Portfel krajowych blue chipów stracił na wartości 1,19 proc. i WIG20 zakończył dzień na poziomie 2 240,28 pkt. Spokojniej zachowywały się tym razem mniejsze spółki. Indeks sWIG80 spadł o 0,47 proc., natomiast mWIG 40 0,45 proc.
Wśród indeksów branżowych we wtorek brylował indeks WIG-Telekomunikacja. Było to głównie zasługą Telekomunikacji Polskiej. Akcje operatora drożały nie tyle po publikacji wyników kwartalnych (te okazały się bowiem nieznacznie gorsze od oczekiwań), ale za sprawą obietnicy sutej dywidendy oraz interesującym modyfikacjom w strategii. Telekomunikacja obiecała między innymi większą koncentrację na Internecie i nie wyklucza akwizycji w 2010 roku.Zniżkom na krajowej giełdzie towarzyszyło osłabienie złotego oraz spadkowe tendencje na wykresach cen istotnych surowców przemysłowych: ropy i miedzi.
O nie najlepszych nastrojach na warszawskim parkiecie zadecydowały między innymi opublikowane wczoraj dane makro. O godzinie 10 światło dzienne ujrzał styczniowy raport dotyczący bezrobocia i sprzedaży detalicznej w Polsce. O ile w przypadku bezrobocia obeszło się bez niespodzianek (stopa bezrobocia wyniosła 12,7 proc.), o tyle dane o sprzedaży wyraźnie zawiodły oczekiwania ekonomistów. Styczniowa sprzedaż skurczyła się o 24,4 proc., w ujęciu miesiąc do miesiąca, co przekłada się na zaledwie 2,5-proc. wzrost w ujęciu rok do roku. To znacząco mniej, niż oczekiwali analitycy, którzy spodziewali się wzrostu o przeszło 5 proc.
Inwestorów nie rozpieszczały również publikacje makro z zagranicy. Niemiecki indeks koniunktury IFO uplasował się poniżej prognoz specjalistów i zanotował poziom 95,2 pkt. Pierwszy spadek IFO od początku 2009 roku to nie najlepszy znak dla rynków akcji, z którymi wskaźnik niemieckiego instytutu IW jest silnie skorelowany.Na arenie światowych finansów inwestorzy powinni obecnie bacznie przyglądać się dwóm kwestiom. Pierwsza to rzecz jasna Grecja i jej obligacje. Notowania helleńskich CDS systematycznie spadają od kilku dni i dziś wynoszą "zaledwie" 350 pkt.
Druga kwestia to kształt amerykańskiej krzywej rentowności. Różnica pomiędzy oprocentowaniem dolarowych dziesięciolatek i dwulatek wynosi obecnie 2,94 pkt proc. i jest najwyższa od czasu, gdy Fed rozpoczął kalkulację wskaźnika w 1976 roku. Wcześniejsze rekordy to 2,5 pkt proc. w 2003 roku oraz podobna wartość w roku 1992. W każdym wypadku mieliśmy później do czynienia z kilkuletnim byczym ruchem indeksów w górę. Jeżeli ten scenariusz miałby się powtórzyć, czekają nas tłuste lata dla giełdowych inwestorów.
