| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2018 | obejmujący okres od | 2018-01-01 | do | 2018-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2017 | obejmujący okres od | 2017-01-01 | do | 2017-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2019-03-29 | ||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| CHŁODNA | 52 | ||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1080017574 | 147147930 | www.pkotfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k. | 2019-03-27 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| oświadczenie RN PKO Strategii Obligacyjnych.pdf | oświadczenie Rady Nadzorczej | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie_FSO_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig-sig.pdf | sprawozdanie PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 31.12.2018 | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List_Prezesa_FSO_FIZ 31.12.2018-sig.pdf | List Prezesa | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z działalności_FSO_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig.pdf | sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.01.2018 - 31.12.2018 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR | ||
| Przychody z lokat | 13 375 | 3 135 | ||
| Koszty funduszu netto | 10 264 | 2 405 | ||
| Przychody z lokat netto | 3 111 | 729 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 15 939 | 3 735 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -17 059 | -3 998 | ||
| Wynik z operacji | 1 991 | 467 | ||
| Zobowiązania | 130 154 | 30 268 | ||
| Aktywa | 566 500 | 131 744 | ||
| Aktywa netto | 436 346 | 101 476 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 979 243 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 109,66 | 25,50 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,50 | 0,12 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2018 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do grudnia 2018 roku. | ||||
| 2018 rok | 2017 rok | |||
| Aktywa | 566 500 | 735 518 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 22 457 | 20 320 | ||
| Należności | 10 | 1 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 34 790 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 508 302 | 687 954 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 499 404 | 682 550 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 941 | 27 243 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 26 783 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 130 154 | 204 321 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 436 346 | 531 197 | ||
| Kapitał funduszu | 391 132 | 487 974 | ||
| Kapitał wpłacony | 1 037 181 | 1 019 296 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -646 049 | -531 322 | ||
| Dochody zatrzymane | 55 809 | 36 759 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 14 586 | 11 475 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 41 223 | 25 284 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -10 595 | 6 464 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 436 346 | 531 197 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 979 243 | 4 855 555 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 109,66 | 109,40 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 979 243 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 109,66 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2018-01-01 | od 2017-01-01 | |||
| do 2018-12-31 | do 2017-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 13 375 | 10 690 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 12 010 | 10 651 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 1 307 | 0 | ||
| Pozostałe | 58 | 39 | ||
| Koszty funduszu | 10 264 | 13 662 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 8 341 | 10 032 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 128 | 136 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 76 | 64 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 1 317 | 1 453 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 1 517 | ||
| Pozostałe | 402 | 460 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 10 264 | 13 662 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 3 111 | -2 972 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 120 | 21 493 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 15 939 | 16 532 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 885 | 2 134 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -17 059 | 4 961 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 35 | 96 | ||
| Wynik z operacji | 1 991 | 18 521 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,50 | 3,81 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,50 | 3,81 | ||
| od 2018-01-01 | od 2017-01-01 | |||
| do 2018-12-31 | do 2017-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -94 851 | 16 626 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 531 197 | 514 571 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 991 | 18 521 | ||
| przychody z lokat netto | 3 111 | -2 972 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 15 939 | 16 532 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -17 059 | 4 961 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 991 | 18 521 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -96 842 | -1 895 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 17 885 | 141 561 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -114 727 | -143 456 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -94 851 | 16 626 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 436 346 | 531 197 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 528 352 | 571 861 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -876 312 | -2 478 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -876 312 | -2 478 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 163 105 | 1 328 972 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 039 417 | 1 331 450 | ||
| saldo zmian | -876 312 | -2 478 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 3 979 243 | 4 855 555 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 10 129 224 | 9 966 119 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 149 981 | 5 110 564 | ||
| saldo zmian | 3 979 243 | 4 855 555 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 979 243 | 4 855 555 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,26 | 3,48 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 109,40 | 105,92 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 109,66 | 109,40 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,24 | 3,29 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 109,28 | 105,96 | ||
| data wyceny | 2018-03-29 | 2017-01-31 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 111,23 | 109,39 | ||
| data wyceny | 2018-06-29 | 2017-12-29 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 109,63 | 109,39 | ||
| data wyceny | 2018-12-28 | 2017-12-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 109,66 | 109,40 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,94 | 2,39 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,58 | 1,75 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,02 | 0,02 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2018-01-01 | od 2017-01-01 | |||
| do 2018-12-31 | do 2017-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 122 280 | -62 500 | ||
| Wpływy | 7 126 485 | 8 845 781 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 180 164 | 167 871 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 6 946 321 | 8 677 910 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 7 004 205 | 8 908 281 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 24 101 | 16 521 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 6 969 899 | 8 882 402 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 9 671 | 8 753 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 129 | 136 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 84 | 71 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 19 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 321 | 379 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -122 262 | 17 984 | ||
| Wpływy | 18 194 | 143 455 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 18 011 | 143 095 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 183 | 359 | ||
| Pozostałe | 0 | 1 | ||
| Wydatki | 140 456 | 125 471 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 140 314 | 123 934 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 142 | 1 537 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 2 119 | -2 357 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 18 | -44 516 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 20 320 | 67 193 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 22 457 | 20 320 | ||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie_FSO_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig-sig.pdf | sprawozdanie PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 31.12.2018 | ||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie_FSO_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig.pdf | oświadczenie zarządu | ||
| Plik | Opis | |||||||
| oświadczenie depo_PKO Strategii Obligacyjnych.pdf | oświadczenie depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie_FSO_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig.pdf | oświadczenie zarządu | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ_Sprawozdanie_z_badania_JSF_2018_PL___P37....pdf | sprawozdanie firmy audytorskiej | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2018 rok | 2017 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 8 800 | 8 898 | 1,57 | 5 300 | 5 404 | 0,73 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 490 271 | 499 404 | 88,15 | 699 935 | 709 333 | 96,44 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -14 010 | 2,47 | 0 | 47 | 0,01 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| mBank Hipoteczny 28/04/20 HPA30 (PLRHNHP00532) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | mHipoteczny S.A. | Polska | 2020-04-28 | Stałe 2,91% | Hipoteczny | Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych | 1 000,00 | 2 800 | 2 800 | 2 877 | 0,51 | ||
| PEKAO LZ (seria O-PBH-001) 18/09/19 | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA | Polska | 2019-09-18 | Zmienne 2,17% | Hipoteczny | Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych | 10 000,00 | 350 | 3 500 | 3 504 | 0,62 | ||
| PKO BANK HIPOTECZNY 11/12/20 (PLPKOHP00017) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | Polska | 2020-12-11 | Zmienne 2,47% | Hipoteczny | Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych | 500 000,00 | 5 | 2 500 | 2 517 | 0,44 | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 71 337 | 253 618 | 259 575 | 45,82 | |||||||||
| Obligacje | 71 315 | 251 418 | 257 360 | 45,43 | |||||||||
| CZECH REPUBLIC 17/07/19 (CZ0001004717) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Republiki Czeskiej | Czechy | 2019-07-17 | Zmienne 0,00% | 1 673,00 | 34 500 | 56 053 | 57 267 | 10,11 | ||
| KREDYT INKASO 07/10/19 (seria A1) (PLKRINK00188) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Kredyt Inkaso S.A. | Polska | 2019-10-07 | Zmienne 5,49% | 1 000,00 | 3 098 | 3 098 | 3 045 | 0,54 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA 05/04/19 | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | Polska | 2019-04-05 | Zerokuponowe | 100 000,00 | 82 | 8 109 | 8 158 | 1,44 | ||
| PKO FINANCE 23/01/19 (XS1019818787) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | PKO Finance AB | Szwecja | 2019-01-23 | Stałe 2,324% | 4 300,00 | 7 079 | 31 106 | 31 157 | 5,50 | ||
| PZU FINANCE 03/07/19 (XS1082661551) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | PZU Finance AB | Szwecja | 2019-07-03 | Stałe 1,375% | 4 300,00 | 5 980 | 25 550 | 26 061 | 4,60 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 15/01/19 (XS0874841066) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2019-01-15 | Stałe 1,625% | 4 300,00 | 4 280 | 18 646 | 18 718 | 3,30 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 15/05/19 (CH0030644030) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2019-05-15 | Stałe 3,25% | 19 083,00 | 2 756 | 52 926 | 54 423 | 9,61 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 15/07/19 (US731011AR30) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2019-07-15 | Stałe 6,375% | 3 759,70 | 13 488 | 50 714 | 53 296 | 9,41 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA 04/11/19 (PLTAURN00037) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | TAURON Polska Energia S.A. | Polska | 2019-11-04 | Zmienne 2,69% | 100 000,00 | 52 | 5 216 | 5 235 | 0,92 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 22 | 2 200 | 2 215 | 0,39 | |||||||||
| VW Bank Polska SA CD 12/04/19 | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | VW Bank Polska SA | Polska | 2019-04-12 | Zmienne 2,82% | 100 000,00 | 22 | 2 200 | 2 215 | 0,39 | ||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 134 359 | 236 653 | 239 829 | 42,33 | |||||||||
| Obligacje | 134 359 | 236 653 | 239 829 | 42,33 | |||||||||
| BGK 19/05/20 (seria BGK0520S014A) (PL0000500211) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Bank Gospodarstwa Krajowego | Polska | 2020-05-19 | Zmienne 2,22% | 1 000,00 | 49 600 | 49 600 | 50 132 | 8,85 | ||
| BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Bank Gospodarstwa Krajowego | Polska | 2020-02-27 | Zmienne 2,19% | 1 000,00 | 16 000 | 16 000 | 16 240 | 2,87 | ||
| GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A 06/10/22 (PLGPW0000066) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | Polska | 2022-10-06 | Stałe 3,19% | 100,00 | 27 498 | 2 750 | 2 828 | 0,50 | ||
| MFINANCE FRANCE SA 26/09/20 (XS1496343986) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | mFinance France S.A. | Francja | 2020-09-26 | Stałe 1,398% | 4 300,00 | 1 300 | 5 594 | 5 678 | 1,00 | ||
| MONTENEGRO 21/04/25 (XS1807201899) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Czarnogóry | Czarnogóra | 2025-04-21 | Stałe 3,375% | 4 300,00 | 2 800 | 11 478 | 12 200 | 2,15 | ||
| ORBIS 29/07/21 (PLORBIS00055) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Orbis S.A. | Polska | 2021-07-29 | Zmienne 2,83% | 1 000,00 | 2 700 | 2 700 | 2 748 | 0,48 | ||
| REPUBLIC OF HUNGARY 22/10/25 (XS1887498282) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2025-10-22 | Stałe 1,25% | 4 300,00 | 24 964 | 105 715 | 106 939 | 18,88 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 15/04/20 (XS0210314299) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2020-04-15 | Stałe 4,20% | 4 300,00 | 6 457 | 29 980 | 30 239 | 5,34 | ||
| SANTANDER 20/09/21 (XS1849525057) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Santander Bank Polska S.A. | Polska | 2021-09-20 | Stałe 0,75% | 4 300,00 | 450 | 1 937 | 1 934 | 0,34 | ||
