PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-04-01 do 2018-06-30

Podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2018-07-31

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080015581 146799458 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FGS_Wprowadzenie do sprawozdania_30.06.2018.pdf wprowadzenie do sprawozdania

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.04.2018 - 30.06.2018 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR

Przychody z lokat 9 180 2 135

Koszty funduszu netto 2 767 643

Przychody z lokat netto 6 413 1 491

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -7 826 -1 820

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 536 357

Wynik z operacji 123 29

Zobowiązania 49 162 11 272

Aktywa 436 748 100 135

Aktywa netto 387 586 88 863

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 860 765

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,39 23,02

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,03 0,01

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2018 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od kwietnia do czerwca 2018 roku.

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2017 rok 2 kwartał

2018 roku 2018 roku 2017 roku

Aktywa 436 748 443 827 499 950 561 541

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 63 883 77 223 78 343 86 835

Należności 12 5 7 3 853

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 285 326 307 332 301 310 278 533

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 86 914 57 495 119 774 71 469

dłużne papiery wartościowe 86 914 57 495 119 774 61 413

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 590 1 738 516 120 826

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 119 517

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 23 34 0 25

Zobowiązania 49 162 33 161 76 084 39 089

Aktywa netto (I-II) 387 586 410 666 423 866 522 452

Kapitał funduszu 391 496 414 699 435 824 504 171

Kapitał wpłacony 1 269 469 1 269 469 1 269 469 1 269 469

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -877 973 -854 770 -833 645 -765 298

Dochody zatrzymane -2 744 -1 331 -11 203 15 620

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -30 087 -36 500 -32 782 -27 054

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 27 343 35 169 21 579 42 674

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 166 -2 702 -755 2 661

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 387 586 410 666 423 866 522 452

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 860 765 4 091 866 4 302 304 4 983 729

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,39 100,36 98,52 104,83

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 860 765

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,39

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2018-04-01 2 2017-04-01 2

2018 2017

do 2018-06-30 2018-01-01 2017-06-30 2017-01-01

2018-06-30 2017-06-30

Przychody z lokat 9 180 8 330 2 430 4 264

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 699 699

Przychody odsetkowe 1 340 2 655 1 685 3 495

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 7 779 5 568 0 0

Pozostałe 61 107 46 70

Koszty funduszu 2 767 5 635 6 337 12 451

Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 559 5 170 3 456 6 855

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 28 57 34 68

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 10 22 18 29

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 20 76 11 16

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 2 660 5 184

Pozostałe 150 310 158 299

Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu 62 124 46 91

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 2 767 5 635 6 337 12 451

Przychody z lokat netto (I-IV) 6 413 2 695 -3 907 -8 187

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -6 290 5 353 -6 774 -15 277

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -7 826 5 764 -12 099 -17 175

z tytułu różnic kursowych 1 680 8 227 3 549 6 497

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 536 -411 5 325 1 898

z tytułu różnic kursowych -1 122 -1 239 158 -386

Wynik z operacji 123 8 048 -10 681 -23 464

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,03 2,08 -2,14 -4,71

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,03 2,08 -2,14 -4,71

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2018-04-01 2 2017-01-01 2

2018 2017

do 2018-06-30 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-06-30 2017-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -23 080 -36 280 -80 224 18 362

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 410 666 423 866 504 090 504 090

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 123 8 048 -53 703 -23 464

przychody z lokat netto 6 413 2 695 -13 915 -8 187

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -7 826 5 764 -38 270 -17 175

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 536 -411 -1 518 1 898

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 123 8 048 -53 703 -23 464

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -23 203 -44 328 -26 521 41 826

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 109 839 109 839

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -23 203 -44 328 -136 360 -68 013

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -23 080 -36 280 -80 224 18 362

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 387 586 387 586 423 866 522 452

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 431 458 443 360 544 497 559 098

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -231 101 -441 539 -310 499 370 926

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -231 101 -441 539 -310 499 370 926

