PZU FIZ AKORD

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2021-08-25

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD

(pełna nazwa funduszu)

PZU FIZ AKORD Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-133 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

AL. JANA PAWŁA II 24

(ulica) (numer)

(22) 582-45-43 (22) 582-21-51 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.pzu.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 2021-08-24

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

FALSE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

2021-06-30_Sprawozdanie_PZU_FIZ_AKORD_Wprowadzenie.pdf Wprowadzenie do Sprawozdania

Plik Opis

Plik Opis

List Zarządu do sprawozdan-06.2021_FIZ Akord.pdf List Towarzystwa do Uczestników Funduszu PZU FIZ Akord

Plik Opis

Sprawozdanie_z_działalności__06.2021_TFI_FIZ AKORD.pdf Sprawozdanie z działalnosci PZU FIZ Akord_1H2021

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2020 rok

2021 roku

Przychody z lokat 4 790 8 725

Koszty funduszu netto 3 571 6 023

Przychody z lokat netto 1 219 2 702

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -6 581 6 074

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 912 -5 246

Wynik z operacji -4 450 3 530

Zobowiązania 18 511 18 918

Aktywa 376 925 321 686

Aktywa netto 358 414 302 768

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 930 998 2 441 667

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 122,28 124,00

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -1,52 1,45

1 półrocze 2020 rok

2021 roku

Aktywa 376 925 321 686

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 16 543 4 475

Należności 9 511 5 306

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 77 373 78 368

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 252 189 213 187

dłużne papiery wartościowe 250 305 212 401

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 21 309 20 350

dłużne papiery wartościowe 18 964 18 939

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 18 511 18 918

Aktywa netto (I-II) 358 414 302 768

Kapitał funduszu 330 969 270 873

Kapitał wpłacony 566 958 489 890

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -235 989 -219 017

Dochody zatrzymane 26 320 31 682

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 7 459 6 240

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 18 861 25 442

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 125 213

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 358 414 302 768

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 930 998 2 441 667

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 122,28 124,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 930 998

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 122,28

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2021-01-01 od 2020-01-01 od 2020-01-01

do 2021-06-30 do 2020-12-31 do 2020-06-30

Przychody z lokat 4 790 8 725 4 210

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 80 53

Przychody odsetkowe 4 788 7 315 3 247

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 1 318 900

Pozostałe 2 12 10

Koszty funduszu 3 571 6 023 2 801

Wynagrodzenie dla towarzystwa 3 224 5 677 2 600

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 62 124 59

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 11 15 11

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 10 10

Koszty odsetkowe 0 1 1

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 31 0 0

Pozostałe 243 196 120

Podatek od kuponu od papieru dłużnego 65

Koszty KDPW i GDPW 56

Koszty reklamy i promocji Funduszu 44

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 3 571 6 023 2 801

Przychody z lokat netto (I-IV) 1 219 2 702 1 409

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -5 669 828 -6 314

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -6 581 6 074 -1 455

z tytułu różnic kursowych -43 1 427 2 194

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 912 -5 246 -4 859

z tytułu różnic kursowych 674 -1 063 1 138

Wynik z operacji -4 450 3 530 -4 905

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,52 1,45 -2,23

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,52 1,45 -2,23

od 2021-01-01 od 2020-01-01

do 2021-06-30 do 2020-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 302 768 239 743

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -4 450 3 530

przychody z lokat netto 1 219 2 702

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -6 581 6 074

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 912 -5 246

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -4 450 3 530

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 60 096 59 495

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 77 068 98 546

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -16 972 -39 051

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 55 646 63 025

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 358 414 302 768

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 325 329 284 018

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 628 299 810 101

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 138 968 323 040

saldo zmian 489 331 487 061

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 2 930 998 2 441 667

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 4 983 651 4 355 352

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 052 653 1 913 685

saldo zmian 2 930 998 2 441 667

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 930 998 2 441 667

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 124,00 122,66

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 122,28 124,00

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,39 1,09

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 121,97 118,13

data wyceny 2021-03-31 2020-03-31

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 122,88 123,69

data wyceny 2021-01-29 2020-12-30

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 122,28 123,69

data wyceny 2021-06-30 2020-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 122,28 124,00

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,00 2,00

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,04 0,04

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,01 0,01

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2021-01-01 od 2020-01-01 od 2020-01-01

do 2021-06-30 do 2020-12-31 do 2020-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -46 168 -3 175 -34 483

Wpływy 5 154 525 12 783 306 5 584 199

Z tytułu posiadanych lokat 5 451 7 243 2 596

Z tytułu zbycia składników lokat 5 113 335 12 661 892 5 499 285

Pozostałe 35 739 114 171 82 318

Wydatki 5 200 693 12 786 481 5 618 682

Z tytułu posiadanych lokat 111 106 1

Z tytułu nabycia składników lokat 5 164 603 12 669 093 5 539 963

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 3 171 5 545 2 543

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 635 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 63 120 57

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 10 16 9

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 32 100 111 601 76 109

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 58 056 61 952 31 692

Wpływy 77 071 98 567 50 877

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 77 069 98 545 50 857

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 2 22 20

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 19 015 36 615 19 185

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 19 013 36 607 19 178

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 2 8 7

Pozostałe 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 180 -71 479 892

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 11 888 58 777 -2 791

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 4 475 17 177 17 177

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 16 543 4 475 15 278

Plik Opis

AKORD_informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa

Informacja art. 222b_do spr. fin_FIZ_AKORD.pdf PZU FIZ AKORD_ujawnienia_222b Ustawy

Plik Opis

Oświadczenie_Zarządu_06.2021_TFI_FIZ AKORD.pdf Oświadczenia Zarządu

Plik Opis

Oświadczenie depozytariusza PZU FIZ Akord.pdf Oświadczenie Depozytariusza Funduszu (DB SA)

Plik Opis

2021-06-30_Sprawozdanie_PZU_FIZ_AKORD_Przedstawienie.pdf Przedstawienie sprawozdania PZU FIZ Akord za IH2021

Plik Opis

PZU FIZ Akord_Raport_z_przegladu_JSF_30062021_PL.pdf Raport KPMG Sp z o.o. Sp.k.

Plik Opis

1 półrocze 2020 rok

2021 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 265 509 269 269 71,44 223 265 231 340 71,92

Instrumenty pochodne 0 2 344 0,62 0 1 410 0,44

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 1 1 0,00 1 1 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 1 665 1 884 0,50 786 786 0,24

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 13 659 60 955 60 879 16,14

Obligacje 13 659 60 955 60 879 16,14

GUATEM 5 3/4 06/06/22 (USP5015VAD84) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Gwatemali Gwatemala 2022-06-06 Stałe 5,75% 1 000,00 2 600 10 775 10 376 2,75

PEMEX 1 7/8 04/21/22 (XS1172947902) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Petroleos Mexicanos Meksyk 2022-04-21 Stałe 1,875% 1 000,00 700 3 087 3 190 0,85

PEMEX210821E (XS1568875444) Inny aktywny rynek QUOTRIX Petroleos Mexicanos Meksyk 2021-08-21 Stałe 2,50% 1 000,00 800 3 425 3 703 0,98

POLAND 1 09/17/21 (CH0247904557) Aktywny rynek - rynek regulowany Six Swiss Exchange Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2021-09-17 Stałe 1,00% 5 000,00 360 7 051 7 505 1,99

REPNAM 5 1/2 11/03/21 (XS0686701953) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Namibii Namibia 2021-11-03 Stałe 5,50% 1 000,00 2 700 10 394 10 511 2,79

SERGB280921U (XS0680231908) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Serbii Serbia 2021-09-28 Stałe 7,25% 1 000,00 4 599 18 511 18 108 4,79

TURKEY 5 1/8 03/25/22 (US900123BY51) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Turcji Turcja 2022-03-25 Stałe 5,125% 1 000,00 800 3 067 3 153 0,84

UKRGB010921U (XS1303920083) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Ukrainy Ukraina 2021-09-01 Stałe 7,75% 1 000,00 1 100 4 645 4 333 1,15

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 33 476 992 204 554 208 390 55,30

Obligacje 33 476 992 204 554 208 390 55,30

Bank Pekao S.A. Seria B (PLPEKAO00297) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska 2028-10-16 Zmienne 1,80% 500 000,00 7 3 500 3 513 0,93

Bank Pekao S.A. Seria C (PLPEKAO00305) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska 2033-10-14 Zmienne 2,05% 500 000,00 7 3 500 3 515 0,93

Bank Pekao S.A. Seria D (PLPEKAO00313) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska 2031-06-04 Zmienne 1,95% 500 000,00 5 2 500 2 503 0,67

DBKAZ101222 (XS0860582435) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Bank Rozwoju Kazachstanu Kazachstan 2022-12-10 Stałe 4,125% 1 000,00 2 700 10 684 10 748 2,85

DOMGB250127U (USP3579EBV85) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej Dominikana 2027-01-25 Stałe 5,95% 1 000,00 400 1 698 1 756 0,47

DOMREP 4 1/2 01/30/30 (USP3579ECF27) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej Dominikana 2030-01-30 Stałe 4,50% 1 000,00 600 2 350 2 376 0,63

DOMREP 5 1/2 01/27/25 (USP3579EBD87) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej Dominikana 2025-01-27 Stałe 5,50% 1 000,00 100 409 428 0,11

ECUA 0 07/31/30 (XS2214239506) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Ekwadoru Ekwador 2030-07-31 Zerokuponowe 1,00 170 000 346 360 0,10

ECUA 0 1/2 07/31/30 (XS2214237807) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Ekwadoru Ekwador 2030-07-31 Zmienne 0,50% 1,00 240 000 866 788 0,21

EGYGB310147U (XS1558078496) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu Egipt 2047-01-31 Stałe 8,50% 1 000,00 1 400 5 595 5 753 1,53

EGYPT 4 3/4 04/11/25 (XS1980065301) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu Egipt 2025-04-11 Stałe 4,75% 1 000,00 900 3 906 4 300 1,14

EGYPT 6 3/8 04/11/31 (XS1980255936) Aktywny rynek - rynek regulowany Gettex Exchange Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu Egipt 2031-04-11 Stałe 6,375% 1 000,00 430 1 846 2 059 0,55

FPC0725 (PL0000500286) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Gospodarstwa Krajowego Polska 2025-07-03 Stałe 1,25% 1 000,00 5 300 5 260 5 429 1,44

GGB 4 3/8 08/01/22 (GR0114029540) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana Skarb Państwa Republiki Greckiej Grecja 2022-08-01 Stałe 4,375% 1 000,00 1 300 6 058 6 415 1,70

IGB150124 (USY20721BJ74) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Indonezji Indonezja 2024-01-15 Stałe 5,875% 1 000,00 1 780 8 218 7 835 2,08

INDON 3 3/8 07/30/25 (XS1268430201) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Indonezji Indonezja 2025-07-30 Stałe 3,375% 1 000,00 350 1 775 1 821 0,48

KSA 2.9 10/22/25 (XS2159975619) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej Arabia Saudyjska 2025-10-22 Stałe 2,90% 1 000,00 750 3 108 3 072 0,82

LUKOIL 4.563 04/24/23 (XS0919504562) Inny aktywny rynek Rynek dealerski LUKOIL INTL FINANCE BV Holandia 2023-04-24 Stałe 4,563% 1 000,00 1 000 4 052 4 068 1,08

MACEDO 3.675 06/03/26 (XS2181690665) Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Stock Exchange NORTH MACEDONIA Macedonia 2026-06-03 Stałe 3,675% 1 000,00 750 3 280 3 754 1,00

MARGB111222U (XS0850020586) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Królestwa Maroka Maroko 2022-12-11 Stałe 4,25% 1 000,00 3 000 11 728 12 021 3,19

MEX 1 5/8 04/08/26 (XS1974394675) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych Meksyk 2026-04-08 Stałe 1,625% 1 000,00 460 2 137 2 206 0,59

MOROC 2 3/8 12/15/27 (XS2270576619) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Królestwa Maroka Maroko 2027-12-15 Stałe 2,375% 1 000,00 500 1 841 1 873 0,50

MOROC 4 12/15/50 (XS2270577344) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Królestwa Maroka Maroko 2050-12-15 Stałe 4,00% 1 000,00 1 500 5 217 5 321 1,41

P4 SP. Z O.O. seria A (PLO266100018) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy P4 sp. z o.o. Polska 2026-12-11 Zmienne 2,00% 500 000,00 8 4 000 4 004 1,06

PEMEX 5 1/2 02/24/25 (XS0213101073) Inny aktywny rynek EUROTLX Petroleos Mexicanos Meksyk 2025-02-24 Stałe 5,50% 1 000,00 600 2 900 3 024 0,80

PEMEX 5 1/8 03/15/23 (XS1379158048) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Petroleos Mexicanos Meksyk 2023-03-15 Stałe 5,125% 1 000,00 2 500 11 863 12 086 3,21

PETKM 5 7/8 01/26/23 (XS1747548532) Inny aktywny rynek Rynek dealerski PETKIM PETROKIMYA HOLDING Turcja 2023-01-26 Stałe 5,875% 1 000,00 1 000 3 843 4 004 1,06

PS1026 (PL0000113460) Inny aktywny rynek Treasury Bondspot Poland Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2026-10-25 Stałe 0,25% 1 000,00 29 000 27 437 27 477 7,29

REPHUN 5 3/8 02/21/23 (US445545AH91) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Węgier Węgry 2023-02-21 Stałe 5,375% 2 000,00 1 050 9 520 8 795 2,33

REPHUN 5 3/8 03/25/24 (US445545AL04) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana Skarb Państwa Węgier Węgry 2024-03-25 Stałe 5,375% 2 000,00 195 1 729 1 696 0,45

ROMANI 2 1/2 02/08/30 (XS1768067297) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana Skarb Państwa Rumunii Rumunia 2030-02-08 Stałe 2,50% 1 000,00 650 2 732 3 185 0,84

ROMANI 2 12/08/26 (XS1934867547) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Skarb Państwa Rumunii Rumunia 2026-12-08 Stałe 2,00% 1 000,00 1 000 4 258 4 917 1,30

ROMANI 4 3/8 08/22/23 (US77586TAC09) Aktywny rynek - rynek regulowany Luxembourg Stock Exchange Skarb Państwa Rumunii Rumunia 2023-08-22 Stałe 4,375% 2 000,00 1 500 12 614 12 500 3,32

SAGB 10 1/2 12/21/26 (ZAG000016320) Aktywny rynek - rynek regulowany Johannesburg Stock Exchange Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki Republika Południowej Afryki 2026-12-21 Stałe 10,50% 1,00 23 000 000 7 020 6 949 1,84

SAGB 7 02/28/31 (ZAG000077470) Aktywny rynek - rynek regulowany Johannesburg Stock Exchange Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki Republika Południowej Afryki 2031-02-28 Stałe 7,00% 1,00 10 000 000 1 845 2 338 0,62

TURKEY 3 1/4 06/14/25 (XS1629918415) Inny aktywny rynek EUROTLX Skarb Państwa Republiki Turcji Turcja 2025-06-14 Stałe 3,25% 1 000,00 400 1 659 1 800 0,48

TURKEY 5 3/4 03/22/24 (US900123CF53) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Turcji Turcja 2024-03-22 Stałe 5,75% 1 000,00 700 2 695 2 809 0,75

TURKEY 5.95 01/15/31 (US900123DA57) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Turcji Turcja 2031-01-15 Stałe 5,95% 1 000,00 500 1 874 1 935 0,51

UKRAIN 7 3/4 09/01/22 (XS1303921214) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Ukrainy Ukraina 2022-09-01 Stałe 7,75% 1 000,00 1 330 5 414 5 454 1,45

UZBEK 3.7 11/25/30 (XS2263765856) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Uzbekistanu Uzbekistan 2030-11-25 Stałe 3,70% 1 000,00 830 3 143 3 162 0,84

UZBEK 4 3/4 02/20/24 (XS1953916290) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Uzbekistanu Uzbekistan 2024-02-20 Stałe 4,75% 1 000,00 2 150 8 833 8 865 2,35

UZBEK 5 3/8 02/20/29 (XS1953915136) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Uzbekistanu Uzbekistan 2029-02-20 Stałe 5,375% 1 000,00 340 1 301 1 476 0,39

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 69 0 0 0,00

10 Year US Treasury Note Sep 21 (USTYU10SEP21)_POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6% 34 0 0 0,00

DAX Mini Future SEP21 (DE000C52VJ09)_POZYCJA DŁUGA Aktywny rynek - rynek regulowany Eurex Exchange Eurex Exchange Niemcy DAX Indeks 10 0 0 0,00

EURO-BUND FUTURE SEP21_POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Eurex Exchange Eurex Exchange Niemcy Teoretyczny Instrument Dłużny EUROBUND 10YR 6% 25 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 21 0 215 0,06

FX Swap CHF PLN 26.02.2021 20.09.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Francja CHF (1 830 000,00) 1 0 -15 0,00

FX Swap EUR PLN 22.02.2021 23.08.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska EUR (10 000 000,00) 1 0 -218 -0,06

FX Swap EUR PLN 23.06.2021 14.07.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. Polska EUR (600 000,00) 1 0 -2 0,00

FX Swap EUR PLN 24.06.2021 01.07.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BNP PARIBAS Francja EUR (725 000,00) 1 0 12 0,00

FX Swap JPY EUR 14.06.2021 14.07.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs Bank Europe SE Niemcy JPY (138 101 228,00) 1 0 68 0,02

FX Swap USD PLN 16.03.2021 18.08.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BNP PARIBAS Francja USD (15 000 000,00) 1 0 653 0,17

FX Swap USD PLN 19.02.2021 19.08.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BNP PARIBAS Francja USD (4 755 000,00) 1 0 -350 -0,09

FX Swap USD PLN 22.02.2021 19.08.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BNP PARIBAS Francja USD (4 610 000,00) 1 0 -404 -0,11

FX Swap USD PLN 25.06.2021 16.07.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BNP PARIBAS Francja USD (6 750 000,00) 1 0 -115 -0,03

FX Swap USD PLN 25.06.2021 16.12.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BNP PARIBAS Francja USD (1 400 000,00) 1 0 -12 0,00

FX Swap USD PLN 30.03.2021 15.12.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BNP PARIBAS Francja USD (10 000 000,00) 1 0 1 356 0,36

FX Swap ZAR PLN 24.06.2021 26.07.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Francja ZAR (5 381 080,12) 1 0 6 0,00

FX Swap ZAR PLN 28.06.2021 26.07.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Francja ZAR (26 338 346,50) 1 0 40 0,01

IRS BRL 02.01.2025 (SW02012025N011) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs Group Inc SEC Wielka Brytania stopa procentowa BRL-DI-PRE (7 497 139,00) 1 0 -52 -0,01

IRS CZK 14.05.2026 (SW14052026N002) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs Bank Europe SE Niemcy stopa procentowa PRIBO6M (121 500 000,00) 1 0 -28 -0,01

IRS CZK 23.04.2031 (SW23042031N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs Bank Europe SE Niemcy stopa procentowa PRIBO6M (118 000 000,00) 1 0 -164 -0,04

IRS MXN 12.06.2031 (SW12062031N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs Bank Europe SE Niemcy stopa procentowa MXN-TIIE (50 000 000,00) 1 0 -53 -0,01

IRS PLN 14.05.2026 (SW14052026N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs Bank Europe SE Niemcy stopa procentowa PLNW6M (21 500 000,00) 1 0 -67 -0,02

IRS RUB 03.10.2024 (SW03102024N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs Group Inc SEC Wielka Brytania stopa procentowa RUB-MOSPPRIME3M (110 000 000,00) 1 0 209 0,06

IRS RUB 08.06.2022 (SW08062022N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Wielka Brytania stopa procentowa RUB-MOSPPRIME3M (290 000 000,00) 1 0 -332 -0,09

IRS ZAR 02.12.2030 (SW02122030N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs Group Inc SEC Wielka Brytania stopa procentowa ZARL3M (47 000 000,00) 1 0 -317 -0,09

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 1 1 1 0,00

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte 1 1 1 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Invesco Bloomberg Commodity UC (IE00BD6FTQ80) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Irlandia 25 336 1 665 1 884 0,50

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacja 5 300 5 260 5 429 1,44

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap EUR PLN 23.06.2021 14.07.2021 -2 0,00

Wartośc według wyceny na dzien bilansowy w tys. to wartości ujemne tak jak pokazano poniżej:

FX Swap EUR PLN 23.06.2021 14.07.2021 -2 0,00

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

AKORD_nota 1.pdf POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

1 półrocze

2021 roku

Z tytułu zbytych lokat 5 045

Z tytułu instrumentów pochodnych 463

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 22

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 3 981

z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń 3 897

1 półrocze

2021 roku

Z tytułu nabytych aktywów 5 313

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 2 129

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 8 884

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 16

Pozostałe zobowiązania 2 169

z tytułu otrzymanych przez fundusz zabezpieczeń 1 582

z tytułu wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie 577

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 16 543

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. zł 5 639 5 639

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. CHF 5 19

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. CZK 974 173

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. EUR 1 111 5 023

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. HUF 0 0

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. (MXN) MXN 1 0

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. (RUB) RUB 4 243 221

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. USD 1 438 5 468

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 26 603

zł 23 051 23 051

BRL BRL 0 0

CHF 9 36

CZK 764 134

EUR 417 1 895

HUF 424 5

JPY 0 0

MXN MXN 156 29

RUB RUB 5 431 274

USD 285 1 074

ZAR ZAR 398 105

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

AKORD_nota 5.pdf NOTA-5 RYZYKA

AKORD_nota 6.pdf NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

FX Swap EUR PLN 24.06.2021 01.07.2021 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 12,00 725,00 2021-07-01 3 289,00 2021-07-01

FX Swap JPY EUR 14.06.2021 14.07.2021 Pozycja długa FX swap sprawne zarządzanie portfelem 68,00 1 036,00 2021-07-14 138 101,00 2021-07-14

FX Swap EUR PLN 23.06.2021 14.07.2021 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -2,00 600,00 2021-07-14 2 711,00 2021-07-14

FX Swap USD PLN 25.06.2021 16.07.2021 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -115,00 6 750,00 2021-07-16 25 552,00 2021-07-16

FX Swap ZAR PLN 24.06.2021 26.07.2021 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 6,00 5 381,00 2021-07-26 1 429,00 2021-07-26

FX Swap ZAR PLN 28.06.2021 26.07.2021 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 40,00 26 338,00 2021-07-26 7 003,00 2021-07-26

FX Swap USD PLN 16.03.2021 18.08.2021 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 653,00 15 000,00 2021-08-18 57 686,00 2021-08-18

FX Swap USD PLN 19.02.2021 19.08.2021 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -350,00 4 755,00 2021-08-19 17 730,00 2021-08-19

FX Swap USD PLN 22.02.2021 19.08.2021 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -404,00 4 610,00 2021-08-19 17 124,00 2021-08-19

FX Swap EUR PLN 22.02.2021 23.08.2021 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -218,00 10 000,00 2021-08-23 45 027,00 2021-08-23

FX Swap CHF PLN 26.02.2021 20.09.2021 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -15,00 1 830,00 2021-09-20 7 540,00 2021-09-20

FX Swap USD PLN 30.03.2021 15.12.2021 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 1 356,00 10 000,00 2021-12-15 39 378,00 2021-12-15

FX Swap USD PLN 25.06.2021 16.12.2021 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -12,00 1 400,00 2021-12-16 5 311,00 2021-12-16

EURO-BUND FUTURE SEP21 Pozycja krótka RXU1 sprawne zarządzanie portfelem -340,00 2021-09-08

DAX Mini Future SEP21 (DE000C52VJ09) Pozycja długa DFWU1 sprawne zarządzanie portfelem -53,00 2021-09-17

10 Year US Treasury Note Sep 21 (USTYU10SEP21) Pozycja krótka TYU1 sprawne zarządzanie portfelem -663,00 2021-09-21

IRS RUB 08.06.2022 (SW08062022N001) Pozycja długa IRS RUB 08.06.2022 sprawne zarządzanie portfelem -332,00 290 000,00 2022-06-08

IRS RUB 03.10.2024 (SW03102024N001) Pozycja długa IRS RUB 03.10.2024 ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 209,00 110 000,00 2024-10-03

IRS BRL 02.01.2025 (SW02012025N011) Pozycja długa IRS BRL 02.01.2025 sprawne zarządzanie portfelem -52,00 7 497,00 2025-01-02

IRS PLN 14.05.2026 (SW14052026N001) Pozycja długa IRS PLN 14.05.2026 sprawne zarządzanie portfelem -67,00 21 500,00 2026-05-14

IRS CZK 14.05.2026 (SW14052026N002) Pozycja długa IRS CZK 14.05.2026 sprawne zarządzanie portfelem -28,00 121 500,00 2026-05-14

IRS ZAR 02.12.2030 (SW02122030N001) Pozycja długa IRS ZAR 02.12.2030 sprawne zarządzanie portfelem -317,00 47 000,00 2030-12-02

IRS CZK 23.04.2031 (SW23042031N001) Pozycja długa IRS CZK 23.04.2031 sprawne zarządzanie portfelem -164,00 118 000,00 2031-04-23

IRS MXN 12.06.2031 (SW12062031N001) Pozycja długa IRS MXN 12.06.2031 sprawne zarządzanie portfelem -53,00 50 000,00 2031-06-12

Szczegółowe dane dotyczące ww instrumentów, zawarte są także w załączniku zamieszczonym przy NOCIE 5 RYZYKA

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 77 373

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i nie następuje przeniesienie ryzyk 77 373

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i nie następuje przeniesienie ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluty 1 półrocze

2021 roku

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 16 543

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 5 639

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 10 904

w walucie obcej w tys. CHF 5

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 19

w walucie obcej w tys. CZK 974

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 173

w walucie obcej w tys. EUR 1 111

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 5 023

w walucie obcej w tys. HUF

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

w walucie obcej (MXN) w tys. MXN 1

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

w walucie obcej (RUB) w tys. RUB 4 243

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 221

w walucie obcej w tys. USD 1 438

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 5 468

Należności w tys. zł 9 511

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 274

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 9 237

w walucie obcej w tys. EUR 570

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 2 577

w walucie obcej (MXN) w tys. MXN 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

w walucie obcej w tys. USD 1 629

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 6 197

w walucie obcej (ZAR) w tys. ZAR 1 746

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 463

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu w tys. zł 77 373

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 77 373

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł

w walucie obcej w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku w tys. zł 252 189

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 27 478

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 224 711

w walucie obcej w tys. CHF 1 821

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 7 506

w walucie obcej w tys. EUR 11 604

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 52 459

w walucie obcej (RUB) w tys. RUB 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

w walucie obcej w tys. USD 40 873

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 155 459

w walucie obcej (ZAR) w tys. ZAR 35 006

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 9 287

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku w tys. zł 21 309

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 18 965

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 2 344

w walucie obcej (ZAR) w tys. BRL 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

w walucie obcej w tys. CZK 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

w walucie obcej w tys. EUR 3

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 12

w walucie obcej w tys. JPY 1 975

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 68

w walucie obcej (MXN) w tys. MXN 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

w walucie obcej w tys. RUB 4 019

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 209

w walucie obcej w tys. USD 528

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 2 009

w walucie obcej (ZAR) w tys. ZAR 173

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 46

Zobowiązania w tys. zł 18 511

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 9 555

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 8 956

w walucie obcej (BRL) w tys. BRL 68

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 52

w walucie obcej w tys. CHF 4

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 15

w walucie obcej w tys. CZK 1 077

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 191

w walucie obcej w tys. EUR 399

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 1 802

w walucie obcej w tys. JPY 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

w walucie obcej (MXN) w tys. MXN 276

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 53

w walucie obcej (RUB) w tys. RUB 6 385

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 332

w walucie obcej w tys. USD 1 629

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 6 194

w walucie obcej (ZAR) w tys. ZAR 1 195

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 317

Razem w tys. zł 358 414

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 0 633 -35 0

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 41 -8 0

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

100 JPY 3,44 JPY

BRL 0,77 BRL

CHF 4,12 CHF

CZK 0,18 CZK

EUR 4,52 EUR

MXN 0,19 MXN

RUB 0,05 RUB

USD 3,80 USD

ZAR 0,27 ZAR

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 1 306 -4 101

- dłużne papiery wartościowe 639 -4 320

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -7 887 5 013

- dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Część stała wynagrodzenia 3 224

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2021-08-24 ROBERT KUBIN PREZES ZARZĄDU

2021-08-24 CEZARY IWAŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU

2021-08-24 DARIUSZ LASEK WICEPREZES ZARZĄDU

2021-08-24 MARCIN ŻÓŁTEK WICEPREZES ZARZĄDU

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2021-08-24 MARCIN BIELECKI DYREKTOR BIURA KSIĘGOWOŚCI FUNDUSZY