| FALSE | Korekta sprawozdania | |||||||||
| Przekazują podmioty, o których mowa w: | ||||||||||
| - art. 95 ust. 2, uwzględniając firmy, o których mowa art. 4 ust 1 pkt 2c podlegajace wymogom, - art. 96 ust. 1, | ||||||||||
| ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 oraz firmy inwestycyjne prowadzące działalność w zakresie: - nabywania i zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych , - świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe. | ||||||||||
| Okres sprawozdawczy od | 2014-12-22 | do | 2014-12-22 | |||||||
| Podstawa prawna: | ||||||||||
| art. 86 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. nr 211 poz.1384, z pó¼n. zm.) | ||||||||||
| Data przekazania: | 2014-12-22 | |||||||||
| Skala prowadzonej działalności: | FALSE | znacząca | ||||||||
| FALSE | nieznacząca | |||||||||
| ESPI TEST NAZWA PEŁNA | ||||||||||
| (pełna nazwa domu maklerskiego) | ||||||||||
| Test Kod | Test Miejscowość | |||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||
| Test ulica 1 | 13 test | |||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||
| 12345678 | 12345678 | [email protected] | ||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||
| 1234567890 NIP | 123456789 | qqq.qq.q | ||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||
| C 01.00 – FUNDUSZE WŁASNE (CA1) | |||||
| Wiersze | Nr identyfikacyjny | Pozycja | Kwota | ||
| 010 | 1 | FUNDUSZE WŁASNE | 1,00 | ||
| 015 | 1.1 | KAPITAŁ TIER I | 1,00 | ||
| 020 | 1.1.1 | KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I | 1,00 | ||
| 030 | 1.1.1.1 | Instrumenty kapitałowe kwalifikujące się jako kapitał podstawowy Tier I | 1,00 | ||
| 040 | 1.1.1.1.1 | Opłacone instrumenty kapitałowe | 1,00 | ||
| 050 | 1.1.1.1.2* | Pozycja uzupełniająca: nieuznane instrumenty kapitałowe | 1,00 | ||
| 060 | 1.1.1.1.3 | Ażio | 1,00 | ||
| 070 | 1.1.1.1.4 | (–) Instrumenty własne w kapitale podstawowym Tier I | 1,00 | ||
| 080 | 1.1.1.1.4.1 | (–) Bezpośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I | 1,00 | ||
| 090 | 1.1.1.1.4.2 | (–) Pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I | 1,00 | ||
| 091 | 1.1.1.1.4.3 | (–) Syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I | 1,00 | ||
| 092 | 1.1.1.1.5 | (–) Faktyczne lub warunkowe zobowiązania do zakupu instrumentów własnych w kapitale podstawowym Tier I | 1,00 | ||
| 130 | 1.1.1.2 | Zyski zatrzymane | 1,00 | ||
| 140 | 1.1.1.2.1 | Zyski zatrzymane w poprzednich latach | 1,00 | ||
| 150 | 1.1.1.2.2 | Uznany zysk lub uznana strata | 1,00 | ||
| 160 | 1.1.1.2.2.1 | Zysk lub strata możliwe do przypisania właścicielom jednostki dominującej | 1,00 | ||
| 170 | 1.1.1.2.2.2 | (–) Część nieuznanego zysku z bieżącego okresu lub nieuznanego zysku rocznego | 1,00 | ||
| 180 | 1.1.1.3 | Skumulowane inne całkowite dochody | 1,00 | ||
| 200 | 1.1.1.4 | Kapitał rezerwowy | 1,00 | ||
| 210 | 1.1.1.5 | Fundusze ogólne ryzyka bankowego | 1,00 | ||
| 220 | 1.1.1.6 | Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale podstawowym Tier I podlegających zasadzie praw nabytych | 1,00 | ||
| 230 | 1.1.1.7 | Udział mniejszości ujęty w kapitale podstawowym Tier I | 1,00 | ||
| 240 | 1.1.1.8 | Korekty w okresie przejściowym z tytułu dodatkowych udziałów mniejszości | 1,00 | ||
| 250 | 1.1.1.9 | Korekty w kapitale podstawowym Tier I z tytułu filtrów ostrożnościowych | 1,00 | ||
| 260 | 1.1.1.9.1 | (–) Zwiększenia kapitału własnego z tytułu aktywów sekurytyzowanych | 1,00 | ||
| 270 | 1.1.1.9.2 | Rezerwa z tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne | 1,00 | ||
| 280 | 1.1.1.9.3 | Skumulowane zyski i straty spowodowane zmianami własnego ryzyka kredytowego w zakresie zobowiązań wycenionych według wartości godziwej | 1,00 | ||
| 285 | 1.1.1.9.4 | Zyski i straty wycenione według wartości godziwej, wynikające z własnego ryzyka kredytowego instytucji związanego z zobowiązaniami będącymi instrumentami pochodnymi | 1,00 | ||
| 290 | 1.1.1.9.5 | (–) Korekty wartości z tytułu wymogów w zakresie ostrożnej wyceny | 1,00 | ||
| 300 | 1.1.1.10 | (–) Wartość firmy | 1,00 | ||
| 310 | 1.1.1.10.1 | (–) Wartość firmy rozliczana jako aktywa niematerialne i prawne | 1,00 | ||
| 320 | 1.1.1.10.2 | (–) Wartość firmy uwzględniona w wycenie znacznych inwestycji | 1,00 | ||
| 330 | 1.1.1.10.3 | Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego związane z wartością firmy | 1,00 | ||
| 340 | 1.1.1.11 | (–) Inne wartości niematerialne i prawne | 1,00 | ||
| 350 | 1.1.1.11.1 | (–) Kwota brutto innych wartości niematerialnych i prawnych | 1,00 | ||
| 360 | 1.1.1.11.2 | Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego związane z innymi aktywami niematerialnymi i prawnymi | 1,00 | ||
| 370 | 1.1.1.12 | (–) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i niewynikające z różnic przejściowych po odliczeniu powiązanych rezerw z tytułu podatku dochodowego | 11,00 | ||
| 380 | 1.1.1.13 | (–) Niedobór korekt ryzyka kredytowego wobec oczekiwanych strat według metody IRB | 1,00 | ||
| 390 | 1.1.1.14 | (–) Aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami | 1,00 | ||
| 400 | 1.1.1.14.1 | (–) Kwota brutto aktywów funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami | 1,00 | ||
| 410 | 1.1.1.14.2 | Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego związane z aktywami funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami | 1,00 | ||
| 420 | 1.1.1.14.3 | Aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami, które instytucja może wykorzystywać w nieograniczony sposób | 1,00 | ||
| 430 | 1.1.1.15 | (–) Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I | 1,00 | ||
| 440 | 1.1.1.16 | (–) Nadwyżka odliczenia od pozycji dodatkowych w Tier I ponad kapitał podstawowy Tier I | 1,00 | ||
| 450 | 1.1.1.17 | (–) Znaczne pakiety akcji poza sektorem finansowym, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1250 % | 1,00 | ||
| 460 | 1.1.1.18 | (–) Pozycje sekurytyzacyjne, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1250 % | 1,00 | ||
| 470 | 1.1.1.19 | (–) Dostawy z pó¼niejszym terminem rozliczenia, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1250 % | 1,00 | ||
| 471 | 1.1.1.20 | (–) Pozycje w koszyku, w odniesieniu do których instytucja nie może określić wagi ryzyka przy zastosowaniu metody IRB oraz które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1250 % | 11,00 | ||
| 472 | 1.1.1.21 | (–) Ekspozycje kapitałowe przy zastosowaniu metody modeli wewnętrznych, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250 % | 1,00 | ||
| 480 | 1.1.1.22 | (–) Instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | ||
| 490 | 1.1.1.23 | (–) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i wynikające z różnic przejściowych | 1,00 | ||
| 500 | 1.1.1.24 | (–) Instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | ||
| 510 | 1.1.1.25 | (–) Kwota przekraczająca próg 17,65 % | 1,00 | ||
| 520 | 1.1.1.26 | Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale podstawowym Tier I | 1,00 | ||
| 524 | 1.1.1.27 | (–) Dodatkowe odliczenia od kapitału podstawowego Tier I zgodnie z art. 3 CRR | 1,00 | ||
| 529 | 1.1.1.28 | Elementy kapitału podstawowego Tier I lub odliczenia od kapitału podstawowego Tier I – inne | 1,00 | ||
| 530 | 1.1.2 | KAPITAŁ DODATKOWY TIER I | 1,00 | ||
| 540 | 1.1.2.1 | Instrumenty kapitałowe kwalifikujące się jako kapitał dodatkowy Tier I | 1,00 | ||
| 550 | 1.1.2.1.1 | Opłacone instrumenty kapitałowe | 1,00 | ||
| 560 | 1.1.2.1.2* | Pozycja uzupełniająca: nieuznane instrumenty kapitałowe | 1,00 | ||
| 570 | 1.1.2.1.3 | Ażio | 1,00 | ||
| 580 | 1.1.2.1.4 | (–) Instrumenty własne w kapitale dodatkowym Tier I | 1,00 | ||
| 590 | 1.1.2.1.4.1 | (–) Bezpośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale dodatkowym Tier I | 1,00 | ||
| 620 | 1.1.2.1.4.2 | (–) Pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale dodatkowym Tier I | 1,00 | ||
| 621 | 1.1.2.1.4.3 | (–) Syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale dodatkowym Tier I | 1,00 | ||
| 622 | 1.1.2.1.5 | (–) Faktyczne lub warunkowe zobowiązania do zakupu instrumentów własnych w kapitale dodatkowym Tier I | 1,00 | ||
| 660 | 1.1.2.2 | Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale dodatkowym Tier I podlegających zasadzie praw nabytych | 1,00 | ||
| 670 | 1.1.2.3 | Instrumenty emitowane przez jednostki zależne ujmowane w kapitale dodatkowym Tier I | 1,00 | ||
| 680 | 1.1.2.4 | Korekty w okresie przejściowym z tytułu dodatkowego ujęcia instrumentów emitowanych przez jednostki zależne w kapitale dodatkowym Tier I | 1,00 | ||
| 690 | 1.1.2.5 | (–) Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I | 1,00 | ||
| 700 | 1.1.2.6 | (–) Instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | ||
| 710 | 1.1.2.7 | (–) Instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | ||
| 720 | 1.1.2.8 | (–) Nadwyżka odliczenia od pozycji w Tier II ponad kapitał Tier II | 1,00 | ||
| 730 | 1.1.2.9 | Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale dodatkowym Tier I | 1,00 | ||
| 740 | 1.1.2.10 | Nadwyżka odliczenia od pozycji dodatkowych w Tier I ponad kapitał dodatkowy Tier I (odliczenie w kapitale podstawowym Tier I) | 1,00 | ||
| 744 | 1.1.2.11 | (–) Dodatkowe odliczenia od kapitału dodatkowego Tier I zgodnie z art. 3 CRR | 1,00 | ||
| 748 | 1.1.2.12 | Elementy kapitału dodatkowego Tier I lub odliczenia od kapitału dodatkowego Tier I – inne | 0,00 | ||
| 750 | 1.2 | KAPITAŁ TIER II | 0,00 | ||
| 760 | 1.2.1 | Instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane kwalifikujące się jako kapitał Tier II | 0,00 | ||
| 770 | 1.2.1.1 | Opłacone instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane | 0,00 | ||
| 780 | 1.2.1.2* | Pozycja uzupełniająca: nieuznane instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane | 0,00 | ||
| 790 | 1.2.1.3 | Ażio | 0,00 | ||
| 800 | 1.2.1.4 | (–) Instrumenty własne w kapitale Tier II | 0,00 | ||
| 810 | 1.2.1.4.1 | (–) Bezpośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II | 0,00 | ||
| 840 | 1.2.1.4.2 | (–) Pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II | 0,00 | ||
| 841 | 1.2.1.4.3 | (–) Syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II | 0,00 | ||
| 842 | 1.2.1.5 | (–) Faktyczne lub warunkowe zobowiązania do zakupu instrumentów własnych w kapitale Tier II | 0,00 | ||
| 880 | 1.2.2 | Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale Tier II oraz pożyczek podporządkowanych podlegających zasadzie praw nabytych | 0,00 | ||
| 890 | 1.2.3 | Instrumenty emitowane przez jednostki zależne uznane w kapitale Tier II | 0,00 | ||
| 900 | 1.2.4 | Korekty w okresie przejściowym z tytułu dodatkowego uznania instrumentów emitowanych przez jednostki zależne w kapitale Tier II | 0,00 | ||
| 910 | 1.2.5 | Nadwyżka rezerw ponad oczekiwane uznane straty według metody IRB | 0,00 | ||
| 920 | 1.2.6 | Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego według metody standardowej | 0,00 | ||
| 930 | 1.2.7 | (–) Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale Tier II | 0,00 | ||
