Pod tym względem trzeci kwartał może okazać się jeszcze słabszy, bo w sierpniu stopy podniosły banki centralne zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Wielkiej Brytanii. Kupowanie i sprzedawanie akcji, obligacji i innych instrumentów w drugim kwartale dało mniejsze przychody w porównaniu z rekordami osiągniętymi pod tym względem w pierwszych trzech miesiącach br.
Statystyczny wskaźnik value--at-risk banki obliczają na różne sposoby, podają go dla różnych okresów i w rozmaitych walutach. Value-at-risk jest jedną z wielu metod stosowanych przez banki do kalkulowaniu ryzyka. Pokazuje, ile dana firma gotowa jest i może stracić jednego dnia w wyniku zmian kursów akcji, stóp procentowych, kursów walutowych i cen surowców. Nie obejmuje natomiast ryzyka związanego z niewypłacalnością kredytobiorców lub emitentów obligacji.
Goldman Sachs, trzeci jeśli chodzi o wielkość kapitału dom maklerski w Stanach Zjednoczonych, w II kwartale ryzykował codziennie średnio 97,3 mln USD, a więc 0,42% kapitału akcyjnego. Było to mniej niż 100,1 mln USD, (0,45%) w I kwartale.
Szwajcarski bank UBS w II kw. zmniejszył swój value-at-risk do 105,9 mln USD, (0,39% kapitału akcyjnego) ze 118,8 mln, (0,4%) w I kwartale.
Ale też przychód netto Goldmana w II kw. z obrotu papierami wartościowymi i inwestycji giełdowych spadł o 12% w porównaniu z I kwartałem, a w UBS o 22%.
