QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2015-12-08 do 2016-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2018-02-23

QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-400 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

NOWY ŚWIAT 6/12

(ulica) ( numer)

(22) 205-30-00 (22) 205-30-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070034766 363229773 www.qtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 2018-02-22

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

2017Y_Sprawozdanie_FIZMS_Wprowadzenie.pdf

Plik Opis

Plik Opis

List_Zarządu_do Inwestorów_FIZMS_2017Y.pdf

Plik Opis

FIZMS_Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Emitenta 2017Y.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE 2017 2016

Przychody z lokat 21 015 11 660

Koszty funduszu netto 24 447 12 843

Przychody z lokat netto -3 432 -1 183

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 7 258 4 543

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 14 458 8 220

Wynik z operacji 18 284 11 580

Zobowiązania 28 846 27 783

Aktywa 405 449 309 948

Aktywa netto 376 603 282 165

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 332 341 261 175

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 133,18 1 080,37

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 55,02 44,34

2017 rok 2016 rok

Aktywa 405 449 309 948

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 34 768 59 228

Należności 1 809 4 866

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 208 767 98 095

dłużne papiery wartościowe 5 901 5 906

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 160 105 147 759

dłużne papiery wartościowe 139 308 100 533

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 28 846 27 783

Aktywa netto (I-II) 376 603 282 165

Kapitał funduszu 346 739 270 585

Kapitał wpłacony 411 376 277 840

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -64 637 -7 255

Dochody zatrzymane 7 186 3 360

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -4 615 -1 183

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 11 801 4 543

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 22 678 8 220

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 376 603 282 165

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 332 341 261 175

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 133,18 1 080,37

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 332 341

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 133,18

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2017-01-01 od 2015-12-08

do 2017-12-31 do 2016-12-31

Przychody z lokat 21 015 11 660

Dywidendy i inne udziały w zyskach 4 027 464

Przychody odsetkowe 16 182 10 453

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 566 694

Pozostałe 240 49

Pozostałe 240 49

Koszty funduszu 24 447 12 843

Wynagrodzenie dla towarzystwa 12 953 6 169

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 53 39

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 90 39

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 29 21

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 0 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 26 56

Koszty odsetkowe 10 216 5 691

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Ujemne saldo różnic kursowych 885 619

Pozostałe 195 208

Pozostałe 195 208

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 24 447 12 843

Przychody z lokat netto (I-IV) -3 432 -1 183

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 21 716 12 763

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 7 258 4 543

z tytułu różnic kursowych 299 -480

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 14 458 8 220

z tytułu różnic kursowych -1 710 1 303

Wynik z operacji 18 284 11 580

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 55,02 44,34

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 55,02 44,34

od 2017-01-01 od 2015-12-08

do 2017-12-31 do 2016-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 282 165 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 18 284 11 580

przychody z lokat netto -3 432 -1 183

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 7 258 4 543

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 14 458 8 220

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 18 284 11 580

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 76 154 270 585

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 133 536 277 840

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -57 382 -7 255

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 94 438 282 165

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 376 603 282 165

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 359 707 143 330

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 71 166,00 261 175,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 122 287,00 267 916,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 51 121,00 6 741,00

saldo zmian 71 166,00 261 175,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 332 341,00 261 175,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 390 203,00 267 916,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 57 862,00 6 741,00

saldo zmian 332 341,00 261 175,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 332 341,00 261 175,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 080,37 1 000,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 133,18 1 080,37

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 4,89 8,04

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 080,28 993,35

data wyceny 2017-01-02 2016-01-29

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 133,89 1 085,52

data wyceny 2017-09-29 2016-10-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 133,18 1 080,37

data wyceny 2017-12-31 2016-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 133,18 1 080,37

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 6,80 8,96

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,60 4,30

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,03

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,01 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2017-01-01 od 2015-12-08

do 2017-12-31 do 2016-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -104 048 -240 257

Wpływy 1 427 761 713 930

Z tytułu posiadanych lokat 11 390 3 444

Z tytułu zbycia składników lokat 1 415 546 709 929

Pozostałe 825 557

- odsetki od rachunków bankowych 49 19

- odsetki od lokat bankowych o/n 536 407

- refinansowanie kosztów 151 49

- inne 89 82

Wydatki 1 531 809 954 187

Z tytułu posiadanych lokat 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 1 511 174 944 232

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 12 689 3 342

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 2 740 4 448

Z tytułu opłat dla depozytariusza 142 69

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 156 192

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 11 10

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 18 57

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 4 879 1 837

- pozostałe 4 879 1 837

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 79 726 299 487

Wpływy 120 328 300 532

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 117 588 296 084

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 2 740 4 448

- opłata dystrybucyjna 2 740 4 448

Wydatki 40 602 1 045

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 40 601 1 045

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 1 0

Pozostałe 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -138 -2

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -24 322 59 230

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 59 228 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 34 768 59 228

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

2017Y_Sprawozdanie_FIZMS_InforDod.pdf

Plik Opis

2017Y_FIZMS_OŚWIADCZENIA_ZARZĄDU_RZETELNOŚĆ SPRAWOZDANIA.pdf

Plik Opis

2017Y_FIZMS_Oświadczenie_Depozytariusza.pdf

Plik Opis

2017Y_FIZMS_OŚWIADCZENIA_ZARZĄDU_PODMIOT UPRAWNIONY.pdf

Plik Opis

Plik Opis

FIZMS Sprawozdanie z badania 2017Y.pdf

Plik Opis

2017 rok 2016 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 180 606 202 866 50,03 83 932 92 175 29,74

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 144 937 145 209 35,81 104 592 106 439 34,34

Instrumenty pochodne 0 99 0,02 0 134 0,04

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 20 202 20 698 5,11 27 000 27 060 8,73

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 20 000 20 046 6,47

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALTUS TFI | PLATTFI00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 137 896 Polska 14 379 16 727 4,13

ALUMETAL | PLALMTL00023 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 22 175 Polska 1 360 1 196 0,29

ARCHICOM | PLARHCM00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 476 299 Polska 7 474 7 811 1,93

ASSECOSEE | PLASSEE00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 307 745 Polska 2 734 4 001 0,99

BEST | PLBEST000010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 752 802 Polska 20 884 23 713 5,85

BYTOM | PLBYTOM00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 865 315 Polska 2 197 2 285 0,56

DOMDEV | PLDMDVL00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 141 174 Polska 7 859 12 070 2,98

ELEMENTAL | PLELMTL00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 679 813 Polska 6 061 3 897 0,96

FAMUR | PLFAMUR00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 251 762 Polska 1 387 1 561 0,38

GETINOBLE | PLGETBK00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 429 661 Polska 520 696 0,17

IDEA BANK | PLIDEAB00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 580 900 Polska 12 953 13 442 3,31

KRUK | PLKRK0000010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 6 400 Polska 1 937 1 674 0,41

LCCORP | PLLCCRP00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 6 647 681 Polska 13 981 18 281 4,51

LIVECHAT | PLLVTSF00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 90 000 Polska 4 056 3 591 0,88

LOKUM | PLLKMDW00049 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 196 597 Polska 3 124 3 448 0,85

MCI CAPITAL | PLMCIMG00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 15 864 Polska 141 147 0,04

MEDICALG | PLMDCLG00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 8 152 Polska 2 122 1 626 0,40

PBKM | PLPBKM000012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 35 971 Polska 1 927 2 518 0,62

PEKAO | PLPEKAO00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 14 811 Polska 1 754 1 918 0,47

POLWAX | PLPOLWX00026 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 17 000 Polska 264 188 0,05

RAWLPLUG | PLKLNR000017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 61 903 Polska 468 591 0,15

SERINUS | CA81752K1057 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 2 320 383 Kanada 2 526 2 367 0,58

SKARBIEC | PLSKRBH00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 98 319 Polska 2 617 2 724 0,67

STALPROFI | PLSTLPF00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 34 500 Polska 423 511 0,13

TORPOL | PLTORPL00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 40 224 Polska 469 318 0,08

TRANSPOL | PLTRNSP00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 772 595 Polska 4 481 3 902 0,96

UNIFIED FACTORY | PLDTBRK00037 Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NewConnect 71 200 Polska 599 823 0,20

UNIMOT | PLUNMOT00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 33 630 Polska 1 513 801 0,20

VINDEXUS | PLVNDEX00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 11 540 Polska 112 109 0,03

VISTULA | PLVSTLA00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 9 276 766 Polska 27 990 40 632 10,02

VOTUM | PLVOTUM00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 279 468 Polska 3 091 3 186 0,79

X-TRADE BROKERS | PLXTRDM00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 5 841 602 Polska 29 203 26 112 6,44

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 42 940 56 155 56 873 14,02

Obligacje 42 940 56 155 56 873 14,02

GETBACK 17022018 | GETBACK 17022018 Nienotowane na rynku aktywnym - Get BACK S.A. Polska 2018-02-17 7,00 % - stałe 10 000,00 10 000 10 000 10 260 2,53

GETBACK 07032018 | GETBACK 07032018 Nienotowane na rynku aktywnym - Get BACK S.A. Polska 2018-03-07 7,00 % - stałe 7 000,00 7 000 7 000 7 153 1,76

GETBACK 10032018 | GETBACK 10032018 Nienotowane na rynku aktywnym - Get BACK S.A. Polska 2018-03-10 7,00 % - stałe 7 000,00 7 000 7 000 7 149 1,76

MCI 11122018 | PLMCIMG00194 Nienotowane na rynku aktywnym - MCI Capital S.A. Polska 2018-12-11 5,71 % - zmienne 17 500,00 17 500 17 508 17 559 4,33

GTC 11032019 | PLGTC0000177 Nienotowane na rynku aktywnym - Globe Trade Centre S.A. Polska 2019-03-11 6,31 % - zmienne 14 400,00 1 440 14 647 14 752 3,64

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 111 886 88 782 88 336 21,79

Obligacje 111 886 88 782 88 336 21,79

GETBACK 28032019 | GETBACK 28032019 Nienotowane na rynku aktywnym - Get BACK S.A. Polska 2019-03-28 9,00 % - stałe 10 000,00 10 000 10 000 10 007 2,47

GETBACK 13042019 | GETBACK 13042019 Nienotowane na rynku aktywnym - Get BACK S.A. Polska 2019-04-13 9,00 % - stałe 3 500,00 3 500 3 500 3 568 0,88

MEDICALG 21042019 | PLMDCLG00023 Nienotowane na rynku aktywnym - Medicalghoritmics S.A. Polska 2019-04-21 5,51 % - zmienne 4 500,00 4 500 4 500 4 548 1,12

GETBACK 09062019 | GETBACK 09062019 Nienotowane na rynku aktywnym - Get BACK S.A. Polska 2019-06-09 9,00 % - stałe 5 000,00 5 000 5 000 5 027 1,24

KRUK AD1 09062019 | PLKRK0000432 Nienotowane na rynku aktywnym - KRUK S.A. Polska 2019-06-09 4,23 % - zmienne 5 500,00 5 500 5 500 5 514 1,36

KRUK AA3 10082019 | PLKRK0000440 Nienotowane na rynku aktywnym - KRUK S.A. Polska 2019-08-10 3,00 % - stałe 2 000,00 2 000 8 526 8 439 2,08

TSKB30102019 | XS1117601796 Nienotowane na rynku aktywnym - Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. Turcja 2019-10-30 5,38 % - stałe 2 000,00 2 000 7 356 7 163 1,77

GTC 29102019 | PLGTC0000219 Nienotowane na rynku aktywnym - Globe Trade Centre S.A. Polska 2019-10-31 3,75 % - stałe 2 800,00 2 800 12 122 11 751 2,90

MCI 20122019 | PLMCIMG00228 Nienotowane na rynku aktywnym - MCI Capital S.A. Polska 2019-12-20 5,71 % - zmienne 11 000,00 11 000 11 000 11 015 2,72

OEX 17012020 | PLTELL000056 Nienotowane na rynku aktywnym - OEX S.A. Polska 2020-01-17 6,01 % - zmienne 2 000,00 2 000 2 000 2 055 0,51

BBIDEV0120 | PLNFI1200182 Nienotowane na rynku aktywnym - BBI Development S.A. Polska 2020-01-31 7,61 % - zmienne 2 738,00 2 738 2 738 2 823 0,70

GTC 31032020 | PLGTC0000235 Nienotowane na rynku aktywnym - Globe Trade Centre S.A. Polska 2020-03-31 3,75 % - stałe 2 500,00 2 500 10 705 10 525 2,59

KRUK AB2 19052021 | PLKRK0000416 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie KRUK S.A. Polska 2021-05-19 4,88 % - zmienne 5 835,00 58 348 5 835 5 901 1,45

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 62 0 0 0,00

Kontrakt terminowy FW20H1820 | PL0GF0012971 Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW - system notowań ciągłych GPW w W-wie Polska Indeks WIG20 560 0 0 0,00

Kontrakt terminowy DAX INDEX FUT MAR 18 | DEGXH1800001 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX EUREX Niemcy Indeks DAX 5 0 0 0,00

Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCG18 | USGCG1800007 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - CME Group CME Group Stany Zjednoczone Złoto 7 0 0 0,00

Kontrakt terminowy S&P 500 MINI FUT MAR18 | USESH1800001 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - CME Group CME Group Stany Zjednoczone Indeks S&P 500 MINI 50 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

Forward short EUR/PLN 2018-01-22 Nienotowane na rynku aktywnym - ING Bank Śląski S.A. Polska 3700000 EUR po kursie walutowym 4,2019 (15547030 PLN ) 1 0 99 0,02

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 11 890,0000 20 202 20 698 5,11

UNIWIBID PLUS SFIO UNIFUNDUSZE SFIO 11 890,0000 20 202 20 698 5,11

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

2017Y_Sprawozdanie_FIZMS_PolitykaRachunkowości.pdf

2017 rok

Z tytułu zbytych lokat 1 747

Z tytułu instrumentów pochodnych 57

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 5

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2017 rok

Z tytułu nabytych aktywów 437

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 25 296

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 3 100

Pozostałe zobowiązania 13

- wynagrodzenie Towarzystwa 0

- opłaty dla depozytariusza 13

- inne opłaty 0

- opłaty dla Agenta Transferowego 0

- zobowiązania z tytułu podatków 0

- zobowiązania z tytułu kosztów publikacji 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 34 768

Deutsche Bank Polska S.A. zł 29 035 29 035

Dom Maklerski mBanku zł 3 624 3 624

Dom Maklerski mBanku USD 337 1 174

Dom Maklerski mBanku EUR 179 746

Deutsche Bank Polska S.A. EUR 0 1

Deutsche Bank Polska S.A. USD 54 188

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 30 674

Średni stan środków pieniężnych zł 30 674 30 674

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Plik Opis

2017Y_Sprawozdanie_FIZMS_Ryzyka.pdf

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Forward short EUR/PLN 2018-01-22 Krótka Forward short EUR/PLN 2018-01-22 Ograniczenie ryzyka walutowego 99 15 547,00 2018-01-22 3 700,00 2018-01-22 2018-01-22

Kontrakt terminowy FW20H1820 | PL0GF0012971 Krótka Kontrakt terminowy FW20H1820 | PL0GF0012971 Zabezp. części akcyjnej portfela 27 485 0,00 0,00 2018-03-16 2018-03-16

Kontrakt terminowy DAX INDEX FUT MAR 18 | DEGXH1800001 Krótka Kontrakt terminowy DAX INDEX FUT MAR 18 | DEGXH1800001 Cel inwestycyjny 6 731 0,00 0,00 2018-03-16 2018-03-16

Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCG18 | USGCG1800007 Krótka Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCG18 | USGCG1800007 Cel inwestycyjny 3 180 0,00 0,00 2018-02-27 2018-02-27

Kontrakt terminowy S&P 500 MINI FUT MAR18 | USESH1800001 Krótka Kontrakt terminowy S&P 500 MINI FUT MAR18 | USESH1800001 Cel inwestycyjny 23 222 0,00 0,00 2018-03-16 2018-03-16

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 2017 rok

Środki na rachunku bankowym w tys. EUR 1

Środki na rachunku bankowym w tys. USD 1 174

Środki na rachunku bankowym w tys. USD 188

Środki na rachunku bankowym w tys. EUR 746

Składniki lokat nienotowane na rynku aktywnym w tys. USD 10 260

Składniki lokat nienotowane na rynku aktywnym w tys. EUR 22 766

Składniki lokat notowane na rynku aktywnym w tys. EUR 5 901

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 370 314

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Razem w tys. zł 411 350

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 0 -66 0

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 168 0 -307 -1 150

Instrumenty pochodne 1 379 785 -875 -42

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

Dolar amerykański 3,48 USD

Euro 4,17 EUR

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 7 056 14 028

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 202 430

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 10 763

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 2 190

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-02-22 Sebastian Buczek Prezes Zarządu

2018-02-22 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

2018-02-22 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

2018-02-22 Paweł Cichoń Wiceprezes Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-02-22 Piotr Płuska Głowny Księgowy Funduszy