PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2015 roku obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2015-04-30

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) ( numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080017574 147147930 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FSO-Wstęp do spr fin-31.03.15.pdf Wstęp

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

I kwartał 2015

Przychody z lokat 8 972 2 163

Koszty funduszu netto 4 314 1 040

Przychody z lokat netto 4 658 1 123

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -6 854 -1 652

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 5 004 1 206

Wynik z operacji 2 808 677

Zobowiązania 730 549 178 662

Aktywa 1 336 176 326 773

Aktywa netto 605 627 148 111

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 5 939 857

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 101,96 24,94

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,47 0,11

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2015 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 30 stycznia, 27 lutego oraz 31 marca 2015 roku.

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2014 rok 1 kwartał

2015 roku 2014 roku 2014 roku

Aktywa 1 336 176 639 676 639 676 487 978

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 563 45 901 45 901 44 214

Należności 337 368 0 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 69 434 0 0 343 211

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 870 331 443 256 443 256 100 553

dłużne papiery wartościowe 870 331 443 256 443 256 100 553

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 55 442 150 519 150 519 0

dłużne papiery wartościowe 50 120 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 38 0 0 0

Zobowiązania 730 549 1 536 1 536 100 858

Aktywa netto (I-II) 605 627 638 140 638 140 387 120

Kapitał funduszu 595 997 631 318 631 318 386 542

Kapitał wpłacony 654 438 654 438 654 438 386 542

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -58 441 -23 120 -23 120 0

Dochody zatrzymane -1 322 874 874 578

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 8 031 3 373 3 373 578

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -9 353 -2 499 -2 499 0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 10 952 5 948 5 948 0

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 605 627 638 140 638 140 387 120

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 5 939 857 6 287 847 6 287 847 3 865 421

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 101,96 101,49 101,49 100,15

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 4 956 238

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 101,96

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2015-01-01 1 2014-03-18 1

2015 2014

do 2015-03-31 2015-01-01 2014-03-31 2014-03-18

2015-03-31 2014-03-31

Przychody z lokat 8 972 8 972 883 883

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 7 281 7 281 883 883

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 1 691 1 691 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 4 314 4 314 305 305

Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 973 2 973 297 297

Wynagrodzenie dla towarzystwa z tyt. wyn. stałego 2 973 2 973 297 297

Wynagrodzenie dla towarzystwa z tyt. wyn. zmiennego 0 0 0 0

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 33 33 2 2

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 14 14 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 13 13 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 1 216 1 216 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 65 65 6 6

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 4 314 4 314 305 305

Przychody z lokat netto (I-IV) 4 658 4 658 578 578

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 850 -1 850 0 0

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -6 854 -6 854 0 0

z tytułu różnic kursowych -3 064 -3 064 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 5 004 5 004 0 0

z tytułu różnic kursowych 3 219 3 219 0 0

Wynik z operacji 2 808 2 808 578 578

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,47 0,47 0,15 0,15

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,47 0,47 0,15 0,15

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2015-01-01 1 2014-03-18 1

2015 2014

do 2015-03-31 2015-01-01 2014-12-31 2014-03-18

2015-03-31 2014-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -32 513 -32 513 638 140 387 120

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 638 140 638 140 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 2 808 2 808 6 822 578

przychody z lokat netto 4 658 4 658 3 373 578

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -6 854 -6 854 -2 499 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 5 004 5 004 5 948 0

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 2 808 2 808 6 822 578

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -35 321 -35 321 631 318 386 542

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 654 438 386 542

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -35 321 -35 321 -23 120 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -32 513 -32 513 638 140 387 120

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 605 627 605 627 638 140 387 120

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 637 880 637 880 518 268 387 095

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 347 990 347 990 6 287 847 3 865 421

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 347 990 347 990 6 287 847 3 865 421

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 6 515 807 3 865 421

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 347 990 347 990 227 960 0

saldo zmian -347 990 -347 990 6 287 847 3 865 421

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 5 939 857 5 939 857 6 287 847 3 865 421

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 6 515 807 6 515 807 6 515 807 3 865 421

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 575 950 575 950 227 960 0

saldo zmian 5 939 857 5 939 857 6 287 847 3 865 421

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 4 956 238 4 956 238 5 939 857 3 865 421

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,47 0,47 1,17 0,15

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 101,49 101,49

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 101,96 101,96 101,49 100,15

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,88 1,88 1,48 3,91

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 101,96 101,96 100,14 100,14

data wyceny 2015-03-31 2015-03-31 2014-03-24 2014-03-24

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 101,96 101,96 101,64 100,15

data wyceny 2015-03-31 2015-03-31 2014-11-25 2014-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 101,96 101,96 101,50 100,15

data wyceny 2015-03-31 2015-03-31 2014-12-30 2014-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 101,96 101,96 101,49 100,15

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,74 2,74 2,35 2,05

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,89 1,89 2,12 2,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,02 0,02 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,01 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2015-01-01 1 2014-03-18 1

2015 2014

do 2015-03-31 2015-01-01 2014-03-31 2014-03-18

2015-03-31 2014-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -8 564 -8 564 -343 048 -343 048

Wpływy 5 379 166 5 379 166 702 742 702 742

Z tytułu posiadanych lokat 1 399 1 399 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 5 377 767 5 377 767 702 742 702 742

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 5 387 730 5 387 730 1 045 790 1 045 790

Z tytułu posiadanych lokat 974 974 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 5 383 537 5 383 537 1 045 790 1 045 790

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 3 033 3 033 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 63 63 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 12 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 51 51 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 60 60 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -34 454 -34 454 387 262 387 262

Wpływy 867 867 389 147 389 147

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 388 427 388 427

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 867 867 720 720

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 35 321 35 321 1 885 1 885

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 35 321 35 321 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 1 885 1 885

z tytułu opłat manipulacyjnych 0 0 1 885 1 885

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 680 680 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -43 018 -43 018 44 214 44 214

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 45 901 45 901 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 3 563 3 563 44 214 44 214

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FSO-Informacja dodatkowa-31.03.15.doc Informacja dodatkowa.

1 kwartał Na dzień 31 grudnia 2014 r.

2015 roku Na dzień 31 grudnia 2014 r. Na dzień 31 marca 2014 r.

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 905 728 920 451 68,88 433 195 443 256 69,29 433 195 443 256 69,29 100 553 100 553 20,61

Instrumenty pochodne 3 614 0,27 -135 -0,02 -135 -0,02

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 150 000 150 262 23,50 150 000 150 262 23,50

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 200 940 246 284 245 983 18,41

Obligacje 150 940 196 284 195 863 14,66

BRE FINANCE FRANCE 12/10/15 (XS0841882128) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange BRE Finance France S.A. FRANCJA 2015-10-12 stałe 2,75% 4 089,00 5 300 22 655 22 231 1,66

DS1015 (PL0000103602) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2015-10-24 stałe 6,25% 1 000,00 140 000 146 382 147 511 11,04

PKO BP 21/12/2015 (CH0192720842) Aktywny rynek - rynek regulowany SIX Swiss Exchange Europe (CHF) PKO BP SA POLSKA 2015-12-21 stałe 2,536% 19 555,00 140 3 043 2 811 0,21

PKO FINANCE 21/10/15 (XS0545031642) Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Stock Exchange PKO Finance AB SZWECJA 2015-10-21 stałe 3,733% 4 089,00 5 500 24 204 23 310 1,74

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne 50 000 50 000 50 120 3,75

PEKAO CD 22/02/16 (seria DC84P220216) (DC84P220216) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. POLSKA 2016-02-22 zmienne 2,15% 1 000,00 50 000 50 000 50 120 3,75

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 496 467 659 444 674 468 50,48

Obligacje 496 467 659 444 674 468 50,48

DS0725 (PL0000108197) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2025-07-25 stałe 3,25% 1 000,00 96 000 106 184 106 365 7,96

DS1023 (PL0000107264) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2023-10-25 stałe 4,00% 1 000,00 5 000 5 785 5 776 0,43

HUNGARY GOVERNMENT 25/03/24 (US445545AL04) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange (USD) Skarb Państwa Węgier WĘGRY 2024-03-25 stałe 5,375% 7 625,00 2 000 12 285 17 142 1,28

MBANK 20/12/23 (PLBRE0005177) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu ASO GPW mBank S.A. POLSKA 2023-12-20 zmienne 4,30% 100 000,00 216 21 984 22 505 1,68

OK0716 (PL0000107926) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2016-07-25 zerokuponowe 1 000,00 63 000 61 118 61 753 4,62

PKN CAPITAL 30/06/21 (XS1082660744) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Orlen Capital AB SZWECJA 2021-06-30 stałe 2,50% 4 089,00 3 500 14 435 15 118 1,13