| 940 | 1.2.8 | (–) Instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji | 0,00 | ||
| 950 | 1.2.9 | (–) Instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji | 0,00 | ||
| 960 | 1.2.10 | Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale Tier II | 0,00 | ||
| 970 | 1.2.11 | Nadwyżka odliczenia od pozycji w Tier II ponad kapitał Tier II (odliczenie w kapitale dodatkowym Tier I) | 0,00 | ||
| 974 | 1.2.12 | (–) Dodatkowe odliczenia od kapitału Tier II zgodnie z art. 3 CRR | 0,00 | ||
| 978 | 1.2.13 | Elementy kapitału Tier II lub odliczenia od kapitału Tier II – inne | 0,00 | ||
| C 02.00 – WYMOGI W ZAKRESIE FUNDUSZY WŁASNYCH (CA2) | |||||
| Wiersz | Pozycja | Oznaczenie | Kwota | ||
| 010 | 1 | ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO | 1,00 | ||
| 020 | 1* | w tym: firmy inwestycyjne, o których mowa w art. 95 ust. 2 oraz w art. 98 CRR | 1,00 | ||
| 030 | 1** | w tym: firmy inwestycyjne, o których mowa w art. 96 ust. 2 oraz w art. 97 CRR | 1,00 | ||
| 040 | 1.1 | KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONYCH RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO RYZYKA KREDYTOWEGO, RYZYKA KREDYTOWEGO KONTRAHENTA, RYZYKA ROZMYCIA ORAZ DOSTAW Z PÓ¬NIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA | 1,00 | ||
| 050 | 1.1.1 | Metoda standardowa | 1,00 | ||
| 060 | 1.1.1.1 | Kategorie ekspozycji według metody standardowej z wyłączeniem pozycji sekurytyzacyjnych | 1,00 | ||
| 070 | 1.1.1.1.01 | Ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków centralnych | 1,00 | ||
| 080 | 1.1.1.1.02 | Ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub władz lokalnych | 1,00 | ||
| 090 | 1.1.1.1.03 | Ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego | 1,00 | ||
| 100 | 1.1.1.1.04 | Ekspozycje wobec wielostronnych banków rozwoju | 1,00 | ||
| 110 | 1.1.1.1.05 | Ekspozycje wobec organizacji międzynarodowych | 1,00 | ||
| 120 | 1.1.1.1.06 | Ekspozycje wobec instytucji | 1,00 | ||
| 130 | 1.1.1.1.07 | Ekspozycje wobec przedsiębiorstw | 1,00 | ||
| 140 | 1.1.1.1.08 | Ekspozycje detaliczne | 1,00 | ||
| 150 | 1.1.1.1.09 | Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach | 1,00 | ||
| 160 | 1.1.1.1.10 | Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania | 1,00 | ||
| 170 | 1.1.1.1.11 | Pozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem | 1,00 | ||
| 180 | 1.1.1.1.12 | Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych | 1,00 | ||
| 190 | 1.1.1.1.13 | Ekspozycje z tytułu należności od instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową | 1,00 | ||
| 200 | 1.1.1.1.14 | Ekspozycje związane z przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania | 1,00 | ||
| 210 | 1.1.1.1.15 | Ekspozycje kapitałowe | 1,00 | ||
| 211 | 1.1.1.1.16 | Inne pozycje | 1,00 | ||
| 220 | 1.1.1.2 | Pozycje stanowiące pozycje sekurytyzacyjne według metody standardowej | 1,00 | ||
| 230 | 1.1.1.2* | w tym: resekurytyzacja | 1,00 | ||
| 240 | 1.1.2 | Metoda wewnętrznych ratingów (IRB) | 1,00 | ||
| 250 | 1.1.2.1 | Metody IRB w przypadku gdy nie są stosowane oszacowania własne LGD ani współczynniki konwersji | 1,00 | ||
| 260 | 1.1.2.1.01 | Ekspozycje wobec rządów centralnych i banków centralnych | 1,00 | ||
| 270 | 1.1.2.1.02 | Ekspozycje wobec instytucji | 1,00 | ||
| 280 | 1.1.2.1.03 | Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – MŚP | 1,00 | ||
| 290 | 1.1.2.1.04 | Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – kredytowanie specjalistyczne | 1,00 | ||
| 300 | 1.1.2.1.05 | Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – inne | 1,00 | ||
| 310 | 1.1.2.2 | Metody IRB w przypadku gdy stosowane są oszacowania własne LGD lub współczynniki konwersji | 1,00 | ||
| 320 | 1.1.2.2.01 | Ekspozycje wobec rządów centralnych i banków centralnych | 1,00 | ||
| 330 | 1.1.2.2.02 | Ekspozycje wobec instytucji | 1,00 | ||
| 340 | 1.1.2.2.03 | Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – MŚP | 1,00 | ||
| 350 | 1.1.2.2.04 | Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – kredytowanie specjalistyczne | 1,00 | ||
| 360 | 1.1.2.2.05 | Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – inne | 1,00 | ||
| 370 | 1.1.2.2.06 | Ekspozycje detaliczne – wobec MŚP zabezpieczone nieruchomością | 1,00 | ||
| 380 | 1.1.2.2.07 | Ekspozycje detaliczne – wobec przedsiębiorstw niebędących MŚP zabezpieczone nieruchomością | 1,00 | ||
| 390 | 1.1.2.2.08 | Kwalifikowane odnawialne ekspozycje detaliczne | 1,00 | ||
| 400 | 1.1.2.2.09 | Ekspozycje detaliczne – inne ekspozycje wobec MŚP | 1,00 | ||
| 410 | 1.1.2.2.10 | Ekspozycje detaliczne – inne ekspozycje wobec przedsiębiorstw niebędących MŚP | 1,00 | ||
| 420 | 1.1.2.3 | Ekspozycje kapitałowe według metody IRB | 1,00 | ||
| 430 | 1.1.2.4 | Pozycje sekurytyzacyjne według metody IRB | 1,00 | ||
| 440 | 1.1.2.4* | w tym: resekurytyzacja | 1,00 | ||
| 450 | 1.1.2.5 | Inne aktywa niegenerujące zobowiązania kredytowego | 1,00 | ||
| 460 | 1.1.3 | Kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu wkładu do funduszu kontrahenta centralnego na wypadek niewykonania zobowiązania | 1,00 | ||
| 490 | 1.2 | ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO ROZLICZENIA/DOSTAWY | 1,00 | ||
| 500 | 1.2.1 | Ryzyko rozliczenia/dostawy w portfelu bankowym | 1,00 | ||
| 510 | 1.2.2 | Ryzyko rozliczenia/dostawy w portfelu handlowym | 1,00 | ||
| 520 | 1.3 | ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU RYZYKA POZYCJI, RYZYKA WALUTOWEGO I RYZYKA CEN TOWARÓW | 1,00 | ||
