| Zarząd BNP Paribas Banku Polska S.A. ("Bank") informuje o otrzymanych wynikach dla Banku przeglądu jakości aktywów (Asset Quality Review, AQR) i testów warunków skrajnych (Stress test) przeprowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) wśród 15 polskich banków na podstawie założeń przygotowanych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) w porozumieniu z Europejskim Bankiem Centralnym (ECB) do celów procesu oceny EBA (Comprehensive Assessment). Wszystkie wyniki przeglądu jakości aktywów i testów warunków skrajnych dostępne są na stronie internetowej KNF. Przegląd jakości aktywów (AQR) przeprowadzony przez KNF miał na celu określenie adekwatności klasyfikacji aktywów, wyceny zabezpieczeń i wartości odpisów aktualizujących. W ramach przeglądu, wybrano część portfela aktywów i poddano go badaniu w celu wyliczenia odpisów aktualizujących według metodologii AQR. Odpisy aktualizujące AQR zostały wyliczone przez KNF dla wybranej próby z portfela kredytów, a następnie ekstrapolowane na cały portfel. Pozwoliło to KNF określić kwotę odpisów AQR w odniesieniu do całego portfela aktywów Banku. Bank na koniec 2013 roku posiadał współczynnik kapitałowy na poziomie 12,75% oraz współczynnik wypłacalności CET1 na poziomie 10,09%. W wyniku przeglądu jakości aktywów Banku, skorygowany współczynnik wypłacalności CET1 oszacowano na poziomie 9,23%, czyli znacznie powyżej wymaganego minimum. Równolegle, KNF przeprowadziła testy warunków skrajnych. Zarówno scenariusz bazowy jak i scenariusz szokowy, zakładający niekorzystny rozwój sytuacji makroekonomicznej, oparte zostały o dane na koniec 2013 roku i objęły okres 2014-2016. W testach warunków skrajnych przyjęto założenie dotyczące niezmienności bilansu banków w latach 2014-2016. Zgodnie z metodologią testów warunków skrajnych, jednorazowa strata poniesiona przez Bank w roku 2009 w wysokości 320 mln zł, związana z transakcjami pochodnymi miała znaczący negatywny wpływ na wynik stres testów, obniżając teoretycznie wysokość kapitału o około 190 milionów złotych. Od 2010 roku działalność Banku w zakresie transakcji pochodnych została znacznie ograniczona i prowadzona jest według bardziej konserwatywnego modelu, a łączna bieżąca ekspozycja wszystkich klientów jest znacznie niższa. Wyniki testów warunków skrajnych pokazują, że w ciągu całego badanego okresu 2014-2016, Bank będzie posiadał kapitał na wystarczającym poziomie. Analizując odrębnie wyniki testów warunków skrajnych oraz badania jakości aktywów widać wyra¼nie, że Bank nie ma niedoboru kapitałów. Jednak analizując łącznie wpływ testów warunków skrajnych oraz badania jakości aktywów na bilans Banku zaobserwowano, że skorygowany współczynnik wypłacalności CET1 Banku w ostatnim roku objętym badaniem, tj. 2016 obniżyłby się do poziomu 4,71%, a tym samym byłby niższy od zalecanego przez regulatorów minimalnego poziomu 5,5%. Jednak w maju 2014 roku Bank pozyskał nowy kapitał w kwocie 228,5 mln zł, który zgodnie z opinią KNF z nadmiarem pokrywa ten teoretyczny niedobór kapitału. Uwzględniając kwotę dokapitalizowania, skorygowany współczynnik wypłacalności CET1 wzrósłby z poziomu 4,71% do 6,04% zgodnie z wyliczeniem KNF, a tym samym byłby powyżej minimalnego progu 5,5%. Zarząd Banku jest przekonany, co potwierdzają wyniki przeglądu jakości aktywów i testów warunków skrajnych przeprowadzonych przez KNF, że obecna sytuacja kapitałowa Banku, wzmocniona przez podwyższenie kapitału przeprowadzone w maju 2014 roku, jest solidna i bezpieczna. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) – informacje poufne | |