| TAURON 05/07/27 (XS1577960203) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | TAURON Polska Energia S.A. | Polska | 2027-07-05 | Stałe 2,375% | 4 300,00 | 2 590 | 10 899 | 10 891 | 1,92 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 131 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| EURO-BUND FUTURE 07/03/19 (RXH9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX EUR | Eurex | Niemcy | GERMAN GOVERMENT BOND FUTURES | 131 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 29 | 0 | -14 010 | 2,47 | |||||||
| CIRS EUR 15.06.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR3MIND (6 900 000,00) | 1 | 0 | 5 | 0,00 | ||
| Forward CZK PLN 17.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | CZK (345 000 000,00) | 1 | 0 | -258 | 0,05 | ||
| Forward USD TRY 15.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | USD (1 380 000,00) | 1 | 0 | -86 | 0,02 | ||
| Forward USD TRY 16.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | USD (1 380 000,00) | 1 | 0 | -81 | 0,01 | ||
| FX Swap CHF PLN 25.05.2018 15.05.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HSBC Bank PLC | Wielka Brytania | CHF (14 300 000,00) | 1 | 0 | -754 | 0,13 | ||
| FX Swap EUR PLN 08.06.2018 03.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | EUR (3 085 000,00) | 1 | 0 | 98 | 0,02 | ||
| FX Swap EUR PLN 08.06.2018 23.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (3 580 000,00) | 1 | 0 | 88 | 0,02 | ||
| FX Swap EUR PLN 12.06.2018 23.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (1 430 000,00) | 1 | 0 | 55 | 0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 14.06.2018 15.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | EUR (1 380 000,00) | 1 | 0 | 36 | 0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 14.06.2018 15.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities plc | Wielka Brytania | EUR (2 970 000,00) | 1 | 0 | 64 | 0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 14.11.2018 09.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | EUR (19 415 000,00) | 1 | 0 | 46 | 0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 20.12.2018 03.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (10 900 000,00) | 1 | 0 | 128 | 0,02 | ||
| FX Swap EUR PLN 25.06.2018 23.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | EUR (764 000,00) | 1 | 0 | 57 | 0,01 | ||
| FX Swap EUR USD 21.12.2018 09.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (240 000,00) | 1 | 0 | -1 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 08.06.2018 15.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (6 325 000,00) | 1 | 0 | -1 106 | 0,20 | ||
| FX Swap USD PLN 17.05.2018 15.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (8 008 000,00) | 1 | 0 | -1 539 | 0,27 | ||
| FX Swap USD PLN 19.12.2018 09.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (630 000,00) | 1 | 0 | -5 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 20.12.2018 03.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (13 900 000,00) | 1 | 0 | 364 | 0,06 | ||
| FX Swap USD TRY 13.08.2018 16.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HSBC Bank PLC | Wielka Brytania | USD (1 380 000,00) | 1 | 0 | -1 101 | 0,19 | ||
| FX Swap USD TRY 20.08.2018 16.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | SOCIETE GENERALE PARIS | Francja | USD (1 380 000,00) | 1 | 0 | -1 271 | 0,22 | ||
| IRS EUR 06.12.2027 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HSBC Bank PLC | Wielka Brytania | stopa procentowa EUR006MINDEX (3 550 000,00) | 1 | 0 | -179 | 0,03 | ||
| IRS EUR 15.06.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities plc | Wielka Brytania | stopa procentowa EURIBOR3M (6 900 000,00) | 1 | 0 | -15 | 0,00 | ||
| IRS EUR 28.09.2025 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HSBC Bank PLC | Wielka Brytania | stopa procentowa EUR006MINDEX (24 300 000,00) | 1 | 0 | -2 125 | 0,38 | ||
| IRS PLN 02.11.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities plc | Wielka Brytania | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (65 500 000,00) | 1 | 0 | -1 190 | 0,21 | ||
| IRS PLN 05.11.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities plc | Wielka Brytania | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (81 900 000,00) | 1 | 0 | -1 618 | 0,29 | ||
| IRS PLN 06.11.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (65 500 000,00) | 1 | 0 | -1 253 | 0,22 | ||
| IRS PLN 09.11.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (32 750 000,00) | 1 | 0 | -613 | 0,11 | ||
| IRS PLN 09.11.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (16 400 000,00) | 1 | 0 | -324 | 0,06 | ||
| IRS PLN 13.11.2028 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (32 750 000,00) | 1 | 0 | -1 432 | 0,25 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BGK 19/05/20 (seria BGK0520S014A) (PL0000500211) | 50 132 | 8,85 | ||
| BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) | 16 240 | 2,87 | ||