| 530 | 1.3.1 | Kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu ryzyka pozycji, ryzyka walutowego i ryzyka cen towarów według metod standardowych | 1,00 | ||
| 540 | 1.3.1.1 | Ryzyko w odniesieniu do rynkowych instrumentów dłużnych | 1,00 | ||
| 550 | 1.3.1.2 | Ryzyko związane z inwestowaniem w akcje | 1,00 | ||
| 560 | 1.3.1.3 | Ryzyko walutowe | 1,00 | ||
| 570 | 1.3.1.4 | Ryzyko cen towarów | 1,00 | ||
| 580 | 1.3.2 | Kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu ryzyka pozycji, ryzyka walutowego i ryzyka cen towarów według modeli wewnętrznych | 1,00 | ||
| 590 | 1.4 | ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU RYZYKA OPERACYJNEGO | 1,00 | ||
| 600 | 1.4.1 | Ryzyko operacyjne według metody wska¼nika bazowego | 1,00 | ||
| 610 | 1.4.2 | Ryzyko operacyjne według metody standardowej/alternatywnej metody standardowej | 1,00 | ||
| 620 | 1.4.3 | Metody zaawansowanego pomiaru w odniesieniu do ryzyka operacyjnego | 1,00 | ||
| 630 | 1.5 | DODATKOWA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU STAŁYCH KOSZTÓW POŚREDNICH | 1,00 | ||
| 640 | 1.6 | ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU KOREKTY WYCENY KREDYTOWEJ | 1,00 | ||
| 650 | 1.6.1 | Metoda zaawansowana | 1,00 | ||
| 660 | 1.6.2 | Metoda standardowa | 1,00 | ||
| 670 | 1.6.3 | Na podstawie metody wyceny pierwotnej ekspozycji | 1,00 | ||
| 680 | 1.7 | ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU DUŻYCH EKSPOZYCJI W PORTFELU HANDLOWYM | 1,00 | ||
| 690 | 1.8 | KWOTY INNYCH EKSPOZYCJI NA RYZYKO | 1,00 | ||
| 710 | 1.8.2 | w tym: z tytułu dodatkowych, surowszych wymogów ostrożnościowych na podstawie art. 458 | 1,00 | ||
| 720 | 1.8.2* | w tym: z tytułu wymogów dotyczących dużych ekspozycji | 1,00 | ||
| 730 | 1.8.2** | w tym: z tytułu zmodyfikowanych wag ryzyka w odniesieniu do baniek spekulacyjnych dotyczących sektora nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych | 1,00 | ||
| 740 | 1.8.2*** | w tym: z tytułu ekspozycji wewnątrz sektora finansowego | 1,00 | ||
| 750 | 1.8.3 | w tym: z tytułu dodatkowych, surowszych wymogów ostrożnościowych na podstawie art. 459 | 1,00 | ||
| 760 | 1.8.4 | w tym: dodatkowa kwota ekspozycji na ryzyko zgodnie z art. 3 CRR | 1,00 | ||
| C 03.00 – WSPÓŁCZYNNIKI KAPITAŁOWE ORAZ POZIOMY KAPITAŁU (CA3) | ||||||
| Wiersze | Nr identyfikacyjny | Pozycja | Kwota | |||
| 010 | 1 | Współczynnik kapitału podstawowego Tier I | 1,00 | % | ||
| 020 | 2 | Nadwyżka(+)/niedobór(–) kapitału podstawowego Tier I | 1,00 | |||
| 030 | 3 | Współczynnik kapitału Tier I | 1,00 | % | ||
| 040 | 4 | Nadwyżka(+)/niedobór(–) kapitału Tier I | 1,00 | |||
| 050 | 5 | Łączny współczynnik kapitałowy | 1,00 | % | ||
| 060 | 6 | Nadwyżka(+)/niedobór(–) łącznego kapitału | 1,00 | |||
| Pozycje uzupełniające: współczynniki kapitałowe wynikające z korekt w ramach filaru II | ||||||
| 070 | 7 | Współczynnik kapitału podstawowego Tier I z uwzględnieniem korekt w ramach filaru II | 1,00 | % | ||
| 080 | 8 | Docelowy współczynnik kapitału podstawowego Tier I wynikający z korekt w ramach filaru II | 1,00 | |||
| 090 | 9 | Współczynnik kapitału Tier I z uwzględnieniem korekt w ramach filaru II | 1,00 | % | ||
| 100 | 10 | Współczynnik kapitału Tier I wynikający z korekt w ramach filaru II | 1,00 | |||
| 110 | 11 | Łączny współczynnik kapitałowy z uwzględnieniem korekt w ramach filaru II | 1,00 | % | ||
| 120 | 12 | Docelowy łączny współczynnik kapitałowy wynikający z korekt w ramach filaru II | 1,00 | |||
| C 04.00 – POZYCJE UZUPEŁNIAJĄCE (CA4) | |||||
| Wiersz | Nr identyfikacyjny | Pozycja | Kolumna | ||
| Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 010 | ||||
| 010 | 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego razem | 1,00 | ||
| 020 | 1.1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nieoparte na przyszłej rentowności | 1,00 | ||
| 030 | 1.2 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i niewynikające z różnic przejściowych | 1,00 | ||
| 040 | 1.3 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i wynikające z różnic przejściowych | 1,00 | ||
| 050 | 2 | Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego razem | 1,00 | ||
| 060 | 2.1 | Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego niepodlegające odliczeniu od aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego opartych na przyszłej rentowności | 1,00 | ||
| 070 | 2.2 | Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlegające odliczeniu od aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego opartych na przyszłej rentowności | 1,00 | ||
| 080 | 2.2.1 | Podlegające odliczeniu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego powiązane z aktywami z tytułu odroczonego podatku dochodowego opartymi na przyszłej rentowności i niewynikającymi z różnic przejściowych | 1,00 | ||
| 090 | 2.2.2 | Podlegające odliczeniu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego powiązane z aktywami z tytułu odroczonego podatku dochodowego opartymi na przyszłej rentowności i wynikającymi z różnic przejściowych | 1,00 | ||
| Korekty ryzyka kredytowego i oczekiwane straty | |||||
| 100 | 3 | Nadwyżka (+) lub niedobór (-) korekt ryzyka kredytowego, dodatkowych korekt wartości oraz innych redukcji funduszy własnych wobec oczekiwanych strat w odniesieniu do ekspozycji, których nie dotyczy niewykonanie zobowiązania, według metody IRB | 1,00 | ||
| 110 | 3.1 | Całkowite korekty ryzyka kredytowego, dodatkowe korekty wartości oraz inne redukcje funduszy własnych kwalifikujące się do uwzględnienia w obliczeniach kwoty oczekiwanej straty | 1,00 | ||
| 120 | 3.1.1 | Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego | 1,00 | ||
| 130 | 3.1.2 | Korekty z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego | 1,00 | ||
| 131 | 3.1.3 | Dodatkowe korekty wartości i inne redukcje funduszy własnych | 1,00 | ||
| 140 | 3.2 | Oczekiwane uznane straty razem | 1,00 | ||
| 145 | 4 | Nadwyżka (+) lub niedobór (-) korekt z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego wobec oczekiwanych strat w odniesieniu do ekspozycji, których dotyczy niewykonanie zobowiązania, według metody IRB | 1,00 | ||
| 150 | 4.1 | Korekty z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego oraz pozycje ujmowane w podobny sposób | 1,00 | ||
| 155 | 4.2 | Oczekiwane uznane straty razem | 1,00 | ||
| 160 | 5 | Kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem na potrzeby obliczenia pułapu nadwyżki rezerwy kwalifikującej się jako kapitał Tier II | 1,00 | ||
| 170 | 6 | Rezerwy brutto kwalifikujące się do włączenia do kapitału Tier II razem | 1,00 | ||
| 180 | 7 | Kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem na potrzeby obliczenia pułapu rezerwy kwalifikującej się jako kapitał Tier II | 1,00 | ||
| Progi odliczeń od kapitału podstawowego Tier I | |||||
| 190 | 8 | Próg niepodlegających odliczeniu udziałów kapitałowych w podmiotach sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | ||
| 200 | 9 | Próg na poziomie 10 % instrumentów w kapitale podstawowym Tier I | 1,00 | ||
| 210 | 10 | Próg na poziomie 17,65 % instrumentów w kapitale podstawowym Tier I | 1,00 | ||
| 220 | 11 | Uznany kapitał do celów związanych ze znacznymi pakietami akcji poza sektorem finansowym i dużymi ekspozycjami | 1,00 | ||
| Inwestycje w kapitale podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | |||||
| 230 | 12 | Udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, po odliczeniu pozycji krótkich | 1,00 | ||
| 240 | 12.1 | Bezpośrednie udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | ||
| 250 | 12.1.1 | Bezpośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | ||
| 260 | 12.1.2 | (–) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do bezpośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej | 1,00 | ||
| 270 | 12.2 | Pośrednie udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | ||
| 280 | 12.2.1 | Pośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | ||
| 290 | 12.2.2 | (–) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do pośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej | 1,00 | ||
| 291 | 12.3 | Syntetyczne udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | ||
| 292 | 12.3.1 | Syntetyczne udziały kapitałowe brutto w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | ||
| 293 | 12.3.2 | (–) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do syntetycznych udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej | 1,00 | ||
| 300 | 13 | Udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, po odliczeniu pozycji krótkich | 1,00 | ||
| 310 | 13.1 | Bezpośrednie udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | ||
| 320 | 13.1.1 | Bezpośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | ||
| 330 | 13.1.2 | (–) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do bezpośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej | 1,00 | ||
| 340 | 13.2 | Pośrednie udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | ||
| 350 | 13.2.1 | Pośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | ||
| 360 | 13.2.2 | (–) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do pośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej | 1,00 | ||
| 361 | 13.3 | Syntetyczne udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | ||
| 362 | 13.3.1 | Syntetyczne udziały kapitałowe brutto w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | ||
| 363 | 13.3.2 | (–) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do syntetycznych udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej | 1,00 | ||
| 370 | 14 | Udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, po odliczeniu pozycji krótkich | 1,00 | ||
| 380 | 14.1 | Bezpośrednie udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | ||
| 390 | 14.1.1 | Bezpośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | ||
| 400 | 14.1.2 | (–) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do bezpośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej | 1,00 | ||
| 410 | 14.2 | Pośrednie udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | ||
| 420 | 14.2.1 | Pośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | ||
| 430 | 14.2.2 | (–) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do pośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej | 1,00 | ||
| 431 | 14.3 | Syntetyczne udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | ||
| 432 | 14.3.1 | Syntetyczne udziały kapitałowe brutto w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | ||
| 433 | 14.3.2 | (–) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do syntetycznych udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej | 1,00 | ||
| Inwestycje w kapitale podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | |||||
| 440 | 15 | Udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, po odliczeniu pozycji krótkich | 1,00 | ||
| 450 | 15.1 | Bezpośrednie udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | ||
| 460 | 15.1.1 | Bezpośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | ||
| 470 | 15.1.2 | (–) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do bezpośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej | 1,00 | ||
| 480 | 15.2 | Pośrednie udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | ||
| 490 | 15.2.1 | Pośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | ||
| 500 | 15.2.2 | (–) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do pośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej | 1,00 | ||
| 501 | 15.3 | Syntetyczne udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | ||
| 502 | 15.3.1 | Syntetyczne udziały kapitałowe brutto w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | ||
| 503 | 15.3.2 | (–) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do syntetycznych udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej | 1,00 | ||
| 510 | 16 | Udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, po odliczeniu pozycji krótkich | 1,00 | ||
| 520 | 16.1 | Bezpośrednie udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | ||
| 530 | 16.1.1 | Bezpośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | ||
| 540 | 16.1.2 | (–) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do bezpośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej | 1,00 | ||
| 550 | 16.2 | Pośrednie udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | ||
| 560 | 16.2.1 | Pośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | ||
| 570 | 16.2.2 | (–) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do pośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej | 1,00 | ||
| 571 | 16.3 | Syntetyczne udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | ||
| 572 | 16.3.1 | Syntetyczne udziały kapitałowe brutto w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | ||
| 573 | 16.3.2 | (–) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do syntetycznych udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej | 1,00 | ||
| 580 | 17 | Udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, po odliczeniu pozycji krótkich | 1,00 | ||
| 590 | 17.1 | Bezpośrednie udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | ||
| 600 | 17.1.1 | Bezpośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | ||
| 610 | 17.1.2 | (–) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do bezpośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej | 1,00 | ||
| 620 | 17.2 | Pośrednie udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | ||
| 630 | 17.2.1 | Pośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | ||
| 640 | 17.2.2 | (–) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do pośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej | 1,00 | ||
| 641 | 17.3 | Syntetyczne udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | ||
| 642 | 17.3.1 | Syntetyczne udziały kapitałowe brutto w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | ||
| 643 | 17.3.2 | (–) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do syntetycznych udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej | 1,00 | ||
| Łączne kwoty ekspozycji na ryzyko z tytułu udziałów kapitałowych, nieodliczone od odpowiedniej kategorii kapitału: | |||||
| 650 | 18 | Ekspozycje ważone ryzykiem z tytułu udziałów kapitałowych w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, nieodliczone od kapitału podstawowego Tier I instytucji | 1,00 | ||
| 660 | 19 | Ekspozycje ważone ryzykiem z tytułu udziałów kapitałowych w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, nieodliczone od kapitału dodatkowego Tier I instytucji | 1,00 | ||
| 670 | 20 | Ekspozycje ważone ryzykiem z tytułu udziałów kapitałowych w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, nieodliczone od kapitału Tier II instytucji | 1,00 | ||
| Tymczasowe odstępstwo od odliczania z funduszy własnych | |||||
| 680 | 21 | Posiadane instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, podlegające tymczasowemu odstępstwu | 1,00 | ||
| 690 | 22 | Posiadane instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, podlegające tymczasowemu odstępstwu | 1,00 | ||
| 700 | 23 | Posiadane instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, podlegające tymczasowemu odstępstwu | 1,00 | ||
| 710 | 24 | Posiadane instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, podlegające tymczasowemu odstępstwu | 1,00 | ||
| 720 | 25 | Posiadane instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, podlegające tymczasowemu odstępstwu | 1,00 | ||
| 730 | 26 | Posiadane instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, podlegające tymczasowemu odstępstwu | 1,00 | ||
| Bufory kapitałowe | |||||
| 740 | 27 | Wymóg połączonego bufora | 1,00 | ||
| 750 | Bufor zabezpieczający | 1,00 | |||
| 760 | Bufor zabezpieczający wynikający z ryzyka makroostrożnościowego lub ryzyka systemowego zidentyfikowanego na poziomie państwa członkowskiego | 1,00 | |||
| 770 | Specyficzny dla instytucji bufor antycykliczny | 1,00 | |||
| 780 | Bufor ryzyka systemowego | 1,00 | |||
| 790 | Bufor instytucji o znaczeniu systemowym | 1,00 | |||
| 800 | Bufor instytucji o globalnym znaczeniu systemowym | 1,00 | |||
| 810 | Bufor instytucji o innym znaczeniu systemowym | 1,00 | |||
| Wymogi Filaru II | |||||
| 820 | 28 | Wymogi w zakresie funduszy własnych związane z korektami w ramach Filaru II | 1,00 | ||
| Dodatkowe informacje dla firm inwestycyjnych | |||||
| 830 | 29 | Kapitał założycielski | 1,00 | ||
| 840 | 30 | Fundusze własne oparte na stałych kosztach pośrednich | 1,00 | ||
| Informacje dodatkowe na potrzeby obliczania progów sprawozdawczych | |||||
| 850 | 31 | Zagraniczne ekspozycje pierwotne | 1,00 | ||
| 860 | 32 | Całkowita wartość ekspozycji pierwotnych | 1,00 | ||
| Dolna granica określona w regulacjach Bazylea I | |||||
| 870 | Korekty sumy funduszy własnych | 1,00 | |||
| 880 | Fundusze własne w pełni skorygowane o dolną granicę określoną w regulacjach Bazylea I | 1,00 | |||
| 890 | Wymogi w zakresie funduszy własnych dla dolnej granicy określonej w regulacjach Bazylea I | 1,00 | |||
| 900 | Wymogi w zakresie funduszy własnych dla dolnej granicy określonej w regulacjach Bazylea I - alternatywa według metody standardowej | 1,00 | |||
| C 05.01 – PRZEPISY PRZEJŚCIOWE (CA5.1) | ||||||||||
| Korekty w kapitale podstawowym Tier I | Korekty w kapitale Tier II | Korekty w kapitale Tier II | Korekty uwzględnione w aktywach ważonych ryzykiem | Pozycje uzupełniające | ||||||
| Mająca zastosowanie wartość procentowa | Uznana kwota nieobjęta przepisami przejściowymi | |||||||||
| Kod | Nr identyfikacyjny | Pozycja | 010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | ||
| 010 | 1 | KOREKTY RAZEM | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||
| 020 | 1.1 | INSTRUMENTY PODLEGAJĄCE ZASADZIE PRAW NABYTYCH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 030 | 1.1.1 | Instrumenty podlegające zasadzie praw nabytych: instrumenty stanowiące pomoc państwa | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 040 | 1.1.1.1 | Instrumenty, które kwalifikowały się jako fundusze własne zgodnie z dyrektywą 2006/48/WE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 050 | 1.1.1.2 | Instrumenty emitowane przez instytucje zarejestrowane w państwie członkowskim objętym programem dostosowań gospodarczych | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 060 | 1.1.2 | Instrumenty niestanowiące pomocy państwa | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 070 | 1.2 | UDZIAŁY MNIEJSZOŚCI I EKWIWALENTY | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 080 | 1.2.1 | Instrumenty kapitałowe i pozycje, które nie kwalifikują się jako udziały mniejszości | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 090 | 1.2.2 | Ujęcie udziałów mniejszości w skonsolidowanych funduszach własnych w okresie przejściowym | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 091 | 1.2.3 | Ujęcie kwalifikującego się kapitału dodatkowego Tier I w skonsolidowanych funduszach własnych w okresie przejściowym | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 092 | 1.2.4 | Ujęcie kwalifikującego się kapitału Tier II w skonsolidowanych funduszach własnych w okresie przejściowym | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 100 | 1.3 | INNE KOREKTY W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||
| 110 | 1.3.1 | Niezrealizowane zyski i straty | 1,00 | |||||||
| 120 | 1.3.1.1 | Niezrealizowane zyski | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 130 | 1.3.1.2 | Niezrealizowane straty | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 133 | 1.3.1.3. | Niezrealizowane zyski z tytułu ekspozycji wobec rządów centralnych, ujęte w kategorii "Dostępne do sprzedaży" w zatwierdzonym przez UE MSR 39 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 136 | 1.3.1.4. | Niezrealizowana strata z tytułu ekspozycji wobec rządów centralnych, ujęta w kategorii "Dostępne do sprzedaży" w zatwierdzonym przez UE MSR 39 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 138 | 1.3.1.5. | Zyski i straty wycenione według wartości godziwej, wynikające z własnego ryzyka kredytowego instytucji związanego z instrumentami pochodnymi będącymi zobowiązaniami | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 140 | 1.3.2 | Odliczenia | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||
| 150 | 1.3.2.1 | Straty za bieżący rok obrachunkowy | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||
| 160 | 1.3.2.2 | Wartości niematerialne i prawne | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||
| 170 | 1.3.2.3 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i niewynikające z różnic przejściowych | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||
| 180 | 1.3.2.4 | Niedobór rezerw na oczekiwane straty według metody IRB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||
| 190 | 1.3.2.5 | Aktywa funduszu emerytalnego z określonymi świadczeniami | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 194 | 1.3.2.5* | w tym: wprowadzenie zmian w MSR 19 – pozycja dodatnia | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 198 | 1.3.2.5** | w tym: wprowadzenie zmian w MSR 19 – pozycja ujemna | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 200 | 1.3.2.6 | Instrumenty własne | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||
| 210 | 1.3.2.6.1 | Instrumenty własne w kapitale podstawowym Tier I | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||
| 211 | 1.3.2.6.1** | w tym: bezpośrednie udziały kapitałowe | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||
| 212 | 1.3.2.6.1* | w tym: pośrednie udziały kapitałowe | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||
| 220 | 1.3.2.6.2 | Instrumenty własne w kapitale dodatkowym Tier I | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 221 | 1.3.2.6.2** | w tym: bezpośrednie udziały kapitałowe | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||
| 222 | 1.3.2.6.2* | w tym: pośrednie udziały kapitałowe | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||
