| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2015 | roku | obejmujący okres | od | 2015-07-01 | do | 2015-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2015-11-04 | |||||||||||
| SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 | UNION INVESTMENT TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-633 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| POLNA | 11 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 449-04-77 | (22) 449-04-76 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-00-20-534 | 145906202 | www.union-investment.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 3 | 1 | ||
| Koszty funduszu netto | 148 | 35 | ||
| Przychody z lokat netto | -145 | -34 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -914 | -217 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 656 | 156 | ||
| Wynik z operacji | -403 | -96 | ||
| Zobowiązania | 2 884 | 680 | ||
| Aktywa | 20 188 | 4 763 | ||
| Aktywa netto | 17 304 | 4 082 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 17 575 | 17 575 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 984,58 | 232,29 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -22,93 | -5,45 | ||
| Dane na dzień 30 września 2015 roku według średniego kursu NBP | ||||
| z dnia 30 września 2015 roku: 1 EUR = 4.2386 zł. | ||||
| Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została w sztukach, | ||||
| a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik | ||||
| z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w EUR. | ||||
| Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w EUR | ||||
| według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich kursów | ||||
| ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień | ||||
| każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.2073 zł. |
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2014 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2015 | roku | 2015 | roku | 2014 | roku | |||||
| Aktywa | 20 188 | 20 866 | 22 780 | 23 880 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 15 258 | 17 022 | 20 693 | 23 232 | ||||||
| Należności | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 4 885 | 3 803 | 1 988 | 568 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 45 | 40 | 98 | 80 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 2 884 | 2 170 | 739 | 469 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 17 304 | 18 696 | 22 041 | 23 411 | ||||||
| Kapitał funduszu | 18 482 | 19 471 | 23 438 | 25 240 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 30 985 | 30 985 | 30 985 | 30 985 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -12 503 | -11 514 | -7 547 | -5 745 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -1 328 | -269 | -870 | -1 402 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 285 | 430 | 270 | -486 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 613 | -699 | -1 140 | -916 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 150 | -506 | -527 | -427 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 17 304 | 18 696 | 22 041 | 23 411 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 17 575 | 18 547 | 22 541 | 24 397 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 984,58 | 1 008,02 | 977,82 | 959,59 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 17 575 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 984,58 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2015-07-01 | 2014-01-01 | ||||
| do 2015-09-30 | 2015-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | |||
| 2015-09-30 | 2014-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 3 | 488 | 2 202 | 1 266 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 | 6 | 59 | 54 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 481 | 2 143 | 1 212 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 164 | 560 | 913 | 716 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 142 | 455 | 790 | 612 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 22 | 30 | 25 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 3 | 5 | 4 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 11 | 40 | 47 | 35 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 18 | 21 | 21 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 1 | 10 | 3 | 2 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 6 | 9 | 17 | 17 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 16 | 87 | 119 | 102 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 148 | 473 | 794 | 614 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -145 | 15 | 1 408 | 652 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -258 | 204 | -4 526 | -4 202 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -914 | -473 | -3 661 | -3 437 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -604 | -876 | -1 270 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 656 | 677 | -865 | -765 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 640 | 543 | -736 | -591 | ||
| Wynik z operacji | -403 | 219 | -3 118 | -3 550 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -22,93 | 10,61 | -138,33 | -145,51 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -22,93 | 10,61 | -138,33 | -145,51 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2015-07-01 | 2014-01-01 | ||||
| do 2015-09-30 | 2015-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | |||
| 2015-09-30 | 2014-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 18 696 | 22 041 | 29 879 | 29 879 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -403 | 219 | -3 118 | -3 550 | ||
| przychody z lokat netto | -145 | 15 | 1 408 | 652 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -914 | -473 | -3 661 | -3 437 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 656 | 677 | -865 | -765 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -403 | 219 | -3 118 | -3 550 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -991 | -4 958 | -4 720 | -2 918 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -991 | -4 958 | -4 720 | -2 918 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 394 | -4 739 | -7 838 | -6 468 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 17 304 | 17 304 | 22 041 | 23 411 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 18 788 | 20 248 | 26 317 | 27 263 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 972 | 4 966 | 4 603 | 2 747 | ||
| saldo zmian | -972 | -4 966 | -4 603 | -2 747 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 29 952 | 29 952 | 29 952 | 29 952 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 12 377 | 12 377 | 7 411 | 5 555 | ||
| saldo zmian | 17 575 | 17 575 | 22 541 | 24 397 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 17 575 | 17 575 | 22 541 | 24 397 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 008,03 | 987,29 | 1 100,76 | 1 100,76 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 984,58 | 984,61 | 977,82 | 959,60 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -2,33 | -0,27 | -11,17 | -12,82 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 984,61 | 930,67 | 959,60 | 959,60 | ||
| data wyceny | 2015-09-30 | 2015-01-30 | 2014-09-30 | 2014-09-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 018,35 | 1 018,35 | 1 125,29 | 1 125,29 | ||
| data wyceny | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2014-02-28 | 2014-02-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 984,61 | 984,61 | 987,29 | 959,60 | ||
| data wyceny | 2015-09-30 | 2014-09-30 | 2014-12-30 | 2014-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 984,61 | 985,00 | 987,29 | 959,60 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,16 | 3,71 | 3,02 | 3,01 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,03 | 3,01 | 3,00 | 3,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2015-07-01 | 2014-01-01 | ||||
| do 2015-09-30 | 2015-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | |||
| 2015-09-30 | 2014-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 5 441 | 4 890 | -5 756 | -4 083 | ||
| Wpływy | 18 013 | 51 906 | 66 479 | 55 188 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 6 683 | 19 602 | 55 922 | 49 407 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 11 330 | 32 304 | 10 557 | 5 781 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 12 572 | 47 016 | 72 235 | 59 271 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 7 978 | 23 890 | 50 692 | 46 143 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 4 447 | 22 647 | 20 728 | 12 494 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 146 | 468 | 806 | 627 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 3 | 5 | 4 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 8 | 4 | 3 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -813 | -4 429 | -4 654 | -2 855 | ||
| Wpływy | 179 | 539 | 75 | 71 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 176 | 525 | 2 | 2 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 2 | 7 | 59 | 55 | ||
| Pozostałe | 1 | 7 | 14 | 14 | ||
