PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2015 roku obejmujący okres od 2015-04-01 do 2015-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2015-08-03

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) ( numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080017574 147147930 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FSO-Wstęp do spr fin-30.06.15.pdf Wstęp

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

II kwartał 2015

Przychody z lokat 6 795 1 650

Koszty funduszu netto 5 088 1 235

Przychody z lokat netto 1 707 414

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 396 339

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -8 947 -2 172

Wynik z operacji -5 844 -1 419

Zobowiązania 157 139 37 464

Aktywa 656 632 156 550

Aktywa netto 499 493 119 086

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 4 956 238

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,78 24,03

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -1,18 -0,29

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2015 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 30 kwietnia, 29 maja oraz 30 czerwca 2015 roku.

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2014 rok 2 kwartał

2015 roku 2015 roku 2014 roku

Aktywa 656 632 1 336 176 639 676 537 858

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 58 644 3 563 45 901 51 226

Należności 0 337 368 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 69 434 0 301 862

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 538 909 870 331 443 256 179 841

dłużne papiery wartościowe 538 909 870 331 443 256 179 841

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 59 053 55 442 150 519 4 904

dłużne papiery wartościowe 55 414 50 120 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 26 38 0 25

Zobowiązania 157 139 730 549 1 536 946

Aktywa netto (I-II) 499 493 605 627 638 140 536 912

Kapitał funduszu 495 707 595 997 631 318 531 710

Kapitał wpłacony 654 438 654 438 654 438 531 710

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -158 731 -58 441 -23 120 0

Dochody zatrzymane 1 781 -1 322 874 3 420

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 9 738 8 031 3 373 542

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -7 957 -9 353 -2 499 2 878

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 2 005 10 952 5 948 1 782

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 499 493 605 627 638 140 536 912

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 4 956 238 5 939 857 6 287 847 5 307 011

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,78 101,96 101,49 101,17

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 4 293 883

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,78

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2015-04-01 2 2014-04-01 2

2015 2014

do 2015-06-30 2015-01-01 2014-06-30 2014-03-18

2015-06-30 2014-06-30

Przychody z lokat 6 795 14 401 3 161 4 044

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 6 795 14 076 3 161 4 044

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 325 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 5 088 8 036 3 197 3 502

Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 520 5 493 2 642 2 939

Wynagrodzenie dla towarzystwa z tyt. wyn. stałego 2 520 5 493 2 202 2 499

Wynagrodzenie dla towarzystwa z tyt. wyn. zmiennego 0 0 440 440

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 33 66 27 29

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 19 33 7 7

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 12 25 112 112

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 1 075 2 291 5 5

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 1 366 0 313 313

Pozostałe 63 128 91 97

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 5 088 8 036 3 197 3 502

Przychody z lokat netto (I-IV) 1 707 6 365 -36 542

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -7 551 -9 401 4 660 4 660

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 396 -5 458 2 878 2 878

z tytułu różnic kursowych 7 081 4 017 458 458

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -8 947 -3 943 1 782 1 782

z tytułu różnic kursowych -3 508 -289 163 163

Wynik z operacji -5 844 -3 036 4 624 5 202

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,18 -0,61 0,87 0,98

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,18 -0,61 0,87 0,98

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2015-04-01 2 2014-03-18 2

2015 2014

do 2015-06-30 2015-01-01 2014-12-31 2014-03-18

2015-06-30 2014-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -106 134 -138 647 638 140 536 912

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 605 627 638 140 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -5 844 -3 036 6 822 5 202

przychody z lokat netto 1 707 6 365 3 373 542

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 396 -5 458 -2 499 2 878

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -8 947 -3 943 5 948 1 782

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -5 844 -3 036 6 822 5 202

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -100 290 -135 611 631 318 531 710

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 654 438 531 710

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -100 290 -135 611 -23 120 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -106 134 -138 647 638 140 536 912

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 499 493 499 493 638 140 536 912

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 604 460 621 078 518 268 413 682

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 983 619 1 331 609 6 287 847 5 307 011

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 983 619 1 331 609 6 287 847 5 307 011

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 6 515 807 5 307 011

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 983 619 1 331 609 227 960 0

saldo zmian -983 619 -1 331 609 6 287 847 5 307 011

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 4 956 238 4 956 238 6 287 847 5 307 011

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 6 515 807 6 515 807 6 515 807 5 307 011

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 559 569 1 559 569 227 960 0

saldo zmian 4 956 238 4 956 238 6 287 847 5 307 011

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 4 293 883 4 293 883 5 939 857 5 264 656

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -1,18 -0,39 1,17 1,17

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 101,96 101,17

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 100,78 100,78 101,17 101,17

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -4,64 -0,78 1,48 4,07

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,78 100,78 100,14 100,14

data wyceny 2015-06-30 2015-06-30 2014-03-24 2014-03-24

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,78 101,96 101,64 101,17

data wyceny 2015-06-30 2015-03-31 2014-11-25 2014-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 100,78 100,78 101,50 101,17

data wyceny 2015-06-30 2015-06-30 2014-12-30 2014-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,78 100,78 101,49 101,17

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,38 2,61 2,35 2,94

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,67 1,78 2,12 2,47

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,02 0,02 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,01 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2015-04-01 2 2014-04-01 2

2015 2014

do 2015-06-30 2015-01-01 2014-06-30 2014-03-18

2015-06-30 2014-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 155 407 146 843 -138 446 -481 494

Wpływy 6 483 347 11 862 513 2 888 515 3 591 257

Z tytułu posiadanych lokat 10 824 12 223 313 313

Z tytułu zbycia składników lokat 6 472 523 11 850 290 2 888 202 3 590 944

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 6 327 940 11 715 670 3 026 961 4 072 751

Z tytułu posiadanych lokat 6 324 7 298 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 6 318 788 11 702 325 3 024 670 4 070 460

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 713 5 746 2 058 2 058

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 47 110 19 19

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 20 32 5 5

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 51 137 137

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 48 108 72 72

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -100 241 -134 695 145 517 532 779

Wpływy 49 916 146 161 535 308

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 145 813 534 240

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 49 916 348 1 068

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 100 290 135 611 644 2 529

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 100 290 135 611 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 644 2 529

z tytułu opłat manipulacyjnych 0 0 644 2 529

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -85 595 -59 -59

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 55 166 12 148 7 071 51 285

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 3 563 45 901 44 214 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 58 644 58 644 51 226 51 226

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FSO-Informacja dodatkowa-30.06.15.pdf Informacja dodatkowa.

2 kwartał Na dzień 31 grudnia 2014 r.

2015 roku Na dzień 31 marca 2015 r. Na dzień 30 czerwca 2014 r.

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 588 234 594 323 90,50 905 728 920 451 68,88 433 195 443 256 69,29 176 347 179 841 33,44

Instrumenty pochodne 11 0,00 3 614 0,27 -135 -0,02 4 877 0,91

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 150 000 150 262 23,50

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 82 819 196 275 195 917 29,84

Obligacje 32 819 146 275 145 531 22,16

BOS FINANCE 11/05/16 (XS0626282783) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange BOS FINANCE AB SZWECJA 2016-05-11 stałe 6,00% 4 194,40 6 879 29 618 30 339 4,62

BRE FINANCE FRANCE 12/10/15 (XS0841882128) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange BRE Finance France S.A. FRANCJA 2015-10-12 stałe 2,75% 4 194,40 7 800 33 208 33 524 5,11

MOL HUNGARIAN O&G 05/10/15 (XS0231264275) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange MOL HUNGARIAN OIL&GAS WĘGRY 2015-10-05 stałe 3,875% 4 194,40 1 500 6 291 6 509 0,99

PKO BP 21/12/2015 (CH0192720842) Aktywny rynek - rynek regulowany SIX Swiss Exchange Europe (CHF) PKO BP SA POLSKA 2015-12-21 stałe 2,536% 20 206,00 140 3 043 2 904 0,44

PKO FINANCE 21/10/15 (XS0545031642) Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Stock Exchange PKO Finance AB SZWECJA 2015-10-21 stałe 3,733% 4 194,40 5 500 24 204 23 899 3,64

ROMANIA 17/06/16 (XS0638742485) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Skarb Państwa Rumunii RUMUNIA 2016-06-17 stałe 5,25% 4 194,40 11 000 49 911 48 356 7,36

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne 50 000 50 000 50 386 7,67

PEKAO CD 22/02/16 (seria DC84P220216) (DC84P220216) Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Bank Pekao S.A. POLSKA 2016-02-22 zmienne 2,15% 1 000,00 50 000 50 000 50 386 7,67

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 274 067 391 959 398 406 60,67

Obligacje 274 067 391 959 398 406 60,67

BOŚ 31/10/18 (PLBOS0000159) Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. POLSKA 2018-10-31 zmienne 3,36% 1 000,00 5 000 5 000 5 028 0,77

DS0725 (PL0000108197) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2025-07-25 stałe 3,25% 1 000,00 16 000 16 564 16 420 2,50

HUNGARY GOVERNMENT 25/03/24 (US445545AL04) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange (USD) Skarb Państwa Węgier WĘGRY 2024-03-25 stałe 5,375% 7 529,00 2 000 12 285 16 553 2,52

MBANK 20/12/23 (PLBRE0005177) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu ASO GPW mBank S.A. POLSKA 2023-12-20 zmienne 4,03% 100 000,00 316 32 269 32 425 4,94

OK0716 (PL0000107926) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2016-07-25 zerokuponowe 1 000,00 18 500 17 947 18 163 2,77

PKN CAPITAL 30/06/21 (XS1082660744) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Orlen Capital AB SZWECJA 2021-06-30 stałe 2,50% 4 194,40 3 500 14 435 14 763 2,25

PKO FINANCE 26/09/22 (XS0783934085) Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Stock Exchange (USD) PKO Finance AB SZWECJA 2022-09-26 stałe 4,63% 3 764,50 3 000 9 266 11 876 1,81

PS0420 (PL0000108510) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2020-04-25 stałe 1,50% 1 000,00 83 000 80 846 78 717 11,99

PS0719 (PL0000108148) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2019-07-25 stałe 3,25% 1 000,00 50 000 53 480 52 949 8,06

REPUBLIC OF POLAND 09/07/24 (XS0841073793) Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Stock Exchange Skarb Państwa POLSKA 2024-07-09 stałe 3,375% 4 194,40 2 000 9 859 9 803 1,49

REPUBLIC OF POLAND 15/07/19 (US731011AR30) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange (USD) Skarb Państwa POLSKA 2019-07-15 stałe 6,375% 3 764,50 6 251 27 383 27 930 4,25

REPUBLIC OF POLAND 21/04/21 (US857524AA08) Inny aktywny rynek EuroTLX (USD) Skarb Państwa POLSKA 2021-04-21 stałe 5,125% 3 764,50 5 000 21 283 21 117 3,22

REPUBLIC OF POLAND 23/03/22 (US857524AB80) Inny aktywny rynek EuroTLX (USD) Skarb Państwa POLSKA 2022-03-23 stałe 5,00% 3 764,50 3 000 11 102 12 696 1,93

REPUBLIC OF TURKEY 11/04/23 (XS1057340009) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Skarb Państwa Turcji TURCJA 2023-04-11 stałe 4,125% 4 194,40 500 2 073 2 248 0,34

ROMANIA 28/10/24 (XS1129788524) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Skarb Państwa Rumunii RUMUNIA 2024-10-28 stałe 2,875% 4 194,40 1 000 4 221 4 221 0,64

WZ0124 (PL0000107454) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2024-01-25 zmienne 2,01% 1 000,00 75 000 73 946 73 497 11,19

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0,00

US 10Y T NOTE 21/09/15 (TYU5) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade STANY ZJEDNOCZONE Obligacja US 10Y TREASURY NOTES 0 0,00

US 5YR T NOTE 30/09/15 (FVU5) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade STANY ZJEDNOCZONE Obligacja US 5Y TREASURY NOTES 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 10 11 0,00

FX Swap CHF PLN 24/06/2015 08/07/2015 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy PKO BP SA POLSKA CHF (720.000,00) 1 -28 0,00

FX Swap EUR PLN 24/06/2015 08/07/2015 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. POLSKA EUR (24.170.000,00) 1 -552 -0,08

FX Swap EUR PLN 25/06/2015 08/07/2015 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. POLSKA EUR (15.000,00) 1 -1 0,00

FX Swap EUR PLN 30/06/2015 08/07/2015 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. POLSKA EUR (10.200.000,00) 1 -53 -0,01

FX Swap USD PLN 24/06/2015 08/07/2015 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy PKO BP SA POLSKA USD (23.930.000,00) 1 -2 263 -0,34

IRS PLN 07/11/2016 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy PKO BP SA POLSKA stopa procentowa WIBOR6M (30.000.000,00) 1 -255 -0,04

IRS PLN 08/01/2016 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy PKO BP SA POLSKA stopa procentowa WIBOR3M (38.000.000,00) 1 -168 -0,03

IRS PLN 10/11/2016 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy PKO BP SA POLSKA stopa procentowa WIBOR6M (35.000.000,00) 1 -308 -0,05

IRS PLN 17/03/2022 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy JP Morgan Securities plc WIELKA BRYTANIA stopa procentowa WIBOR6M (50.000.000,00) 1 1 643 0,25

IRS PLN 30/03/2020 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy PKO BP SA POLSKA stopa procentowa WIBOR6M (75.000.000,00) 1 1 996 0,30

Rzeczywista liczba dla:

Wystandaryzowane instrumenty pochodne -16

US 10Y T NOTE 21/09/15 (TYU5) 12

US 5YR T NOTE 30/09/15 (FVU5) -4

Wartość według ceny nabycia w tys. : Nie dotyczy

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BOŚ 35 367 5,39

Commerzbank 65 948 10,04

PKO BP 38 679 5,89

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap CHF PLN 24/06/2015 08/07/2015 0,00

FX Swap EUR PLN 24/06/2015 08/07/2015

FX Swap EUR PLN 25/06/2015 08/07/2015 0,00

FX Swap EUR PLN 30/06/2015 08/07/2015

FX Swap USD PLN 24/06/2015 08/07/2015

IRS PLN 07/11/2016

IRS PLN 08/01/2016

IRS PLN 10/11/2016

IRS PLN 30/03/2020 1 996 0,30

rzeczywista wartość:

FX Swap CHF PLN 24/06/2015 08/07/2015 -28,00 0,00

FX Swap EUR PLN 24/06/2015 08/07/2015 -552,00 -0,08

FX Swap EUR PLN 25/06/2015 08/07/2015 -1,00 0,00

FX Swap EUR PLN 30/06/2015 08/07/2015 -53,00 -0,01

FX Swap USD PLN 24/06/2015 08/07/2015 -2 263,00 -0,34

IRS PLN 07/11/2016 -255,00 -0,04

IRS PLN 08/01/2016 -168,00 -0,03

IRS PLN 10/11/2016 -308,00 -0,05

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FSO-Nota objaśniająca-30.06.15.pdf Polityka rachunkowości.

2 kwartał

2015 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał

2015 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 152 643

Z tytułu instrumentów pochodnych 3 628

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 37

Pozostałe zobowiązania 831

Zobowiązania wobec TFI 831

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-08-03 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy