PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-04-01 do 2016-06-30

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2016-08-03

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080017574 147147930 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FSO-Wstęp do spr fin-30.06.16.doc Wstęp do sprawozdania

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.04.2016 - 30.06.2016 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR

Przychody z lokat 3 760 854

Koszty funduszu netto 6 637 1 507

Przychody z lokat netto -2 877 -653

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 4 130 938

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 2 557 580

Wynik z operacji 3 810 865

Zobowiązania 2 162 489

Aktywa 468 678 105 904

Aktywa netto 466 516 105 415

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 4 424 413

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,44 23,83

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,86 0,20

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2016 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od kwietnia do czerwca 2016 roku.

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2015 rok 2 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Aktywa 468 678 540 655 552 613 656 632

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 28 082 5 860 40 380 58 644

Należności 0 0 39 546 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 70 668 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 275 908 451 679 409 871 538 909

dłużne papiery wartościowe 275 908 451 679 409 871 538 909

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 93 998 83 083 62 816 59 053

dłużne papiery wartościowe 88 684 40 284 59 988 55 414

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 22 33 0 26

Zobowiązania 2 162 158 160 141 600 157 139

Aktywa netto (I-II) 466 516 382 495 411 013 499 493

Kapitał funduszu 443 880 363 669 395 688 495 707

Kapitał wpłacony 762 031 654 438 654 438 654 438

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -318 151 -290 769 -258 750 -158 731

Dochody zatrzymane 15 425 14 172 8 700 1 781

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 13 731 16 608 14 164 9 738

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 694 -2 436 -5 464 -7 957

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 7 211 4 654 6 625 2 005

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 466 516 382 495 411 013 499 493

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 4 424 413 3 657 851 3 967 063 4 956 238

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,44 104,57 103,61 100,78

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 4 243 361

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,44

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2016-04-01 2 2015-04-01 2

2016 2015

do 2016-06-30 2016-01-01 2015-06-30 2015-01-01

2016-06-30 2015-06-30

Przychody z lokat 3 760 7 779 6 795 14 401

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 3 760 7 379 6 795 14 076

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 400 0 325

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 6 637 8 212 5 088 8 036

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 988 3 658 2 520 5 493

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 27 53 33 66

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 13 23 19 33

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 4 030 4 300 1 075 2 291

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 474 0 1 366 0

Pozostałe 105 178 75 153

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 6 637 8 212 5 088 8 036

Przychody z lokat netto (I-IV) -2 877 -433 1 707 6 365

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 6 687 7 744 -7 551 -9 401

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 4 130 7 158 1 396 -5 458

z tytułu różnic kursowych 2 496 4 883 7 081 4 017

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 2 557 586 -8 947 -3 943

z tytułu różnic kursowych 273 -1 211 -3 508 -289

Wynik z operacji 3 810 7 311 -5 844 -3 036

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,86 1,65 -1,18 -0,61

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,86 1,65 -1,18 -0,61

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2016-04-01 2 2015-01-01 2

2016 2015

do 2016-06-30 2016-01-01 2015-12-31 2015-01-01

2016-06-30 2015-06-30

Zmiana wartości aktywów netto 84 021 55 503 -227 127 -138 647

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 382 495 411 013 638 140 638 140

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 3 810 7 311 8 503 -3 036

przychody z lokat netto -2 877 -433 10 791 6 365

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 4 130 7 158 -2 965 -5 458

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 2 557 586 677 -3 943

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 3 810 7 311 8 503 -3 036

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 80 211 48 192 -235 630 -135 611

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 107 593 107 593 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -27 382 -59 401 -235 630 -135 611

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 84 021 55 503 -227 127 -138 647

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 466 516 466 516 411 013 499 493

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 424 529 417 503 543 733 621 078

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 766 562 457 350 -2 320 784 -1 331 609

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 766 562 457 350 -2 320 784 -1 331 609

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 028 417 1 028 417 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 261 855 571 067 2 320 784 1 331 609

saldo zmian 766 562 457 350 -2 320 784 -1 331 609

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 4 424 413 4 424 413 3 967 063 4 956 238

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 7 544 224 7 544 224 6 515 807 6 515 807

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 119 811 3 119 811 2 548 744 1 559 569

saldo zmian 4 424 413 4 424 413 3 967 063 4 956 238

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 4 243 361 4 243 361 3 657 851 4 293 883

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,87 1,83 2,12 -0,39

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 104,57 103,61 101,49 101,17

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 105,44 105,44 103,61 100,78

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 3,35 3,55 2,09 -0,78

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 104,62 104,57 100,78 100,78

data wyceny 2016-04-04 2016-03-31 2015-06-30 2015-06-30

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,44 105,44 103,55 101,96

data wyceny 2016-06-30 2016-06-30 2015-12-30 2015-03-31

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 105,44 105,44 103,55 100,78

data wyceny 2016-06-30 2016-06-30 2015-12-30 2015-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,44 105,44 103,61 100,78

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 6,29 3,96 2,41 2,61

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,88 1,76 1,71 1,78

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,03 0,03 0,02 0,02

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,01 0,01

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-04-01 2 2015-04-01 2

2016 2015

do 2016-06-30 2016-01-01 2015-06-30 2015-01-01

2016-06-30 2015-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -58 647 -62 036 155 407 146 843

Wpływy 3 360 430 4 849 312 6 483 347 11 862 513

Z tytułu posiadanych lokat 91 998 145 526 10 824 12 223

Z tytułu zbycia składników lokat 3 268 432 4 703 786 6 472 523 11 850 290

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 3 419 077 4 911 348 6 327 940 11 715 670

Z tytułu posiadanych lokat 502 2 208 6 324 7 298

Z tytułu nabycia składników lokat 3 416 291 4 905 268 6 318 788 11 702 325

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 154 3 599 2 713 5 746

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 27 53 47 110

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 24 20 32

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 91 196 48 159

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 80 336 48 330 -100 241 -134 695

Wpływy 108 911 108 924 49 916

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 108 856 108 856 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 55 68 49 916

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 28 575 60 594 100 290 135 611

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 27 382 59 401 100 290 135 611

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 1 193 1 193 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 533 1 408 -85 595

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 21 689 -13 706 55 166 12 148

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 5 860 40 380 3 563 45 901

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 28 082 28 082 58 644 58 644

Plik Opis

FSO-Informacja dodatkowa-30.06.16.doc Informacja dodatkowa

2 kwartał 1 kwartał 2015 rok 2 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 5 300 5 314 1,13 2 500 2 503 0,46 2 500 2 503 0,45 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 352 448 364 592 77,79 480 247 491 963 91,01 458 314 469 859 85,02 588 234 594 323 90,50

Instrumenty pochodne 0 -1 554 -0,33 0 -699 -0,13 0 135 0,02 0 11 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 40 000 40 002 7,40 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

mBank Hipoteczny 28/04/20 HPA30 (PLRHNHP00532) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy mHipoteczny S.A. POLSKA 2020-04-28 Stałe 2,91% Hipoteczny Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 1 000,00 2 800 2 800 2 811 0,60

PKO BANK HIPOTECZNY 11/12/20 (PLPKOHP00017) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BANK HIPOTECZNY S.A. POLSKA 2020-12-11 Zmienne 2,43% Hipoteczny Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 500 000,00 5 2 500 2 503 0,53

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 73 300 73 418 73 595 15,70

Obligacje 48 300 48 418 48 424 10,33

BGK 19/05/17 (PL0000500153) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Gospodarstwa Krajowego POLSKA 2017-05-19 Zmienne 2,04% 1 000,00 48 300 48 418 48 424 10,33

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 25 000 25 000 25 171 5,37

PEKAO CD 10/02/17 (seria DC120P100217) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. POLSKA 2017-02-10 Zmienne 1,77% 1 000,00 25 000 25 000 25 171 5,37

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 247 913 279 030 290 997 62,09

Obligacje 247 913 279 030 290 997 62,09

BOŚ 31/10/18 (PLBOS0000159) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. POLSKA 2018-10-31 Zmienne 3,44% 1 000,00 15 000 15 002 15 089 3,22

DS1017 (PL0000104543) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2017-10-25 Stałe 5,25% 1 000,00 80 000 86 032 86 586 18,48

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A 06/10/22 (PLGPW0000066) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu ASO GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. POLSKA 2022-10-06 Stałe 3,19% 100,00 39 998 4 000 4 149 0,89

PKN CAPITAL 07/06/23 (XS1429673327) Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Stock Exchange Orlen Capital AB SZWECJA 2023-06-07 Stałe 2,50% 4 425,50 3 800 16 468 17 033 3,63

PKN CAPITAL 30/06/21 (XS1082660744) Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Stock Exchange Orlen Capital AB SZWECJA 2021-06-30 Stałe 2,50% 4 425,50 3 500 14 435 15 907 3,39

PS0421 (PL0000108916) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2021-04-25 Stałe 2,00% 1 000,00 42 400 41 851 42 384 9,04

PS0721 (PL0000109153) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2021-07-25 Stałe 1,75% 1 000,00 32 500 31 883 32 312 6,89

PZU FINANCE 03/07/19 (XS1082661551) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange PZU Finance AB SZWECJA 2019-07-03 Stałe 1,375% 4 425,50 7 940 33 830 35 843 7,65

REPUBLIC OF HUNGARY 25/03/24 (US445545AL04) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange (USD) Skarb Państwa Węgier WĘGRY 2024-03-25 Stałe 5,375% 7 960,60 2 000 12 285 18 051 3,85

SYNTHOS FINANCE AB 30/09/21 (XS1115183359) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Synthos Finance AB SZWECJA 2021-09-30 Stałe 4,00% 4 425,50 775 3 332 3 454 0,74

WZ0118 (PL0000104717) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2018-01-25 Zmienne 1,75% 1 000,00 20 000 19 912 20 189 4,31

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 4 0 -1 554 -0,33

FX Swap EUR PLN 22.06.2016 06.07.2016 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Pekao S.A. POLSKA EUR (20 165 000,00) 1 0 -535 -0,11

FX Swap USD PLN 22.06.2016 06.07.2016 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. POLSKA USD (3 770 000,00) 1 0 -385 -0,08

IRS PLN 13.11.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BZ WBK S.A. POLSKA stopa procentowa WIBOR6M (80 000 000,00) 1 0 -509 -0,11

IRS PLN 29.03.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International WIELKA BRYTANIA stopa procentowa WIBOR6M (67 000 000,00) 1 0 -125 -0,03

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BGK 19/05/17 (PL0000500153) 48 424 10,33

FX Swap USD PLN 22.06.2016 06.07.2016 -385 -0,08

PS0421 (PL0000108916) 6 298 1,34

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FSO-Nota objaśniająca-30.06.16.doc Nota objaśniająca

2 kwartał

2016 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 1 554

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 21

Pozostałe zobowiązania 587

zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie 572

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2016-07-29 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy