| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2020 | roku | obejmujący okres | od | 2020-10-01 | do | 2020-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-02-01 | |||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 147147930 | www.pkotfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FSO_Wprowadzenie do sprawozdania_31.12.2020.pdf | wprowadzenie do skróconego kwartalnego sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.10.2020 - 31.12.2020 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII w EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 673 | 366 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 246 | 273 | ||
| Przychody z lokat netto | 427 | 93 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 7 516 | 1 644 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 147 | -251 | ||
| Wynik z operacji | 6 796 | 1 487 | ||
| Zobowiązania | 22 795 | 4 940 | ||
| Aktywa | 322 356 | 69 853 | ||
| Aktywa netto | 299 561 | 64 913 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 711 611 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,47 | 23,94 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,51 | 0,55 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2019 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||
| Aktywa | 322 356 | 491 898 | 418 053 | 418 053 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 18 947 | 44 014 | 20 194 | 20 194 | ||||||
| Należności | 1 | 1 | 14 | 14 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 303 111 | 447 719 | 394 447 | 394 447 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 303 111 | 445 215 | 389 073 | 389 073 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 297 | 155 | 3 398 | 3 398 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 22 795 | 187 993 | 67 883 | 67 883 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 299 561 | 303 905 | 350 170 | 350 170 | ||||||
| Kapitał funduszu | 253 840 | 264 980 | 304 139 | 304 139 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 1 037 181 | 1 037 181 | 1 037 181 | 1 037 181 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -783 341 | -772 201 | -733 042 | -733 042 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 47 825 | 39 882 | 44 731 | 44 731 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 17 768 | 17 341 | 18 164 | 18 164 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 30 057 | 22 541 | 26 567 | 26 567 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -2 104 | -957 | 1 300 | 1 300 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 299 561 | 303 905 | 350 170 | 350 170 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 711 611 | 2 812 600 | 3 180 860 | 3 180 860 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,47 | 108,05 | 110,09 | 110,09 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 711 611 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,47 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2020-10-01 | 4 | 2019-10-01 | 4 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-12-31 | 2019-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 1 673 | 8 124 | 2 146 | 10 709 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 375 | 8 054 | 2 087 | 9 419 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 294 | 0 | 0 | 915 | ||
| Pozostałe | 4 | 70 | 59 | 375 | ||
| Koszty funduszu | 1 246 | 8 520 | 2 412 | 7 131 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 146 | 4 805 | 1 380 | 6 016 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 23 | 99 | 26 | 112 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 14 | 76 | 28 | 74 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | -32 | 364 | 160 | 611 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 2 734 | 741 | 0 | ||
| Pozostałe | 95 | 442 | 77 | 318 | ||
| Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu | 47 | 185 | 41 | 165 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 246 | 8 520 | 2 412 | 7 131 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 427 | -396 | -266 | 3 578 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 6 369 | 86 | 8 060 | -2 761 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 7 516 | 3 490 | -2 772 | -14 656 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 4 618 | 7 457 | -127 | 1 076 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 147 | -3 404 | 10 832 | 11 895 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -3 276 | 3 335 | -1 520 | 238 | ||
| Wynik z operacji | 6 796 | -310 | 7 794 | 817 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,51 | -0,11 | 2,45 | 0,26 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,51 | -0,11 | 2,45 | 0,26 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2020-10-01 | 4 | 2019-01-01 | 4 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-12-31 | 2019-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -4 344 | -50 609 | -86 176 | -86 176 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 303 905 | 350 170 | 436 346 | 436 346 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 6 796 | -310 | 817 | 817 | ||
| przychody z lokat netto | 427 | -396 | 3 578 | 3 578 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 7 516 | 3 490 | -14 656 | -14 656 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 147 | -3 404 | 11 895 | 11 895 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 6 796 | -310 | 817 | 817 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -11 140 | -50 299 | -86 993 | -86 993 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -11 140 | -50 299 | -86 993 | -86 993 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -4 344 | -50 609 | -86 176 | -86 176 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 299 561 | 299 561 | 350 170 | 350 170 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 315 482 | 335 605 | 421 091 | 421 091 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 100 989 | 469 249 | 798 383 | 798 383 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 100 989 | 469 249 | 798 383 | 798 383 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 100 989 | 469 249 | 798 383 | 798 383 | ||
| saldo zmian | -100 989 | -469 249 | -798 383 | -798 383 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 711 611 | 2 711 611 | 3 180 860 | 3 180 860 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 10 129 224 | 10 129 224 | 10 129 224 | 10 129 224 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 417 613 | 7 417 613 | 6 948 364 | 6 948 364 | ||
| saldo zmian | 2 711 611 | 2 711 611 | 3 180 860 | 3 180 860 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 711 611 | 2 711 611 | 3 180 860 | 3 180 860 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2,42 | 0,38 | 0,43 | 0,43 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 108,05 | 110,09 | 109,66 | 109,66 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 110,47 | 110,47 | 110,09 | 110,09 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,24 | 0,35 | 0,39 | 0,39 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 110,30 | 105,25 | 107,79 | 107,79 | ||
| data wyceny | 2020-12-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 110,30 | 110,30 | 110,10 | 110,10 | ||
| data wyceny | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 110,30 | 110,30 | 110,10 | 110,10 | ||
| data wyceny | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,47 | 110,47 | 110,09 | 110,09 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,57 | 2,54 | 1,69 | 1,69 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,45 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2020-10-01 | 4 | 2019-10-01 | 4 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-12-31 | 2019-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -12 856 | 60 352 | 10 234 | 77 478 | ||
| Wpływy | 1 194 100 | 9 825 013 | 683 783 | 2 799 778 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 13 538 | 47 597 | 22 286 | 290 252 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 180 562 | 9 777 416 | 661 497 | 2 509 522 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Wydatki | 1 206 956 | 9 764 661 | 673 549 | 2 722 300 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 7 993 | 25 199 | 9 465 | 22 031 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 197 719 | 9 734 097 | 662 572 | 2 693 657 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 141 | 4 883 | 1 398 | 6 134 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 24 | 100 | 26 | 113 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 23 | 99 | 24 | 80 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 56 | 283 | 64 | 285 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -11 713 | -61 900 | -22 811 | -80 235 | ||
| Wpływy | 19 | 54 | 106 | 485 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 19 | 54 | 106 | 485 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 11 694 | 61 954 | 22 917 | 80 720 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 11 694 | 61 948 | 22 914 | 80 706 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 6 | 3 | 14 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -498 | 301 | -723 | 494 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -24 569 | -1 548 | -12 577 | -2 757 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 44 014 | 20 194 | 33 494 | 22 457 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 18 947 | 18 947 | 20 194 | 20 194 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FSO_Informacja dodatkowa_31.12.2020.pdf | informacja dodatkowa | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2019 | roku | 4 | kwartał | |||||||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 2 500 | 2 504 | 0,51 | 5 300 | 5 374 | 1,28 | 5 300 | 5 374 | 1,28 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 293 877 | 303 111 | 94,03 | 416 069 | 445 215 | 90,51 | 379 390 | 389 073 | 93,07 | 379 390 | 389 073 | 93,07 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -10 935 | 3,39 | 0 | -26 790 | 5,45 | 0 | -5 812 | 1,39 | 0 | -5 812 | 1,39 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 3 150 | 4 637 | 4 801 | 1,49 | |||||||||
| Obligacje | 3 150 | 4 637 | 4 801 | 1,49 | |||||||||
| ORBIS 29/07/21 (PLORBIS00055) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Orbis S.A. | Polska | 2021-07-29 | Zmienne 1,33% | 1 000,00 | 2 700 | 2 700 | 2 707 | 0,84 | ||
| SANTANDER 20/09/21 (XS1849525057) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Santander Bank Polska S.A. | Polska | 2021-09-20 | Stałe 0,75% | 4 614,80 | 450 | 1 937 | 2 094 | 0,65 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 206 491 | 289 240 | 298 310 | 92,54 | |||||||||
| Obligacje | 206 491 | 289 240 | 298 310 | 92,54 | |||||||||
| ENEA 06/06/24 (PLENEA000096) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | ENEA S.A. | Polska | 2024-06-26 | Zmienne 1,45% | 100 000,00 | 107 | 10 711 | 10 854 | 3,37 | ||
| GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A 06/10/22 (PLGPW0000066) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | Polska | 2022-10-06 | Stałe 3,19% | 100,00 | 27 498 | 2 750 | 2 874 | 0,89 | ||
| MONTENEGRO 21/04/25 (XS1807201899) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Czarnogóry | Czarnogóra | 2025-04-21 | Stałe 3,375% | 4 614,80 | 2 800 | 11 478 | 13 567 | 4,21 | ||
| PEKAO 04/06/31 (PLPEKAO00313) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Pekao S.A. | Polska | 2031-06-04 | Zmienne 1,95% | 500 000,00 | 61 | 30 500 | 31 155 | 9,66 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 10/02/25 (XS2114767457) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2025-02-10 | Stałe 0,00% | 4 614,80 | 16 875 | 72 992 | 78 776 | 24,44 | ||
| ROMANIA 08/12/26 (XS1934867547) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2026-12-08 | Stałe 2,00% | 4 614,80 | 275 | 1 171 | 1 359 | 0,42 | ||
| WZ0525 (PL0000111738) | Inny aktywny rynek | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2025-05-25 | Zmienne 0,25% | 1 000,00 | 158 875 | 159 638 | 159 725 | 49,55 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 10 | 0 | -10 935 | 3,39 | |||||||
| Forward EUR PLN 04.01.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | EUR (3 450 000,00) | 1 | 0 | -234 | 0,07 | ||
| Forward EUR PLN 05.01.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | EUR (5 100 000,00) | 1 | 0 | -21 | 0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 14.12.2020 19.01.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | EUR (10 135 000,00) | 1 | 0 | -1 891 | 0,59 | ||
| FX Swap EUR PLN 15.12.2020 19.01.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (170 000,00) | 1 | 0 | -28 | 0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 23.12.2020 19.01.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (170 000,00) | 1 | 0 | -19 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 07.12.2020 11.01.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (6 490 000,00) | 1 | 0 | -380 | 0,12 | ||
| FX Swap USD PLN 28.12.2020 11.01.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | USD (3 690 000,00) | 1 | 0 | 297 | 0,09 | ||
| IRS EUR 06.02.2025 (SW06022025N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | stopa procentowa EUR006MINDEX (16 875 000,00) | 1 | 0 | -604 | 0,19 | ||
| IRS EUR 06.12.2027 (SW06122027N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HSBC Bank PLC | Wielka Brytania | stopa procentowa EUR006MINDEX (3 550 000,00) | 1 | 0 | -1 432 | 0,44 | ||
| IRS EUR 28.09.2025 (SW29092025N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HSBC Bank PLC | Wielka Brytania | stopa procentowa EUR006MINDEX (24 300 000,00) | 1 | 0 | -6 623 | 2,04 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap EUR PLN 15.12.2020 19.01.2021 | 28 | 0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 23.12.2020 19.01.2021 | 19 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 07.12.2020 11.01.2021 | 380 | 0,12 | ||
| SANTANDER 20/09/21 (XS1849525057) | 2 094 | 0,65 | ||
| \Wartości w pozycjach 1, 2 i 3 są ujemne. |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FSO_Nota objaśniająca_31.12.2020.pdf | nota objaśniające | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 1 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 11 232 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 11 139 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 20 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 404 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-02-01 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FSO_Wprowadzenie do sprawozdania_31.12.2020.pdf
FSO_Informacja dodatkowa_31.12.2020.pdf
FSO_Nota objaśniająca_31.12.2020.pdf
