ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2021-04-14

ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA

(pełna nazwa funduszu)

ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-061 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MARSZAŁKOWSKA 142

(ulica) ( numer)

(22) 538-97-77 (22) 538-97-98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070019695 www.rockbridge.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k 2021-04-12

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

RB14-WPROW-RSF_2020.pdf

Plik Opis

Plik Opis

RB14-PIPRE-RSF_2020.pdf

Plik Opis

RB14-SZDFU-RSF_2020.pdf

Informacja o wynagrodzeniach_2021 FIZ publiczne MI.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys.

Przychody z lokat 93 232

Koszty funduszu netto 446 386

Przychody z lokat netto -353 -154

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 803 -333

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 775 -438

Wynik z operacji 1 225 -925

Zobowiązania 468 275

Aktywa 9 564 8 897

Aktywa netto 9 096 8 622

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 91 640 100 028

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,26 86,20

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 13,36 -9,00

2020 rok 2019 rok

Aktywa 9 564 8 897

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 598 1 225

Należności 0 1

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 1 031

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 8 966 6 618

dłużne papiery wartościowe 0 1 743

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 22

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 468 275

Aktywa netto (I-II) 9 096 8 622

Kapitał funduszu 17 313 18 064

Kapitał wpłacony 131 719 131 719

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -114 406 -113 655

Dochody zatrzymane -8 813 -9 263

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 4 949 5 302

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -13 762 -14 565

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 596 -179

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 9 096 8 622

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 91 640 100 028

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,26 86,20

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 91 640

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,26

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Seria A: 91 640

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Seria A: 99,26

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Przychody z lokat 93 232

Dywidendy i inne udziały w zyskach 10 144

Przychody odsetkowe 12 88

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 71 0

Pozostałe 0 0

Koszty funduszu 446 386

Wynagrodzenie dla towarzystwa 361 257

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 57 47

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 1 1

Usługi w zakresie rachunkowości 2 5

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 3 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 46

Pozostałe 22 30

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 446 386

Przychody z lokat netto (I-IV) -353 -154

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 578 -771

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 803 -333

z tytułu różnic kursowych -19 11

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 775 -438

z tytułu różnic kursowych -169 -132

Wynik z operacji 1 225 -925

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 13,36 -9,25

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 13,36 -9,25

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Zmiana wartości aktywów netto 473 -3 946

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 8 622 12 565

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 225 -925

przychody z lokat netto -353 -154

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 803 -333

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 775 -438

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 225 -925

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -751 -3 018

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -751 -3 018

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 474 -3 943

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 9 096 8 622

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 8 642 10 287

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 8 388,00 32 827,00

saldo zmian -8 388,00 -32 827,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 323 392,00 1 323 392,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 231 752,00 1 223 364,00

saldo zmian 91 640,00 100 028,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 91 640,00 100 028,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 86,20 94,58

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 99,26 86,20

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 15,15 -8,86

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 71,36 84,52

data wyceny 2020-03-18 2019-12-04

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 99,59 96,76

data wyceny 2020-09-02 2019-03-20

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 98,85 86,07

data wyceny 2020-12-30 2019-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,26 86,20

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,15 3,75

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,17 2,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,66 0,46

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,02 0,05

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 185 22 962

Wpływy 23 097 177 226

Z tytułu posiadanych lokat 16 175

Z tytułu zbycia składników lokat 22 983 176 946

Pozostałe 98 105

Wydatki 22 912 154 264

Z tytułu posiadanych lokat 0 1

Z tytułu nabycia składników lokat 22 614 153 885

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 216 265

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 57 40

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 1 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 2 3

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 22 70

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -821 -2 773

Wpływy 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Wydatki 821 2 773

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 815 2 747

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 6 26

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 9 -20 378

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -627 -189

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 225 1 414

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 598 1 225

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

RB14-INFDO-RSF_2020.pdf

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 2020_MI.pdf

SFTR_RB14_Roczne_31.12.2020.pdf

Plik Opis

RB14-OSPOP-RSF_2020.pdf

Oświadczenie RN_par. 70.8_MI 2020.pdf

Plik Opis

RB14-OSDEP-RSF_2020.pdf

Plik Opis

RB14-OSZAR-RSF_2020.pdf

Plik Opis

RB14-OPRAW-RSF_2020.pdf

Plik Opis

RB14-RAPOD-RSF_2020.pdf

Plik Opis

2020 rok 2019 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 1 581 1 355 15,21

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 1 709 1 743 19,57

Instrumenty pochodne 0 -119 -1,24 0 22 0,24

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 8 251 8 966 93,74 3 519 3 520 39,52

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 4 0,00 0 0,00

Futures na PLN/USD, PPH1, 2021.03.15 (-) (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE STANY ZJEDNOCZONE PLN 4 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 927 000 0 -119 -1,24

Forward USD/PLN, 2021.01.04 (-) (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MBANK S.A. POLSKA 1,768,000.00 USD po kursie walutowym 3.7007500000 PLN 1 768 000 0 -102 -1,06

Forward USD/PLN, 2021.01.04 (-) (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MBANK S.A. POLSKA 44,000.00 USD po kursie walutowym 3.6578000000 PLN 44 000 0 -5 -0,05

Forward USD/PLN, 2021.01.04 (-) (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MBANK S.A. POLSKA 115,000.00 USD po kursie walutowym 3.6527000000 PLN 115 000 0 -12 -0,13

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

- DIREXION DAILY S&P 500 BULL, ETP, ETF (US25459W8626) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE ARCA DIREXION DAILY S&P 500 BULL STANY ZJEDNOCZONE 5 193 1 276 1 410 14,74

iShares V plc - ISHARES S&P HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF, ETP, ETF (IE00B43HR379) Aktywny rynek - rynek regulowany LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) ISHARES V PLC IRLANDIA 44 621 1 383 1 412 14,76

ISHARES S&P 500 IT SECTOR - ISHARES S&P 500 IT SECTOR, ETP, ETF (IE00B3WJKG14) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA ISHARES S&P 500 IT SECTOR IRLANDIA 8 086 485 497 5,20

- ISHARES S&P500 COMMUNICATION, ETP, ETF (IE00BDDRF478) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA ISHARES S&P500 COMMUNICATION IRLANDIA 58 690 1 272 1 581 16,53

- INVESCO US CONS STAP S&P SEC, ETP, ETF (IE00B435BG20) Aktywny rynek - rynek regulowany LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) INVESCO US CONS STAP S&P SEC IRLANDIA 544 989 1 017 10,63

- ISH S&P500 CONSUMER STAPLES, ETP, ETF (IE00B40B8R38) Aktywny rynek - rynek regulowany LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) ISH S&P500 CONSUMER STAPLES IRLANDIA 58 135 1 379 1 456 15,22

- INVESCO US HEALTH CARE S&P, ETP, ETF (IE00B3WMTH43) Aktywny rynek - rynek regulowany LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) INVESCO US HEALTH CARE S&P IRLANDIA 254 468 495 5,18

- INVESCO US COMMUNICATION S&P, ETP, ETF (IE00BG7PP820) Aktywny rynek - rynek regulowany LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) INVESCO US COMMUNICATION S&P IRLANDIA 4 982 999 1 098 11,48

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Forward USD/PLN, 2021.01.04 (-) (Krótka) 102 1,06

Forward USD/PLN, 2021.01.04 (-) (Krótka) 5 0,05

Forward USD/PLN, 2021.01.04 (-) (Krótka) 12 0,13

*w wierszach 1,2,3 wartości ujemne

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

RB14-PRAFU-RSF_2020.pdf

2020 rok

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2020 rok

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 119

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 178

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 168

Pozostałe zobowiązania 3

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 598

MBANK S.A. CAD 0 0

MBANK S.A. EUR 0 2

MBANK S.A. zł 388 390

MBANK S.A. USD 1 3

SANTANDER BANK POLSKA S.A. USD 54 203

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 1 010

CAD 2 5

EUR 18 78

GBP 0 2

HUF 0 0

zł 517 517

USD 103 408

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

RB14-RYZYK-RSF_2020.pdf

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Forward USD/PLN, 2021.01.04 (-) Krótka Forward Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym -102 2021-01-04 -1 768 000,00 2021-01-04 2021-01-04

Forward USD/PLN, 2021.01.04 (-) Krótka Forward Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym -5 2021-01-04 -44 000,00 2021-01-04 2021-01-04

Forward USD/PLN, 2021.01.04 (-) Krótka Forward Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym -12 2021-01-04 -115 000,00 2021-01-04 2021-01-04

Futures na PLN/USD, PPH1, 2021.03.15 (-) Długa Futures Zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym 0 0,00 2021-03-15 2021-03-15

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 2020 rok

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 598

3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu w tys. zł 0

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 8 966

II. Zobowiązania w tys. zł 468

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 390

3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu w tys. zł 0

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 0

II. Zobowiązania w tys. zł 349

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 2

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 206

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 8 966

II. Zobowiązania w tys. USD 119

w walucie obcej

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 0

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 55

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 2 386

II. Zobowiązania w tys. USD 32

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 598

3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu w tys. zł 0

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 8 966

II. Zobowiązania w tys. zł 468

Razem w tys. zł 9 096

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 13 10 -14 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 396 29 -414 -208

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

CAD 2,95 CAD

CZK 0,18 EUR

EUR 4,61 EUR

USD 3,76 USD

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 634 915

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 169 -140

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 217

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 144

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-04-14 Krzysztof Mazurek Prezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

2021-04-14 Witold Chuść Wiceprezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

2021-04-14 Piotr Franaszczuk Wiceprezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-04-14 Marcin Ostrowski Dyrektor Departament Administracji i Wyceny Aktywów ProService Finteco Sp. z o.o.

2021-04-14 Katarzyna Kosior Dyrektor Departament Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej ProService Finteco Sp. z o.o.