PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-04-01 do 2016-06-30

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2016-08-03

PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080019834 363296284 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FGD-Wstęp do spr fin-30.06.16.doc Wstęp do sprawozdania

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.04.2016 - 30.06.2016 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR

Przychody z lokat 599 136

Koszty funduszu netto 355 81

Przychody z lokat netto 244 55

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -855 -194

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 532 348

Wynik z operacji 921 209

Zobowiązania 900 203

Aktywa 60 763 13 730

Aktywa netto 59 863 13 527

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 581 726

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,91 23,25

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,58 0,36

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2016 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od kwietnia do czerwca 2016 roku.

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2015 rok 2 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Aktywa 60 763 59 829 64 021

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 7 782 4 588 58 965

Należności 71 49 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 10 095 15 107 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 42 810 40 077 5 056

dłużne papiery wartościowe 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0

Pozostałe aktywa 5 8 0

Zobowiązania 900 154 5 147

Aktywa netto (I-II) 59 863 59 675 58 874

Kapitał funduszu 58 163 58 895 58 895

Kapitał wpłacony 58 895 58 895 58 895

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -732 0 0

Dochody zatrzymane 1 229 1 841 -51

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 129 -114 -51

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 100 1 955 0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 471 -1 061 30

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 59 863 59 675 58 874

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 581 726 588 951 588 951

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,91 101,32 99,96

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 553 804

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,91

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2016-04-01 2 2015-04-01 2

2016 2015

do 2016-06-30 2016-01-01 2015-06-30 2015-01-01

2016-06-30 2015-06-30

Przychody z lokat 599 955

Dywidendy i inne udziały w zyskach 466 809

Przychody odsetkowe 58 146

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 75 0

Pozostałe 0 0

Koszty funduszu 355 775

Wynagrodzenie dla towarzystwa 293 586

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 12 24

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 2

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 38

Pozostałe 49 125

Koszty sponsora i animatora emisji 34 68

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 355 775

Przychody z lokat netto (I-IV) 244 180

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 677 1 541

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -855 1 100

z tytułu różnic kursowych -948 1 007

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 532 441

z tytułu różnic kursowych 1 047 -768

Wynik z operacji 921 1 721

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,58 2,96

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,58 2,96

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2016-04-01 2 2015-12-11 2

2016 2015

do 2016-06-30 2016-01-01 2015-12-31 2015-01-01

2016-06-30 2015-06-30

Zmiana wartości aktywów netto 189 989 58 874

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 59 675 58 874 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 921 1 721 -21

przychody z lokat netto 244 180 -51

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -855 1 100 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 532 441 30

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 921 1 721 -21

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -732 -732 58 895

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 58 895

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -732 -732 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 189 989 58 874

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 59 864 59 863 58 874

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 59 676 59 285 42 075

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -7 225 -7 225 588 951

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -7 225 -7 225 588 951

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 588 951

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 7 225 7 225 0

saldo zmian -7 225 -7 225 588 951

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 581 726 581 726 588 951

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 588 951 588 951 588 951

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 7 225 7 225 0

saldo zmian 581 726 581 726 588 951

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 553 804 553 804 588 951

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1,59 2,95 99,96

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 101,32 99,96 0,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 102,91 102,91 99,96

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 3,16 5,93 -0,70

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 102,91 101,32 99,98

data wyceny 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-30

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 102,91 102,91 100,02

data wyceny 2016-06-30 2016-06-30 2015-12-17

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 102,91 102,91 99,98

data wyceny 2016-06-30 2016-06-30 2015-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,91 102,91 99,96

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,98 3,99 5,00

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,97 3,98 2,81

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,08 0,16 0,08

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-04-01 2 2015-04-01 2

2016 2015

do 2016-06-30 2016-01-01 2015-06-30 2015-01-01

2016-06-30 2015-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 837 -50 443 0 0

Wpływy 140 903 204 312 0 0

Z tytułu posiadanych lokat 1 715 2 000 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 139 188 202 312 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 137 066 254 755 0 0

Z tytułu posiadanych lokat 990 990 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 135 730 253 077 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 296 557 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 12 22 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 2 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 37 107 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -712 -641 0 0

Wpływy 20 91 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 20 91 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 732 732 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 732 732 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 69 -99 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 3 125 -51 084 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 4 588 58 965 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 7 782 7 782 0 0

Plik Opis

FGD-Informacja dodatkowa-30.06.16.doc Informacja dodatkowa

2 kwartał 1 kwartał 2015 rok 2 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 -469 -0,77 0 249 0,42 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 41 748 42 500 69,95 41 105 39 795 66,51 5 026 5 056 7,90

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 27 0 0 0,00

AUD/USD CURR FUTURE 19/09/16 (ADU6) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) STANY ZJEDNOCZONE dolar australijski 4 0 0 0,00

JPY/USD CURR FUTURE 19/09/16 (JYU6) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) STANY ZJEDNOCZONE yen 5 0 0 0,00

NZD/USD New Zealand $ Future 19/09/16 (NVU6) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) STANY ZJEDNOCZONE dolar nowozelandzki 4 0 0 0,00

S&P EMINI FUTURES 16/09/16 (ESU6) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) STANY ZJEDNOCZONE S&P 500 11 0 0 0,00

WHEAT FUTURE 14/09/16 (WU6) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade STANY ZJEDNOCZONE pszenica 3 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 4 0 -469 -0,77

FX Swap EUR PLN 22.06.2016 06.07.2016 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Pekao S.A. POLSKA EUR (2 615 000,00) 1 0 -69 -0,11

FX Swap GBP PLN 22.06.2016 06.07.2016 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. POLSKA GBP (855 000,00) 1 0 309 0,51

FX Swap USD PLN 22.06.2016 06.07.2016 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. POLSKA USD (6 950 000,00) 1 0 -710 -1,17

FX Swap USD PLN 27.06.2016 06.07.2016 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. POLSKA USD (30 000,00) 1 0 1 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Aberdeen Global Multi Asset Income Fund LUKSEMBURG 136 436 5 026 5 223 8,59

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund LUKSEMBURG 131 579 5 142 5 085 8,37

FF-Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy FF-Global Multi Asset Income Fund LUKSEMBURG 124 018 5 181 5 433 8,94

Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HENDERSON CAUTIOUS MG-I INC WIELKA BRYTANIA 730 868 4 968 4 612 7,59

Invesco Global Income Fund (LU1097689100) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Invesco Global Income Fund LUKSEMBURG 136 223 5 120 5 400 8,89

JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JPM Funds - Global Income Fund LUKSEMBURG 9 608 5 209 5 185 8,53

M&G Optimal Income Fund (GB00BK6MCP86) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy M&G Optimal Income Fund WIELKA BRYTANIA 100 663 5 120 5 364 8,83

Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nataxis Asset managment - Natixis Global Risk Parity LUKSEMBURG 10 989 5 339 5 523 9,09

THEAM QUANT MULTI AS DIV-I (LU1353185074) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy THEAM QUANT MULTI AS DIV-I LUKSEMBURG 1 158 643 675 1,11

rzeczywista liczba dla:

Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) 136 435,671

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) 131 578,950

FF-Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) 124 018,190

Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) 730 868,450

Invesco Global Income Fund (LU1097689100) 136 222,650

JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) 9 607,570

M&G Optimal Income Fund (GB00BK6MCP86) 100 662,826

Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) 10 989,011

THEAM QUANT MULTI AS DIV-I (LU1353185074) 1 158,347

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap GBP PLN 22.06.2016 06.07.2016 309 0,51

FX Swap USD PLN 22.06.2016 06.07.2016 -710 -1,17

FX Swap USD PLN 27.06.2016 06.07.2016 1 0,00

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FGD-Nota objaśniająca-30.06.16.doc Nota objaśniająca

2 kwartał

2016 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 71

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 779

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 10

Pozostałe zobowiązania 111

zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie 97

wobeck kontrahentów 14

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2016-07-29 Małgorzata Serafin Głowny Księgowy Funduszy