| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2014 | roku | obejmujący okres | od | 2014-07-01 | do | 2014-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2014-11-04 | |||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 02-515 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PUŁAWSKA | 15 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080015581 | 146799458 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| GS-Wstęp do spr fin-30.09.14.pdf | Wstęp | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| III kwartał 2014 | ||||
| Przychody z lokat | 13 082 | 3 127 | ||
| Koszty funduszu netto | 6 831 | 1 633 | ||
| Przychody z lokat netto | 6 251 | 1 494 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 14 767 | 3 529 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 3 977 | 950 | ||
| Wynik z operacji | 24 995 | 5 974 | ||
| Zobowiązania | 10 149 | 2 431 | ||
| Aktywa | 918 949 | 220 081 | ||
| Aktywa netto | 908 800 | 217 651 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 9 056 812 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,34 | 24,03 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,76 | 0,66 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 września 2014 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 31 lipca, 29 sierpnia oraz 30 września 2014 roku. | ||||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2013 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2014 | roku | 2014 | roku | 2013 | roku | |||||
| Aktywa | 918 949 | 948 903 | 1 000 873 | 366 271 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 200 727 | 191 503 | 91 490 | 60 968 | ||||||
| Należności | 99 | 3 238 | 7 | 1 789 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 560 206 | 589 698 | 895 333 | 300 003 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 157 777 | 164 354 | 13 954 | 3 495 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 157 777 | 147 857 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 127 | 84 | 89 | 1 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 13 | 26 | 0 | 15 | ||||||
| Zobowiązania | 10 149 | 5 391 | 2 784 | 1 729 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 908 800 | 943 512 | 998 089 | 364 542 | ||||||
| Kapitał funduszu | 914 414 | 974 121 | 1 009 045 | 361 140 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 1 010 192 | 1 010 192 | 1 010 192 | 361 140 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -95 778 | -36 071 | -1 147 | 0 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -3 271 | -24 289 | -9 415 | 2 167 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -245 | -6 496 | -3 217 | -1 168 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -3 026 | -17 793 | -6 198 | 3 335 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -2 343 | -6 320 | -1 541 | 1 235 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 908 800 | 943 512 | 998 089 | 364 542 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 9 056 812 | 9 668 697 | 10 018 676 | 3 611 402 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,34 | 97,58 | 99,62 | 100,94 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 8 398 163 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,34 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2014-07-01 | 3 | 2013-07-29 | 3 | ||
| 2014 | 2013 | |||||
| do 2014-09-30 | 2014-01-01 | 2013-09-30 | 2013-07-29 | |||
| 2014-09-30 | 2013-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 13 082 | 24 641 | 1 745 | 1 745 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 90 | 243 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 4 568 | 14 991 | 1 664 | 1 664 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 8 220 | 9 149 | 77 | 77 | ||
| Pozostałe | 204 | 258 | 4 | 4 | ||
| Koszty funduszu | 6 831 | 21 669 | 2 913 | 2 913 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 6 683 | 21 219 | 2 709 | 2 709 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 43 | 132 | 13 | 13 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | 40 | 3 | 3 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 13 | 38 | 152 | 152 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 84 | 240 | 36 | 36 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 6 831 | 21 669 | 2 913 | 2 913 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 6 251 | 2 972 | -1 168 | -1 168 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 18 744 | 2 370 | 4 570 | 4 570 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 14 767 | 3 172 | 3 335 | 3 335 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -20 600 | -36 371 | -2 597 | -2 597 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 3 977 | -802 | 1 235 | 1 235 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -284 | -2 997 | -54 | -54 | ||
