Banki zapłacą za nowe systemy po 6-8 mln euro

Z Moniką Reszką, senior business konsultant w Softbanku, rozmawia Dariusz Wolak

Skąd wzięła się potrzeba lepszego regulowania zarządzania ryzykiem przez banki?

Deregulacja oraz globalizacja światowej gospodarki, w tym działalności instytucji bankowych wraz ze zwiększającą się kompleksowością operacji i usług finansowych doprowadziły do sytuacji, w której banki przykładają znacznie większą wagę do zarządzania różnymi typami ryzyka z poziomu centralnego, w sposób zintegrowany. Nowa Umowa Kapitałowa (NUK) wyznacza kierunek ku integracji trzech głównych typów ryzyka bankowego, tj.: kredytowego, rynkowego i operacyjnego. Jednocześnie tak definiuje wymogi kapitałowe w sektorze bankowym, by były one adekwatne do ponoszonego ryzyka przez uczestników globalnego rynku finansowego, jak i możliwe do zaimplementowania w skali międzynarodowej.

Co to oznacza, że wymogi kapitałowe muszą być adekwatne do ponoszonego ryzyka?

Najbardziej rozpowszechnioną miarą adekwatności kapitałowej jest współczynnik wypłacalności ustalony na minimalnym, dopuszczalnym poziomie 8%, którego metodologia szacowania w pierwszej Umowie Kapitałowej z roku 1988 bazowała na powiązaniu wymaganego kapitału jedynie z ryzykiem kredytowym. Dziesięć lat później, tj. w 1998 roku, została rozszerzona formuła liczenia współczynnika wypłacalności o ryzyko rynkowe i kalkulację wartości narażonej na ryzyko, lub inaczej VaR (ang. Value at Risk). Komitet Bazylejski, dostrzegając niedoskonałość istniejących regulacji, rozpoczął prace nad Nową Umową Kapitałową, która będzie obowiązywała m.in. we wszystkich krajach Unii Europejskiej niezależnie od wielkości i profilu ryzyka na prowadzonej działalności. Banki, podlegające dyrektywie, będą jednak miały możliwość wyboru między metodami o różnym stopniu zaawansowania.

Co będzie największym wyzwaniem przy wprowadzaniu w życie nowych regulacji?

Największe wyzwanie finansowe i organizacyjne będzie stanowić dla banków pomiar ryzyka metodami zaawansowanymi, w tym np. zastosowanie narzędzi do budowy ratingów wewnętrznych ryzyka kredytowego czy też tworzenie baz strat pod kątem oceny ryzyka operacyjnego. Nowa Umowa Kapitałowa nakłada bowiem na banki wymogi informacyjne, których spełnienie wiąże się z niemałymi nakładami na projekty konsultingowe i informatyczne. Należy jednak pamiętać o korzyściach, które niewątpliwie banki odniosą z tytułu wdrożenia metod zaawansowanych IRB. Premią za adekwatną ocenę ryzyka jest bowiem obniżenie wymogów kapitałowych, związanych z transakcją oraz wzrost zaufania w oczach depozytariuszy. Daje to możliwość zarządzania ceną kredytu w zależności od kontrahenta, jego ekspozycji na ryzyko i związanych z zawieraną transakcją wymogów kapitałowych. Wydaje się oczywiste, że takie podejście pozwoli lepiej zarządzać dochodowością portfela kredytowego i może stać się jednym z istotnych elementów konkurencji rynkowej. Z drugiej strony, istnieje duże prawdopodobieństwo, że banki, które nie zastosują metod IRB, po prostu będą droższe dla kredytobiorców, bądź aby utrzymać konkurencyjność oferty kredytowej - będą zmuszone do zachowania bardziej atrakcyjnego dla klientów oprocentowania kredytu kosztem zmniejszenia zysku na portfelu kredytowym.

Jak Państwo oceniają stopień przygotowania banków do działania w nowych warunkach?

Powszechnie dostępne analizy oceniają stopień przygotowania banków do nowych regulacji ostrożnościowych na dość niskim poziomie. Firma audytorska PricewaterhouseCoopers przeprowadziła badania, którymi została objęta grupa 60 banków (w tym 10 banków polskich posiadających 70% udziałów w rynku). Wśród instytucji z krajów ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej przygotowania do wprowadzenia nowych norm rozpoczęło niespełna 25%.

Wydaje się to niewiele w perspektywie niespełna 3 lat dzielących nas od wprowadzenia nowych regulacji oraz w obliczu wymagań wobec danych historycznych sięgających nawet do siedmiu lat przy zastosowaniu najbardziej zaawansowanych metod. Ponadto, wymagania ilościowe i jakościowe wobec informacji, które będą musiały być przedstawione organom nadzoru, wymagają m.in. wdrożenia znacznie bardziej zaawansowanych od obecnych systemów informatycznych. Ich dostosowanie do standardów światowych będzie wymagało od polskich banków poniesienia zarówno odpowiednich nakładów pracy, jak i nakładów inwestycyjnych.

Ile może wynieść przeciętny budżet na wdrożenie w banku koniecznych rozwiązań?

Potencjalny budżet, jaki banki będą musiały przeznaczyć na systemy zarządzania ryzykiem w kontekście spełnienia wymogów Nowej Umowy Kapitałowej, szacuje się na 6-8 mln euro. W skład wspomnianych budżetów oprócz kosztów konsultacyjnych, szkoleniowych oraz pracowniczych wchodzi wybór i implementacja systemu informatycznego.

Czy krajowe banki są gotowe na przyjęcie nowych regulacji?

Wydaje się, że polskie banki, niestety, odbiegają poziomem zaawansowania prac przygotowawczych do wdrożenia nowych regulacji Komitetu Bazylejskiego od innych banków europejskich. Na przykład, znacząca część banków UE jest już na etapie zakończonych prac analizy luk informacyjnych, budowy logicznych modeli danych oraz w trakcie wyboru systemów IT, które będą realizować szacowanie i monitorowanie różnych rodzajów ryzyka. Wybrane zostały metodologie realizacji ratingów wewnętrznych, opracowano harmonogramy prac implementacyjnych oraz w niektórych z nich rozpoczęto projekty wdrożenia konkretnych rozwiązań informatycznych.

Na tle banków europejskich znajdujemy się dopiero na początku drogi, realizując pierwszy etap projektu, czyli analizę dostępności danych w systemach informatycznych banku, w celu określenia kosztów dostosowania do zaleceń Nowej Umowy Kapitałowej. Coraz więcej banków w Polsce uczyniło już pierwszy krok w kierunku budowy rozwiązania dostosowanego do wymogów Basel II, tzn. pomyślnie przeszło przez etapy gromadzenia danych oraz budowy modelu logicznego datamartu, który będzie stanowił przyszłe źródło informacji dla aplikacji analitycznych. Najczęściej prace te prowadzone są w korelacji z modelem danych konkretnego rozwiązania informatycznego, implementującego wymogi NUK.

Jaką rolę w tym procesie mają do odegrania firmy informatyczne?

Rola integratora takiego jak Softbank, który z jednej strony oferuje gotowy zestaw narzędzi wsparcia zintegrowanego zarządzania ryzykiem ekonomicznym i normatywnym, a z drugiej strony posiada głęboką wiedzę o architekturze systemów informatycznych, może być znacząca. Coraz częściej banki zwracają się do integratora z prośbą o wsparcie w zakresie pozyskania i zapewnienia odpowiedniej jakości danych. Jesteśmy przekonani, że prawdziwy boom na tego typu usługi nastąpi już w tym roku.

Jakie potrzeby zgłaszają polskie banki?

Podstawowe pytanie, z jakim zwracają się do nas banki, które myślą o metodach zaawansowanych, to określenie, w którym momencie należy zacząć gromadzić odpowiednie dane. Jako integrator jesteśmy w stanie zbadać, czy bank dysponuje odpowiednimi informacjami do obliczenia wymogów kapitałowych w systemach już istniejących oraz zidentyfikować luki informacyjne, które należy usunąć ze wskazaniem na sposób i koszty realizacji. Wiedza o logicznym modelu danych konkretnego systemu informatycznego realizującego wymogi Komitetu Bazylejskiego pozwala nabrać pewności, że prace koncepcyjne będą poparte realną możliwością realizacyjną.

Co Softbank może zaproponować instytucjom finansowym?

Jesteśmy w stanie wspierać banki nie tylko w fazie przygotowań, ale również na etapie budowania hurtowni danych finansowych, budowania warstw integracji danych z różnych systemów banku oraz tworzenia optymalnej kosztowo i projektowo architektury informatycznej.

Warto jest, naszym zdaniem, korzystać również, jeśli nie przede wszystkim, z doświadczeń innych, którzy są dużo bardziej zaawansowani w procesy dostosowawcze. Softbank wykorzystując fakt, że nasz partner, firma Fermat, jest w trakcie realizacji projektów NUK m.in. w KBC oraz Rabobanku, ma bezpośredni dostęp do wiedzy o zastosowanym przez te banki podejściu i sposobu realizacji przedsięwzięcia. Jako integrator na rynku polskim chętnie podzielimy się z bankami doświadczeniem naszym i naszego partnera.

Dziękuję za rozmowę.