| Wydatki | 992 | 4 968 | 4 729 | 2 926 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 990 | 4 957 | 4 720 | 2 918 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 2 | 11 | 2 | 1 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -6 392 | -5 896 | 2 034 | 1 101 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 764 | -5 435 | -8 376 | -5 837 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 17 022 | 20 693 | 29 069 | 29 069 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 15 258 | 15 258 | 20 693 | 23 232 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| UniSystem1_InformacjaDodatkowa_3_Q_2015.pdf | Informacja Dodatkowa | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2014 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2015 | roku | 2015 | roku | 2014 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | 4 939 | 4 930 | 12,98 | 2 582 | 3 786 | 18,42 | 2 091 | 2 086 | 9,14 | 670 | 649 | 2,77 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Futures AIZ5 Index 12/17/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | SAF - South African Futures Exchange | - | Republika Południowej Afryki | FTSE/JSE AFRICA TOP40 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Futures CFV5 Index 10/19/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EOP-NYSE LIFFE | - | Francja | CAC 40 Index | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Futures GXZ5 Index 03/23/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange EUR | - | Niemcy | DAX - DEUTSCHER AKTIEN INDEX | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Futures IBV5 Index 07/20/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Meff Renta Variable( Madrid) | - | Hiszpania | IBEX 35 Mini-Index | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Futures JVIV5 Index 10/14/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Osaka Securities Exchange | - | Japonia | Nikkei Stock Average Volatility Index | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Futures JVIX5 Index 11/11/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Osaka Securities Exchange | - | Japonia | Nikkei Stock Average Volatility Index | 10 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Futures KRSZ5 Index 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | - | Polska | WIG20 Index | 20 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Futures NXZ5 Index 12/11/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | - | Stany Zjednoczone | Nikkei 225 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Futures RXSV5 Index 10/21/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | Russell 2000 Index | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Futures SMZ5 Index 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange CHF | - | Szwajcaria | SWISS MKT IX FUTR | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Futures STZ5 Index 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | - | Włochy | Mini FTSE MIB Index | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Futures UXV5 Index 10/21/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | CBOE Volatility Index (VIX) | 10 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Futures VGZ5 Index 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange EUR | - | Niemcy | Euro Stoxx 50 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Futures XUV5 Index 10/29/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Singapore Exchange ( was Simex) | - | Chiny | SGX FTSE China A50 Index | 4 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja Call RXWX15C1 155.00 Comdty 10/02/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange EUR | - | Niemcy | EURO-BUND FUTURE Dec15 EUX-Eurex | 4 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja Call RXWX15C1 156.00 Comdty 10/02/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange EUR | - | Niemcy | EURO-BUND FUTURE Dec15 EUX-Eurex | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Opcja Call RXWX15C2 155.00 Comdty | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange EUR | - | Niemcy | EURO-BUND FUTURE Dec15 EUX-Eurex | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja Put RXWX15P2 155.00 Comdty | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange EUR | - | Niemcy | EURO-BUND FUTURE Dec15 EUX-Eurex | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja Call AEX C420 Index 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Euronext Derivatives Amsterdam | - | Królestwo Niderlandów | AEX Index | 7 | 69 | 57 | 0,28 | ||
| Opcja Call AEX C440 Index 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Euronext Derivatives Amsterdam | - | Królestwo Niderlandów | AEX Index | 6 | 53 | 25 | 0,12 | ||
| Opcja Call AEX C480 Index 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Euronext Derivatives Amsterdam | - | Królestwo Niderlandów | AEX Index | -32 | -4 | -0,02 | |||
| Opcja Call AEX C520 Index 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Euronext Derivatives Amsterdam | - | Królestwo Niderlandów | AEX Index | -25 | 0 | 0,00 | |||
| Opcja Put AEX P430 Index 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Euronext Derivatives Amsterdam | - | Królestwo Niderlandów | AEX Index | -60 | -65 | -0,32 | |||
| Opcja Put AEX P460 Index 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Euronext Derivatives Amsterdam | - | Królestwo Niderlandów | AEX Index | -30 | -174 | -0,86 | |||
| Opcja Put AEX P480 Index 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Euronext Derivatives Amsterdam | - | Królestwo Niderlandów | AEX Index | 15 | 84 | 402 | 1,99 | ||
| Opcja Call DJX US C164 Index 10/02/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board Options Exchange | - | Stany Zjednoczone | Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index | -3 | -1 | 0,00 | |||
| Opcja Put DJX US P164 Index 10/02/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board Options Exchange | - | Stany Zjednoczone | Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index | -3 | -3 | -0,01 | |||
| Opcja Call DJX US C160 Index 12/19/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board Options Exchange | - | Stany Zjednoczone | Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index | 18 | 78 | 48 | 0,24 | ||
| Opcja Call DJX US C175 Index 12/19/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board Options Exchange | - | Stany Zjednoczone | Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index | 8 | 21 | 2 | 0,01 | ||
| Opcja Call DJX US C180 Index 12/19/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board Options Exchange | - | Stany Zjednoczone | Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index | 4 | 13 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja Call DJX US C185 Index 12/19/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board Options Exchange | - | Stany Zjednoczone | Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index | 7 | 2 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja Put DJX US P165 Index 12/19/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board Options Exchange | - | Stany Zjednoczone | Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index | -52 | -42 | -0,21 | |||
| Opcja Put DJX US P170 Index 12/19/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board Options Exchange | - | Stany Zjednoczone | Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index | -22 | -43 | -0,21 | |||
| Opcja Put DJX US P175 Index 12/19/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board Options Exchange | - | Stany Zjednoczone | Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index | 27 | 66 | 141 | 0,70 | ||
| Opcja Put DJX US P180 Index 12/19/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board Options Exchange | - | Stany Zjednoczone | Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index | 5 | 24 | 35 | 0,17 | ||
| Opcja Call EEM US C43 Equity 01/15/2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 20 | 19 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja Put EEM US P43 Equity 01/15/2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2 | 3 | 8 | 0,04 | ||
| Opcja Call EPI US C22 Equity 10/16/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | WisdomTree India Earnings Fund | 25 | 12 | 1 | 0,00 | ||
| Opcja Call EPI US C23 Equity 10/16/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | WisdomTree India Earnings Fund | 30 | 12 | 1 | 0,00 | ||
| Opcja Call EPI US C24 Equity 10/16/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | WisdomTree India Earnings Fund | 45 | 21 | 1 | 0,00 | ||
| Opcja Put EPI US P24 Equity 10/16/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | WisdomTree India Earnings Fund | 21 | 14 | 38 | 0,19 | ||
| Opcja Call EWJ US C13 Equity 01/15/2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | iShares MSCI Japan ETF | 85 | 21 | 3 | 0,01 | ||
| Opcja Put EWJ US P13 Equity 01/15/2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | iShares MSCI Japan ETF | 72 | 21 | 48 | 0,24 | ||
| Opcja Call EWY US C60 Equity 01/15/2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | iShares MSCI South Korea Capped ETF | 18 | 28 | 1 | 0,00 | ||
| Opcja Put EWY US P60 Equity 01/15/2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | iShares MSCI South Korea Capped ETF | 2 | 3 | 9 | 0,04 | ||
| Opcja Call F US C15 Equity 01/15/2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | Ford Motor Co | 45 | 25 | 5 | 0,02 | ||
| Opcja Put F US P15 Equity 01/15/2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | Ford Motor Co | 54 | 17 | 38 | 0,19 | ||
| Opcja Call FB US C85 Equity 10/16/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | Facebook Inc | 10 | 22 | 22 | 0,11 | ||
| Opcja Call FB US C95 Equity 10/16/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | Facebook Inc | -23 | -2 | -0,01 | |||
| Opcja Put FB US P85 Equity 10/16/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | Facebook Inc | 10 | 25 | 4 | 0,02 | ||
| Opcja Call FTSEMIB C20000 Index 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | - | Włochy | FTSE MIB Index | 7 | 129 | 139 | 0,69 | ||
| Opcja Call FTSEMIB C21000 Index 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | - | Włochy | FTSE MIB Index | 14 | 279 | 176 | 0,87 | ||
| Opcja Call FTSEMIB C23000 Index 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | - | Włochy | FTSE MIB Index | -70 | -15 | -0,07 | |||
| Opcja Call FTSEMIB C24500 Index 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | - | Włochy | FTSE MIB Index | 4 | 11 | 4 | 0,02 | ||
| Opcja Put FTSEMIB P20000 Index 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | - | Włochy | FTSE MIB Index | -67 | -51 | -0,25 | |||
| Opcja Put FTSEMIB P22500 Index 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | - | Włochy | FTSE MIB Index | 8 | 71 | 152 | 0,75 | ||
| Opcja Call GM US C35 Equity 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | General Motors Co | 27 | 24 | 2 | 0,01 | ||
| Opcja Put GM US P35 Equity 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | General Motors Co | 27 | 28 | 58 | 0,29 | ||
| Opcja Call ITB US C27 Equity 01/15/2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | iShares U.S. Home Construction ETF | 9 | 7 | 4 | 0,02 | ||
| Opcja Call ITB US C28 Equity 01/15/2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | iShares U.S. Home Construction ETF | 29 | 26 | 8 | 0,04 | ||
| Opcja Put ITB US P28 Equity 01/15/2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | iShares U.S. Home Construction ETF | 27 | 23 | 27 | 0,13 | ||
| Opcja Call MU US C29 Equity 10/16/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | Micron Technology Inc | 26 | 27 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja Put MU US P27 Equity 10/16/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | Micron Technology Inc | -32 | -100 | -0,50 | |||
| Opcja Put MU US P29 Equity 10/16/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | Micron Technology Inc | 22 | 20 | 117 | 0,58 | ||
| Opcja Call OMX C1400 Index 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stockholm Stock Exchange | - | Szwecja | OMX Stockholm 30 Index | 18 | 78 | 57 | 0,28 | ||
| Opcja Call OMX C1420 Index 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stockholm Stock Exchange | - | Szwecja | OMX Stockholm 30 Index | 17 | 74 | 40 | 0,20 | ||
| Opcja Call OMX C1640 Index 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stockholm Stock Exchange | - | Szwecja | OMX Stockholm 30 Index | -37 | -1 | 0,00 | |||
| Opcja Call OMX C1660 Index 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stockholm Stock Exchange | - | Szwecja | OMX Stockholm 30 Index | -17 | 0 | 0,00 | |||
| Opcja Call OMX C1720 Index 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stockholm Stock Exchange | - | Szwecja | OMX Stockholm 30 Index | -12 | 0 | 0,00 | |||
| Opcja Call OMX C1740 Index 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stockholm Stock Exchange | - | Szwecja | OMX Stockholm 30 Index | -12 | 0 | 0,00 | |||
| Opcja Call OMX C1760 Index 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stockholm Stock Exchange | - | Szwecja | OMX Stockholm 30 Index | -11 | 0 | 0,00 | |||
| Opcja Call OMX C1780 Index 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stockholm Stock Exchange | - | Szwecja | OMX Stockholm 30 Index | -8 | 0 | 0,00 | |||
| Opcja Put OMX P1340 Index 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stockholm Stock Exchange | - | Szwecja | OMX Stockholm 30 Index | -48 | -79 | -0,39 | |||
| Opcja Put OMX P1360 Index 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stockholm Stock Exchange | - | Szwecja | OMX Stockholm 30 Index | -28 | -48 | -0,24 | |||
| Opcja Put OMX P1400 Index 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stockholm Stock Exchange | - | Szwecja | OMX Stockholm 30 Index | 28 | 73 | 72 | 0,36 | ||
| Opcja Put OMX P1420 Index 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stockholm Stock Exchange | - | Szwecja | OMX Stockholm 30 Index | 18 | 82 | 52 | 0,26 | ||
| Opcja Put OMX P1440 Index 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stockholm Stock Exchange | - | Szwecja | OMX Stockholm 30 Index | 29 | 106 | 97 | 0,48 | ||
| Opcja Call PFE US C34 Equity 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board Options Exchange | - | Stany Zjednoczone | Pfizer Inc | 13 | 8 | 2 | 0,01 | ||
| Opcja Call PFE US C35 Equity 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board Options Exchange | - | Stany Zjednoczone | Pfizer Inc | 36 | 23 | 4 | 0,02 | ||
| Opcja Put PFE US P35 Equity 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board Options Exchange | - | Stany Zjednoczone | Pfizer Inc | 30 | 23 | 47 | 0,23 | ||
| Opcja Call RUT US C1250 Index 06/17/2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | Russell 2000 Index | 2 | 57 | 18 | 0,09 | ||
| Opcja Put RUT US P1250 Index 06/17/2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | Russell 2000 Index | 1 | 38 | 70 | 0,35 | ||
| Opcja Call RUT US C1145 Index 10/02/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | Russell 2000 Index | -8 | 0 | 0,00 | |||
| Opcja Put RUT US P1145 Index 10/02/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | Russell 2000 Index | -12 | -34 | -0,17 | |||
| Opcja Call RUT US C1090 Index 12/19/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | Russell 2000 Index | 5 | 185 | 97 | 0,48 | ||
| Opcja Call RUT US C1200 Index 12/19/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | Russell 2000 Index | 4 | 91 | 11 | 0,05 | ||
| Opcja Call RUT US C1260 Index 12/19/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | Russell 2000 Index | 2 | 16 | 1 | 0,00 | ||
| Opcja Put RUT US P1150 Index 12/19/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | Russell 2000 Index | -11 | -29 | -0,14 | |||
| Opcja Put RUT US P1280 Index 12/19/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | Russell 2000 Index | 5 | 119 | 348 | 1,72 | ||
| Opcja Call S X5C 1020 Comdty 10/23/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBT - Chicago Board of Trade | - | Stany Zjednoczone | SOYBEAN FUTURE | -28 | 0 | 0,00 | |||
| Opcja Call S X5C 1080 Comdty 10/23/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBT - Chicago Board of Trade | - | Stany Zjednoczone | SOYBEAN FUTURE | -11 | 0 | 0,00 | |||
| Opcja Call S X5C 960 Comdty 10/23/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBT - Chicago Board of Trade | - | Stany Zjednoczone | SOYBEAN FUTURE | 7 | 87 | 2 | 0,01 | ||
| Opcja Call SPX US C2025 Index 10/16/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | S&P 500 Index | 30 | 17 | 17 | 0,08 | ||
| Opcja Put SPX US P2025 Index 10/16/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | S&P 500 Index | 30 | 1 303 | 1 222 | 6,05 | ||
| Opcja Call SPX US C2050 Index 12/19/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | S&P 500 Index | 1 | 50 | 4 | 0,02 | ||
| Opcja Call SPX US C2075 Index 12/19/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | S&P 500 Index | 1 | 45 | 3 | 0,01 | ||
| Opcja Call SPX US C2150 Index 12/19/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | S&P 500 Index | -53 | -1 | 0,00 | |||
| Opcja Put SPX US P2025 Index 12/19/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | S&P 500 Index | -22 | -52 | -0,26 | |||
| Opcja Put SPX US P2075 Index 12/19/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | S&P 500 Index | 1 | 49 | 67 | 0,33 | ||
| Opcja Call SPXW US C2025 Index 10/09/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | S&P 500 Index | -4 | -5 | -0,02 | |||
| Opcja Put SPXW US P1745 Index 10/09/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | S&P 500 Index | -24 | -12 | -0,06 | |||
| Opcja Put SPXW US P1750 Index 10/09/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | S&P 500 Index | 30 | 25 | 13 | 0,06 | ||
| Opcja Put SPXW US P2025 Index 10/09/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | S&P 500 Index | -1 284 | -1 202 | -5,95 | |||
| Opcja Call SX5E C3000 Index 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange EUR | - | Niemcy | Euro Stoxx 50 Index | 10 | 69 | 92 | 0,46 | ||
| Opcja Call SX5E C3175 Index 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange EUR | - | Niemcy | Euro Stoxx 50 Index | 19 | 207 | 91 | 0,45 | ||
| Opcja Call SX5E C3200 Index 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange EUR | - | Niemcy | Euro Stoxx 50 Index | 3 | 31 | 13 | 0,06 | ||
| Opcja Call SX5E C3250 Index 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange EUR | - | Niemcy | Euro Stoxx 50 Index | 2 | 20 | 7 | 0,03 | ||
| Opcja Call SX5E C3350 Index 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange EUR | - | Niemcy | Euro Stoxx 50 Index | -9 | -4 | -0,02 | |||
| Opcja Call SX5E C3675 Index 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange EUR | - | Niemcy | Euro Stoxx 50 Index | 14 | 50 | 3 | 0,01 | ||
| Opcja Call SX5E C3700 Index 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange EUR | - | Niemcy | Euro Stoxx 50 Index | 6 | 53 | 1 | 0,00 | ||
| Opcja Put SX5E P3000 Index 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange EUR | - | Niemcy | Euro Stoxx 50 Index | 10 | 66 | 49 | 0,24 | ||
| Opcja Put SX5E P3100 Index 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange EUR | - | Niemcy | Euro Stoxx 50 Index | -33 | -32 | -0,16 | |||
| Opcja Put SX5E P3150 Index 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange EUR | - | Niemcy | Euro Stoxx 50 Index | -94 | -91 | -0,45 | |||