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 1 013 314 1 013 314

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 231 101 441 539 1 323 813 642 388

saldo zmian -231 101 -441 539 -310 499 370 926

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 860 765 3 860 765 4 302 304 4 983 729

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 12 455 560 12 455 560 12 455 560 12 455 560

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 8 594 795 8 594 795 8 153 256 7 471 831

saldo zmian 3 860 765 3 860 765 4 302 304 4 983 729

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 860 765 3 860 765 4 302 304 4 983 729

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,03 1,87 -10,76 -4,45

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 100,36 98,52 109,28 109,28

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 100,39 100,39 98,52 104,83

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,03 1,90 -9,85 -8,21

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,40 100,39 98,53 104,83

data wyceny 2018-06-29 2018-03-29 2017-12-29 2017-06-30

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,40 100,40 109,10 109,10

data wyceny 2018-06-29 2018-06-29 2017-01-03 2017-01-03

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 100,40 100,40 98,53 104,83

data wyceny 2018-06-29 2018-06-29 2017-12-29 2017-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,39 100,39 98,52 104,83

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,57 2,56 3,93 4,49

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,38 2,35 2,41 2,47

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,03 0,03 0,02 0,02

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,01 0,01

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2018-04-01 2 2017-04-01 2

2018 2017

do 2018-06-30 2018-01-01 2017-06-30 2017-01-01

2018-06-30 2017-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 600 38 304 -34 878 -8 710

Wpływy 2 953 549 6 382 694 2 290 473 6 581 660

Z tytułu posiadanych lokat 50 079 141 651 61 712 108 710

Z tytułu zbycia składników lokat 2 903 470 6 241 043 2 228 761 6 472 950

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 2 949 949 6 344 390 2 325 351 6 590 370

Z tytułu posiadanych lokat 54 347 90 264 67 689 170 202

Z tytułu nabycia składników lokat 2 892 874 6 248 528 2 253 966 6 411 375

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 615 5 324 3 523 8 431

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 29 58 35 68

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 22 47 47 78

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 62 169 91 216

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -21 057 -53 315 -1 515 41 091

Wpływy 69 117 34 397 111 314

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 34 307 111 077

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 69 76 62 187

Pozostałe 0 41 28 50

Wydatki 21 126 53 432 35 912 70 223

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 21 126 53 431 35 520 68 981

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 1 392 1 242

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 4 117 551 -2 706 -4 943

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -17 457 -15 011 -36 393 32 381

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 77 223 78 343 125 934 59 397

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 63 883 63 883 86 835 86 835

Plik Opis

FGS_Informacja dodatkowa_30.06.2018.pdf informacja dodatkowa

2 kwartał 1 kwartał 2017 rok 2 kwartał

2018 roku 2018 roku 2017 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 10 874 10 056 1,79

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 84 409 86 914 19,90 57 000 57 495 12,95 118 245 119 774 23,96 179 665 180 930 32,22

Instrumenty pochodne 149 -2 478 0,57 120 -591 0,13 0 -2 043 0,41 0 -852 0,15

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 34 000 4 084 4 710 1,08

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 34 000 4 084 4 710 1,08

iPath S&P 500 VIX S/T FU ETN (US06746L4225) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Arca USD Barclays Bank PLC Wielka Brytania 2019-01-30 Zerokuponowe 383 385,60 34 000 4 084 4 710 1,08

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 63 115 80 325 82 204 18,82

Obligacje 63 115 80 325 82 204 18,82

BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Bank Gospodarstwa Krajowego Polska 2020-02-27 Zmienne 2,21% 1 000,00 57 000 57 000 57 789 13,23

REPUBLIC OF POLAND 15/07/19 (US731011AR30) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2019-07-15 Stałe 6,375% 3 744,00 6 115 23 325 24 415 5,59

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 723 0 0 0,00

BIST 30 FUTURES 31/08/18 (A5Q8) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul TRY Borsa Istanbul Turcja BIST 30 476 0 0 0,00

COFFEE 'C' FUTURE 18/09/18 (KCU8) Aktywny rynek - rynek regulowany ICE FUTURES USD ICE FUTURES US Stany Zjednoczone Kawa 30 0 0 0,00

DAX FUTURE 21/09/18 (GXU8) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX EUR Eurex Niemcy DAX 14 0 0 0,00

NASDAQ 100 EMINI FUTURES 21/09/18 (NQU8) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange USD Chicago Mercantile Exchange (CME) Stany Zjednoczone NASDAQ Index 136 0 0 0,00

S&P EMINI FUTURES 20/09/18 (SPU8) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange USD Chicago Mercantile Exchange (CME) Stany Zjednoczone S&P 500 67 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 21 149 -2 478 0,57

Forward USD MXN 05.07.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania USD (2 700 000,00) 1 0 -198 0,05

Forward USD MXN 05.07.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania USD (1 340 000,00) 1 0 47 0,01

Forward USD MXN 05.07.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania USD (4 020 000,00) 1 0 -450 0,10

Forward USD PLN 02.07.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania USD (3 400 000,00) 1 0 -103 0,03

Forward ZAR RUB 21.08.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania ZAR (39 345 750,00) 1 0 532 0,12

Forward ZAR RUB 21.08.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania ZAR (40 436 666,67) 1 0 -929 0,21

FX Swap AUD PLN 19.06.2018 18.07.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska AUD (2 040 000,00) 1 0 -42 0,01

FX Swap AUD PLN 20.06.2018 18.07.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska AUD (3 410 000,00) 1 0 -76 0,02

FX Swap AUD PLN 20.06.2018 18.07.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska AUD (1 360 000,00) 1 0 -14 0,00

FX Swap EUR PLN 20.06.2018 18.07.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA Polska EUR (1 430 000,00) 1 0 -100 0,02

FX Swap EUR PLN 20.06.2018 18.07.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (250 000,00) 1 0 -11 0,00

FX Swap EUR PLN 21.06.2018 18.07.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (170 000,00) 1 0 -6 0,00

FX Swap GBP PLN 20.06.2018 18.07.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska GBP (335 000,00) 1 0 -10 0,00

FX Swap SEK PLN 20.06.2018 18.07.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska SEK (30 000,00) 1 0 0 0,00

FX Swap TRY PLN 20.06.2018 18.07.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SOCIETE GENERALE PARIS Francja TRY (850 000,00) 1 0 -34 0,01

FX Swap TRY PLN 20.06.2018 18.07.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska TRY (190 000,00) 1 0 -8 0,00

FX Swap TRY PLN 21.06.2018 18.07.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska TRY (200 000,00) 1 0 -7 0,00

FX Swap USD PLN 17.05.2018 15.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska USD (6 492 000,00) 1 0 -1 047 0,24

FX Swap USD PLN 27.06.2018 18.07.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (1 715 000,00) 1 0 -22 0,01

USDPLN FX Vanillia Option Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania dolar amerykanski (6 700 000,00) 1 29 -11 0,00

USDPLN FX Vanillia Option Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania dolar amerykanski (6 700 000,00) 1 120 11 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) 57 789 13,23

FX Swap AUD PLN 19.06.2018 18.07.2018 -42 0,01

FX Swap AUD PLN 20.06.2018 18.07.2018 -90 0,02

FX Swap EUR PLN 20.06.2018 18.07.2018 -111 0,03

FX Swap EUR PLN 21.06.2018 18.07.2018 -6 0,00

FX Swap SEK PLN 20.06.2018 18.07.2018 0 0,00

FX Swap TRY PLN 20.06.2018 18.07.2018 -8 0,00

FX Swap TRY PLN 21.06.2018 18.07.2018 -7 0,00

FX Swap USD PLN 27.06.2018 18.07.2018 -22 0,00

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FGS_Nota objaśniająca_30.06.2018.pdf noty objaśniające

2 kwartał

2018 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 10

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 2

pozostałe należności 2

2 kwartał

2018 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 21 965

Z tytułu instrumentów pochodnych 3 068

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 23 203

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 82

Pozostałe zobowiązania 844

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2018-07-31 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy