| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | 2021-07-01 | do | 2021-09-30 | |||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | PLFIZ000604 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FSO_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2021.pdf | wprowadzenie do skróconego kwartalnego sprawozdania PKO Strategii Obligacyjnych FIZ_30.09.2021 | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 646,00 | 141,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 198,00 | 262,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -552,00 | -120,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 235,00 | 488,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 974,00 | 431,00 | ||
| Wynik z operacji | 3 657,00 | 798,00 | ||
| Zobowiązania | 22 083,00 | 4 767,00 | ||
| Aktywa | 292 536,00 | 63 143,00 | ||
| Aktywa netto | 270 453,00 | 58 377,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 399 147 | 2 399 147 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,73 | 24,33 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,52 | 0,33 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 września 2021 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od lipca do września 2021 roku. |
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2020 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 292 536,00 | 294 859,00 | 322 356,00 | 491 898,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 13 257,00 | 10 008,00 | 18 947,00 | 44 014,00 | ||||||
| Należności | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 230 741,00 | 235 046,00 | 303 111,00 | 447 719,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 48 530,00 | 49 790,00 | 297,00 | 155,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 8,00 | 15,00 | 0,00 | 9,00 | ||||||
| Zobowiązania | 22 083,00 | 14 728,00 | 22 795,00 | 187 993,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 270 453,00 | 280 131,00 | 299 561,00 | 303 905,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 218 886,00 | 232 221,00 | 253 840,00 | 264 980,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 1 037 181,00 | 1 037 181,00 | 1 037 181,00 | 1 037 181,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -818 295,00 | -804 960,00 | -783 341,00 | -772 201,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 45 421,00 | 43 738,00 | 47 825,00 | 39 882,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 15 424,00 | 15 976,00 | 17 768,00 | 17 341,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 29 997,00 | 27 762,00 | 30 057,00 | 22 541,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 6 146,00 | 4 172,00 | -2 104,00 | -957,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 270 453,00 | 280 131,00 | 299 561,00 | 303 905,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 399 147,00 | 2 517 439,00 | 2 711 611,00 | 2 812 600,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,73 | 111,28 | 110,47 | 108,05 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 399 147,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,73 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| A | 2 399 147,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| A | 112,73 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-07-01 | 3 | 2020-07-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-09-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-09-30 | 2020-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 646,00 | 1 447,00 | 1 930,00 | 6 745,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 488,00 | 1 445,00 | 1 926,00 | 6 679,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 66,00 | ||
| Koszty funduszu | 1 198,00 | 3 791,00 | 2 766,00 | 7 568,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 1 059,00 | 3 257,00 | 1 171,00 | 3 659,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 1 059,00 | 3 257,00 | 1 171,00 | 3 659,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 25,00 | 73,00 | 25,00 | 76,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 14,00 | 28,00 | 23,00 | 62,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 1,00 | 5,00 | -50,00 | 396,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 161,00 | 1 516,00 | 3 028,00 | ||
| Pozostałe | 99,00 | 267,00 | 81,00 | 347,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 198,00 | 3 791,00 | 2 766,00 | 7 568,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -552,00 | -2 344,00 | -836,00 | -823,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 4 209,00 | 8 190,00 | 5 890,00 | -6 283,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 235,00 | -60,00 | 995,00 | -4 026,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 974,00 | 8 250,00 | 4 895,00 | -2 257,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 195,00 | -2 787,00 | 794,00 | 6 611,00 | ||
| Wynik z operacji | 3 657,00 | 5 846,00 | 5 054,00 | -7 106,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,52 | 2,44 | 1,80 | -2,53 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,52 | 2,44 | 1,80 | -2,53 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-07-01 | 3 | 2020-01-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-09-30 | 2020-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -9 678,00 | -29 108,00 | -50 609,00 | -46 265,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 280 131,00 | 299 561,00 | 350 170,00 | 350 170,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3 657,00 | 5 846,00 | -310,00 | -7 106,00 | ||
| przychody z lokat netto | -552,00 | -2 344,00 | -396,00 | -823,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 235,00 | -60,00 | 3 490,00 | -4 026,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 974,00 | 8 250,00 | -3 404,00 | -2 257,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3 657,00 | 5 846,00 | -310,00 | -7 106,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -13 335,00 | -34 954,00 | -50 299,00 | -39 159,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -13 335,00 | -34 954,00 | -50 299,00 | -39 159,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -9 678,00 | -29 108,00 | -50 609,00 | -46 265,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 270 453,00 | 270 453,00 | 299 561,00 | 303 905,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 291 422,00 | 301 120,00 | 335 605,00 | 342 361,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -118 292,00 | -312 464,00 | -469 249,00 | -368 260,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -118 292,00 | -312 464,00 | -469 249,00 | -368 260,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 118 292,00 | 312 464,00 | 469 249,00 | 368 260,00 | ||
| saldo zmian | -118 292,00 | -312 464,00 | -469 249,00 | -368 260,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 399 147,00 | 2 399 147,00 | 2 711 611,00 | 2 812 600,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 10 129 224,00 | 10 129 224,00 | 10 129 224,00 | 10 129 224,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 730 077,00 | 7 730 077,00 | 7 417 613,00 | 7 316 624,00 | ||
| saldo zmian | 2 399 147,00 | 2 399 147,00 | 2 711 611,00 | 2 812 600,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 399 147,00 | 2 399 147,00 | 2 711 611,00 | 2 812 600,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,45 | 2,26 | 0,38 | -2,04 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 111,28 | 110,47 | 110,09 | 110,09 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 112,73 | 112,73 | 110,47 | 108,05 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,30 | 2,05 | 0,35 | -1,85 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 112,73 | 111,28 | 105,25 | 105,25 | ||
| data wyceny | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 112,73 | 112,73 | 110,30 | 108,05 | ||
| data wyceny | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2020-12-30 | 2020-09-30 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 112,73 | 112,73 | 110,30 | 108,05 | ||
| data wyceny | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2020-12-30 | 2020-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,73 | 112,73 | 110,47 | 108,05 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,63 | 1,68 | 2,54 | 2,95 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,44 | 1,45 | 1,43 | 1,43 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-07-01 | 3 | 2020-07-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-09-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-09-30 | 2020-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 14 444,00 | 27 097,00 | 14 137,00 | 73 208,00 | ||
| Wpływy | 74 352,00 | 589 845,00 | 2 205 816,00 | 8 630 913,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 17 182,00 | 35 332,00 | 12 612,00 | 34 059,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 57 170,00 | 554 513,00 | 2 193 204,00 | 8 596 854,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 59 908,00 | 562 748,00 | 2 191 679,00 | 8 557 705,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 11 293,00 | 24 162,00 | 4 846,00 | 17 206,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 47 435,00 | 534 966,00 | 2 185 540,00 | 8 536 378,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 073,00 | 3 297,00 | 1 179,00 | 3 742,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 24,00 | 72,00 | 25,00 | 76,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 17,00 | 35,00 | 30,00 | 76,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 66,00 | 216,00 | 59,00 | 227,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -11 390,00 | -32 800,00 | -9 625,00 | -50 187,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 73,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 73,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 11 390,00 | 32 800,00 | 9 627,00 | 50 260,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 11 375,00 | 32 759,00 | 9 626,00 | 50 254,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 7,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 8,00 | 19,00 | 1,00 | 6,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 195,00 | 13,00 | -525,00 | 799,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 3 054,00 | -5 703,00 | 4 512,00 | 23 021,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 10 008,00 | 18 947,00 | 40 027,00 | 20 194,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 13 257,00 | 13 257,00 | 44 014,00 | 44 014,00 | ||
Wszystkie pozycje "Rachunku przepływów pieniężnych" wyrażone są w tysiącach złotych. | ||||||
| Plik | Opis | ||
| FSO_Informacja dodatkowa_30.09.2021.pdf | informacja dodatkowa | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2020 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 500 | 2 504 | 0,51 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 264 181 | 267 451 | 91,43 | 279 938 | 282 522 | 95,82 | 293 877 | 303 111 | 94,03 | 416 069 | 445 215 | 90,51 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 2 671 | 0,91 | 0 | 2 079 | 0,70 | 0 | -10 935 | -3,39 | 0 | -26 790 | -5,45 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 8 178 | 8 174 | 2,79 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 217 341,00 | 264 181,00 | 267 451,00 | 91,43 | |||||||||
| Obligacje | 217 341,00 | 264 181,00 | 267 451,00 | 91,43 | |||||||||
| CZECH REPUBLIC 25/10/23 (CZ0001004600) | Aktywny rynek - rynek nieregulowany | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Republiki Czeskiej | Czechy | 2023-10-25 | Stałe 0,45% | 1 816,00 | 28 000,00 | 49 132,00 | 49 542,00 | 16,93 | ||
| ENEA 06/06/24 (PLENEA000096) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ENEA S.A. | Polska | 2024-06-26 | Zmienne 1,45% | 100 000,00 | 107,00 | 10 711,00 | 10 884,00 | 3,72 | ||
| GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A 06/10/22 (PLGPW0000066) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | Polska | 2022-10-06 | Stałe 3,19% | 100,00 | 27 498,00 | 2 750,00 | 2 832,00 | 0,97 | ||
| MONTENEGRO 21/04/25 (XS1807201899) | Aktywny rynek - rynek nieregulowany | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Czarnogóry | Czarnogóra | 2025-04-21 | Stałe 3,375% | 4 632,90 | 2 800,00 | 11 478,00 | 13 281,00 | 4,54 | ||
| PEKAO 04/06/31 (PLPEKAO00313) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Pekao S.A. | Polska | 2031-06-04 | Zmienne 1,95% | 500 000,00 | 61,00 | 30 500,00 | 31 168,00 | 10,66 | ||
| WZ0525 (PL0000111738) | Aktywny rynek - rynek nieregulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2025-05-25 | Zmienne 0,25% | 1 000,00 | 158 875,00 | 159 610,00 | 159 744,00 | 54,61 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| US 10Y T NOTE 21/12/21 (TYZ1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade USD | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 10Y TREASURY NOTES | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 9,00 | 0,00 | 2 671,00 | 0,91 | |||||||
| FX Swap CZK PLN 04.05.2021 25.10.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | CZK (276 440 000,00) | 1,00 | 0,00 | -717,00 | -0,25 | ||
| FX Swap EUR PLN 20.09.2021 25.10.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | EUR (2 730 000,00) | 1,00 | 0,00 | -134,00 | -0,05 | ||
| FX Swap EUR PLN 22.09.2021 25.10.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (200 000,00) | 1,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 28.09.2021 25.10.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (1 100 000,00) | 1,00 | 0,00 | 17,00 | 0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 28.09.2021 25.10.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (500 000,00) | 1,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 29.09.2021 25.10.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (40 000,00) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 20.09.2021 25.10.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | USD (1 230 000,00) | 1,00 | 0,00 | -123,00 | -0,04 | ||
| IRS PLN 08.01.2026 (SW08012026N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (34 500 000,00) | 1,00 | 0,00 | 1 587,00 | 0,54 | ||
| IRS PLN 22.07.2031 (SW22072031N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (35 000 000,00) | 1,00 | 0,00 | 2 033,00 | 0,70 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (IE00B5M4WH52) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange (USD) | iShares JPM EM LCL GOV BND | Irlandia | 38 240,00 | 8 178,00 | 8 174,00 | 2,79 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap EUR PLN 22.09.2021 25.10.2021 | -1,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 28.09.2021 25.10.2021 | 26,00 | 0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 29.09.2021 25.10.2021 | 0,00 | 0,00 | ||
| IRS PLN 08.01.2026 (SW08012026N001) | 1 587,00 | 0,54 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FSO_Nota objaśniająca_30.09.2021.pdf | nota objaśniająca | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 4 095,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 975,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 13 335,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 25,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 3 653,00 | |||
| wobec kontrahentów | 3 308,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FSO_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2021.pdf
FSO_Informacja dodatkowa_30.09.2021.pdf
FSO_Nota objaśniająca_30.09.2021.pdf
