| TRUE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres od | 2014-03-18 | do | 2014-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres od | 2013-01-01 | do | 2013-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2015-04-30 | ||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-515 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PUŁAWSKA | 15 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1080015581 | 146799458 | www.pkotfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. | 2015-04-28 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| PKO_Strategii_Obligacyjnych_FIZ_2014_poprawiony.pdf | Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 31.12.2014 | poz. I.-IX. w tys. EUR, poz. XI.-XII. w EUR | ||
| Przychody z lokat | 13 008 | 3 106 | ||
| Koszty funduszu netto | 9 635 | 2 301 | ||
| Przychody z lokat netto | 3 373 | 806 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -2 499 | -597 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 5 948 | 1 420 | ||
| Wynik z operacji | 6 822 | 1 629 | ||
| Zobowiązania | 1 536 | 369 | ||
| Aktywa | 639 676 | 153 735 | ||
| Aktywa netto | 638 140 | 153 366 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 6 287 847 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,49 | 24,39 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,08 | 0,26 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego | ||||
| kursu NBP z dnia 31 grudnia 2014 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są wg. | ||||
| średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec | ||||
| miesięcy od marca do grudnia 2014 roku. |
| 2014 rok | 2013 rok | |||
| Aktywa | 639 676 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 45 901 | |||
| Należności | 0 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 443 256 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 443 256 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 150 519 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | |||
| Nieruchomości | 0 | |||
| Pozostałe aktywa | 0 | |||
| Zobowiązania | 1 536 | |||
| Aktywa netto (I-II) | 638 140 | |||
| Kapitał funduszu | 631 318 | |||
| Kapitał wpłacony | 654 438 | |||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -23 120 | |||
| Dochody zatrzymane | 874 | |||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 3 373 | |||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 499 | |||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 5 948 | |||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 638 140 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 6 287 847 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,49 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 5 939 857 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,49 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2014-03-18 | od | |||
| do 2014-12-31 | do | |||
| Przychody z lokat | 13 008 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | |||
| Przychody odsetkowe | 13 008 | |||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| Koszty funduszu | 9 635 | |||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 8 716 | |||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||
| Opłaty dla depozytariusza | 91 | |||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 22 | |||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 169 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | |||
| Usługi prawne | 0 | |||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | |||
| Koszty odsetkowe | 161 | |||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 218 | |||
| Pozostałe | 258 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | |||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 9 635 | |||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 3 373 | |||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 3 449 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -2 499 | |||
| z tytułu różnic kursowych | -4 498 | |||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 5 948 | |||
| z tytułu różnic kursowych | 5 786 | |||
| Wynik z operacji | 6 822 | |||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,08 | |||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,08 | |||
| od 2014-03-18 | od | |||
| do 2014-12-31 | do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 638 140 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 0 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 6 822 | |||
| przychody z lokat netto | 3 373 | |||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 499 | |||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 5 948 | |||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 6 822 | |||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | |||
| z przychodów z lokat netto | 0 | |||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | |||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | |||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 631 318 | |||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 654 438 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -23 120 | |||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 638 140 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 638 140 | |||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 518 268 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 6 287 847,00 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 6 287 847,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 6 515 807,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 227 960,00 | |||
| saldo zmian | 6 287 847,00 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 6 287 847,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 6 515 807,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 227 960,00 | |||
| saldo zmian | 6 287 847,00 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 5 939 857,00 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,49 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 101,49 | |||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,89 | |||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,14 | |||
| data wyceny | 2014-03-24 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 101,64 | |||
| data wyceny | 2014-11-25 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 101,50 | |||
| data wyceny | 2014-12-30 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,49 | |||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,36 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,13 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,02 | |||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | |||
| od 2014-03-18 | od | |||
| do 2014-12-31 | do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -586 783 | |||
| Wpływy | 10 630 750 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 16 247 | |||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 10 614 503 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| Wydatki | 11 217 533 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 299 | |||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 11 207 123 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 7 632 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 112 | |||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 19 | |||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 169 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | |||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | |||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | |||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | |||
| Pozostałe | 179 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 632 923 | |||
| Wpływy | 659 192 | |||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 657 586 | |||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | |||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | |||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Odsetki | 1 606 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| Wydatki | 26 269 | |||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 23 120 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Odsetki | 0 | |||
| Pozostałe | 3 149 | |||
| Z tytułu opłat manipulacyjnych | 3 149 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -239 | |||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 46 140 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 45 901 | |||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FSO.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| FSO.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań | |||||||
| 2014 rok | rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 433 195 | 443 256 | 69,29 | |||||
| Instrumenty pochodne | -134 | -0,01 | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | 150 000 | 150 262 | 23,50 | |||||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 197 800 | 232 119 | 232 993 | 36,42 | |||||||||
| Obligacje | 197 800 | 232 119 | 232 993 | 36,42 | |||||||||
| BRE FINANCE FRANCE 12/10/15 (XS0841882128) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | BRE Finance France S.A. | FRANCJA | 2015-10-12 | stałe 2,75% | 4 262,30 | 5 300 | 22 655 | 23 034 | 3,60 | ||
| DS1015 (PL0000103602) | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2015-10-24 | stałe 6,25% | 1 000,00 | 190 000 | 198 667 | 198 976 | 31,11 | ||
| PKO FINANCE 21/10/15 (XS0545031642) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | PKO Finance AB | SZWECJA | 2015-10-21 | stałe 3,733% | 4 262,30 | 2 500 | 10 797 | 10 983 | 1,72 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 92 136 | 201 076 | 210 263 | 32,87 | |||||||||
| Obligacje | 92 136 | 201 076 | 210 263 | 32,87 | |||||||||
| HUNGARY GOVERNMENT 25/03/24 (US445545AL04) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange (USD) | Skarb Państwa Węgier | WĘGRY | 2024-03-25 | stałe 5,375% | 7 014,40 | 2 000 | 12 285 | 15 433 | 2,41 | ||
| MBANK 20/12/23 (PLBRE0005177) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | ASO GPW | mBank S.A. | POLSKA | 2023-12-20 | zmienne 4,30% | 100 000,00 | 116 | 11 768 | 11 847 | 1,85 | ||
| OK0716 (PL0000107926) | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2016-07-25 | zerokuponowe | 1 000,00 | 63 000 | 61 118 | 61 255 | 9,58 | ||
| PETROLEOS MEXICANOS 16/04/26 (XS1057659838) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | PETROLEOS MEXICANOS | MEKSYK | 2026-04-16 | stałe 3,75% | 4 262,30 | 1 020 | 4 242 | 4 739 | 0,74 | ||
| PKN CAPITAL 30/06/21 (XS1082660744) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Orlen Capital AB | SZWECJA | 2021-06-30 | stałe 2,50% | 4 262,30 | 3 500 | 14 435 | 14 912 | 2,33 | ||
| PKO FINANCE 26/09/22 (XS0783934085) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Stock Exchange (USD) | PKO Finance AB | SZWECJA | 2022-09-26 | stałe 4,63% | 3 507,20 | 3 000 | 9 266 | 11 198 | 1,75 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 09/07/24 (XS0841073793) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa | POLSKA | 2024-07-09 | stałe 3,375% | 4 262,30 | 4 000 | 19 718 | 20 529 | 3,21 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 23/03/22 (US857524AB80) | Inny aktywny rynek | EuroTLX (USD) | Skarb Państwa | POLSKA | 2022-03-23 | stałe 5,00% | 3 507,20 | 3 000 | 11 135 | 11 972 | 1,87 | ||
| REPUBLIC OF TURKEY 11/04/23 (XS1057340009) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Turcji | TURCJA | 2023-04-11 | stałe 4,125% | 4 262,30 | 500 | 2 073 | 2 376 | 0,37 | ||
| ROMANIA 17/06/16 (XS0638742485) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Rumunii | RUMUNIA | 2016-06-17 | stałe 5,25% | 4 262,30 | 11 000 | 50 815 | 51 575 | 8,06 | ||
| ROMANIA 28/10/24 (XS1129788524) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Rumunii | RUMUNIA | 2024-10-28 | stałe 2,875% | 4 262,30 | 1 000 | 4 221 | 4 427 | 0,69 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0,00 | |||||||||
| US 10Y T NOTE 20/03/15 (TYH5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | STANY ZJEDNOCZONE | Obligacja US 10Y TREASURY NOTES | 0 | 0,00 | ||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| FX Swap EUR PLN 22/12/2014 08/01/2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | EUR (8.550.000,00) | 1 | 24 | 0,00 | |||
| FX Swap EUR PLN 23/12/2014 08/01/2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | POLSKA | EUR (14.000.000,00) | 1 | 48 | 0,01 | |||
| FX Swap EUR PLN 23/12/2014 08/01/2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | EUR (385.000,00) | 1 | 3 | 0,00 | |||
| FX Swap EUR PLN 23/12/2014 08/01/2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Pekao S.A. | POLSKA | EUR (7.210.000,00) | 1 | 39 | 0,01 | |||
| FX Swap USD PLN 23/12/2014 08/01/2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Pekao S.A. | POLSKA | USD (10.320.000,00) | 1 | -323 | -0,05 | |||
| IRS PLN 04/11/2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | POLSKA | stopa procentowa WIBOR6M (40.000.000,00) | 1 | 35 | 0,01 | |||
| IRS PLN 07/11/2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | POLSKA | stopa procentowa WIBOR6M (30.000.000,00) | 1 | -25 | 0,00 | |||
| IRS PLN 09/11/2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities plc | WIELKA BRYTANIA | stopa procentowa WIBOR3M (200.000.000,00) | 1 | 108 | 0,02 | |||
| IRS PLN 10/11/2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | POLSKA | stopa procentowa WIBOR6M (35.000.000,00) | 1 | -43 | -0,01 | |||
| Rzeczywista liczba dla pozycji: | |||||||||||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | -105 | ||||||||||
| US 10Y T NOTE 20/03/15 (TYH5) | -105 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 150 000 | 150 262 | 23,50 | ||||||||
| LO03122014N005 03.12.2014 - 03.03.2015 | BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. | POLSKA | PLN | stałe 2,27% | 75 000,00 | 75 000 | 75 130,00 | 75 130 | 11,75 | ||
| LO03122014N006 03.12.2014 - 03.03.2015 | BANK MILLENNIUM S.A. | POLSKA | PLN | stałe 2,30% | 75 000,00 | 75 000 | 75 132,00 | 75 132 | 11,75 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DS1015 (PL0000103602) | 157 086 | 24,56 | ||
| FX Swap EUR PLN 22/12/2014 08/01/2015 | 24 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 23/12/2014 08/01/2015 | 3 | 0,00 | ||
| IRS PLN 04/11/2019 | 35 | 0,01 | ||
| IRS PLN 07/11/2016 | 0,00 | |||
| IRS PLN 10/11/2016 | ||||
| wartości dla: | ||||
| IRS PLN 07/11/2016 | -25 | |||
| IRS PLN 10/11/2016 | -43 | -0,01 | ||
| Grupy kapitałowe, o których mowa w art.98 ustawy | ||||
| Commerzbank | 34 881 | 5,45 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| PKO_Strategii_Obligacyjnych_FIZ_2014.pdf | Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | |||||||
| 2014 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 2014 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 391 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 40 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 105 | ||
| Zobowiązania wobec TFI | 1 084 | ||
| Zobowiązania wobec kontrahentów | 21 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 45 901 | ||||
| Bank Handlowy S.A. w Warszawie | zł | 44 862 | 44 862 | ||
| Bank Handlowy S.A. w Warszawie | EUR | 9 | 39 | ||
| Bank Handlowy S.A. w Warszawie | HUF | 6 | 0 | ||
| Bank Handlowy S.A. w Warszawie | USD | 7 | 23 | ||
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | USD | 278 | 977 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 49 471 | ||||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| PKO_Strategii_Obligacyjnych_FIZ_2014.pdf | Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| US 10Y T NOTE 20/03/15 | Pozycja krótka | Kontrakt Futures | Sprawne zarządzanie portfelem | 46 694 | 2015-03-20 | ||||||
| IRS PLN 04/11/2019 | Pozycja długa | IRS | Sprawne zarządzanie portfelem | 35 | 40 000,00 | 2019-11-04 | |||||
| IRS PLN 07/11/2016 | Pozycja długa | IRS | Sprawne zarządzanie portfelem | -25 | 30 000,00 | 2016-11-07 | |||||
| IRS PLN 09/11/2015 | Pozycja długa | IRS | Sprawne zarządzanie portfelem | 108 | 200 000,00 | 2015-11-09 | |||||
| IRS PLN 10/11/2016 | Pozycja długa | IRS | Sprawne zarządzanie portfelem | -43 | 35 000,00 | 2016-11-10 | |||||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | Ograniczenie ryzyka walutowego | 24 | 8 550,00 | 2015-01-08 | 36 473,00 | 2015-01-08 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | Ograniczenie ryzyka walutowego | 48 | 14 000,00 | 2015-01-08 | 59 732,00 | 2015-01-08 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | Ograniczenie ryzyka walutowego | 39 | 7 210,00 | 2015-01-08 | 30 776,00 | 2015-01-08 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | Ograniczenie ryzyka walutowego | 3 | 385,00 | 2015-01-08 | 1 644,00 | 2015-01-08 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | Ograniczenie ryzyka walutowego | -323 | 10 320,00 | 2015-01-08 | 35 876,00 | 2015-01-08 | |||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2014 rok | ||||
| w tys. | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 641 212 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku EUR | w tys. | zł | 132 575 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku USD | w tys. | zł | 38 603 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku PLN | w tys. | zł | 272 078 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku EUR | w tys. | zł | 114 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku PLN | w tys. | zł | 150 405 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR | w tys. | zł | 39 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD | w tys. | zł | 1 000 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN | w tys. | zł | 44 862 | |||
| Zobowiązania USD | w tys. | zł | 323 | |||
| Zobowiązania PLN | w tys. | zł | 1 213 | |||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 453 | 5 986 | -189 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 4 433 | 123 | -9 195 | -323 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 1 380 | 6 083 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -3 879 | -135 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 8 716 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 440 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-03-26 | Piotr Żochowski | Prezes Zarządu | |||
| 2015-03-26 | Remigiusz Nawrat | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2015-03-26 | Radosław Kiełbasiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-03-26 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