PKO FINANCE 26/09/22 (XS0783934085) Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Stock Exchange (USD) PKO Finance AB SZWECJA 2022-09-26 stałe 4,63% 3 812,50 3 000 9 266 12 171 0,91

PS0420 (PL0000108510) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2020-04-25 stałe 1,50% 1 000,00 125 000 123 880 124 209 9,30

PS0719 (PL0000108148) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2019-07-25 stałe 3,25% 1 000,00 25 000 26 964 26 972 2,02

REPUBLIC OF POLAND 09/07/24 (XS0841073793) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Skarb Państwa POLSKA 2024-07-09 stałe 3,375% 4 089,00 4 000 19 719 20 656 1,55

REPUBLIC OF POLAND 15/07/19 (US731011AR30) Inny aktywny rynek EuroTLX (USD) Skarb Państwa POLSKA 2019-07-15 stałe 6,375% 3 812,50 6 251 27 383 28 455 2,13

REPUBLIC OF POLAND 21/04/21 (US857524AA08) Inny aktywny rynek EuroTLX (USD) Skarb Państwa POLSKA 2021-04-21 stałe 5,125% 3 812,50 5 000 21 559 22 445 1,68

REPUBLIC OF POLAND 23/03/22 (US857524AB80) Inny aktywny rynek EuroTLX (USD) Skarb Państwa POLSKA 2022-03-23 stałe 5,00% 3 812,50 3 000 11 102 13 194 0,99

REPUBLIC OF TURKEY 11/04/23 (XS1057340009) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Skarb Państwa Turcji TURCJA 2023-04-11 stałe 4,125% 4 089,00 500 2 073 2 344 0,18

ROMANIA 17/06/16 (XS0638742485) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Skarb Państwa Rumunii RUMUNIA 2016-06-17 stałe 5,25% 4 089,00 11 000 50 815 49 444 3,70

ROMANIA 28/10/24 (XS1129788524) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Skarb Państwa Rumunii RUMUNIA 2024-10-28 stałe 2,875% 4 089,00 1 000 4 221 4 462 0,33

WZ0124 (PL0000107454) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2024-01-25 zmienne 2,01% 1 000,00 143 000 140 671 141 457 10,59

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0,00

EURO-BUND FUTURE 08/06/15 (RXM5) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Eurex NIEMCY Obligacja GERMAN GOVERMENT BOND FUTURES 0 0,00

US 10Y T NOTE 19/06/15 (TYM5) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade STANY ZJEDNOCZONE Obligacja US 10Y TREASURY NOTES 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 23 3 614 0,27

FX Swap CHF PLN 01/04/2015 15/04/2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA POLSKA CHF (725.000,00) 1 0 0,00

FX Swap CHF PLN 18/03/2015 01/04/2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA POLSKA CHF (725.000,00) 1 -17 0,00

FX Swap EUR PLN 01/04/2015 15/04/2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Pekao S.A. POLSKA EUR (34.150.000,00) 1 2 0,00

FX Swap EUR PLN 18/03/2015 01/04/2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Pekao S.A. POLSKA EUR (32.130.000,00) 1 1 754 0,13

FX Swap EUR PLN 23/03/2015 01/04/2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. POLSKA EUR (290.000,00) 1 13 0,00

FX Swap EUR PLN 24/03/2015 01/04/2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. POLSKA EUR (1.565.000,00) 1 27 0,00

FX Swap EUR PLN 26/03/2015 01/04/2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. POLSKA EUR (165.000,00) 1 -1 0,00

FX Swap HUF PLN 01/04/2015 15/04/2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce POLSKA HUF (2.648.580.000,00) 1 -3 0,00

FX Swap HUF PLN 24/03/2015 01/04/2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BZ WBK S.A. POLSKA HUF (1.472.000.000,00) 1 -156 -0,01

FX Swap HUF PLN 26/03/2015 01/04/2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. POLSKA HUF (1.176.580.000,00) 1 -19 0,00

FX Swap USD PLN 01/04/2015 15/04/2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. POLSKA USD (23.390.000,00) 1 1 0,00

FX Swap USD PLN 18/03/2015 01/04/2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA POLSKA USD (23.580.000,00) 1 1 750 0,13

FX Swap USD PLN 20/03/2015 01/04/2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. POLSKA USD (8.020.000,00) 1 407 0,03

FX Swap USD PLN 24/03/2015 01/04/2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. POLSKA USD (7.925.000,00) 1 -576 -0,04

FX Swap USD PLN 26/03/2015 01/04/2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. POLSKA USD (8.130.000,00) 1 883 0,07

FX Swap USD PLN 30/03/2015 01/04/2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. POLSKA USD (8.000.000,00) 1 266 0,02

IRS PLN 07/11/2016 (SW07112016N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA POLSKA stopa procentowa WIBOR6M (30.000.000,00) 1 -67 -0,01

IRS PLN 08/01/2016 (SW08012016N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA POLSKA stopa procentowa WIBOR3M (38.000.000,00) 1 -9 0,00

IRS PLN 10/11/2016 (SW10112016N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA POLSKA stopa procentowa WIBOR6M (35.000.000,00) 1 -91 -0,01

IRS PLN 17/03/2022 (SW17032022N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities plc WIELKA BRYTANIA stopa procentowa WIBOR6M (50.000.000,00) 1 -705 -0,05

IRS PLN 27/03/2020 (SW27032020N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BZ WBK S.A. POLSKA stopa procentowa WIBOR6M (50.000.000,00) 1 134 0,01

IRS PLN 30/03/2020 (SW30032020N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA POLSKA stopa procentowa WIBOR6M (75.000.000,00) 1 -64 0,00

IRS PLN 31/03/2025 (SW31032025N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BZ WBK S.A. POLSKA stopa procentowa WIBOR6M (100.000,00) 1 85 0,01

Rzeczywista liczba dla:

Wystandaryzowane instrumenty pochodne -200

EURO-BUND FUTURE 08/06/15 (RXM5) -100

US 10Y T NOTE 19/06/15 (TYM5) -100

Wartość według ceny nabycia w tys. : Nie dotyczy

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Commerzbank 44 736 3,35

PKO BP 38 292 2,87

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DS0725 (PL0000108197) 27 699 2,07

DS1015 (PL0000103602) 105 365 7,89

DS1023 (PL0000107264) 5 776 0,43

FX Swap CHF PLN 01/04/2015 15/04/2015 0 0,00

FX Swap CHF PLN 18/03/2015 01/04/2015 0,00

FX Swap EUR PLN 23/03/2015 01/04/2015 13 0,00

FX Swap EUR PLN 24/03/2015 01/04/2015 27 0,00

FX Swap EUR PLN 26/03/2015 01/04/2015 0,00

FX Swap HUF PLN 26/03/2015 01/04/2015 0,00

FX Swap USD PLN 01/04/2015 15/04/2015 1 0,00

FX Swap USD PLN 18/03/2015 01/04/2015 1 750 0,13

FX Swap USD PLN 20/03/2015 01/04/2015 407 0,03

FX Swap USD PLN 24/03/2015 01/04/2015

FX Swap USD PLN 26/03/2015 01/04/2015 883 0,07

FX Swap USD PLN 30/03/2015 01/04/2015 266 0,02

IRS PLN 07/11/2016 (SW07112016N001) 0,00

IRS PLN 08/01/2016 (SW08012016N001) 0,00

IRS PLN 10/11/2016 (SW10112016N001)

IRS PLN 30/03/2020 (SW30032020N001) 0,00

rzeczywista wartość:

FX Swap CHF PLN 18/03/2015 01/04/2015 -17,00 0,00

FX Swap EUR PLN 26/03/2015 01/04/2015 -1,00 0,00

FX Swap HUF PLN 26/03/2015 01/04/2015 -19,00 0,00

FX Swap USD PLN 24/03/2015 01/04/2015 -576,00 -0,04

IRS PLN 07/11/2016 (SW07112016N001) -67,00 0,00

IRS PLN 08/01/2016 (SW08012016N001) -9,00 0,00

IRS PLN 10/11/2016 (SW10112016N001) -91,00 -0,01

IRS PLN 30/03/2020 (SW30032020N001) -64,00 0,00

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FSO-Nota objaśniająca-31.03.15.pdf Polityka rachunkowości.

1 kwartał

2015 roku

Z tytułu zbytych lokat 337 368

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał

2015 roku

Z tytułu nabytych aktywów 16 774

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 711 004

Z tytułu instrumentów pochodnych 1 708

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 36

Pozostałe zobowiązania 1 027

Zobowiązania wobec TFI 1 024

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-04-30 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy