BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-04-01 do 2016-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2016-08-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-03-984 140465839 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

BI4 06'2016 WPROWADZENIE.rtf

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. ZŁ. W TYS. EUR

Przychody z lokat 289 66

Koszty funduszu netto 131 30

Przychody z lokat netto 158 36

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 42 10

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -351 -80

Wynik z operacji -150 -34

Zobowiązania 42 9

Aktywa 33 545 7 610

Aktywa netto 33 503 7 601

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 278 743 278 743

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 120,19 27,27

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,54 -0,12

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2016 r.

"pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 czerwca, 31 maja i 29 kwietnia 2016 r.

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2015 rok 2 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Aktywa 33 545 35 306 37 204 41 296

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 062 1 084 1 078 1 002

Należności 204 1 066 833 260

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 30 984 32 940 35 123 36 267

dłużne papiery wartościowe 30 088 31 924 33 992 34 857

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 277 190 171 3 741

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 18 26 0 26

Zobowiązania 42 45 47 52

Aktywa netto (I-II) 33 503 35 261 37 157 41 244

Kapitał funduszu 2 753 4 361 6 453 10 861

Kapitał wpłacony 768 925 768 925 768 925 768 925

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -766 171 -764 563 -762 471 -758 063

Dochody zatrzymane 31 518 31 318 31 266 30 856

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 41 591 41 433 41 281 40 930

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -10 073 -10 115 -10 015 -10 075

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -769 -418 -562 -472

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 33 503 35 261 37 157 41 244

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 278 743 292 059 309 488 346 457

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 120,19 120,73 120,06 119,05

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 266 723

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 120,19

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Liczba zasymilowanych certyfikatów inwestycyjnych serii A i B: 278 743szt.

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny (zasymilowane serie A i B): 120,19 zł.

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2016-04-01 2 2015-04-01 2

2016 2015

do 2016-06-30 2016-01-01 2015-06-30 2015-01-01

2016-06-30 2015-06-30

Przychody z lokat 289 578 351 759

Dywidendy i inne udziały w zyskach 11 11 48 48

Przychody odsetkowe 277 567 303 711

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 131 268 187 544

Wynagrodzenie dla towarzystwa 119 243 168 504

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 2 4 3 7

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 6 13 10 20

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 3 7 6 12

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 131 268 187 544

Przychody z lokat netto (I-IV) 158 310 164 215

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -308 -264 -727 -922

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 42 -58 548 -534

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -351 -206 -1 275 -388

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -150 46 -563 -706

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,54 0,17 -1,62 -2,04

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,54 0,17 -1,62 -2,04

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2016-04-01 2 2015-01-01 2

2016 2015

do 2016-06-30 2016-01-01 2015-12-31 2015-01-01

2016-06-30 2015-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -1 758 -3 654 -11 714 -7 626

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 35 261 37 157 48 870 48 870

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -150 46 -386 -706

przychody z lokat netto 158 310 566 215

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 42 -58 -474 -534

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -351 -206 -477 -388

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -150 46 -386 -706

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 608 -3 700 -11 327 -6 919

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 608 -3 700 -11 327 -6 919

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 758 -3 654 -11 714 -7 626

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 33 503 33 503 37 157 41 244

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 34 083 34 944 41 720 45 063

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 13 316 30 745 94 244 57 275

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 13 316 30 745 94 244 57 275

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 13 316 30 745 94 244 57 275

saldo zmian -13 316 -30 745 -94 244 -57 275

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 278 743 278 743 309 488 346 457

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 7 658 464 7 658 464 7 658 464 7 658 464

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 7 379 721 7 379 721 7 348 976 7 312 007

saldo zmian 278 743 278 743 309 488 346 457

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 266 723 266 723 292 059 320 537

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -0,54 0,13 -0,99 -2,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 120,73 120,06 121,05 121,05

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 120,19 120,19 120,06 119,05

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,44 0,11 0,82 0,16

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 120,19 120,19 119,05 119,05

data wyceny 2016-06-30 2016-06-30 2015-06-30 2015-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 120,49 120,73 120,89 120,89

data wyceny 2016-04-29 2016-03-31 2015-02-27 2015-02-27

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 120,19 120,19 120,05 119,05

data wyceny 2016-06-30 2015-06-30 2015-12-30 2015-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 120,19 120,19 120,06 119,05

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,38 0,77 2,03 1,21

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,35 0,70 1,86 1,12

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,03 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,04 0,10 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-04-01 2 2015-04-01 2

2016 2015

do 2016-06-30 2016-01-01 2015-06-30 2015-01-01

2016-06-30 2015-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 585 3 684 3 400 6 117

Wpływy 63 460 77 834 144 475 193 723

Z tytułu posiadanych lokat 1 092 1 092 1 083 1 148

Dywidendy 4 4 14 80

Odsetki od obligacji 1 088 1 088 1 069 1 069

Z tytułu zbycia składników lokat 62 363 76 733 143 382 192 554

Akcje i prawa z nimi związane 0 210 11 997 12 499

Obligacje 1 621 3 769 5 481 39 402

Prawa pochodne 304 494 124 1 948

Depozty 60 438 72 259 125 779 138 705

Pozostałe 6 9 11 20

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 6 9 11 20

Wydatki 61 874 74 149 141 075 187 606

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 61 749 73 858 140 832 186 959

Akcje i prawa z nimi związane 9 31 223 780

Obligacje 0 0 10 757 41 965

Prawa pochodne 214 462 557 2 683

Depozyty 61 525 73 365 129 296 141 531

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 122 249 234 577

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 4 5 13

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 25 0 40

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 13 3 17

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 608 -3 700 -4 316 -6 919

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 608 3 700 4 316 6 919

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 608 3 700 4 316 6 919

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -22 -16 -916 -802

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 084 1 078 1 917 1 804

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 062 1 062 1 002 1 002

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI4_raport_II_kwartal_2016_dodatkowa.rtf

2 kwartał 1 kwartał 2015 rok 2 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 1 024 884 2,63 1 024 1 015 2,88 1 245 1 131 3,04 1 245 1 410 3,42

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 9 13 0,04 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 30 722 30 088 89,69 32 313 31 924 90,42 34 434 33 992 91,37 35 494 34 857 84,41

Instrumenty pochodne 0 2 0,01 0 -21 -0,06 0 -6 -0,02 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 1 277 1 277 3,81 190 190 0,54 171 171 0,46 3 741 3 741 9,06

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych na 30.06.2016 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 2 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na 31.03.2016 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 21 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2015 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 7 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Alior Bank S.A. (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 310 RZECZPOSPOLITA POLSKA 26 16 0,05

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 430 RZECZPOSPOLITA POLSKA 19 22 0,07

Bank Polska Kasa Opieki S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 750 RZECZPOSPOLITA POLSKA 115 103 0,31

Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 175 RZECZPOSPOLITA POLSKA 50 46 0,14

CCC S.A. (PLCCC0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 145 RZECZPOSPOLITA POLSKA 22 23 0,07

CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 225 RZECZPOSPOLITA POLSKA 31 27 0,08

ENEA S.A. (PLENEA000013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 220 RZECZPOSPOLITA POLSKA 20 12 0,04

ENERGA S.A. (PLENERG00022) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 145 RZECZPOSPOLITA POLSKA 31 11 0,03

EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 445 RZECZPOSPOLITA POLSKA 23 21 0,06

KGHM Polska Miedź S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 780 RZECZPOSPOLITA POLSKA 73 51 0,15

LPP S.A. (PLLPP0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 10 RZECZPOSPOLITA POLSKA 73 50 0,15

mBank S.A. (PLBRE0000012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 75 RZECZPOSPOLITA POLSKA 12 23 0,07

Orange Polska S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 695 RZECZPOSPOLITA POLSKA 42 19 0,06

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 4 445 RZECZPOSPOLITA POLSKA 83 53 0,16

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 770 RZECZPOSPOLITA POLSKA 66 122 0,36

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 9 295 RZECZPOSPOLITA POLSKA 32 52 0,16

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 4 895 RZECZPOSPOLITA POLSKA 159 114 0,34

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 195 RZECZPOSPOLITA POLSKA 103 91 0,27

Synthos S.A. (PLDWORY00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 835 RZECZPOSPOLITA POLSKA 15 10 0,03

TAURON Polska Energia S.A. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 5 960 RZECZPOSPOLITA POLSKA 29 17 0,05

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALIOR Bank S.A. (PLALIOR00193) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 241 RZECZPOSPOLITA POLSKA 9 13 0,04

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 29 000 30 722 30 088 89,69

Obligacje 29 000 30 722 30 088 89,69

PS0418 (PL0000107314) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA 2018-04-25 stałe 3,75 1 000,00 29 000 30 722 30 088 89,69

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 20 0 2 0,01

FUTURES, Indeks WIG20, FW20U1620, 2016-09-16 (PL0GF0009316) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Rzeczpospolita Polska Indeks WIG20 20 0 2 0,01

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

O/N, 1D, 2016-07-01 Bank BPH S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN stałe 0,60 1 277 000,00 1 277 1 277 000,00 1 277 3,81

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP Nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego Nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) Nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD Nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Grupa PZU 120 0,36

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Nie dotyczy

Plik Opis

Nota 1BPH FIZ_BI4.rtf

2 kwartał

2016 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 204

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 42

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-08-04 PIOTR KARNKOWSKI PREZES ZARZĄDU .

2016-08-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .