PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2015-08-31

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) ( numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080015581 146799458 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

KPMG Audyt Sp. z o.o. 2015-08-27

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

Sprawozdanie_GS_FIZ 30.06.2015.pdf Wprowadzenia do sprawozdania finansowego

Plik Opis

Plik Opis

List FGS.pdf List Zarządu do uczestników

Plik Opis

Spraw. FGS.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności emitenta

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2014 rok

2015 roku

Przychody z lokat 5 536 11 559

Koszty funduszu netto 11 023 14 838

Przychody z lokat netto -5 487 -3 279

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -32 361 -11 595

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 14 780 -4 779

Wynik z operacji -23 068 -19 653

Zobowiązania 3 665 14 730

Aktywa 653 098 874 717

Aktywa netto 649 433 859 987

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 6 529 226 8 398 163

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,47 102,40

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -3,53 -2,03

1 półrocze 2014 rok

2015 roku

Aktywa 653 097 874 717

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 87 921 115 549

Należności 24 28

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 500 393 700 802

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 64 734 58 338

dłużne papiery wartościowe 64 734 58 338

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 25 0

Zobowiązania 3 665 14 730

Aktywa netto (I-II) 649 432 859 987

Kapitał funduszu 660 838 848 325

Kapitał wpłacony 1 010 192 1 010 192

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -349 354 -161 867

Dochody zatrzymane -16 379 21 469

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -8 029 -2 542

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -8 350 24 011

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 4 973 -9 807

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 649 432 859 987

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 6 529 226 8 398 163

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,47 102,40

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 5 758 666

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,46

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2015-01-01 od 2014-01-01 od 2014-01-01

do 2015-06-30 do 2014-12-31 do 2014-06-30

Przychody z lokat 5 536 31 486 11 559

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 243 153

Przychody odsetkowe 4 895 18 716 10 423

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 621 12 231 929

Pozostałe 20 296 54

Koszty funduszu 11 023 30 811 14 838

Wynagrodzenie dla towarzystwa 10 696 30 225 14 536

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 77 150 89

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 15 47 32

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 25 51 25

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 40 29 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 170 309 156

0 0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 11 023 30 811 14 838

Przychody z lokat netto (I-IV) -5 487 675 -3 279

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -17 581 21 943 -16 374

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -32 361 30 209 -11 595

z tytułu różnic kursowych 3 174 -241 -15 771

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 14 780 -8 266 -4 779

z tytułu różnic kursowych -50 -15 859 -2 713

Wynik z operacji -23 068 22 618 -19 653

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -3,53 2,69 -2,03

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -3,53 2,69 -2,03

od 2015-01-01 od 2014-01-01

do 2015-06-30 do 2014-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -210 555 -138 102

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 859 987 998 089

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -23 068 22 618

przychody z lokat netto -5 487 675

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -32 361 30 209

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 14 780 -8 266

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -23 068 22 618

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -187 487 -160 720

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -187 487 -160 720

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -210 555 -138 102

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 649 432 859 987

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 811 724 959 588

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 1 868 937 1 620 513

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 1 868 937 1 620 513

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 868 937 1 620 513

saldo zmian -1 868 937 -1 620 513

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 6 529 226 8 398 163

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 10 030 036 10 030 036

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 500 810 1 631 873

saldo zmian 6 529 226 8 398 163

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 5 758 666 7 728 576

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -2,93 2,78

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 102,40 99,62

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 99,47 102,40

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -5,78 2,79

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 99,16 97,58

data wyceny 2015-03-31 2014-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 99,47 102,39

data wyceny 2015-06-30 2014-12-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 99,47 102,39

data wyceny 2015-06-30 2014-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,46 102,40

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,74 3,21

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,66 3,15

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2015-01-01 od 2014-01-01 od 2014-01-01

do 2015-06-30 do 2014-12-31 do 2014-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 159 341 171 818 133 999

Wpływy 14 839 519 36 076 542 19 351 712

Z tytułu posiadanych lokat 141 934 336 299 161 031

Z tytułu zbycia składników lokat 14 697 585 35 740 233 19 190 681

Pozostałe 0 10 0

Wydatki 14 680 178 35 904 724 19 217 713

Z tytułu posiadanych lokat 161 983 301 711 170 320

Z tytułu nabycia składników lokat 14 504 017 35 574 283 19 032 190

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 13 880 28 003 14 715

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 95 189 88

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 24 48 33

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 51 58 73

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 128 432 294

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -187 139 -159 365 -34 309

Wpływy 348 1 356 615

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 348 1 356 615

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 187 487 160 721 34 924

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 187 487 160 721 34 924

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 170 11 606 323

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -27 798 12 453 99 690

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 115 549 91 490 91 490

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 87 921 115 549 191 503

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

ID FGS.pdf Informacja dodatkowa

Plik Opis

Oświadczenie2 FGS.pdf Oświadczenie o poprawności

Plik Opis

FGS.pdf Oświadczenie Depozytariusza

Plik Opis

Globalnej Strategii.pdf Raport podmiotu uprawnion. do badania sprawozdań

1 półrocze 2014 rok

2015 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 64 003 64 734 9,91 58 308 58 338 6,67

Instrumenty pochodne -1 613 -9 902

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

Procentowy udział w aktywach ogółem dla

instrumentów pochodnych (2014r.) wynosi: -1,13

instrumentów pochodnych (2015r.) wynosi: -0,25

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 137 000 64 003 64 734 9,91

Obligacje 60 000 58 308 58 908 9,02

OK0716 (PL0000107926) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2016-07-25 zerokuponowe 1 000,00 60 000 58 308 58 908 9,02

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne 77 000 5 695 5 826 0,89

iPath S&P 500 VIX S/T FU ETN (US06742E7114) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Arca Barclays Bank PLC WIELKA BRYTANIA 2019-01-30 zerokuponowe 24 092,80 77 000 5 695 5 826 0,89

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0,00

BIST 30 FUTURES 31/08/15 (A5Q5) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul Borsa Istanbul TURCJA Index BIST 30 0 0,00

CORN FUTURE 14/12/15 (CZ5) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade STANY ZJEDNOCZONE Kukurydza 35 0 0,00

DAX FUTURE 18/09/15 (GXU5) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Eurex NIEMCY Index DAX 0 0,00

EURO STOXX 50 FUTURE 18/09/15 (VGU5) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Eurex NIEMCY Index EURO STOXX 50 0 0,00

EURO/JPY Futures 14/09/15 (RYU5) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange ( JPY) Chicago Mercantile Exchange (CME) STANY ZJEDNOCZONE Waluta euro 0 0,00

GOLD 100 OZ FUTURE 27/08/15 (GCQ5) Aktywny rynek - rynek regulowany Comex CMX - Commodity Exchange STANY ZJEDNOCZONE Złoto 21 0 0,00

NASDAQ 100 EMINI FUTURES 18/09/15 (NQU5) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) STANY ZJEDNOCZONE Index NASDAQ Index 0 0,00

RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURES 18/09/15 (RTAU5) Aktywny rynek - rynek regulowany NYF-ICE Futures US NYF-ICE Futures US STANY ZJEDNOCZONE Index RTY Index 0 0,00

S&P EMINI FUTURES 18/09/15 (ESU5) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) STANY ZJEDNOCZONE Index S&P 500 0 0,00

US 10Y T NOTE 21/09/15 (TYU5) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade STANY ZJEDNOCZONE Obligacja US 10Y TREASURY NOTES 0 0,00

WHEAT FUTURE 14/09/15 (WU5) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade STANY ZJEDNOCZONE Pszenica 42 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 8 -1 613

FX Swap EUR PLN 24/06/2015 08/07/2015 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. POLSKA EUR (590.000,00) 1 -14 0,00

FX Swap JPY PLN 24/06/2015 08/07/2015 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. POLSKA JPY (5.010.000,00) 1 -4 0,00

FX Swap JPY PLN 25/06/2015 08/07/2015 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. POLSKA JPY (5.250.000,00) 1 -4 0,00

FX Swap JPY PLN 26/06/2015 08/07/2015 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. POLSKA JPY (9.700.000,00) 1 -6 0,00

FX Swap USD PLN 23/06/2015 08/07/2015 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. POLSKA USD (800.000,00) 1 -57

FX Swap USD PLN 24/06/2015 08/07/2015 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy PKO BP SA POLSKA USD (2.090.000,00) 1 -198

IRS PLN 08/09/2016 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy JP Morgan Securities plc WIELKA BRYTANIA stopa procentowa WIBOR6M (55.000.000,00) 1 -831

IRS PLN 29/08/2019 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy JP Morgan Securities plc WIELKA BRYTANIA stopa procentowa WIBOR6M (30.000.000,00) 1 -499

Liczba dla:

I. -1 473

I.1. -350

I.3 -42

I.4 -310

I.5 -43

I.7 -172

I.8 -69

I.9 -445

I.10 -140

Procentowy udział w aktywach ogółem dla:

II. -0,25

II.5 -0,01

II.6 -0,03

II.7 -0,13

II.8 -0,08

Wartość według ceny nabycia w tys. Nie dotyczy

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap EUR PLN 24/06/2015 08/07/2015 0,00

FX Swap JPY PLN 24/06/2015 08/07/2015 0,00

FX Swap JPY PLN 25/06/2015 08/07/2015 0,00

FX Swap JPY PLN 26/06/2015 08/07/2015 0,00

FX Swap USD PLN 23/06/2015 08/07/2015

FX Swap USD PLN 24/06/2015 08/07/2015

OK0716 (PL0000107926) 58 908 9,02

Rzeczywiste wartości:

FX Swap EUR PLN 24/06/2015 08/07/2015 -13 0,00

FX Swap JPY PLN 24/06/2015 08/07/2015 -4 0,00

FX Swap JPY PLN 25/06/2015 08/07/2015 -4 0,00

FX Swap JPY PLN 26/06/2015 08/07/2015 -6 0,00

FX Swap USD PLN 23/06/2015 08/07/2015 -57 -0,01

FX Swap USD PLN 24/06/2015 08/07/2015 -198 -0,03

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Sprawozdanie_GS_FIZ 30.06.2015.pdf Sprawozdanie finansowe PKO Globalnej Strategii FIZ

1 półrocze

2015 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 11

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

Należności z tytułu zwrotu podatku od dywidend 13

1 półrocze

2015 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 2 020

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 47

Pozostałe zobowiązania 1 598

a) w tym wobec TFI 1 596

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 87 921

Bank Handlowy w Warszawie S.A. zł 40 877 40 877

Bank Handlowy w Warszawie S.A. CAD 1 2

Bank Handlowy w Warszawie S.A. CZK 174 27

Bank Handlowy w Warszawie S.A. EUR 4 17

Bank Handlowy w Warszawie S.A. GBP 3 15

Bank Handlowy w Warszawie S.A. HUF 15 0

Bank Handlowy w Warszawie S.A. JPY 9 0

Bank Handlowy w Warszawie S.A. NOK 7 4

Bank Handlowy w Warszawie S.A. TRY 34 48

Bank Handlowy w Warszawie S.A. USD 9 34

Dom Maklerski PKO BP S.A. zł 1 604 1 604

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EUR 4 460 18 707

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL JPY 30 927 954

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL USD 6 051 22 778

JP MORGAN SECURITIES PLC USD 294 1 107

HSBC Bank PLC TRY 1 249 1 747

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 92 208

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Plik Opis

Sprawozdanie_GS_FIZ 30.06.2015.pdf Sprawozdanie finansowe PKO Globalnej Strategii FIZ

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

EUR/PLN Pozycja długa FX swap Ograniczenie ryzyka walutowego -13 590,00 2015-07-08 2 462,00 2015-07-08

JPY/PLN Pozycja długa FX swap Ograniczenie ryzyka walutowego -4 5 010,00 2015-07-08 150,00 2015-07-08

JPY/PLN Pozycja długa FX swap Ograniczenie ryzyka walutowego -4 5 250,00 2015-07-08 158,00 2015-07-08

JPY/PLN Pozycja długa FX swap Ograniczenie ryzyka walutowego -6 9 700,00 2015-07-08 293,00 2015-07-08

USD/PLN Pozycja długa FX swap Ograniczenie ryzyka walutowego -57 800,00 2015-07-08 2 955,00 2015-07-08

USD/PLN Pozycja długa FX swap Ograniczenie ryzyka walutowego -198 2 090,00 2015-07-08 7 671,00 2015-07-08

NASDAQ 100 EMINI FUT 18/09/15 Pozycja krótka KONTRAKT FUTURES Sprawne zarządzanie portfelem 56 853 2015-09-18

DAX FUTURE 18/09/15 Pozycja krótka KONTRAKT FUTURES Sprawne zarządzanie portfelem 48 452 2015-09-18

EURO/JPY Futures 14/09/15 Pozycja krótka KONTRAKT FUTURES Sprawne zarządzanie portfelem 22 602 2015-09-14

BIST 30 Futures 31/08/15 Pozycja krótka KONTRAKT FUTURES Sprawne zarządzanie portfelem 4 989 2015-08-31

WHEAT FUTURE 14/09/15 Pozycja długa KONTRAKT FUTURES Sprawne zarządzanie portfelem 4 868 2015-09-14

S&P EMINI FUTURES 18/09/15 Pozycja krótka KONTRAKT FUTURES Sprawne zarządzanie portfelem 172 077 2015-09-18

Gold 100 OZ Future 27/08/15 Pozycja długa KONTRAKT FUTURES Sprawne zarządzanie portfelem 9 263 2015-08-27

US 10Y T NOTE 21/09/15 Pozycja krótka KONTRAKT FUTURES Sprawne zarządzanie portfelem 66 496 2015-09-21

RUSSELL 2000 FUTURES 18/09/15 Pozycja krótka KONTRAKT FUTURES Sprawne zarządzanie portfelem 32 479 2015-09-18

CORN FUTURE 14/12/15 Pozycja długa KONTRAKT FUTURES Sprawne zarządzanie portfelem 2 844 2015-12-14

EURO STOXX 50 FUTURE 18/09/15 Pozycja krótka KONTRAKT FUTURES Sprawne zarządzanie portfelem 44 677 2015-09-18

IRS PLN 08/09/2016 Pozycja długa IRS Sprawne zarządzanie portfelem -831 2016-09-08

IRS PLN 29/08/2019 Pozycja długa IRS Sprawne zarządzanie portfelem -499 2019-08-29

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 500 393

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 500 393

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

2015 roku

w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 156 344

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku w USD w tys. zł 5 826

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku w PLN w tys. zł 58 908

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w CAD w tys. zł 2

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w CZK w tys. zł 27

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w EUR w tys. zł 18 724

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w GBP w tys. zł 15

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w JPY w tys. zł 954

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w NOK w tys. zł 4

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w TRY w tys. zł 1 795

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w USD w tys. zł 23 919

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w PLN w tys. zł 42 481

Należności w EUR w tys. zł 13

Należności w PLN w tys. zł 11

Zobowiązania w EUR w tys. zł 14

Zobowiązania w JPY w tys. zł 14

Zobowiązania w USD w tys. zł 255

Zobowiązania w PLN w tys. zł 3 382

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje -99 0

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 69 126

Instrumenty pochodne 13 331 113 -9 412 -289

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą -715

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -26 672 6 492

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -5 689 8 288

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 10 696

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-08-27 Piotr Żochowski Prezes Zarządu

2015-08-27 Remigiusz Nawrat Wiceprezes Zarządu

2015-08-27 Radosław Kiełbasiński Wiceprezes Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-08-27 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy