Ostatnie sesje przyjmują postać lokalnej konsolidacji. Mimo wtorkowego spadku, najważniejsze jest utrzymanie strefy wsparcia listopadowego szczytu WIG20 na poziomie 1350 pkt. Obszar ten zagwarantował także wykonanie korygującego ruchu do poziomu zniesienia 38,2% ostatniej fali wzrostowej. W tym kontekście ostatnie notowania można identyfikować jako budowanie bazy pod przyszły ruch Optymalnym sygnałem potwierdzającym powrót do tendencji wzrostowej i powtórnego ataku na 1500 pkt. byłoby domknięcie ostatniej luki bessy na poziomie 1400 pkt. Zwiększone działania akumulacyjne szczególnie widoczne są na akcjach TP SA. Mimo że ostatnie notowania charakteryzują się dużą zmiennością, w obszarze 15 zł następuje stosunkowo duża wymiana. Wstępnie można więc założyć, że siły podażowe wyraźnie topnieją. Ciekawe działania podejmowane są też na walorach PKN. Do poniedziałku efekt wysokich obrotów wiązany był z ostatecznym terminem, który gwarantowałby zarejestrowanie akcji na WZA (21.02). Wtorkowa sesja wskazuje jednak, że strategia strony kupującej sięga znacznie dalej. Wielkość oferty kupna pozostawionej na zamknięcie powinna zagwarantować na środową sesję wsparcie na poziomie 21 zł.
Bliski termin publikacji kwartalnych raportów finansowych raczej będzie utrudniał ewentualne próby górnego wybicia rynku w bieżącym tygodniu. Powszechne szacunki dotyczące wyników finansowych dla dużej grupy spółek są negatywne.
W ciągu ostatnich sesji sytuacja nieznacznie poprawiła się na rynku Nasdaq. Główny indeks na poziomie ostatniego minimum wykonał już zasięg spadku z wcześniejszej formacji podwójnego szczytu (1780 pkt.). Obecnie może jeszcze wykonać ruch powrotny do tego poziomu, po którym powinno nastąpić odbicie. Natomiast DJIA kształtuje szeroki trend boczny 9600 - 9950 pkt. i dopiero przełamanie górnego poziomu będzie sygnałem trwalszej poprawy.
Zwróć uwagę na:
ComArch - podtrzymanie linii trendu wzrostowego i wsparcia styczniowej luki cenowej (46 zł), co powinno przynieść dalszy wzrost. Czynnikiem ryzyka może być raport za IV kw. 2001 r.