| FX Swap EUR PLN 08.06.2018 23.01.2019 | 88 | 0,02 | ||
| FX Swap EUR PLN 12.06.2018 23.01.2019 | 55 | 0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 20.12.2018 03.01.2019 | 128 | 0,02 | ||
| FX Swap EUR USD 21.12.2018 09.01.2019 | -1 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 19.12.2018 09.01.2019 | -5 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 20.12.2018 03.01.2019 | 364 | 0,06 | ||
| IRS PLN 13.11.2028 | -1 432 | 0,25 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA 05/04/19 | 8 158 | 1,44 | ||
| SANTANDER 20/09/21 (XS1849525057) | 1 934 | 0,34 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie_FSO_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig-sig.pdf | sprawozdanie PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 31.12.2018 | |||||||
| 2018 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 10 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 2018 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 63 201 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 14 951 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 16 501 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 38 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 35 463 | ||
| - z tytułu krótkiej sprzedaży | 34 808 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 22 457 | ||||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | zł | 536 | 536 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | CHF | 1 | 3 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | CZK | 2 | 0 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | EUR | 302 | 1 299 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | HUF | 8 | 0 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | TRY | 3 474 | 2 470 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | USD | 22 | 82 | ||
| Bank Pekao S.A. | zł | 440 | 440 | ||
| DM PKO BP SA | zł | 22 | 22 | ||
| Goldman Sachs International | EUR | 786 | 3 379 | ||
| Goldman Sachs International | USD | 904 | 3 397 | ||
| HSBC Bank PLC | USD | 930 | 3 497 | ||
| JP Morgan Securities plc | USD | 600 | 2 256 | ||
| PKO BP SA | zł | 1 120 | 1 120 | ||
| SOCIETE GENERALE PARIS | EUR | 920 | 3 956 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 31 516 | ||||
| zł | 13 778 | 13 778 | |||
| CHF | 1 | 5 | |||
| CZK | 4 | 1 | |||
| EUR | 2 285 | 9 750 | |||
| GBP | 0 | 0 | |||
| HUF | 8 | 0 | |||
| TRY | 484 | 338 | |||
| USD | 2 149 | 7 644 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie_FSO_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig-sig.pdf | sprawozdanie PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 31.12.2018 | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| USD/TRY | Pozycja krótka | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | -86,00 | 1 380,00 | 2019-07-15 | 7 916,00 | 2019-07-15 | |||
| USD/TRY | Pozycja krótka | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | -81,00 | 1 380,00 | 2019-07-16 | 7 928,00 | 2019-07-16 | |||
| CZK/PLN | Pozycja krótka | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | -258,00 | 345 000,00 | 2019-07-17 | 57 521,00 | 2019-07-17 | |||
| EUR/PLN | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 128,00 | 10 900,00 | 2019-01-03 | 46 741,00 | 2019-01-03 | |||
| USD/PLN | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 364,00 | 13 900,00 | 2019-01-03 | 51 896,00 | 2019-01-03 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 46,00 | 19 415,00 | 2019-01-09 | 83 566,00 | 2019-01-09 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -5,00 | 630,00 | 2019-01-09 | 2 364,00 | 2019-01-09 | |||
| EUR/USD | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -1,00 | 240,00 | 2019-01-09 | 275,00 | 2019-01-09 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 36,00 | 1 380,00 | 2019-01-15 | 5 975,00 | 2019-01-15 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 64,00 | 2 970,00 | 2019-01-15 | 12 846,00 | 2019-01-15 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 88,00 | 3 580,00 | 2019-01-23 | 15 503,00 | 2019-01-23 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 55,00 | 1 430,00 | 2019-01-23 | 6 212,00 | 2019-01-23 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 57,00 | 764,00 | 2019-01-23 | 3 346,00 | 2019-01-23 | |||
| CHF/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -754,00 | 14 300,00 | 2019-05-15 | 54 325,00 | 2019-05-15 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 98,00 | 3 085,00 | 2019-07-03 | 13 509,00 | 2019-07-03 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -1 539,00 | 8 008,00 | 2019-07-15 | 28 406,00 | 2019-07-15 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -1 106,00 | 6 325,00 | 2019-07-15 | 22 546,00 | 2019-07-15 | |||
| USD/TRY | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -1 101,00 | 1 380,00 | 2019-07-16 | 9 788,00 | 2019-07-16 | |||
| USD/TRY | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -1 271,00 | 1 380,00 | 2019-07-16 | 10 055,00 | 2019-07-16 | |||
| EURO-BUND FUTURE (RXH9) | Pozycja krótka | EURO-BUND FUTURE (RXH9) | sprawne zarządzanie portfelem | 92 122,00 | 2019-03-07 | ||||||
| CIRS EUR 15.06.2020 | Pozycja długa | CIRS EUR 15.06.2020 | sprawne zarządzanie portfelem | 5,00 | 29 670,00 | 2020-06-15 | |||||
| IRS EUR 15.06.2020 | Pozycja długa | IRS EUR 15.06.2020 | sprawne zarządzanie portfelem | -15,00 | 29 670,00 | 2020-06-15 | |||||
| IRS PLN 02.11.2023 | Pozycja długa | IRS PLN 02.11.2023 | sprawne zarządzanie portfelem | -1 190,00 | 65 500,00 | 2023-11-02 | |||||
| IRS PLN 05.11.2023 | Pozycja długa | IRS PLN 05.11.2023 | sprawne zarządzanie portfelem | -1 618,00 | 81 900,00 | 2023-11-05 | |||||
| IRS PLN 06.11.2023 | Pozycja długa | IRS PLN 06.11.2023 | sprawne zarządzanie portfelem | -1 253,00 | 65 500,00 | 2023-11-06 | |||||
| IRS PLN 09.11.2023 | Pozycja długa | IRS PLN 09.11.2023 | sprawne zarządzanie portfelem | -613,00 | 32 750,00 | 2023-11-09 | |||||
| IRS PLN 09.11.2023 | Pozycja długa | IRS PLN 09.11.2023 | sprawne zarządzanie portfelem | -324,00 | 16 400,00 | 2023-11-09 | |||||
| IRS EUR 28.09.2025 | Pozycja długa | IRS EUR 28.09.2025 | sprawne zarządzanie portfelem | -2 125,00 | 104 490,00 | 2025-09-28 | |||||
| IRS EUR 06.12.2027 | Pozycja długa | IRS EUR 06.12.2027 | sprawne zarządzanie portfelem | -179,00 | 15 265,00 | 2027-12-06 | |||||
| IRS PLN 13.11.2028 | Pozycja długa | IRS PLN 13.11.2028 | sprawne zarządzanie portfelem | -1 432,00 | 32 750,00 | 2028-11-13 | |||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 34 790 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 34 790 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 63 201 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 63 201 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 34 808 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2018 rok | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 661 864 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku PLN | w tys. | zł | 99 499 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku CHF | w tys. | zł | 54 423 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku CZK | w tys. | zł | 57 267 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku EUR | w tys. | zł | 243 817 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku USD | w tys. | zł | 53 296 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku EUR | w tys. | zł | 577 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku USD | w tys. | zł | 364 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN | w tys. | zł | 2 118 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CHF | w tys. | zł | 3 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR | w tys. | zł | 8 634 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty TRY | w tys. | zł | 2 470 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD | w tys. | zł | 9 232 | |||
| Należności PLN | w tys. | zł | 1 | |||
| Należności USD | w tys. | zł | 9 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu PLN | w tys. | zł | 34 790 | |||
| Zobowiązania PLN | w tys. | zł | 58 431 | |||
| Zobowiązania CHF | w tys. | zł | 754 | |||
| Zobowiązania CZK | w tys. | zł | 258 | |||
| Zobowiązania EUR | w tys. | zł | 12 609 | |||
| Zobowiązania USD | w tys. | zł | 58 102 | |||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 1 710 | 4 872 | -137 | 803 | ||
| Instrumenty pochodne | 5 907 | 562 | -6 595 | -6 202 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| CHF | 3,82 | CHF | ||||
| CZK | 0,17 | CZK | ||||
| EUR | 4,30 | EUR | ||||
| HUF | 1,34 | HUF | ||||
| TRY | 0,71 | TRY | ||||
| USD | 3,76 | USD | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 14 747 | -3 003 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 1 192 | -14 056 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 7 458 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 883 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2019-03-26 | Piotr Żochowski | Prezes Zarządu | |||
| 2019-03-26 | Łukasz Kwiecień | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-03-26 | Remigiusz Nawrat | Wiceprezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2019-03-26 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
oświadczenie RN PKO Strategii Obligacyjnych.pdf
Sprawozdanie_FSO_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig-sig.pdf
List_Prezesa_FSO_FIZ 31.12.2018-sig.pdf
Sprawozdanie z działalności_FSO_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig.pdf
Sprawozdanie_FSO_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig-sig.pdf
Oświadczenie_FSO_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig.pdf
oświadczenie depo_PKO Strategii Obligacyjnych.pdf
Oświadczenie_FSO_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig.pdf
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ_Sprawozdanie_z_badania_JSF_2018_PL___P37....pdf
Sprawozdanie_FSO_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig-sig.pdf
Sprawozdanie_FSO_FIZ 31.12.2018-sig-sig-sig-sig.pdf