| 230 | 1.3.2.6.3 | Instrumenty własne w kapitale Tier II | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 231 | 1.3.2.6.3* | w tym: bezpośrednie udziały kapitałowe | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||
| 232 | 1.3.2.6.3** | w tym: pośrednie udziały kapitałowe | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||
| 240 | 1.3.2.7 | Krzyżowe powiązania kapitałowe | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||
| 250 | 1.3.2.7.1 | Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 260 | 1.3.2.7.1.1 | Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||
| 270 | 1.3.2.7.1.2 | Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||
| 280 | 1.3.2.7.2 | Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 290 | 1.3.2.7.2.1 | Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||
| 300 | 1.3.2.7.2.2 | Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||
| 310 | 1.3.2.7.3 | Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale Tier II | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 320 | 1.3.2.7.3.1 | Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||
| 330 | 1.3.2.7.3.2 | Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||
| 340 | 1.3.2.8 | Instrumenty w funduszach własnych podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||
| 350 | 1.3.2.8.1 | Instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 360 | 1.3.2.8.2 | Instrumenty dodatkowe w kapitale Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 370 | 1.3.2.8.3 | Instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 380 | 1.3.2.9 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i wynikające z różnic przejściowych oraz instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 390 | 1.3.2.10 | Instrumenty w funduszach własnych podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||
| 400 | 1.3.2.10.1 | Instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 410 | 1.3.2.10.2 | Instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 420 | 1.3.2.10.3 | Instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 425 | 1.3.2.11 | Wyłączenie z odliczania udziałów w kapitale własnym zakładów ubezpieczeń od pozycji kapitału podstawowego Tier I | 1,00 | 1,00 | ||||||
| 430 | 1.3.3 | Dodatkowe filtry i odliczenia | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
| C 05.02 – INSTRUMENTY PODLEGAJĄCE ZASADZIE PRAW NABYTYCH: INSTRUMENTY NIESTANOWIĄCE POMOCY PAÑSTWA (CA5.2) | ||||||||||
| Kwota instrumentów plus powiązane ażio | Podstawa obliczania limitu | Mająca zastosowanie wartość procentowa | Limit | (–) Kwota przekraczająca limity w zakresie stosowania zasady praw nabytych | Całkowita kwota podlegająca zasadzie praw nabytych | |||||
| Kod | Nr identyfikacyjny | Pozycja | 010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | ||
| 010 | 1. | Instrumenty, które kwalifikowały się zgodnie z art. 57 lit. a) dyrektywy 2006/48/WE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 020 | 2. | Instrumenty, które kwalifikowały się zgodnie z art. 57 lit. ca) oraz art. 154 ust. 8 i 9 dyrektywy 2006/48/WE, z zastrzeżeniem limitu określonego w art. 489 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 030 | 2.1 | Całkowita kwota instrumentów bez opcji kupna lub zachęty do umorzenia | 1,00 | |||||||
| 040 | 2.2. | Instrumenty podlegające zasadzie praw nabytych z opcją kupna i zachętą do umorzenia | 1,00 | |||||||
| 050 | 2.2.1 | Instrumenty z opcją kupna wykonalną po dniu sprawozdawczym, spełniające warunki określone w art. 49 CRR po upływie efektywnego terminu zapadalności | 1,00 | |||||||
| 060 | 2.2.2 | Instrumenty z opcją kupna wykonalną po dniu sprawozdawczym, niespełniające warunków określonych w art. 49 CRR po upływie efektywnego terminu zapadalności | 1,00 | |||||||
| 070 | 2.2.3 | Instrumenty z opcją kupna wykonalną przed dniem 20 lipca 2011 r. lub w dniu 20 lipca 2011 r., niespełniające warunków określonych w art. 49 CRR po upływie efektywnego terminu zapadalności | 1,00 | |||||||
| 080 | 2.3 | Nadwyżka ponad limit instrumentów w kapitale podstawowym Tier I podlegających zasadzie praw nabytych | 1,00 | |||||||
| 090 | 3 | Pozycje, które kwalifikowały się zgodnie z art. 57 lit. e), f), g) lub h) dyrektywy 2006/48/WE, z zastrzeżeniem limitu określonego w art. 490 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 100 | 3.1 | Pozycje bez zachęty do umorzenia razem | 1,00 | |||||||
| 110 | 3.2 | Pozycje podlegające zasadzie praw nabytych z zachętą do umorzenia | 1,00 | |||||||
| 120 | 3.2.1 | Pozycje z opcją kupna wykonalną po dniu sprawozdawczym, spełniające warunki określone w art. 63 CRR po upływie efektywnego terminu zapadalności | 1,00 | |||||||
| 130 | 3.2.2 | Pozycje z opcją kupna wykonalną po dniu sprawozdawczym, niespełniające warunków określonych w art. 63 CRR po upływie efektywnego terminu zapadalności | 1,00 | |||||||
| 140 | 3.2.3 | Pozycje z opcją kupna wykonalną przed dniem 20 lipca 2011 r. lub w dniu 20 lipca 2011 r., niespełniające warunków określonych w art. 63 CRR po upływie efektywnego terminu zapadalności | 1,00 | |||||||
| 150 | 3.3 | Nadwyżka ponad limit instrumentów w kapitale dodatkowym Tier I podlegających zasadzie praw nabytych | 1,00 | |||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH | |||||||
| Miejsce | i data sporządzenia sprawozdania | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Telefon | Podpis | |||
| Sprawozdanie sporządził: | |||||||
| 2014-12-22 | 233 | 333 | 33 | 3 | 33 | ||
| Sprawozdanie akceptował: | |||||||
| 2014-12-22 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
