BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od do

oraz poprzedni rok obrotowy 0 obejmujący okres od do

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania:

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-057 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO 1

(ulica) ( numer)

(22) 531-54-54 (22) 531-54-55 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070044115 384869045 www.agiofunds.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Meritum Biegli Rewidenci Marzena Wójcik z siedzibą w 02-703 Warszawa Kluczowy Biegły Rewident, nr 10787 2021-04-13

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: TRUE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

2020_wprowadzenie_do_sprawozdania.pdf Wprowadzenie do sprawozdania

Plik Opis

Plik Opis

List_Prezesa_Zarządu_ BETA ETF WIG20Short.pdf Pismo Prezesa Zarządu

List_Zarządu_do_Inwestorów BETA WIG20short.pdf List do Uczestników

Plik Opis

Sprawozdanie_z_dzialalnosci_emitenta_Beta_ETF_WIG20short_PFIZ.pdf Roczne sprawozdanie z działalności emitenta

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys.

Przychody z lokat 84 19

Koszty funduszu netto 382 86

Przychody z lokat netto -298 -67

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -3 393 -765

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 246 55

Wynik z operacji -3 445 -777

Zobowiązania 73 16

Aktywa 20 839 4 516

Aktywa netto 20 766 4 500

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 56 817 56 817

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 365,49 79,20

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -60,64 -13,67

2020 rok rok

Aktywa 20 839 0

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 7 838 0

Należności 1 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 13 000 0

dłużne papiery wartościowe 13 000 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 73 0

Aktywa netto (I-II) 20 766 0

Kapitał funduszu 24 211 0

Kapitał wpłacony 24 211 0

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0

Dochody zatrzymane -3 691 0

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -298 0

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -3 393 0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 246 0

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 20 766 0

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 56 817 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 365,49 0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 56 817

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 365,49

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

PLBTETF200011: 56 817

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie: 365,49

od 2019-10-24 od

do 2020-12-31 do

Przychody z lokat 84 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0

Przychody odsetkowe 84 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 0 0

Koszty funduszu 475 0

Wynagrodzenie dla towarzystwa 176 0

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 57 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 25 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 78 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 3 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 136 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 93 0

Koszty funduszu netto (II-III) 382 0

Przychody z lokat netto (I-IV) -298 0

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -3 147 0

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -3 393 0

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 246 0

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wynik z operacji -3 445 0

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -60,64 0,00

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -60,64 0,00

od 2019-10-24 od

do 2020-12-31 do

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -3 445 0

przychody z lokat netto -298 0

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -3 393 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 246 0

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -3 445 0

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 24 211 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 24 211 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 20 766 0

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 20 766 0

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 13 685 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 56 817,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

saldo zmian 56 817,00 0,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 56 817,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

saldo zmian 56 817,00 0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 56 817,00 0,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 364,11 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 365,49 0,00

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,32 0,00

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 361,55 0,00

data wyceny 2020-12-29

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 594,36 0,00

data wyceny 2020-03-12

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 365,49 0,00

data wyceny 2020-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 365,49 0,00

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,92 0,00

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,08 0,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,35 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,15 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,48 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2019-10-24 od

do 2020-12-31 do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -16 373 0

Wpływy 94 701 0

Z tytułu posiadanych lokat 98 0

Z tytułu zbycia składników lokat 92 009 0

Pozostałe 2 594 0

Wydatki 111 074 0

Z tytułu posiadanych lokat 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 108 170 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 159 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 52 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 22 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 69 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 3 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 2 599 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 24 211 0

Wpływy 24 211 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 24 211 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Wydatki 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 7 838 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 7 838 0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

2020_informacja_dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa

Plik Opis

Oświadczenie_Zarządu_§70 ust.1 pkt 6_Beta20short.pdf Oświadczenie Zarządu AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Plik Opis

Oświadczenie depozytariusza_BETA ETF WIG20short.pdf Oświadczenie Depozytariusza

Plik Opis

Oświadczenie_Zarządu_§ 70 ust. 1 pkt 7_Beta20short.pdf Oświadczenie_Zarządu_§ 70 ust. 1 pkt 7

Plik Opis

Plik Opis

Beta ETFWIG20short_sprawozdanie_z_badania.pdf Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Plik Opis

Oświadczenie_Zarządu_Beta20short.pdf Oświadczenie Zarządu AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Oświadczenie_Rady_Nadzorczej_§ 70 ust. 1 pkt 8_Beta20short.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu

Ocena_Rady_Nadzorczej_§ 70 ust. 1 pkt 14_Beta20short.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania finansowego za 2020 r.

2020 rok rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 12 776 13 000 62,38 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 13 000 12 776 13 000 62,38

Obligacje 13 000 12 776 13 000 62,38

WZ0528 (PL0000110383) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2028-05-25 0,2500 (ZMIENNY) 1 000,00 3 000 2 945 2 994 14,37

WZ0524 (PL0000110615) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2024-05-25 0,2500 (ZMIENNY) 1 000,00 3 500 3 493 3 519 16,89

WZ0525 (PL0000111738) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2025-05-25 0,2500 (ZMIENNY) 1 000,00 3 500 3 476 3 519 16,88

WZ1129 (PL0000111928) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW SKARB PAŃSTWA Polska 2029-11-25 0,2500 (ZMIENNY) 1 000,00 3 000 2 862 2 968 14,24

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 520 0,00 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSH1 2021.03.19 (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Polska Instrument: WIG20 INDEX 520 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 13 000 12 776 13 000 62,38

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota_1.pdf Nota 1 Polityka Rachunkowości

2020 rok

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 1

Z tytułu rozliczeń międzyokresowych kosztów 1

2020 rok

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 73

Pozostałe zobowiązania 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 7 838

MBANK S.A. zł 3 731 3 731

DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. zł 4 107 4 107

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 4 618

zł 4 618 4 618

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

Nota_5.pdf Nota 5 Ryzyka

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSH1 2021.03.19 Krótka Futures 0 0,00 0,00 2021-03-19 2021-03-19

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 2020 rok

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 7 838

2) Należności w tys. zł 1

3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu w tys. zł 0

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 13 000

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 13 000

II. Zobowiązania w tys. zł 73

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 7 838

2) Należności w tys. zł 1

3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu w tys. zł 0

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 13 000

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 13 000

II. Zobowiązania w tys. zł 73

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 7 838

2) Należności w tys. zł 1

3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu w tys. zł 0

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 13 000

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 13 000

II. Zobowiązania w tys. zł 73

Razem w tys. zł 20 766

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 0 0 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -3 393 246

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 93

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 176

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-04-14 Mariusz Jagodziński Prezes Zarządu

2021-04-14 Wojciech Somerski Wiceprezes Zarządu

2021-04-14 Marcin Grabowski Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-04-14 Marta Brzostowska Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych