ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2020-08-31

ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA

(pełna nazwa funduszu)

ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-061 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MARSZAŁKOWSKA 142

(ulica) ( numer)

(22) 538-97-77 (22) 538-97-98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070019695 www.rockbridge.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie 2020-08-27

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

Fundusze powiązane:

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

Wprowadzenie.pdf Wprowadzenie

Plik Opis

Plik Opis

List zarzadu Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 1H2020.pdf

Plik Opis

Sprawozdanie Zarządu RB FIZ MI za 1H2020.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2019 rok

2020 roku

Przychody z lokat 206 46

Koszty funduszu netto 150 34

Przychody z lokat netto 56 13

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -434 -98

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 385 87

Wynik z operacji 7 2

Zobowiązania 362 81

Aktywa 8 658 1 939

Aktywa netto 8 296 1 858

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 95 986 95 986

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 86,43 19,35

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,07 0,02

1 półrocze 2019 rok

2020 roku

Aktywa 8 658 8 897

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 585 1 225

Należności 76 1

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 1 031

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 7 986 6 618

dłużne papiery wartościowe 0 1 743

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 22

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 11 0

Zobowiązania 362 275

Aktywa netto (I-II) 8 296 8 622

Kapitał funduszu 17 731 18 064

Kapitał wpłacony 131 719 131 719

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -113 988 -113 655

Dochody zatrzymane -9 641 -9 263

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 5 358 5 302

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -14 999 -14 565

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 206 -179

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 8 296 8 622

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 95 986 100 028

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 86,43 86,20

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 95 986

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 86,43

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Seria A: 95 986

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2020-01-01 od 2019-01-01 od 2019-01-01

do 2020-06-30 do 2019-12-31 do 2019-06-30

Przychody z lokat 206 232 136

Dywidendy i inne udziały w zyskach 7 144 69

Przychody odsetkowe 12 88 67

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 187 0 0

Pozostałe 0 0 0

Koszty funduszu 150 386 188

Wynagrodzenie dla towarzystwa 103 257 141

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 30 47 14

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 1 0

Usługi w zakresie rachunkowości 2 5 4

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 3 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 46 16

Pozostałe 12 30 13

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 150 386 188

Przychody z lokat netto (I-IV) 56 -154 -52

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -49 -771 -153

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -434 -333 50

z tytułu różnic kursowych 353 11 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 385 -438 -203

z tytułu różnic kursowych -172 -132 -59

Wynik z operacji 7 -925 -205

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,07 -9,25 -1,78

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,07 -9,25 -1,78

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-06-30 do 2019-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -3 946

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 8 622 12 565

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 7 -925

przychody z lokat netto 56 -154

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -434 -333

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 385 -438

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 7 -925

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -333 -3 018

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -333 -3 018

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -326 -3 943

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 8 296 8 622

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 8 287 10 287

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 4 042 32 827

saldo zmian -4 042 -32 827

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 323 392 1 323 392

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 227 406 1 223 364

saldo zmian 95 986 100 028

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 95 986 100 028

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 86,20 94,58

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 86,43 86,20

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,27 -8,86

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 71,36 84,52

data wyceny 2020-03-18 2019-12-04

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 89,97 96,76

data wyceny 2020-06-10 2019-03-20

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 85,62 86,07

data wyceny 2020-06-24 2019-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 86,43 86,20

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,65 3,75

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,51 2,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,73 0,46

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,05 0,05

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2020-01-01 od 2019-01-01 od 2019-01-01

do 2020-06-30 do 2019-12-31 do 2019-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -310 22 962 21 921

Wpływy 13 382 177 226 116 570

Z tytułu posiadanych lokat 11 175 89

Z tytułu zbycia składników lokat 13 270 176 946 116 433

Pozostałe 101 105 48

Wydatki 13 692 154 264 94 649

Z tytułu posiadanych lokat 0 1 0

Z tytułu nabycia składników lokat 13 536 153 885 94 425

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 104 265 146

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 30 40 8

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 3 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 22 70 70

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -343 -2 773 -1 693

Wpływy 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 343 2 773 1 693

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 340 2 747 1 677

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 3 26 16

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 13 -20 378 -20 396

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -640 -189 -168

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 225 1 414 1 414

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 585 1 225 1 246

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

InfDod.pdf Informacja dodatkowa

Okresowa informacja na podstawie art. 222b_2020.06.30_FIZ MI.pdf

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu_1H2020_MI.pdf

Plik Opis

Oświadczenie depozytariusza MI-sig.pdf

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu_1H2020_MI.pdf

Plik Opis

Raport z przeglądu.pdf

Plik Opis

1 półrocze 2019 rok

2020 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 1 581 1 355 15,21

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 1 709 1 743 19,57

Instrumenty pochodne 0 -21 0,23 0 22 0,24

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 7 760 7 986 92,13 3 519 3 520 39,52

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

Procentowy udział w aktywach ogółem dla

instrumentów pochodnych w 2020 r. jest ujemny.

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 3 0 0 0,00

Futures na PLN/USD, POLISH ZLOTY FUTR Sep20, 2020.09.14 (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE STANY ZJEDNOCZONE PLN 3 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 586 000 0 -21 0,23

Forward USD/PLN, 2020.07.15 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MBANK S.A. POLSKA 60,000.00 USD po kursie walutowym 3.9564000000 PLN 60 000 0 -2 0,01

Forward USD/PLN, 2020.07.10 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MBANK S.A. POLSKA 1,200,000.00 USD po kursie walutowym 3.9653800000 PLN 1 200 000 0 -18 0,21

Forward USD/PLN, 2020.07.15 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MBANK S.A. POLSKA 34,000.00 USD po kursie walutowym 3.9382000000 PLN 34 000 0 -1 0,01

Forward USD/PLN, 2020.07.10 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MBANK S.A. POLSKA 292,000.00 USD po kursie walutowym 3.9802000000 PLN 292 000 0 0 0,00

Procentowy udział w aktywach ogółem dla wierszy

nr 5, 6, 7 i 8 jest ujemny.

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

- DIREXION DAILY S&P 500 BULL, ETP, ETF (US25459W8626) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE ARCA DIREXION DAILY S&P 500 BULL STANY ZJEDNOCZONE 7 711 1 098 1 283 14,80

iShares V plc - ISHARES S&P HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF, ETP, ETF (IE00B43HR379) Aktywny rynek - rynek regulowany LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) iShares V plc IRLANDIA 55 093 1 640 1 617 18,66

- INVESCO US TECHNOLOGY S&P, ETP, ETF (IE00B3VSSL01) Aktywny rynek - rynek regulowany LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) INVESCO US TECHNOLOGY S&P IRLANDIA 347 267 354 4,09

- ISHARES S&P500 COMMUNICATION, ETP, ETF (IE00BDDRF478) Aktywny rynek - rynek regulowany LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) ISHARES S&P500 COMMUNICATION IRLANDIA 69 591 1 509 1 587 18,31

- INVESCO US CONS STAP S&P SEC, ETP, ETF (IE00B435BG20) Aktywny rynek - rynek regulowany LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) INVESCO US CONS STAP S&P SEC IRLANDIA 177 316 302 3,48

- ISH S&P500 CONSUMER STAPLES, ETP, ETF (IE00B40B8R38) Aktywny rynek - rynek regulowany LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) ISH S&P500 CONSUMER STAPLES IRLANDIA 69 886 1 669 1 593 18,37

- INVESCO US HEALTH CARE S&P, ETP, ETF (IE00B3WMTH43) Aktywny rynek - rynek regulowany LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) INVESCO US HEALTH CARE S&P IRLANDIA 341 624 616 7,11

- INVESCO US COMMUNICATION S&P, ETP, ETF (IE00BG7PP820) Aktywny rynek - rynek regulowany LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) INVESCO US COMMUNICATION S&P IRLANDIA 3 370 637 634 7,31

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Forward USD/PLN, 2020.07.15 (-) (Krótka) 1 0,01

Forward USD/PLN, 2020.07.10 (-) (Krótka) 18 0,21

Forward USD/PLN, 2020.07.15 (-) (Krótka) 1 0,01

Forward USD/PLN, 2020.07.10 (-) (Krótka) 0 0,00

Wartości w wierszach 3-5 są ujemne.

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota1.pdf Nota 1

1 półrocze

2020 roku

Z tytułu zbytych lokat 75

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 1

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 półrocze

2020 roku

Z tytułu nabytych aktywów 74

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 21

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 239

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 25

Pozostałe zobowiązania 3

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 595

MBANK S.A. CAD 0 1

MBANK S.A. EUR 0 1

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. GBP 0 2

MBANK S.A. zł 382 382

SANTANDER BANK POLSKA S.A. USD 49 197

MBANK S.A. USD 1 2

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 1 485

CAD 3 9

EUR 36 159

GBP 0 2

HUF 0 0

zł 794 794

USD 131 521

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

Nota5.pdf Nota 5

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Forward USD/PLN, 2020.07.15 Krótka Forward Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym -2 2020-07-15 -60 000,00 2020-07-15 2020-07-15

Forward USD/PLN, 2020.07.10 Krótka Forward Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym -18 2020-07-10 -1 200 000,00 2020-07-10 2020-07-10

Forward USD/PLN, 2020.07.15 Krótka Forward Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym -1 2020-07-15 -34 000,00 2020-07-15 2020-07-15

Forward USD/PLN, 2020.07.10 Krótka Forward Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym 0 2020-07-10 -292 000,00 2020-07-10 2020-07-10

Futures na PLN/USD, POLISH ZLOTY FUTR Sep20, 2020.09.14 Długa Futures Zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym 0 2020-09-14 2020-09-14

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

2020 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 585

2) Należności w tys. zł 76

3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu w tys. zł 0

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 7 986

7) Pozostałe aktywa w tys. zł 11

II. Zobowiązania w tys. zł 362

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 382

2) Należności w tys. zł 0

3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu w tys. zł 0

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 0

7) Pozostałe aktywa w tys. zł 11

II. Zobowiązania w tys. zł 267

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. CAD 1

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 1

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. GBP 2

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 199

2) Należności w tys. USD 76

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 7 986

II. Zobowiązania w tys. USD 95

w walucie obcej

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. CAD 0

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 0

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. GBP 0

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 50

2) Należności w tys. USD 19

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 2 006

II. Zobowiązania w tys. USD 24

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 585

2) Należności w tys. zł 76

3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu w tys. zł 0

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 7 986

7) Pozostałe aktywa w tys. zł 11

II. Zobowiązania w tys. zł 362

Razem w tys. zł 8 296

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 14 10 -14 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 373 29 -20 -211

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

CAD 2,91 CAD

EUR 4,47 EUR

GBP 4,89 GBP

USD 3,98 USD

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -127 428

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -307 -43

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 103

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-08-27 Krzysztof Mazurek Prezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

2020-08-27 Witold Chuść Wiceprezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-08-27 Katarzyna Kosior Dyrektor Departament Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej ProService Finteco Sp. z o.o.

2020-08-27 Aneta Skrodzka-Książek Dyrektor Zarządzający Departament Księgowości i Wyceny Funduszy ProService Finteco Sp. z o.o.