BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od do

oraz poprzedni rok obrotowy 2019 obejmujący okres od do

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania:

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-057 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO 1

(ulica) ( numer)

(22) 531-54-54 (22) 531-54-55 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070041789 381887769 www.agiofunds.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Michał Dębski Biegły Rewident, nr w rejestrze 13342 2021-04-13

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: TRUE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

2020_wprowadzenie_do_sprawozdania.pdf Wprowadzenie do sprawozdania

Plik Opis

Plik Opis

List_Prezesa_Zarządu_BETA ETF WIG20TR fin_2020.pdf Pismo Prezesa Zarządu

List_Zarządu_do_Inwestorów BETA WIG20TR.pdf List do Uczestników

Plik Opis

Sprawozdanie_z_dzialalnosci_emitenta_Beta_ETF_WIG20TR_PFIZ.pdf Roczne sprawozdanie z działalności emitenta

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys.

Przychody z lokat 262 683

Koszty funduszu netto 345 87

Przychody z lokat netto -83 596

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -3 824 -105

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 7 236 -1 521

Wynik z operacji 3 329 -1 030

Zobowiązania 68 68

Aktywa 52 660 30 176

Aktywa netto 52 592 30 108

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 557 913 820 315

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 33,76 36,70

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2,14 -1,26

2020 rok 2019 rok

Aktywa 52 660 30 176

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 127 195

Należności 111 40

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 52 422 29 941

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 68 68

Aktywa netto (I-II) 52 592 30 108

Kapitał funduszu 50 293 31 138

Kapitał wpłacony 53 682 31 216

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -3 389 -78

Dochody zatrzymane -3 416 491

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 513 596

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -3 929 -105

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 5 715 -1 521

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 52 592 30 108

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 557 913 820 315

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 33,76 36,70

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 557 913

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 33,76

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

PLBTETF00015: 1 557 913

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie: 33,76

od 2020-01-01 od 2018-11-19

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Przychody z lokat 262 683

Dywidendy i inne udziały w zyskach 262 683

Przychody odsetkowe 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 0 0

Koszty funduszu 461 283

Wynagrodzenie dla towarzystwa 166 87

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 53 43

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 32 21

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 85 81

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 1 2

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 124 49

Analiza procesu zarządzania ryzykiem 9 10

Opłaty emisyjne kwartalne dla KDPW 3 5

Opłaty związane prowadzeniem funduszy publicznych 109 32

Koszty pokrywane przez towarzystwo 116 196

Koszty funduszu netto (II-III) 345 87

Przychody z lokat netto (I-IV) -83 596

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 3 412 -1 626

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -3 824 -105

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 7 236 -1 521

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wynik z operacji 3 329 -1 030

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,14 -1,26

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,14 -1,26

od 2020-01-01 od 2018-11-19

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30 108 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 3 329 -1 030

przychody z lokat netto -83 596

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -3 824 -105

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 7 236 -1 521

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 3 329 -1 030

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 19 155 31 138

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 22 466 31 216

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -3 311 -78

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 22 484 30 108

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 52 592 30 108

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 41 552 19 826

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 830 000,00 822 315,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 92 402,00 2 000,00

saldo zmian 737 598,00 820 315,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 652 315,00 822 315,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 94 402,00 2 000,00

saldo zmian 1 557 913,00 820 315,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 557 913,00 820 315,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 36,70 38,77

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 33,76 36,70

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -8,01 -4,78

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 22,24 34,97

data wyceny 2020-03-12 2019-12-11

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 37,55 40,17

data wyceny 2020-01-02 2019-02-06

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 33,76 36,70

data wyceny 2020-12-31 2019-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 33,76 36,70

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,11 1,28

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,40 0,39

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,13 0,19

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,08 0,09

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,20 0,37

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2020-01-01 od 2018-11-19

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -21 470 -30 943

Wpływy 10 935 2 799

Z tytułu posiadanych lokat 213 683

Z tytułu zbycia składników lokat 10 582 1 988

Pozostałe 140 128

Wydatki 32 405 33 742

Z tytułu posiadanych lokat 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 31 898 33 555

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 158 77

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 56 30

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 30 14

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 85 23

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 1 2

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 177 41

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 21 402 31 138

Wpływy 22 466 31 216

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 22 466 31 216

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Wydatki 1 064 78

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 064 78

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -68 195

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 195 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 127 195

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

2020_informacja_dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa

Plik Opis

Oświadczenie_Zarządu_§70 ust.1 pkt 6_Beta20TR.pdf Oświadczenie Zarządu AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Plik Opis

Oświadczenie depozytariusza 20210413_BETA WIG20TR-sig.pdf Oświadczenie Depozytariusza

Plik Opis

Oświadczenie_Zarządu_§ 70 ust. 1 pkt 7_Beta20TR.pdf Oświadczenie_Zarządu_§ 70 ust. 1 pkt 7

Plik Opis

Plik Opis

Beta ETF WIG20TR PFIZ - Sprawozdanie z badania.pdf Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Plik Opis

Oświadczenie_Zarządu_Beta20TR.PDF Oświadczenie Zarządu AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Oświadczenie_Rady_Nadzorczej_§ 70 ust. 1 pkt 8_Beta20TR.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu

Ocena_Rady_Nadzorczej_§ 70 ust. 1 pkt 14_Beta20TR.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania finansowego za 2020 r.

2020 rok 2019 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 46 707 52 422 99,55 31 462 29 941 99,22

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 211 394 Polska 6 160 6 071 11,53

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 43 477 Polska 3 497 2 656 5,04

SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 8 225 Polska 2 070 1 527 2,90

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 33 625 Polska 2 566 6 153 11,68

CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 67 861 Polska 1 639 2 055 3,90

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 21 436 Polska 1 385 889 1,69

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 400 461 Polska 1 628 2 219 4,21

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 71 250 Polska 5 050 4 113 7,81

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 13 838 Polska 898 942 1,79

ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 160 344 Polska 923 1 057 2,01

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 197 353 Polska 1 227 1 283 2,44

LPP S.A. (PLLPP0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 272 Polska 1 717 2 254 4,28

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 140 086 Polska 4 820 4 533 8,61

CCC S.A. (PLCCC0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 9 360 Polska 715 819 1,55

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 258 486 Polska 383 704 1,34

CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 16 609 Polska 3 748 4 562 8,66

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 13 037 Polska 347 338 0,64

ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 21 917 Polska 614 372 0,71

DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 11 802 Polska 1 572 3 416 6,49

ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 76 260 Luksemburg 5 748 6 459 12,27

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 5 0,00 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 FW20H2120 2021.03.19 (PL0GF0020545) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Polska Instrument: WIG20 INDEX 5 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota_1.pdf Nota 1 Polityka Rachunkowości

2020 rok

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 49

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 62

Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo 7

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 55

2020 rok

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 68

Pozostałe zobowiązania 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 127

MBANK S.A. zł 47 47

DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. zł 80 80

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 254

zł 254 254

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

Nota_5.pdf Nota 5 Ryzyka

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 FW20H2120 2021.03.19 (PL0GF0020545) Długa Futures sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym 0 0,00 0,00 2021-03-19 2021-03-19

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 2020 rok

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 127

2) Należności w tys. zł 111

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 52 422

II. Zobowiązania w tys. zł 68

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 127

2) Należności w tys. zł 111

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 52 422

II. Zobowiązania w tys. zł 68

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 127

2) Należności w tys. zł 111

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 52 422

II. Zobowiązania w tys. zł 68

Razem w tys. zł 52 592

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 0 0 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -3 824 7 236

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 19

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 13

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 35

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 49

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 166

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-04-14 Mariusz Jagodziński Prezes Zarządu

2021-04-14 Wojciech Somerski Wiceprezes Zarządu

2021-04-14 Marcin Grabowski Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-04-14 Marta Brzostowska Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych