USD PLN 19.12.2019 09.01.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (40 000,00) 1 0 1 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap EUR PLN 13.12.2019 22.01.2020 3 0,00

FX Swap EUR PLN 16.12.2019 22.01.2020 9 0,01

FX Swap EUR PLN 18.12.2019 22.01.2020 3 0,00

FX Swap TRY PLN 06.12.2019 09.01.2020 2 0,00

FX Swap TRY PLN 09.12.2019 09.01.2020 94 0,07

FX Swap TRY PLN 10.12.2019 09.01.2020 1 0,00

FX Swap TRY PLN 20.12.2019 09.01.2020 25 0,02

FX Swap USD PLN 03.12.2019 09.01.2020 35 0,03

FX Swap USD PLN 04.12.2019 09.01.2020 288 0,21

FX Swap USD PLN 19.12.2019 09.01.2020 1 0,00

Wartość w pozycji 7 jest ujemna.

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FASZ_Nota objaśniająca_31.12.2019.pdf Nota 1

4 kwartał

2019 roku

Z tytułu zbytych lokat 291

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 15

Z tytułu odsetek 7

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 23

zwrot podatku od dywidend 23

4 kwartał

2019 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 28 324

Z tytułu instrumentów pochodnych 25

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 7 412

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 22

Pozostałe zobowiązania 253

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-02-03 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy