PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2017-03-31

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080015581 146799458 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

KPMG Audyt Spółka z o.o. Sp.K. 2017-03-28

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

wprowadzenie Globalnej Strategii.pdf wprowadzenie do sprawozdania PKo Globalnej Strategii

Plik Opis

Plik Opis

Plik Opis

FGS.pdf sprawozdania zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2016 - 31.12.2016 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR

Przychody z lokat 17 448 3 987

Koszty funduszu netto 19 812 4 528

Przychody z lokat netto -2 364 -540

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 30 345 6 935

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 157 264

Wynik z operacji 29 138 6 659

Zobowiązania 36 248 8 193

Aktywa 540 338 122 138

Aktywa netto 504 090 113 944

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 4 612 803

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 109,28 24,70

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 6,32 1,44

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 grudnia 2016 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do grudnia 2016 roku.

2016 rok 2015 rok

Aktywa 540 338 586 198

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 59 397 84 296

Należności 10 3

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 468 946 390 038

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 61 726

dłużne papiery wartościowe 0 61 726

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 11 985 50 135

dłużne papiery wartościowe 11 562 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 36 248 54 984

Aktywa netto (I-II) 504 090 531 214

Kapitał funduszu 462 345 518 607

Kapitał wpłacony 1 159 630 1 054 487

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -697 285 -535 880

Dochody zatrzymane 40 982 13 001

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -18 867 -16 503

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 59 849 29 504

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 763 -394

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 504 090 531 214

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 4 612 803 5 125 562

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 109,28 103,64

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 4 612 803

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 109,28

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2016-01-01 od 2015-01-01

do 2016-12-31 do 2015-12-31

Przychody z lokat 17 448 8 531

Dywidendy i inne udziały w zyskach 218 0

Przychody odsetkowe 7 182 8 479

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 10 011 0

Pozostałe 37 52

Koszty funduszu 19 812 22 492

Wynagrodzenie dla towarzystwa 19 248 21 311

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 126 143

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 24 25

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 0 40

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 556

Pozostałe 414 417

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 19 812 22 492

Przychody z lokat netto (I-IV) -2 364 -13 961

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 31 502 14 906

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 30 345 5 493

z tytułu różnic kursowych -286 5 438

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 157 9 413

z tytułu różnic kursowych 66 165

Wynik z operacji 29 138 945

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 6,32 0,18

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 6,32 0,18

od 2016-01-01 od 2015-01-01

do 2016-12-31 do 2015-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -27 124 -260 214

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 531 214 791 428

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 29 138 945

przychody z lokat netto -2 364 -13 961

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 30 345 5 493

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 157 9 413

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 29 138 945

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -56 262 -261 159

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 105 143 44 295

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -161 405 -305 454

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -27 124 -260 214

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 504 090 531 214

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 586 184 713 540

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -512 759 -2 603 014

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -512 759 -2 603 014

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 986 836 425 374

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 499 595 3 028 388

saldo zmian -512 759 -2 603 014

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 4 612 803 5 125 562

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 11 442 246 10 455 410

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 829 443 5 329 848

saldo zmian 4 612 803 5 125 562

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 4 612 803 5 125 562

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 5,64 1,24

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 103,64 102,40

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 109,28 103,64

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 5,46 1,19

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 106,37 99,16

data wyceny 2016-02-08 2015-03-31

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 109,28 104,13

data wyceny 2016-12-30 2015-09-30

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 109,28 103,46

data wyceny 2016-12-30 2015-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 109,28 103,64

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,38 3,15

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,28 2,99

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,02

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2016-01-01 od 2015-01-01

do 2016-12-31 do 2015-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 63 348 245 916

Wpływy 22 132 882 26 382 438

Z tytułu posiadanych lokat 108 006 281 047

Z tytułu zbycia składników lokat 22 024 876 26 101 367

Pozostałe 0 24

Wydatki 22 069 534 26 136 522

Z tytułu posiadanych lokat 74 246 272 260

Z tytułu nabycia składników lokat 21 976 762 25 839 043

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 17 983 24 620

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 126 205

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 60 45

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 357 349

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -74 965 -276 102

Wpływy 107 005 45 652

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 106 445 44 822

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 529 830

Pozostałe 31 0

Wydatki 181 970 321 754

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 180 693 321 263

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 1 277 491

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -13 282 -1 067

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -11 617 -30 186

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 84 296 115 549

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 59 397 84 296

Plik Opis

ID FGS.pdf Informacja dodatkowa

Plik Opis

oświadczenie FGS.pdf oświadczenie o poprawności sprawozdania

Plik Opis

oświadczenie Globalnej Strategii.pdf oświadczenie Depozytariusza

Plik Opis

oświadczenie FGS.pdf oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

Plik Opis

FGS OR.pdf raport i opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

Plik Opis

FGS OR.pdf raport i opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

Plik Opis

NIE DOTYCZY.pdf

2016 rok 2015 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 11 480 11 562 2,14 60 405 61 726 10,53

Instrumenty pochodne 0 418 0,08 0 -588 -0,10

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 50 000 50 002 8,53

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 116 11 480 11 562 2,14

Obligacje 116 11 480 11 562 2,14

PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH170227) 27/02/17 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2017-02-27 Zerokuponowe 100 000,00 62 6 130 6 180 1,14

PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH170227A) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2017-02-27 Zerokuponowe 100 000,00 54 5 350 5 382 1,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 1 359 0 0 0,00

BIST 30 FUTURES 28/02/17 (A5G7) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul Borsa Istanbul Turcja BIST 30 816 0 0 0,00

FTSE 100 IDX FUT 17/03/17 (ZH7) Aktywny rynek - rynek regulowany ICF-ICE_GBP Futures Europe Financials ICF-ICE Futures Europe Financials Wielka Brytania FTSE100 14 0 0 0,00

GOLD 100 OZ FUTURE 24/02/17 (GCG7) Aktywny rynek - rynek regulowany Comex CMX - Commodity Exchange Stany Zjednoczone GOLD 100 OZ 48 0 0 0,00

NASDAQ 100 EMINI FUTURES 17/03/17 (NQH7) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) Stany Zjednoczone NASDAQ Index 134 0 0 0,00

S&P EMINI FUTURES 17/03/17 (ESH7) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) Stany Zjednoczone S&P 500 134 0 0 0,00

US 10Y T NOTE 21/03/17 (TYH7) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone US 10Y TREASURY NOTES 150 0 0 0,00

WHEAT FUTURE 14/03/17 (WH7) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone Pszenica 63 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 6 0 418 0,08

Equity Swap BHP BILLITON 12.12.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HSBC Bank PLC Wielka Brytania Akcje BHP BILLITON GB0000566504 (34 000,00) 1 0 131 0,01

Equity Swap RIO TINTO 12.12.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HSBC Bank Polska S.A. Polska Akcje RIO TINTO GB0007188757 (14 280,00) 1 0 59 0,01

FX Swap HUF PLN 21.12.2016 04.01.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska HUF (72 510 000,00) 1 0 -5 0,00

FX Swap TRY PLN 21.12.2016 04.01.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Pekao S.A. Polska TRY (850 000,00) 1 0 15 0,00

FX Swap USD PLN 21.12.2016 04.01.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BZ WBK S.A. Polska USD (4 640 000,00) 1 0 213 0,04

FX Swap USD PLN 21.12.2016 04.01.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (85 000,00) 1 0 5 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap USD PLN 21.12.2016 04.01.2017 5 0,00

PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH170227) 27/02/17 6 180 1,14

PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH170227A) 5 382 1,00

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

PKO Globalnej Strategii FIZ 31.12.2016.pdf sprawozdania finansowe PKO Globalnej Strategii FIZ

2016 rok

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 10

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2016 rok

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 5

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 33 461

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 23

Pozostałe zobowiązania 2 759

zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie 2 737

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 59 397

Bank Handlowy w Warszawie S.A. zł 24 164 24 164

Bank Handlowy w Warszawie S.A. CAD 0 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. CZK 174 29

Bank Handlowy w Warszawie S.A. EUR 630 2 785

Bank Handlowy w Warszawie S.A. GBP 56 288

Bank Handlowy w Warszawie S.A. HUF 13 0

Bank Handlowy w Warszawie S.A. JPY 6 0

Bank Handlowy w Warszawie S.A. NOK 7 3

Bank Handlowy w Warszawie S.A. SEK 26 025 12 021

Bank Handlowy w Warszawie S.A. TRY 10 12

Bank Handlowy w Warszawie S.A. USD 10 42

Goldman Sachs International EUR 849 3 756

Goldman Sachs International GBP 56 286

Goldman Sachs International USD 3 528 14 743

HSBC Bank PLC TRY 1 067 1 267

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 76 903

zł 34 961 34 961

CAD 204 600

CZK 174 28

EUR 1 280 5 588

GBP 2 025 10 028

HUF 4 201 59

JPY 20 138 740

NOK 20 040 9 312

SEK 6 570 3 020

TRY 419 532

USD 3 046 12 035

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Plik Opis

PKO Globalnej Strategii FIZ 31.12.2016.pdf sprawozdania finansowe PKO Globalnej Strategii FIZ

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

TRY/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 15,00 850,00 2017-01-04 1 023,00 2017-01-04

USD/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 213,00 4 640,00 2017-01-04 19 605,00 2017-01-04

HUF/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -5,00 72 510,00 2017-01-04 1 027,00 2017-01-04

USD/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 5,00 85,00 2017-01-04 361,00 2017-01-04

GOLD 100 OZ FUTURE 24/02/17 Pozycja długa GOLD 100 OZ FUTURE 24/02/17 sprawne zarządzanie portfelem 23 104,00 2017-02-24

BIST 30 Futures 28/02/2017 Pozycja krótka BIST 30 Futures 28/02/2017 sprawne zarządzanie portfelem 9 323,00 2017-02-28

Wheat Future 14/03/17 Pozycja długa Wheat Future 14/03/17 sprawne zarządzanie portfelem 5 371,00 2017-03-14

NASDAQ 100 EMINI FUT 17/03/17 Pozycja krótka NASDAQ 100 EMINI FUT 17/03/17 sprawne zarządzanie portfelem 54 479,00 2017-03-17

S&P EMINI FUTURES 17/03/17 Pozycja krótka S&P EMINI FUTURES 17/03/17 sprawne zarządzanie portfelem 62 617,00 2017-03-17

FTSE 100 IDX FUT 17/03/17 Pozycja krótka FTSE 100 IDX FUT 17/03/17 sprawne zarządzanie portfelem 5 078,00 2017-03-17

US 10YR NOTE 21/03/17 Pozycja długa US 10YR NOTE 21/03/17 sprawne zarządzanie portfelem 77 912,00 2017-03-22

Equity Swap RIO TINTO 12.12.2017 Pozycja krótka Equity Swap RIO TINTO 12.12.2017 sprawne zarządzanie portfelem 59,00 2017-12-12

Equity Swap BHP BILLITON 12.12.2017 Pozycja krótka Equity Swap BHP BILLITON 12.12.2017 sprawne zarządzanie portfelem 131,00 2017-12-12

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 468 946

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 468 946

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 2016 rok

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 107 640

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku PLN w tys. zł 11 562

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku GBP w tys. zł 190

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku TRY w tys. zł 15

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku USD w tys. zł 218

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN w tys. zł 24 164

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CAD w tys. zł 1

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CZK w tys. zł 29

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR w tys. zł 6 541

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty GBP w tys. zł 574

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty NOK w tys. zł 3

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty SEK w tys. zł 12 021

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty TRY w tys. zł 1 279

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD w tys. zł 14 785

Należności TRY w tys. zł 10

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu PLN w tys. zł 468 946

Zobowiązania PLN w tys. zł 36 242

Zobowiązania EUR w tys. zł 1

Zobowiązania HUF w tys. zł 5

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 439 0

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 115 -15

Instrumenty pochodne 5 763 90 -6 862 -9

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 270 0 -11 0

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

CAD 3,10 CAD

CZK 0,16 CZK

EUR 4,42 EUR

GBP 5,14 GBP

HUF 1,42 HUF

JPY JPY

NOK 0,49 NOK

SEK 0,46 SEK

TRY 1,19 TRY

USD 4,18 USD

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 31 479 150

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -1 134 1 007

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Część stała wynagrodzenia 13 823

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 5 425

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2017-03-27 Piotr Żochowski Prezes Zarządu

2017-03-27 Remigiusz Nawrat Wiceprezes Zarządu

2017-03-27 Radosław Kiełbasiński Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2017-03-27 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy