PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-05-04

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080015581 146799458 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FGS_Wprowadzenie do sprawozdania_31.03.2017.pdf Wprowadzenie do sprawozdania

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2017 - 31.03.2017 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR

Przychody z lokat 1 834 428

Koszty funduszu netto 6 114 1 425

Przychody z lokat netto -4 280 -998

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -5 076 -1 183

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -3 427 -799

Wynik z operacji -12 783 -2 980

Zobowiązania 37 821 8 963

Aktywa 569 531 134 966

Aktywa netto 531 710 126 004

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 4 976 275

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 106,85 25,32

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -2,57 -0,60

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2017 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do marca 2017 roku.

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2016 rok 1 kwartał

2017 roku 2016 roku 2016 roku

Aktywa 569 531 540 338 540 338 622 777

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 125 934 59 397 59 397 28 091

Należności 970 10 10 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 270 370 468 946 468 946 463 213

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 56 637 0 0 66 414

dłużne papiery wartościowe 56 637 0 0 59 772

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 115 583 11 985 11 985 65 023

dłużne papiery wartościowe 113 567 11 562 11 562 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 37 0 0 36

Zobowiązania 37 821 36 248 36 248 59 336

Aktywa netto (I-II) 531 710 504 090 504 090 563 441

Kapitał funduszu 502 748 462 345 462 345 534 197

Kapitał wpłacony 1 235 553 1 159 630 1 159 630 1 120 085

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -732 805 -697 285 -697 285 -585 888

Dochody zatrzymane 31 626 40 982 40 982 29 298

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -23 147 -18 867 -18 867 -20 008

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 54 773 59 849 59 849 49 306

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -2 664 763 763 -54

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 531 710 504 090 504 090 563 441

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 4 976 275 4 612 803 4 612 803 5 274 140

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 106,85 109,28 109,28 106,83

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 4 976 275

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 106,85

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-01-01 1 2016-01-01 1

2017 2016

do 2017-03-31 2017-01-01 2016-03-31 2016-01-01

2017-03-31 2016-03-31

Przychody z lokat 1 834 1 834 3 410 3 410

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 1 810 1 810 1 677 1 677

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 1 732 1 732

Pozostałe 24 24 1 1

Koszty funduszu 6 114 6 114 6 915 6 915

Wynagrodzenie dla towarzystwa 3 399 3 399 6 772 6 772

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 34 34 31 31

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11 11 5 5

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 5 5 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 2 524 2 524 0 0

Pozostałe 141 141 107 107

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 6 114 6 114 6 915 6 915

Przychody z lokat netto (I-IV) -4 280 -4 280 -3 505 -3 505

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -8 503 -8 503 20 142 20 142

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -5 076 -5 076 19 802 19 802

z tytułu różnic kursowych 2 948 2 948 -184 -184

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -3 427 -3 427 340 340

z tytułu różnic kursowych -544 -544 -265 -265

Wynik z operacji -12 783 -12 783 16 637 16 637

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,57 -2,57 3,15 3,15

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,57 -2,57 3,15 3,15

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2017-01-01 1 2016-01-01 1

2017 2016

do 2017-03-31 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-03-31 2016-03-31

Zmiana wartości aktywów netto 27 620 27 620 -27 124 32 227

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 504 090 504 090 531 214 531 214

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -12 783 -12 783 29 138 16 637

przychody z lokat netto -4 280 -4 280 -2 364 -3 505

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -5 076 -5 076 30 345 19 802

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -3 427 -3 427 1 157 340

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -12 783 -12 783 29 138 16 637

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 40 403 40 403 -56 262 15 590

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 75 923 75 923 105 143 65 598

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -35 520 -35 520 -161 405 -50 008

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 27 620 27 620 -27 124 32 227

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 531 710 531 710 504 090 563 441

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 552 786 552 786 586 184 574 333

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 363 472 363 472 -512 759 148 578

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 363 472 363 472 -512 759 148 578

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 695 901 695 901 986 836 616 698

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 332 429 332 429 1 499 595 468 120

saldo zmian 363 472 363 472 -512 759 148 578

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 4 976 275 4 976 275 4 612 803 5 274 140

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 12 138 147 12 138 147 11 442 246 11 072 108

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 7 161 872 7 161 872 6 829 443 5 797 968

saldo zmian 4 976 275 4 976 275 4 612 803 5 274 140

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 4 976 275 4 976 275 4 612 803 5 274 140

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -2,43 -2,43 5,64 3,21

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 109,28 109,28 103,64 103,62

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 106,85 106,85 109,28 106,83

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -9,02 -9,02 5,46 12,46

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 106,85 106,85 106,37 106,37

data wyceny 2017-03-31 2017-03-31 2016-02-08 2016-02-08

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 109,10 109,10 109,28 107,42

data wyceny 2017-01-03 2017-01-03 2016-12-30 2016-03-15

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 106,85 106,85 109,28 106,83

data wyceny 2017-03-31 2017-03-31 2016-12-30 2016-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 106,85 106,85 109,28 106,83

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,49 4,49 3,38 4,84

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,49 2,49 3,28 4,74

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,02 0,02 0,02

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-01-01 1 2016-01-01 1

2017 2016

do 2017-03-31 2017-01-01 2016-03-31 2016-01-01

2017-03-31 2016-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 91 028 91 028 -96 154 -96 154

Wpływy 4 291 187 4 291 187 4 659 848 4 659 848

Z tytułu posiadanych lokat 46 998 46 998 38 854 38 854

Z tytułu zbycia składników lokat 4 244 189 4 244 189 4 620 994 4 620 994

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 4 200 159 4 200 159 4 756 002 4 756 002

Z tytułu posiadanych lokat 102 513 102 513 19 102 19 102

Z tytułu nabycia składników lokat 4 092 549 4 092 549 4 729 727 4 729 727

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 4 908 4 908 7 011 7 011

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 33 33 31 31

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 31 31 16 16

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 125 125 115 115

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 42 606 42 606 13 056 13 056

Wpływy 76 917 76 917 66 588 66 588

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 76 770 76 770 66 408 66 408

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 125 125 176 176

Pozostałe 22 22 4 4

Wydatki 34 311 34 311 53 532 53 532

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 33 461 33 461 52 748 52 748

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 850 850 784 784

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -67 097 -67 097 26 893 26 893

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 133 634 133 634 -83 098 -83 098

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 59 397 59 397 84 296 84 296

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 125 934 125 934 28 091 28 091

Plik Opis

FGS_Informacja dodatkowa_31.03.2017.pdf Informacja dodatkowa

1 kwartał 4 kwartał 2016 rok 1 kwartał

2017 roku 2016 roku 2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 6 621 6 642 1,07

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 171 122 170 204 29,88 11 480 11 562 2,14 11 480 11 562 2,14 58 308 59 772 9,60

Instrumenty pochodne 0 1 213 0,21 0 418 0,08 0 418 0,08 0 -155 -0,02

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 65 000 65 003 10,44

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 68 721 110 914 109 885 19,29

Obligacje 34 221 76 414 75 313 13,22

CZECH REBUPLIC 22/01/18 (CZ0001004709) Aktywny rynek - rynek regulowany PRAGUE STOCK EXCHANGE - CZK Skarb Państwa Republiki Czeskiej Czechy 2018-01-22 Stałe 0,00% 1 559,00 34 000 54 566 53 438 9,38

PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH170915A) 15/09/17 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2017-09-15 Zerokuponowe 100 000,00 141 13 939 13 966 2,45

PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH171016A) 16/10/17 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2017-10-16 Zerokuponowe 100 000,00 80 7 909 7 909 1,39

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 34 500 34 500 34 572 6,07

BZWBK 17/02/17 (seria D) (PLBZ00000234) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BZ WBK S.A. Polska 2017-08-17 Zmienne 1,81% 1 000,00 34 500 34 500 34 572 6,07

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 108 340 60 208 60 319 10,59

Obligacje 57 000 57 000 57 120 10,03

BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Gospodarstwa Krajowego Polska 2020-02-27 Zmienne 2,21% 1 000,00 57 000 57 000 57 120 10,03

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 51 340 3 208 3 199 0,56

iPath S&P 500 VIX S/T FU ETN (US06740Q2527) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Arca Barclays Bank PLC Wielka Brytania 2019-01-30 Zerokuponowe 394,55 51 340 3 208 3 199 0,56

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 1 581 0 0 0,00

3 month WIBOR Dec18 (WCRZ8) (PL0GF0012476) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska WIBOR 3M 68 0 0 0,00

3 month WIBOR Jun18 (WCRM8) (PL0GF0011742) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska WIBOR 3M 68 0 0 0,00

3 month WIBOR Mar18 (WCRH8) (PL0GF0010678) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska WIBOR 3M 68 0 0 0,00

3 month WIBOR Sep18 (WCRU8) (PL0GF0012385) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska WIBOR 3M 68 0 0 0,00

Cocoa Future 15/05/17 (CCK7) Aktywny rynek - rynek regulowany NYB-ICE FUTURES US Softs ICE FUTURES US Stany Zjednoczone Kakao 21 0 0 0,00

DAX FUTURE 16/06/17 (GXM7) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Eurex Niemcy DAX 21 0 0 0,00

Euro-Schatz Futures 08/06/2017 (DUM7) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Eurex Niemcy GERMAN GOVERMENT BOND FUTURES 170 0 0 0,00

FTSE 100 IDX FUT 16/06/17 (Z M7) Aktywny rynek - rynek regulowany ICF-ICE_GBP Futures Europe Financials ICF-ICE Futures Europe Financials Wielka Brytania FTSE100 14 0 0 0,00

FW20M1720 (PL0GF0011130) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska WIG 20 204 0 0 0,00

NASDAQ 100 EMINI FUTURES 16/06/2017 (NQM7) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) Stany Zjednoczone NASDAQ Index 340 0 0 0,00

S&P EMINI FUTURES 16/06/17 (ESM7) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) Stany Zjednoczone S&P 500 476 0 0 0,00

WHEAT FUTURE 12/05/17 (WK7) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone Pszenica 63 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 10 0 1 213 0,21

CIRS CZK 22.01.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities plc Wielka Brytania CZK (54 128 000,00) 1 0 741 0,13

Equity Swap MSCI China NETR USD Index 29.01.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania Akcje MSCI China NETR USD Index TEMPISIN0870 (3 108,00) 1 0 125 0,02

Equity Swap MSCI Daily TR Gross Emerging Markets Taiwan USD 30.01.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania Akcje MSCI Daily TR Gross Emerging Markets Taiwan USD TEMPISIN0872 (2 105,00) 1 0 122 0,02

Equity Swap MSCI Emerging Mexico NETR USD Index 29.01.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania Akcje MSCI Emerging Mexico NETR USD Index TEMPISIN0871 (5 809,00) 1 0 -376 -0,06

Forward EUR RUB 13.06.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania EUR (680 000,00) 1 0 -152 -0,03

Forward EUR RUB 13.06.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania EUR (680 000,00) 1 0 -152 -0,03

Forward EUR RUB 13.06.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania EUR (1 360 000,00) 1 0 266 0,05

FX Swap USD PLN 22.03.2017 05.04.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BZ WBK S.A. Polska USD (21 915 000,00) 1 0 762 0,13

IRS HUF 25.03.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania stopa procentowa BUBOR3M (4 500 000 000,00) 1 0 -123 -0,02

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) 57 120 10,03

PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH170915A) 15/09/17 13 966 2,45

PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH171016A) 16/10/17 7 909 1,39

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FGS_Nota objaśniająca_31.03.2017.pdf Nota objaśniająca

1 kwartał

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 961

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 9

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 1 013

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 35 520

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 34

Pozostałe zobowiązania 1 254

zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie 1 227

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2017-05-04 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy