Najgorsza reakcja powyborcza od 20 lat

Jeśli uznać, że spadek cen akcji, wzrost rentowności obligacji i osłabienie złotego to negatywne zjawiska, to można ocenić, że reakcja krajowego rynku finansowego na wybory prezydenckie była najgorsza w historii minionych 20 lat.

Biorąc za punkt odniesienia poziomy sprzed pierwszej tury wyborów, WIG stracił do środy 3,4 proc., rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 9,3 proc., a średni kurs euro i dolara względem złotego wzrósł o 3,4 proc. Jeśli chodzi o WIG, to jego spadek był zgodny z wzorcem obserwowanym po wyborach prezydenckich z 1995, 2000, 2005 i 2010 roku. W każdym przypadku WIG był wtedy na 11–13 sesji po pierwszej turze poniżej poziomu sprzed wyborów (na 13. sesji skala spadku wynosiła od -0,9 proc. w 1995 roku do -3,3 proc. w 2005 roku). Jeśli chodzi o rentowność obligacji, to i w 2000, i w 2005, i w 2010 roku była ona wyższa niż przed wyborami pomiędzy 4. a 11. sesją po pierwszej turze (dla 1995 roku brak danych). Podobnie złoty był zawsze słabszy niż przed wyborami pomiędzy 6. a 13. sesją po pierwszej turze wyborów. Podobnie jednak jak w przypadku WIG-u obecnie te negatywne reakcje rynku obligacji i walut były silniejsze niż po poprzednich wyborach prezydenckich.