| Opcja Put SX5E P3475 Index 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange EUR | - | Niemcy | Euro Stoxx 50 Index | 15 | 68 | 252 | 1,25 | ||
| Opcja Put SX5E P3700 Index 12/18/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange EUR | - | Niemcy | Euro Stoxx 50 Index | 6 | 54 | 154 | 0,76 | ||
| Opcja Call TLT US C124 Equity 10/09/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -20 | -31 | -0,15 | |||
| Opcja Put TLT US P124 Equity 10/09/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -115 | -59 | -0,29 | |||
| Opcja Call TLT US C124 Equity 10/16/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 100 | 29 | 41 | 0,20 | ||
| Opcja Put TLT US P124 Equity 10/16/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 100 | 126 | 70 | 0,35 | ||
| Opcja Call VXX US C19 Equity 01/15/2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 7 | 9 | 21 | 0,10 | ||
| Opcja Call VXX US C21 Equity 01/15/2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 8 | 12 | 20 | 0,10 | ||
| Opcja Call VXX US C22 Equity 01/15/2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -19 | -31 | -0,15 | |||
| Opcja Call VXX US C26 Equity 01/15/2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -5 | -3 | -0,01 | |||
| Opcja Put VXX US P21 Equity 01/15/2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 12 | 19 | 10 | 0,05 | ||
| Opcja Call VXX US C14 Equity 03/18/2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 5 | 8 | 24 | 0,12 | ||
| Opcja Call VXX US C24 Equity 03/18/2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -5 | -5 | -0,02 | |||
| Opcja Call VXX US C30 Equity 03/18/2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -9 | -5 | -0,02 | |||
| Opcja Put VXX US P14 Equity 03/18/2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 5 | 4 | 1 | 0,00 | ||
| Opcja Call VXX US C24 Equity 10/09/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -45 | -42 | -0,21 | |||
| Opcja Put VXX US P24 Equity 10/09/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -24 | -11 | -0,05 | |||
| Opcja Call VXX US C25 Equity 10/23/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 50 | 50 | 47 | 0,23 | ||
| Opcja Put VXX US P25 Equity 10/23/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 50 | 49 | 36 | 0,18 | ||
| Opcja Call VZ US C46 Equity 04/15/2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | VZ US Equity | 27 | 23 | 9 | 0,04 | ||
| Opcja Put VZ US P46 Equity 04/15/2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | VZ US Equity | 27 | 28 | 49 | 0,24 | ||
| Opcja Call W Z5C 500 Comdty 20/11/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBT - Chicago Board of Trade | - | Stany Zjednoczone | WHEAT FUTURE OPTN | 8 | 67 | 40 | 0,20 | ||
| Opcja Call W Z5C 550 Comdty 20/11/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBT - Chicago Board of Trade | - | Stany Zjednoczone | WHEAT FUTURE OPTN | -19 | -6 | -0,03 | |||
| Opcja Call W Z5C 600 Comdty 20/11/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBT - Chicago Board of Trade | - | Stany Zjednoczone | WHEAT FUTURE OPTN | -11 | -2 | -0,01 | |||
| Opcja Call WSX5EA C3125 Index 10/02/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange EUR | - | Niemcy | Euro Stoxx 50 Index | -8 | -3 | -0,01 | |||
| Opcja Put WSX5EA P3125 Index 10/02/2015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange EUR | - | Niemcy | Euro Stoxx 50 Index | -8 | -7 | -0,03 | |||
| Opcja Call XHB US C35 Equity 01/15/2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | SPDR S&P Homebuilders ETF | 4 | 3 | 2 | 0,01 | ||
| Opcja Call XHB US C36 Equity 01/15/2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | SPDR S&P Homebuilders ETF | 24 | 26 | 9 | 0,04 | ||
| Opcja Put XHB US P36 Equity 01/15/2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | - | Stany Zjednoczone | SPDR S&P Homebuilders ETF | 23 | 21 | 24 | 0,12 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| Forward EUR PLN 04.11.2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank PEKAO SA | Polska | EUR | 1 | 0 | -14 | -0,07 | ||
| Forward USD PLN 03.11.2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank PEKAO SA | Polska | USD | 1 | 0 | 45 | 0,22 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota_1_Polityka_rachunkowosci_Subfunduszu_UniSystem1.pdf | Polityka Rachunkowości UniSystem 1 | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2015 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2015 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2 309 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 528 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 47 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-11-04 | Małgorzata Popielewska | Członek Zarządu | |||
| 2015-11-04 | Zbigniew Jakubowski | Wiceprezes Zarządu | |||