| Wynik z operacji | 24 995 | 5 342 | 3 402 | 3 402 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,76 | 0,59 | 0,94 | 0,94 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,76 | 0,59 | 0,94 | 0,94 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2014-07-01 | 3 | 2013-07-29 | 3 | ||
| 2014 | 2013 | |||||
| do 2014-09-30 | 2014-01-01 | 2013-12-31 | 2013-07-29 | |||
| 2014-09-30 | 2013-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -34 712 | -89 289 | 998 089 | 364 542 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 943 512 | 998 089 | ||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 24 995 | 5 342 | -10 956 | 3 402 | ||
| przychody z lokat netto | 6 251 | 2 972 | -3 217 | -1 168 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 14 767 | 3 172 | -6 198 | 3 335 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 3 977 | -802 | -1 541 | 1 235 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 24 995 | 5 342 | -10 956 | 3 402 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -59 707 | -94 631 | 1 009 045 | 361 140 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 1 010 192 | 361 140 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -59 707 | -94 631 | -1 147 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -34 712 | -89 289 | 998 089 | 364 542 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 908 800 | 908 800 | 998 089 | 364 542 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 943 135 | 977 061 | 590 597 | 235 671 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 611 885 | 961 864 | 10 018 676 | 3 611 402 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 611 885 | 961 864 | 10 018 676 | 3 611 402 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 10 030 036 | 3 611 402 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 611 885 | 961 864 | 11 360 | 0 | ||
| saldo zmian | -611 885 | -961 864 | 10 018 676 | 3 611 402 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 9 056 812 | 9 056 812 | 10 018 676 | 3 611 402 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 10 030 036 | 10 030 036 | 10 030 036 | 3 611 402 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 973 224 | 973 224 | 11 360 | 0 | ||
| saldo zmian | 9 056 812 | 9 056 812 | 10 018 676 | 3 611 402 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 8 398 163 | 8 398 163 | 9 924 853 | 3 600 042 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2,76 | 0,72 | -0,38 | 100,94 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 97,58 | 99,62 | 100,00 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 100,34 | 100,34 | 99,62 | 100,94 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 11,22 | 0,97 | -0,89 | 5,36 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,34 | 97,58 | 99,65 | 100,05 | ||
| data wyceny | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2013-12-30 | 2013-08-02 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,34 | 100,34 | 101,12 | 100,94 | ||
| data wyceny | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 2013-10-07 | 2013-09-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 100,34 | 100,34 | 99,65 | 100,94 | ||
| data wyceny | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 2013-12-30 | 2013-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,34 | 100,34 | 99,62 | 100,94 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,87 | 2,97 | 3,97 | 7,39 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,81 | 2,90 | 3,29 | 6,56 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2014-07-01 | 3 | 2013-07-29 | 3 | ||
| 2014 | 2013 | |||||
| do 2014-09-30 | 2014-01-01 | 2013-09-30 | 2013-07-29 | |||
| 2014-09-30 | 2013-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 60 344 | 194 343 | -297 283 | -297 283 | ||
| Wpływy | 8 015 463 | 27 367 175 | 2 941 991 | 2 941 991 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 127 368 | 288 399 | 12 365 | 12 365 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 7 888 095 | 27 078 776 | 2 929 626 | 2 929 626 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 7 955 119 | 27 172 832 | 3 239 274 | 3 239 274 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 104 830 | 275 150 | 8 554 | 8 554 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 7 843 279 | 26 875 469 | 3 229 520 | 3 229 520 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 6 884 | 21 599 | 1 010 | 1 010 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 44 | 132 | 7 | 7 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7 | 40 | 1 | 1 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 58 | 166 | 166 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 75 | 384 | 16 | 16 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -59 346 | -93 655 | 361 622 | 361 622 | ||
