| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2015 | roku | obejmujący okres | od | 2015-07-01 | do | 2015-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2015-11-03 | |||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080017574 | 147147930 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FSO-Wstęp do spr fin-30.09.15.pdf | Wstęp | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| III kwartał 2015 | ||||
| Przychody z lokat | 4 827 | 1 147 | ||
| Koszty funduszu netto | 3 622 | 861 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 205 | 286 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -928 | -221 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 4 038 | 960 | ||
| Wynik z operacji | 4 315 | 1 026 | ||
| Zobowiązania | 60 925 | 14 374 | ||
| Aktywa | 497 981 | 117 487 | ||
| Aktywa netto | 437 056 | 103 113 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 293 883 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,79 | 24,02 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,00 | 0,24 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 września 2015 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 31 lipca, 31 sierpnia oraz 30 wrzesnia 2015 roku. | ||||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2014 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2015 | roku | 2015 | roku | 2014 | roku | |||||
| Aktywa | 497 981 | 656 632 | 639 676 | 608 566 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 324 | 58 644 | 45 901 | 39 861 | ||||||
| Należności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 405 561 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 436 404 | 538 909 | 443 256 | 162 994 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 436 404 | 538 909 | 443 256 | 162 994 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 56 240 | 59 053 | 150 519 | 138 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 55 728 | 55 414 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 13 | 26 | 0 | 12 | ||||||
| Zobowiązania | 60 925 | 157 139 | 1 536 | 1 344 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 437 056 | 499 493 | 638 140 | 607 222 | ||||||
| Kapitał funduszu | 428 955 | 495 707 | 631 318 | 600 360 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 654 438 | 654 438 | 654 438 | 604 645 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -225 483 | -158 731 | -23 120 | -4 285 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 2 058 | 1 781 | 874 | 3 364 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 10 943 | 9 738 | 3 373 | 1 485 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -8 885 | -7 957 | -2 499 | 1 879 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 6 043 | 2 005 | 5 948 | 3 498 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 437 056 | 499 493 | 638 140 | 607 222 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 293 883 | 4 956 238 | 6 287 847 | 5 983 368 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,79 | 100,78 | 101,49 | 101,48 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 967 063 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,79 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2015-07-01 | 3 | 2014-07-01 | 3 | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| do 2015-09-30 | 2015-01-01 | 2014-09-30 | 2014-03-18 | |||
| 2015-09-30 | 2014-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 4 827 | 18 903 | 3 796 | 7 683 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 4 827 | 18 903 | 3 639 | 7 683 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 157 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 3 622 | 11 334 | 2 853 | 6 198 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 182 | 7 675 | 2 712 | 5 651 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa z tyt. wyn. stałego | 2 182 | 7 675 | 2 712 | 5 211 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa z tyt. wyn. zmiennego | 0 | 0 | 0 | 440 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 29 | 95 | 29 | 58 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 16 | 49 | 6 | 13 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 13 | 38 | 45 | 157 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 654 | 2 945 | 0 | 5 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 665 | 341 | 0 | 156 | ||
| Pozostałe | 63 | 191 | 61 | 158 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 3 622 | 11 334 | 2 853 | 6 198 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 205 | 7 569 | 943 | 1 485 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 3 110 | -6 291 | 717 | 5 377 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -928 | -6 386 | -999 | 1 879 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -2 747 | 1 270 | -1 281 | -823 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 4 038 | 95 | 1 716 | 3 498 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 5 049 | 4 760 | 1 583 | 1 746 | ||
| Wynik z operacji | 4 315 | 1 278 | 1 660 | 6 862 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,00 | 0,30 | 0,28 | 1,15 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,00 | 0,30 | 0,28 | 1,15 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2015-07-01 | 3 | 2014-03-18 | 3 | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| do 2015-09-30 | 2015-01-01 | 2014-12-31 | 2014-03-18 | |||
| 2015-09-30 | 2014-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -62 437 | -201 085 | 638 140 | 607 222 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 499 493 | 638 140 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 4 315 | 1 278 | 6 822 | 6 862 | ||
| przychody z lokat netto | 1 205 | 7 569 | 3 373 | 1 485 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -928 | -6 386 | -2 499 | 1 879 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 4 038 | 95 | 5 948 | 3 498 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 4 315 | 1 278 | 6 822 | 6 862 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -66 752 | -202 363 | 631 318 | 600 360 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 654 438 | 604 645 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -66 752 | -202 363 | -23 120 | -4 285 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -62 437 | -201 085 | 638 140 | 607 222 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 437 056 | 437 055 | 638 140 | 607 222 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 498 814 | 579 876 | 518 268 | 473 428 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 662 355 | 1 993 964 | 6 287 847 | 5 983 368 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 662 355 | 1 993 964 | 6 287 847 | 5 983 368 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 6 515 807 | 6 025 723 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 662 355 | 1 993 964 | 227 960 | 42 355 | ||
| saldo zmian | -662 355 | -1 993 964 | 6 287 847 | 5 983 368 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 4 293 883 | 4 293 883 | 6 287 847 | 5 983 368 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 6 515 807 | 6 515 807 | 6 515 807 | 6 025 723 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 221 924 | 2 221 924 | 227 960 | 42 355 | ||
| saldo zmian | 4 293 883 | 4 293 883 | 6 287 847 | 5 983 368 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 967 063 | 3 967 063 | 5 939 857 | 5 797 763 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,01 | 0,62 | 1,17 | 1,17 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 100,78 | 101,17 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 101,79 | 101,79 | 101,17 | 101,17 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,98 | 0,82 | 1,48 | 2,17 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 101,79 | 100,78 | 100,14 | 100,14 | ||
| data wyceny | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2014-03-24 | 2014-03-24 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 101,79 | 101,96 | 101,64 | 101,53 | ||
| data wyceny | 2015-09-30 | 2015-03-31 | 2014-11-25 | 2014-09-24 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 101,79 | 101,79 | 101,50 | 101,48 | ||
| data wyceny | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2014-12-30 | 2014-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,79 | 101,79 | 101,49 | 101,49 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,88 | 2,61 | 2,35 | 2,43 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,74 | 1,77 | 2,12 | 2,21 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2015-07-01 | 3 | 2014-07-01 | 3 | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| do 2015-09-30 | 2015-01-01 | 2014-09-30 | 2014-03-18 | |||
| 2015-09-30 | 2014-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 13 214 | 160 057 | -80 467 | -561 961 | ||
| Wpływy | 4 199 535 | 16 062 048 | 4 316 156 | 7 907 413 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 5 266 | 17 489 | 1 940 | 2 253 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 4 194 269 | 16 044 559 | 4 314 216 | 7 905 160 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 4 186 321 | 15 901 991 | 4 396 623 | 8 469 374 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 181 | 9 479 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 4 181 728 | 15 884 053 | 4 393 805 | 8 464 265 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 301 | 8 047 | 2 690 | 4 748 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 46 | 156 | 29 | 48 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 15 | 47 | 6 | 11 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 51 | 32 | 169 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 50 | 158 | 61 | 133 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -66 697 | -201 392 | 69 044 | 601 823 | ||
| Wpływy | 55 | 971 | 73 666 | 608 974 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 73 271 | 607 511 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 55 | 971 | 395 | 1 463 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 66 752 | 202 363 | 4 622 | 7 151 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 66 752 | 202 363 | 4 285 | 4 285 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 337 | 2 866 | ||
| z tytułu opłat manipulacyjnych | 0 | 0 | 337 | 2 866 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 163 | 758 | 58 | -1 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -53 483 | -41 335 | -11 423 | 39 862 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 58 644 | 45 901 | 51 226 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 5 324 | 5 324 | 39 861 | 39 861 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FSO-Informacja dodatkowa-30.09.15.pdf | Informacja dodatkowa. | ||
| 3 | kwartał | Na dzień 31 grudnia 2014 r. | ||||||||||||
| 2015 | roku | Na dzień 30 czerwca 2015 r. | Na dzień 30 września 2014 r. | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 479 355 | 492 132 | 98,85 | 588 234 | 594 323 | 90,50 | 433 195 | 443 256 | 69,29 | 158 296 | 162 994 | 26,78 | ||
| Instrumenty pochodne | -1 793 | -0,36 | 11 | 0,00 | -135 | -0,02 | -266 | -0,04 | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 150 000 | 150 262 | 23,50 | |||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 108 619 | 246 256 | 248 127 | 49,83 | |||||||||
| Obligacje | 58 619 | 196 256 | 197 470 | 39,65 | |||||||||
| BOS FINANCE 11/05/16 (XS0626282783) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Berlin Stock Exchange | BOS FINANCE AB | SZWECJA | 2016-05-11 | stałe 6,00% | 4 238,60 | 7 379 | 31 846 | 32 896 | 6,61 | ||
| MFINANCE FRANCE 12/10/15 (XS0841882128) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | mFinance France S.A. | FRANCJA | 2015-10-12 | stałe 2,75% | 4 238,60 | 8 600 | 36 684 | 37 443 | 7,52 | ||
| MOL HUNGARIAN O&G 05/10/15 (XS0231264275) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | MOL HUNGARIAN OIL&GAS | WĘGRY | 2015-10-05 | stałe 3,875% | 4 238,60 | 1 500 | 6 291 | 6 608 | 1,33 | ||
| OK0716 (PL0000107926) | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2016-07-25 | zerokuponowe | 1 000,00 | 18 500 | 17 947 | 18 258 | 3,67 | ||
| PKO BP 21/12/2015 (CH0192720842) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SIX Swiss Exchange Europe (CHF) | PKO BP SA | POLSKA | 2015-12-21 | stałe 2,536% | 19 392,50 | 140 | 3 043 | 2 783 | 0,56 | ||
| PKO FINANCE 21/10/15 (XS0545031642) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Stock Exchange | PKO Finance AB | SZWECJA | 2015-10-21 | stałe 3,733% | 4 238,60 | 11 500 | 50 534 | 50 537 | 10,15 | ||
| ROMANIA 17/06/16 (XS0638742485) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Stock Exchange | Skarb Państwa Rumunii | RUMUNIA | 2016-06-17 | stałe 5,25% | 4 238,60 | 11 000 | 49 911 | 48 945 | 9,83 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | 50 000 | 50 000 | 50 657 | 10,17 | |||||||||
| PEKAO CD 22/02/16 (seria DC84P220216) (DC84P220216) | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | POLSKA | 2016-02-22 | zmienne 2,15% | 1 000,00 | 50 000 | 50 000 | 50 657 | 10,17 | ||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 124 316 | 233 099 | 244 004 | 49,00 | |||||||||
| Obligacje | 124 316 | 233 099 | 244 004 | 49,00 | |||||||||
| BOŚ 31/10/18 (PLBOS0000159) | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. | POLSKA | 2018-10-31 | zmienne 3,36% | 1 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 071 | 1,02 | ||
| MBANK 20/12/23 (PLBRE0005177) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | ASO GPW | mBank S.A. | POLSKA | 2023-12-20 | zmienne 4,03% | 100 000,00 | 316 | 32 269 | 32 651 | 6,56 | ||
| PKN CAPITAL 30/06/21 (XS1082660744) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Orlen Capital AB | SZWECJA | 2021-06-30 | stałe 2,50% | 4 238,60 | 3 500 | 14 435 | 15 060 | 3,02 | ||
| PKO FINANCE 26/09/22 (XS0783934085) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Stock Exchange | PKO Finance AB | SZWECJA | 2022-09-26 | stałe 4,63% | 3 775,40 | 3 000 | 9 266 | 11 736 | 2,36 | ||
| PS0420 (PL0000108510) | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2020-04-25 | stałe 1,50% | 1 000,00 | 30 000 | 28 976 | 29 114 | 5,85 | ||
| REPUBLIC OF HUNGARY 25/03/24 (US445545AL04) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange (USD) | Skarb Państwa Węgier | WĘGRY | 2024-03-25 | stałe 5,375% | 7 550,80 | 2 000 | 12 285 | 16 475 | 3,31 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 09/07/24 (XS0841073793) | Inny aktywny rynek | Tradegate Exchange GmbH | Skarb Państwa | POLSKA | 2024-07-09 | stałe 3,375% | 4 238,60 | 6 000 | 28 739 | 29 741 | 5,97 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 21/04/21 (US857524AA08) | Inny aktywny rynek | EuroTLX (USD) | Skarb Państwa | POLSKA | 2021-04-21 | stałe 5,125% | 3 775,40 | 5 000 | 21 283 | 21 717 | 4,36 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 23/03/22 (US857524AB80) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa | POLSKA | 2022-03-23 | stałe 5,00% | 3 775,40 | 3 000 | 11 102 | 12 690 | 2,55 | ||
| REPUBLIC OF TURKEY 11/04/23 (XS1057340009) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Turcji | TURCJA | 2023-04-11 | stałe 4,125% | 4 238,60 | 500 | 2 073 | 2 219 | 0,45 | ||
| ROMANIA 28/10/24 (XS1129788524) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Rumunii | RUMUNIA | 2024-10-28 | stałe 2,875% | 4 238,60 | 1 000 | 4 221 | 4 431 | 0,89 | ||
| WZ0124 (PL0000107454) | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2024-01-25 | zmienne 1,79% | 1 000,00 | 65 000 | 63 450 | 63 100 | 12,67 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 10 | 0 | -1 793 | -0,36 | |||||||
| FX Swap CHF PLN 30/09/2015 14/10/2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | PKO BP SA | POLSKA | CHF (725.000,00) | 1 | -3 | 0,00 | |||
| FX Swap EUR PLN 29/09/2015 12/10/2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | EUR (1.345.000,00) | 1 | 9 | 0,00 | |||
| FX Swap EUR PLN 30/09/2015 12/10/2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | EUR (4.880.000,00) | 1 | -2 | 0,00 | |||
| FX Swap EUR PLN 30/09/2015 14/10/2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | EUR (41.420.000,00) | 1 | -215 | -0,04 | |||
| FX Swap USD PLN 30/09/2015 14/10/2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | USD (24.220.000,00) | 1 | 503 | 0,10 | |||
| IRS PLN 07/11/2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | PKO BP SA | POLSKA | stopa procentowa WIBOR6M (30.000.000,00) | 1 | -321 | -0,06 | |||
| IRS PLN 08/01/2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | PKO BP SA | POLSKA | stopa procentowa WIBOR3M (38.000.000,00) | 1 | -328 | -0,07 | |||
| IRS PLN 10/11/2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | PKO BP SA | POLSKA | stopa procentowa WIBOR6M (35.000.000,00) | 1 | -387 | -0,08 | |||
| IRS PLN 17/03/2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | JP Morgan Securities plc | WIELKA BRYTANIA | stopa procentowa WIBOR6M (50.000.000,00) | 1 | -552 | -0,11 | |||
| IRS PLN 30/03/2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | PKO BP SA | POLSKA | stopa procentowa WIBOR6M (75.000.000,00) | 1 | -497 | -0,10 | |||
| Wartość według ceny nabycia w tys. : Nie dotyczy |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BOŚ | 37 967 | 7,62 | ||
| Commerzbank | 70 094 | 14,08 | ||
| PKO BP | 65 056 | 13,06 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap CHF PLN 30/09/2015 14/10/2015 | 0,00 | |||
| FX Swap EUR PLN 29/09/2015 12/10/2015 | 9 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 30/09/2015 12/10/2015 | 0,00 | |||
| FX Swap EUR PLN 30/09/2015 14/10/2015 | ||||
| FX Swap USD PLN 30/09/2015 14/10/2015 | 503 | 0,10 | ||
| IRS PLN 07/11/2016 | ||||
| IRS PLN 08/01/2016 | ||||
| IRS PLN 10/11/2016 | ||||
| IRS PLN 30/03/2020 | ||||
| WZ0124 (PL0000107454) | 31 550 | 6,34 | ||
| rzeczywista wartość dla: | ||||
| FX Swap CHF PLN 30/09/2015 14/10/2015 | -3,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 30/09/2015 12/10/2015 | -1,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 30/09/2015 14/10/2015 | -215,00 | -0,04 | ||
| IRS PLN 07/11/2016 | -321,00 | -0,06 | ||
| IRS PLN 08/01/2016 | -328,00 | -0,07 | ||
| IRS PLN 10/11/2016 | -387,00 | -0,08 | ||
| IRS PLN 30/03/2020 | -497,00 | -0,10 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FSO-Nota objaśniająca-30.09.15.pdf | Polityka rachunkowości. | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2015 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2015 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 57 873 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2 305 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | ||||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | ||||
| Z tytułu rezerw | 22 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 725 | |||
| Zobowiązania wobec TFI | 711 | |||
| Zobowiązania wobec kontrahentów | 14 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-11-03 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
