| TRUE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres od | 2014-01-01 | do | 2014-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres od | 2013-01-01 | do | 2013-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2015-04-29 | ||||||||||
| SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 | UNION INVESTMENT TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-633 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| POLNA | 11 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 449-04-77 | (22) 449-04-76 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-20-534 | 145906202 | www.union-investment.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. | 2015-04-10 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| WprowadzenieUniSystem_FIZ.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List_do_uczestników_UNISYSTEM.pdf | Pismo Prezesa Zarządu do uczestników Subfunduszu | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z dzialalnosci emitenta 2014.pdf | Sprawozdanie z działalności Funduszu | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 2 202 | 526 | ||
| Koszty funduszu netto | 794 | 190 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 408 | 336 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -3 661 | -874 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -865 | -206 | ||
| Wynik z operacji | -3 118 | -744 | ||
| Zobowiązania | 739 | 173 | ||
| Aktywa | 22 780 | 5 345 | ||
| Aktywa netto | 22 041 | 5 171 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 22 541 | 22 541 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 977,82 | 229,41 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -138,33 | -33,02 | ||
| Dane na dzień 31 grudnia 2014 roku | ||||
| według średniego kursu NBP | ||||
| z dnia 31 grudnia 2014 roku: 1 EUR = 4,2623 zł. | ||||
| Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została | ||||
| w sztukach, a wartość aktywów netto na | ||||
| certyfikat inwestycyjny oraz wynik z operacji | ||||
| na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w euro. | ||||
| Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone | ||||
| zostały w euro według kursu stanowiącego | ||||
| średnią arytmentyczną średnich kursów | ||||
| ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski | ||||
| obowiązujących na ostatni dzień | ||||
| każdego zakończonego miesiąca | ||||
| okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4,18925 zł. | ||||
| 2014 rok | 2013 rok | |||
| Aktywa | 22 780 | 29 956 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 20 693 | 29 069 | ||
| Należności | 1 | 14 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 988 | 604 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 98 | 269 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 739 | 77 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 22 041 | 29 879 | ||
| Kapitał funduszu | 23 438 | 28 158 | ||
| Kapitał wpłacony | 30 985 | 30 985 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -7 547 | -2 827 | ||
| Dochody zatrzymane | -870 | 1 383 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 270 | -1 138 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 140 | 2 521 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -527 | 338 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 22 041 | 29 879 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 22 541 | 27 144 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 977,82 | 1 100,76 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 22 541 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 977,82 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2014-01-01 | od 2013-01-01 | |||
| do 2014-12-31 | do 2013-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 2 202 | 505 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 59 | 493 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 2 143 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 12 | ||
| Koszty funduszu | 913 | 1 680 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 790 | 875 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 30 | 50 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 5 | 7 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 47 | 65 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 23 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 21 | 45 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 2 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 3 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 611 | ||
| Pozostałe | 17 | 2 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 119 | 194 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 794 | 1 486 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 408 | -981 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -4 526 | 3 163 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -3 661 | 2 866 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -1 270 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -865 | 297 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -736 | 276 | ||
| Wynik z operacji | -3 118 | 2 182 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -138,33 | 80,39 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -138,33 | 80,39 | ||
| od 2014-01-01 | od 2013-01-01 | |||
| do 2014-12-31 | do 2013-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 29 879 | 30 524 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -3 118 | 2 182 | ||
| przychody z lokat netto | 1 408 | -981 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -3 661 | 2 866 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -865 | 297 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -3 118 | 2 182 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -4 720 | -2 827 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -4 720 | -2 827 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -7 838 | -645 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 22 041 | 29 879 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 26 317 | 29 164 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 4 603,00 | 2 808,00 | ||
| saldo zmian | -4 603,00 | -2 808,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 29 952,00 | 29 952,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 411,00 | 2 808,00 | ||
| saldo zmian | 22 541,00 | 27 144,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 22 541,00 | 27 144,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 100,76 | 1 019,10 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 977,82 | 1 100,76 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -11,17 | 8,01 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 959,60 | 948,95 | ||
| data wyceny | 2014-09-30 | 2013-06-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 125,29 | 1 104,99 | ||
| data wyceny | 2014-02-28 | 2013-12-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 987,29 | 1 104,99 | ||
| data wyceny | 2014-12-30 | 2013-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 987,29 | 1 104,99 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,02 | 5,10 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,00 | 3,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2014-01-01 | od 2013-01-01 | |||
| do 2014-12-31 | do 2013-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -5 756 | 1 497 | ||
| Wpływy | 66 479 | 57 537 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 55 922 | 50 040 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 10 557 | 7 464 | ||
| Pozostałe | 0 | 33 | ||
| Wydatki | 72 235 | 56 040 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 50 692 | 46 476 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 20 728 | 8 653 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 806 | 878 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 5 | 4 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 27 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 4 | 2 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -4 654 | -2 349 | ||
| Wpływy | 75 | 478 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 2 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 59 | 478 | ||
| Pozostałe | 14 | 0 | ||
| Wydatki | 4 729 | 2 827 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 4 720 | 2 827 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 2 | 0 | ||
| Pozostałe | 7 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 2 034 | -604 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -8 376 | -1 456 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 29 069 | 30 525 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 20 693 | 29 069 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InformacjaDodatkowa_UniSystem_1.pdf | Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania subfunduszu UniSystem 1 | ||
| Plik | Opis | ||
| ZatwierdzenieUniSystem1.pdf | Oświadczenie Zarządu Towarzystwa o poprawności rocznego sprawozdania finansowego Subfunduszu | ||
| Oświadczenie Zarządu System 1 .pdf | Oświadczenie Zarządu towarzystwa w sprawie prawdziwości i rzetelności prezentowanych danych oraz o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Oswiadczenie_System.pdf | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| UniSystem 1.pdf | Opinia Audytora | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| UniSystem 1.pdf | Raport Audytora | |||||||
| 2014 rok | 2013 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||
| Instrumenty pochodne | 2 091 | 2 086 | 9,14 | 535 | 873 | 2,91 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | ||||||||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Opcja call AEX 12/18/15 C420 Index | Aktywny rynek - rynek regulowany | Euronext Derivatives Amsterdam | - | Królestwo Niderlandów | AEX INDEX | 10 | 90 | 103 | 0,45 | ||
| Opcja put AEX 12/18/15 P420 Index | Aktywny rynek - rynek regulowany | Euronext Derivatives Amsterdam | - | Królestwo Niderlandów | AEX INDEX | 7 | 81 | 91 | 0,40 | ||
| Opcja call RUT US 01/02/15 C1210 Index | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | Russell 2000 Index | -16 | -1 | 0,00 | |||
| Opcja call RUT US 01/02/15 C1220 Index | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | Russell 2000 Index | -6 | 0 | 0,00 | |||
| Opcja put RUT US 01/02/15 P1210 Index | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | Russell 2000 Index | -13 | -15 | -0,06 | |||
| Opcja put RUT US 01/02/15 P1220 Index | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | Russell 2000 Index | -6 | -16 | -0,07 | |||
| Opcja call RUT US 12/19/15 C1180 Index | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | Russell 2000 Index | 1 | 36 | 40 | 0,17 | ||
| Opcja call RUT US 12/19/15 C1190 Index | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | Russell 2000 Index | 6 | 211 | 232 | 1,02 | ||
| Opcja call RUT US 12/19/15 C1200 Index | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | Russell 2000 Index | 2 | 71 | 67 | 0,29 | ||
| Opcja call RUT US 12/19/15 C1210 Index | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | Russell 2000 Index | 2 | 68 | 63 | 0,27 | ||
| Opcja put RUT US 12/19/15 P1180 Index | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | Russell 2000 Index | 1 | 35 | 33 | 0,15 | ||
| Opcja put RUT US 12/19/15 P1190 Index | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | Russell 2000 Index | 8 | 280 | 278 | 1,22 | ||
| Opcja put RUT US 12/19/15 P1200 Index | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | Russell 2000 Index | 2 | 72 | 76 | 0,33 | ||
| Opcja put RUT US 12/19/15 P1210 Index | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | Russell 2000 Index | 2 | 72 | 76 | 0,33 | ||
| Opcja call S H5C 1140 Comdty 02/20/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | - | Stany Zjednocz. | Soybean Futures | 55 | 115 | 45 | 0,20 | ||
| Opcja call S H5C 1180 Comdty 02/20/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | - | Stany Zjednocz. | Soybean Futures | -96 | -20 | -0,09 | |||
| Opcja call SPX US 06/19/15 C2000 Index | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | S&P 500 Index | 1 | 36 | 42 | 0,18 | ||
| Opcja call SPX US 12/19/15 C2050 Index | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | S&P 500 Index | 1 | 50 | 45 | 0,20 | ||
| Opcja call SPX US 12/19/15 C2075 Index | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | S&P 500 Index | 3 | 137 | 123 | 0,54 | ||
| Opcja put SPX US 12/19/15 P2050 Index | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | S&P 500 Index | 2 | 95 | 104 | 0,45 | ||
| Opcja put SPX US 12/19/15 P2075 Index | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | S&P 500 Index | 3 | 149 | 166 | 0,73 | ||
| Opcja call SPXW US 01/02/15 C2060 Index | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | S&P 500 Index | -8 | -7 | -0,03 | |||
| Opcja put SPXW US 01/02/15 P2060 Index | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | S&P 500 Index | -9 | -8 | -0,04 | |||
| Opcja put VIX US 04/15/15 P17 Index | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index | 14 | 10 | 10 | 0,04 | ||
| Opcja put VIX US 04/15/15 P18 Index | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index | 22 | 20 | 19 | 0,09 | ||
| Opcja put VIX US 04/15/15 P19 Index | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index | 28 | 30 | 32 | 0,14 | ||
| Opcja put VIX US 04/15/15 P20 Index | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index | 16 | 21 | 22 | 0,10 | ||
| Opcja put VIX US 04/15/15 P21 Index | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index | 7 | 11 | 12 | 0,05 | ||
| Opcja put VIX US 05/20/15 P18 Index | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index | 33 | 31 | 29 | 0,13 | ||
| Opcja put VIX US 05/20/15 P19 Index | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index | 26 | 31 | 30 | 0,13 | ||
| Opcja put VIX US 05/20/15 P20 Index | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index | 22 | 30 | 30 | 0,13 | ||
| Opcja put VIX US 21/01/2015 P16 Index | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index | 47 | 33 | 14 | 0,06 | ||
| Opcja put VIX US 21/01/2015 P17 Index | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index | 36 | 33 | 18 | 0,08 | ||
| Opcja put VIX US 21/01/2015 P18 Index | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index | 29 | 34 | 21 | 0,09 | ||
| Opcja put VIX US 18/02/2015 P16 Index | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index | 34 | 23 | 15 | 0,07 | ||
| Opcja put VIX US 18/02/2015 P17 Index | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index | 39 | 35 | 25 | 0,11 | ||
| Opcja put VIX US 18/02/2015 P18 Index | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index | 31 | 35 | 27 | 0,12 | ||
| Opcja put VIX US 18/02/2015 P19 Index | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index | 8 | 11 | 9 | 0,04 | ||
| Opcja put VIX US 18/03/2015 P17 Index | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index | 42 | 35 | 29 | 0,13 | ||
| Opcja put VIX US 18/03/2015 P18 Index | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index | 33 | 35 | 30 | 0,13 | ||
| Opcja put VIX US 18/03/2015 P19 Index | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index | 27 | 35 | 32 | 0,14 | ||
| Futures FVSF5 21/01/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange | - | Niemcy | VSTOXX Index | 15 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Futures GXH5 20/03/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange | - | Niemcy | DAX INDEX FUTURE | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Futures JVIF5 13/01/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Osaka Securities Exchange | - | Japonia | Nikkei Stock Average Volatility Index | 50 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Futures OVWF5 21/01/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | CBOE Oil ETF Volatility Index | 5 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Futures RXSF5 21/01/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | Russell 2000 Index | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Futures UXF5 21/01/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | CBOE Volatility Index (VIX) | 10 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Futures VNAF5 21/01/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | CBOE Nasdaq 100 Volatility Index (VXN) | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Futures VXEF5 21/01/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | CBOE Emerging Markets Volatility Index | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Futures VXIF5 21/01/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | CBOE Gold ETF Volatility Index (GVZ) | 10 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Futures VXWF5 21/01/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednocz. | CBOE Brazil ETF Volatility Index (VXEW) | 10 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| Forward EUR PLN 15.01.2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank PEKAO SA | POLSKA | EUR | 1 | 0 | -78 | -0,34 | ||
| Forward EUR PLN 15.01.2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank PEKAO SA | POLSKA | EUR | 1 | 0 | 20 | 0,09 | ||
| Forward USD PLN 15.01.2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank PEKAO SA | POLSKA | USD | 1 | 0 | 78 | 0,34 | ||
| Forward USD PLN 15.01.2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank PEKAO SA | POLSKA | USD | 1 | 0 | -531 | -2,33 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota_1_Polityka_rachunkowosci_Subfunduszu_UniSystem1.pdf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 2014 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 1 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 2014 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 676 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 2 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 60 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 224 | ||||
| Deutsche Bank Polska S.A. | zł | 224 | 224 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 2 654 | ||||
| Deutsche Bank Polska S.A. | zł | 2 654 | 2 654 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 20 469 | ||||
| Depozyt zabezpieczający (w AUD) | 171 | ||||
| Depozyt zabezpieczający (w CHF) | 48 | ||||
| Depozyt zabezpieczający (w EUR) | 8 888 | ||||
| Depozyt zabezpieczający (w HKD) | 101 | ||||
| Depozyt zabezpieczający (w JPY) | 173 | ||||
| Depozyt zabezpieczający (w PLN) | 539 | ||||
| Depozyt zabezpieczający (w TRY) | 54 | ||||
| Depozyt zabezpieczający (w USD) | 10 478 | ||||
| Depozyt zabezpieczający (w ZAR) | 17 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| 20141231_UniSystem1_Nota 5.pdf | Nota 5 Ryzyka | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Forward EUR PLN 15.01.2015 | KRÓTKA | Forward | Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej | -78 | 11 962 970,00 | 2015-01-15 | 2 400 000,00 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | ||
| Forward EUR PLN 15.01.2015 | DŁUGA | Forward | Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej | 20 | 832 720,00 | 2015-01-15 | 200 000,00 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | ||
| Forward USD PLN 15.01.2015 | DŁUGA | Forward | Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej | 78 | 2 028 120,00 | 2015-01-15 | 600 000,00 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | ||
| Forward USD PLN 15.01.2015 | KRÓTKA | Forward | Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej | -531 | 11 962 970,00 | 2015-01-15 | 4 150 000,00 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | ||
| Opcja call AEX 12/18/15 C420 Index | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 103 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | |||||
| Opcja put AEX 12/18/15 P420 Index | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 91 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | |||||
| Opcja call RUT US 01/02/15 C1210 Index | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -1 | 2015-01-02 | 2015-01-02 | |||||
| Opcja call RUT US 01/02/15 C1220 Index | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 0 | 2015-01-02 | 2015-01-02 | |||||
| Opcja put RUT US 01/02/15 P1210 Index | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -15 | 2015-01-02 | 2015-01-02 | |||||
| Opcja put RUT US 01/02/15 P1220 Index | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -16 | 2015-01-02 | 2015-01-02 | |||||
| Opcja call RUT US 12/19/15 C1180 Index | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 40 | 2015-12-19 | 2015-12-19 | |||||
| Opcja call RUT US 12/19/15 C1190 Index | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 232 | 2015-12-19 | 2015-12-19 | |||||
| Opcja call RUT US 12/19/15 C1200 Index | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 67 | 2015-12-19 | 2015-12-19 | |||||
| Opcja call RUT US 12/19/15 C1210 Index | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 63 | 2015-12-19 | 2015-12-19 | |||||
| Opcja put RUT US 12/19/15 P1180 Index | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 33 | 2015-12-19 | 2015-12-19 | |||||
| Opcja put RUT US 12/19/15 P1190 Index | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 278 | 2015-12-19 | 2015-12-19 | |||||
| Opcja put RUT US 12/19/15 P1200 Index | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 76 | 2015-12-19 | 2015-12-19 | |||||
| Opcja put RUT US 12/19/15 P1210 Index | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 76 | 2015-12-19 | 2015-12-19 | |||||
| Opcja call S H5C 1140 Comdty 02/20/2015 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 45 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | |||||
| Opcja call S H5C 1180 Comdty 02/20/2015 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -20 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | |||||
| Opcja call SPX US 06/19/15 C2000 Index | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 42 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | |||||
| Opcja call SPX US 12/19/15 C2050 Index | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 45 | 2015-12-19 | 2015-12-19 | |||||
| Opcja call SPX US 12/19/15 C2075 Index | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 123 | 2015-12-19 | 2015-12-19 | |||||
| Opcja put SPX US 12/19/15 P2050 Index | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 104 | 2015-12-19 | 2015-12-19 | |||||
| Opcja put SPX US 12/19/15 P2075 Index | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 166 | 2015-12-19 | 2015-12-19 | |||||
| Opcja call SPXW US 01/02/15 C2060 Index | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -7 | 2015-01-02 | 2015-01-02 | |||||
| Opcja put SPXW US 01/02/15 P2060 Index | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -8 | 2015-01-02 | 2015-01-02 | |||||
| Opcja put VIX US 04/15/15 P17 Index | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 10 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | |||||
| Opcja put VIX US 04/15/15 P18 Index | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 19 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | |||||
| Opcja put VIX US 04/15/15 P19 Index | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 32 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | |||||
| Opcja put VIX US 04/15/15 P20 Index | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 22 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | |||||
| Opcja put VIX US 04/15/15 P21 Index | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 12 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | |||||
| Opcja put VIX US 05/20/15 P18 Index | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 29 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | |||||
| Opcja put VIX US 05/20/15 P19 Index | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 30 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | |||||
| Opcja put VIX US 05/20/15 P20 Index | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 30 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | |||||
| Opcja put VIX US 21/01/2015 P16 Index | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 14 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | |||||
| Opcja put VIX US 21/01/2015 P17 Index | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 18 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | |||||
| Opcja put VIX US 21/01/2015 P18 Index | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 21 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | |||||
| Opcja put VIX US 18/02/2015 P16 Index | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 15 | 2015-02-18 | 2015-02-18 | |||||
| Opcja put VIX US 18/02/2015 P17 Index | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 25 | 2015-02-18 | 2015-02-18 | |||||
| Opcja put VIX US 18/02/2015 P18 Index | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 27 | 2015-02-18 | 2015-02-18 | |||||
| Opcja put VIX US 18/02/2015 P19 Index | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 9 | 2015-02-18 | 2015-02-18 | |||||
| Opcja put VIX US 18/03/2015 P17 Index | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 29 | 2015-03-18 | 2015-03-18 | |||||
| Opcja put VIX US 18/03/2015 P18 Index | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 30 | 2015-03-18 | 2015-03-18 | |||||
| Opcja put VIX US 18/03/2015 P19 Index | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 32 | 2015-03-18 | 2015-03-18 | |||||
| Futures FVSF5 21/01/2015 | DŁUGA | Kontrakt terminowy .Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | |||||
| Futures GXH5 20/03/2015 | DŁUGA | Kontrakt terminowy .Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | |||||
| Futures JVIF5 13/01/2015 | DŁUGA | Kontrakt terminowy .Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2015-01-13 | 2015-01-13 | |||||
| Futures OVWF5 21/01/2015 | DŁUGA | Kontrakt terminowy .Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | |||||
| Futures RXSF5 21/01/2015 | KRÓTKA | Kontrakt terminowy .Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | |||||
| Futures UXF5 21/01/2015 | DŁUGA | Kontrakt terminowy .Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | |||||
| Futures VNAF5 21/01/2015 | KRÓTKA | Kontrakt terminowy .Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | |||||
| Futures VXEF5 21/01/2015 | KRÓTKA | Kontrakt terminowy .Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | |||||
| Futures VXIF5 21/01/2015 | DŁUGA | Kontrakt terminowy .Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | |||||
| Futures VXWF5 21/01/2015 | DŁUGA | Kontrakt terminowy .Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | |||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| Nie dotyczy | |||||||||||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nie dotyczy | |||||||||||||||
| jednostka | waluta | 2014 rok | ||||
| Środki pienieżne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 20 693 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 763 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 19 930 | |||
| w walucie obcej | w tys. | AUD | 60 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 171 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CHF | 13 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 48 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 2 085 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 8 888 | |||
| w walucie obcej | w tys. | 223 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 101 | |||
| w walucie obcej | w tys. | JPY | 5 881 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 173 | |||
| w walucie obcej | w tys. | TRY | 36 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 54 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 2 987 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 10 478 | |||
| w walucie obcej | w tys. | 56 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 17 | |||
| Składniki lokat | w tys. | zł | 2 086 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 086 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 50 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 215 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 533 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 871 | |||
| Należności | w tys. | zł | 1 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 | |||
| Zobowiązania | w tys. | zł | 739 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 61 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 678 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 18 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 78 | |||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 140 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 598 | |||
| Razem | w tys. | zł | 22 041 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | -1 270 | -736 | ||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| AUD/PLN | 2,87 | AUD | ||||
| CHF/PLN | 3,54 | CHF | ||||
| EUR/PLN | 4,26 | EUR | ||||
| GBP/PLN | 5,46 | GBP | ||||
| HKD/PLN | 0,45 | |||||
| USD/PLN | 3,51 | USD | ||||
| JPY/PLN | 0,03 | JPY | ||||
| TRY/PLN | 1,51 | TRY | ||||
| ZAR/PLN | 0,30 | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -2 709 | -640 | |||||
| instrumenty pochodne | -1 769 | -640 | |||||
| z tytułu różnic kursowych | -940 | 0 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -952 | -225 | |||||
| instrumenty pochodne | -622 | -225 | |||||
| z tytułu różnic kursowych | -330 | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 30 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 4 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 47 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 21 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 17 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 790 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-04-29 | Małgorzata Góra-Dubiela | Prezes Zarządu | Małgorzata Góra-Dubiela | ||
| 2015-04-29 | Zbigniew Jakubowski | Wiceprezes Zarządu | Zbigniew Jakubowski | ||
| 2015-04-29 | Małgorzata Popielewska | Członek Zarządu | Małgorzata Popielewska | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-04-29 | Klaudia Trepka-Jurek | Dyrektor Departamentu Wyceny i Procesów Operacyjnych | Klaudia Trepka-Jurek | ||