| Wpływy | 362 | 977 | 361 622 | 361 622 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 361 140 | 361 140 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 362 | 977 | 482 | 482 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 59 708 | 94 632 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 59 708 | 94 632 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 8 226 | 8 549 | -3 371 | -3 371 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 998 | 100 688 | 64 339 | 64 339 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 191 503 | 91 490 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 200 727 | 200 727 | 60 968 | 60 968 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| GS-Informacja dodatkowa-30.09.14.pdf | Informacja dodatkowa. | ||
| 3 | kwartał | na dzień 31 grudnia 2013 roku | ||||||||||||
| 2014 | roku | Na dzień 30 czerwca 2014 r. | na dzień 30 września 2013 | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 11 935 | 11 621 | 1,23 | 4 025 | 4 017 | 0,40 | ||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | 925 | 949 | 0,26 | |||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 155 440 | 157 777 | 17,17 | 146 422 | 147 857 | 15,58 | ||||||||
| Instrumenty pochodne | -7 800 | -0,85 | -2 874 | -0,30 | 87 | 0,01 | 1 | 0,00 | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 5 652 | 4 876 | 0,51 | 9 827 | 9 937 | 0,99 | 2 626 | 2 546 | 0,70 | |||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 146 000 | 146 071 | 147 037 | 16,00 | |||||||||
| Obligacje | 146 000 | 146 071 | 147 037 | 16,00 | |||||||||
| WZ0115 (PL0000106480) | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2015-01-25 | zmienne 2,69% | 1 000,00 | 146 000 | 146 071 | 147 037 | 16,00 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 104 500 | 9 369 | 10 740 | 1,17 | |||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | 104 500 | 9 369 | 10 740 | 1,17 | |||||||||
| iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN - USD (US06742E7114) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca | Barclays Bank Plc | STANY ZJEDNOCZONE | 2019-01-30 | zerokuponowe | 21 102,72 | 104 500 | 9 369 | 10 740 | 1,17 | ||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0,00 | |||||||||
| BIST 30 FUTURES 31/10/14 (A5V4) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | Borsa Istanbul | TURCJA | Index BIST 30 | 0 | 0,00 | ||||
| DAX FUTURE 19/12/14 (GXZ4) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | Eurex | NIEMCY | Index DAX | 0 | 0,00 | ||||
| EURO STOXX 50 FUTURE 19/12/14 (VGZ4) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | Eurex | NIEMCY | Index EURO STOXX 50 | 0 | 0,00 | ||||
| EURO-BTP FUTURE 08/12/14 (IKZ4) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | Eurex | NIEMCY | Obligacja ITALIAN GOVERMENT BOND FUTURES | 0 | 0,00 | ||||
| FW20Z1420 (PL0GF0006239) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | POLSKA | Index WIG 20 | 0 | 0,00 | ||||
| NASDAQ 100 EMINI FUTURES 19/12/14 (NQZ4) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange (CME) | STANY ZJEDNOCZONE | Index NASDAQ Index | 0 | 0,00 | ||||
| RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURES 19/12/14 (RTAZ4) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYF-ICE Futures US | NYF-ICE Futures US | STANY ZJEDNOCZONE | Index RTY Index | 0 | 0,00 | ||||
| S&P EMINI FUTURES 19/12/14 (ESZ4) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange (CME) | STANY ZJEDNOCZONE | Index S&P 500 | 0 | 0,00 | ||||
| TOPIX INDEX FUTURES 11/12/14 (TPZ4) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Osaka Exchange | Tokyo Stock Exchange (TSE) | JAPONIA | Index Topix Index (TPX) | 0 | 0,00 | ||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 22 | -7 800 | -0,85 | ||||||||
| FX Swap JPY PLN 01/10/2014 15/10/2014 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | JPY (49.650.000,00) | 1 | 0 | 0,00 | |||
| FX Swap JPY PLN 17/09/2014 01/10/2014 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | JPY (31.900.000,00) | 1 | 6 | 0,00 | |||
| FX Swap JPY PLN 22/09/2014 01/10/2014 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | JPY (650.000,00) | 1 | 0 | 0,00 | |||
| FX Swap JPY PLN 26/09/2014 01/10/2014 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | JPY (3.600.000,00) | 1 | 0 | 0,00 | |||
| FX Swap JPY PLN 29/09/2014 01/10/2014 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | JPY (13.500.000,00) | 1 | 0 | 0,00 | |||
| FX Swap TRY PLN 01/10/2014 15/10/2014 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | SOCIETE GENERALE PARIS | FRANCJA | TRY (7.735.000,00) | 1 | -1 | 0,00 | |||
| FX Swap TRY PLN 17/09/2014 01/10/2014 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | SOCIETE GENERALE PARIS | FRANCJA | TRY (7.735.000,00) | 1 | 116 | 0,01 | |||
| IRS HUF 01/08/2016 (SW01082016N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities plc | WIELKA BRYTANIA | stopa procentowa BUBOR6M (3.600.000.000,00) | 1 | -145 | -0,02 | |||
| IRS HUF 01/09/2016 (SW01092016N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities plc | WIELKA BRYTANIA | stopa procentowa BUBOR6M (2.250.000.000,00) | 1 | -33 | 0,00 | |||
| IRS HUF 08/09/2016 (SW08092016N003) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Merrill Lynch International/LO | WIELKA BRYTANIA | stopa procentowa BUBOR6M (3.000.000.000,00) | 1 | 5 | 0,00 | |||
| IRS HUF 09/05/2016 (SW09052016N002) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities plc | WIELKA BRYTANIA | stopa procentowa BUBOR6M (4.200.000.000,00) | 1 | -692 | -0,08 | |||
| IRS HUF 17/05/2016 (SW17052016N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities plc | WIELKA BRYTANIA | stopa procentowa BUBOR6M (4.200.000.000,00) | 1 | -512 | -0,06 | |||
| IRS HUF 25/08/2016 (SW25082016N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Merrill Lynch International/LO | WIELKA BRYTANIA | stopa procentowa BUBOR6M (3.000.000.000,00) | 1 | -40 | 0,00 | |||
| IRS PLN 01/09/2016 (SW01092016N002) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | POLSKA | stopa procentowa WIBOR6M (15.000.000,00) | 1 | -48 | -0,01 | |||
| IRS PLN 05/09/2019 (SW05092019N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | POLSKA | stopa procentowa WIBOR6M (30.000.000,00) | 1 | -143 | -0,02 | |||
| IRS PLN 06/06/2016 (SW06062016N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | POLSKA | stopa procentowa WIBOR6M (75.000.000,00) | 1 | -919 | -0,10 | |||
| IRS PLN 08/09/2016 (SW08092016N002) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities plc | WIELKA BRYTANIA | stopa procentowa WIBOR6M (55.000.000,00) | 1 | -35 | 0,00 | |||
| IRS PLN 09/06/2016 (SW09062016N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | POLSKA | stopa procentowa WIBOR6M (75.000.000,00) | 1 | -740 | -0,08 | |||
| IRS PLN 13/10/2014 (SW18032016N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | POLSKA | stopa procentowa WIBOR6M (75.000.000,00) | 1 | -2 140 | -0,23 | |||
| IRS PLN 13/10/2014 (SW21032016N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities plc | WIELKA BRYTANIA | stopa procentowa WIBOR6M (75.000.000,00) | 1 | -2 110 | -0,23 | |||
| IRS PLN 18/08/2016 (SW18082016N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | POLSKA | stopa procentowa WIBOR6M (40.000.000,00) | 1 | -206 | -0,02 | |||
| IRS PLN 29/08/2019 (SW29082019N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities plc | WIELKA BRYTANIA | stopa procentowa WIBOR6M (30.000.000,00) | 1 | -163 | -0,02 | |||
| rzeczywista liczba: | |||||||||||
| I. | -3494 | ||||||||||
| BIST 30 FUTURES 31/10/14 (A5V4) | -1650 | ||||||||||
| DAX FUTURE 19/12/14 (GXZ4) | -55 | ||||||||||
| EURO STOXX 50 FUTURE 19/12/14 (VGZ4) | -450 | ||||||||||
| EURO-BTP FUTURE 08/12/14 (IKZ4) | -89 | ||||||||||
| FW20Z1420 (PL0GF0006239) | -225 | ||||||||||
| NASDAQ 100 EMINI FUTURES 19/12/14 (NQZ4) | -265 | ||||||||||
| RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURES 19/12/14 (RTAZ4) | -40 | ||||||||||
| S&P EMINI FUTURES 19/12/14 (ESZ4) | -675 | ||||||||||
| TOPIX INDEX FUTURES 11/12/14 (TPZ4) | -45 | ||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap JPY PLN 01/10/2014 15/10/2014 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap JPY PLN 17/09/2014 01/10/2014 | 6 | 0,00 | ||
| FX Swap JPY PLN 22/09/2014 01/10/2014 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap JPY PLN 26/09/2014 01/10/2014 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap JPY PLN 29/09/2014 01/10/2014 | 0 | 0,00 | ||
| IRS PLN 01/09/2016 (SW01092016N002) | ||||
| IRS PLN 05/09/2019 (SW05092019N001) | ||||
| IRS PLN 06/06/2016 (SW06062016N001) | ||||
| IRS PLN 09/06/2016 (SW09062016N001) | ||||
| IRS PLN 13/10/2014 (SW18032016N001) | ||||
| IRS PLN 18/08/2016 (SW18082016N001) | ||||
| Rzeczywista wartość : | ||||
| IRS PLN 01/09/2016 (SW01092016N002) | -48 | -0,01 | ||
| IRS PLN 05/09/2019 (SW05092019N001) | -143 | -0,02 | ||
| IRS PLN 06/06/2016 (SW06062016N001) | -919 | -0,10 | ||
| IRS PLN 09/06/2016 (SW09062016N001) | -740 | -0,08 | ||
| IRS PLN 13/10/2014 (SW18032016N001) | -2 140 | -0,23 | ||
| IRS PLN 18/08/2016 (SW18082016N001) | -206 | -0,02 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| GS-Wstęp do spr fin-30.09.14.pdf | Polityka rachunkowości. | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2014 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | ||||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu dywidendy | ||||
| Z tytułu odsetek | 86 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Pozostałe | 13 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2014 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | ||||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | ||||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 7 928 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | ||||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | ||||
| Z tytułu rezerw | 29 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 2 192 | |||
| Zobowiązania wobec TFI | 2 179 | |||
| Zobowiązania wobec kontrahentów | 12 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-11-04 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
