BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-04-01 do 2016-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2016-08-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-04-713 140586201 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zl. w tys. EUR

Przychody z lokat 135 31

Koszty funduszu netto 113 26

Przychody z lokat netto 22 5

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 33 8

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -91 -21

Wynik z operacji -35 -8

Zobowiązania 36 8

Aktywa 22 709 5 152

Aktywa netto 22 673 5 144

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 186 930 186 930

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 121,29 27,52

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,19 -0,04

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2016 r.

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 czerwca, 29 maja i 30 kwietnia 2016 r.

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2015 rok 2 kwartał

2016 roku 2016 roku 2016 roku

Aktywa 22 709 23 199 23 689 25 084

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 931 943 939 902

Należności 480 355 235 552

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 7 000

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 21 217 21 622 21 981 15 308

dłużne papiery wartościowe 20 859 21 216 21 416 12 253

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 65 256 533 1 300

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 15 22 0 22

Zobowiązania 36 38 38 63

Aktywa netto (I-II) 22 673 23 161 23 651 25 021

Kapitał funduszu -6 209 -5 756 -5 240 -3 739

Kapitał wpłacony 349 986 349 986 349 986 349 986

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -356 195 -355 742 -355 226 -353 725

Dochody zatrzymane 28 776 28 720 28 743 28 933

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 18 503 18 480 18 462 18 397

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 10 273 10 239 10 280 10 535

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 106 197 148 -173

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 22 673 23 161 23 651 25 021

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 186 930 190 660 194 915 207 346

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 121,29 121,48 121,34 120,67

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 175 353

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 121,29

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii A: 186 930 szt.

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny serii A: 121,29 zł.

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2016-04-01 2 2015-04-01 2

2016 2015

do 2016-06-30 2016-01-01 2015-06-30 2015-01-01

2016-06-30 2015-06-30

Przychody z lokat 135 268 270 493

Dywidendy i inne udziały w zyskach 5 5 50 50

Przychody odsetkowe 131 263 220 443

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 3 6 13 18

Odsetki od papierów wartościowych 127 258 191 409

Odpis dyskonta 0 0 16 16

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 113 227 201 407

Wynagrodzenie dla towarzystwa 102 207 185 377

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 2 4 4 7

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5 10 8 16

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 4 7 4 8

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 113 227 201 407

Przychody z lokat netto (I-IV) 22 41 69 85

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -57 -49 -271 -299

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 33 -8 115 -189

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -91 -41 -386 -110

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -35 -9 -202 -214

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,19 -0,05 -0,97 -1,03

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,19 -0,05 -0,97 -1,03

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2016-04-01 2 2015-01-01 2

2016 2015

do 2016-06-30 2016-01-01 2015-12-31 2015-01-01

2016-06-30 2015-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -488 -978 -4 151 -2 780

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 23 161 23 651 27 802 27 802

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -35 -9 -83 -214

przychody z lokat netto 22 41 150 85

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 33 -8 -444 -189

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -91 -41 211 -110

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -35 -9 -83 -214

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -453 -969 -4 068 -2 567

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -488 -978 -4 151 -2 780

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -488 -978 -4 151 -2 780

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 22 673 22 673 23 651 25 021

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 22 846 23 092 25 160 26 231

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 3 730 7 985 33 529 21 098

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 3 730 7 985 33 529 21 098

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 730 7 985 33 529 21 098

saldo zmian -3 730 -7 985 -33 529 -21 098

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 186 930 186 930 194 915 207 346

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 499 861 3 499 861 3 499 861 3 499 861

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 312 931 3 312 931 3 304 946 3 292 515

saldo zmian 186 930 186 930 194 915 207 346

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 175 353 175 353 190 660 199 592

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -0,19 -0,05 -0,36 -1,03

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 121,48 121,34 121,70 121,70

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 121,29 121,29 121,34 120,67

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,15 -0,04 -0,30 -0,84

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 121,29 121,29 120,67 120,67

data wyceny 2016-06-30 2016-06-30 2015-06-30 2015-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 121,61 121,80 122,08 122,08

data wyceny 2016-04-29 2016-02-29 2015-04-30 2015-04-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 121,29 121,29 121,34 120,67

data wyceny 2016-06-30 2016-06-30 2015-12-30 2015-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 121,29 121,29 121,34 120,67

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,49 0,98 2,59 1,55

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,45 0,90 2,39 1,44

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,02 0,04 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,04 0,10 0,06

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-04-01 2 2015-04-01 2

2016 2015

do 2016-06-30 2016-01-01 2015-06-30 2015-01-01

2016-06-30 2015-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 442 961 529 2 005

Wpływy 7 052 14 136 182 994 213 827

Z tytułu posiadanych lokat 2 2 13 64

Dywidendy 2 2 13 64

Z tytułu zbycia składników lokat 7 048 14 122 182 969 213 737

Akcje i prawa z nimi związane 0 200 7 301 7 689

Obligacje 312 519 137 132 137 656

Prawa pochodne 152 241 118 1 394

Depozyty 6 584 13 162 38 418 66 998

Pozostałe 3 13 13 25

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 3 6 13 25

Wydatki 6 611 13 175 182 466 211 821

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 6 504 12 931 182 270 211 379

Akcje i prawa z nimi związane 4 13 223 658

Obligacje 0 0 142 008 142 008

Prawa pochodne 107 224 425 1 914

Depozyty 6 393 12 694 39 614 66 799

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 104 209 190 386

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 3 4 11

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 20 0 32

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 11 1 14

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -453 -969 -1 170 -2 567

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 453 969 1 170 2 567

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 453 969 1 170 2 567

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -11 -8 -641 -562

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 943 939 1 543 1 463

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 931 931 902 902

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI5_raport_II_kwartal_2016_dodatkowa.rtf

2 kwartał 1 kwartał 2015 rok 2 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 408 354 1,56 408 406 1,75 620 565 2,39 2 796 3 056 12,18

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 4 5 0,02 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 20 701 20 859 91,85 21 007 21 216 91,45 21 211 21 416 90,41 12 685 12 253 48,85

Instrumenty pochodne 0 1 0,01 0 -11 -0,05 0 -2 -0,01 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 65 65 0,29 256 256 1,10 533 533 2,25 1 300 1 300 5,18

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych na dzien 30.06.2016 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 1 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na dzien 31.03.2016 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 11 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na dzien 31.12.2015 obejmuje niezrealizowanyą stratę na transakcjach futures w wysokości 2 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Alior Bank S.A. (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 124 RZECZPOSPOLITA POLSKA 10 6 0,03

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 172 RZECZPOSPOLITA POLSKA 7 9 0,04

Bank Polska Kasa Opieki S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 300 RZECZPOSPOLITA POLSKA 45 41 0,18

Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 70 RZECZPOSPOLITA POLSKA 20 18 0,08

CCC S.A. (PLCCC0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 58 RZECZPOSPOLITA POLSKA 9 9 0,04

CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 490 RZECZPOSPOLITA POLSKA 13 11 0,05

ENEA S.A. (PLENEA000013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 488 RZECZPOSPOLITA POLSKA 8 5 0,02

ENERGA S.A. (PLENERG00022) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 458 RZECZPOSPOLITA POLSKA 12 4 0,02

EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 178 RZECZPOSPOLITA POLSKA 9 8 0,04

KGHM Polska Miedź S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 312 RZECZPOSPOLITA POLSKA 29 21 0,09

LPP S.A. (PLLPP0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 4 RZECZPOSPOLITA POLSKA 29 20 0,09

mBank S.A. (PLBRE0000012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 30 RZECZPOSPOLITA POLSKA 5 9 0,04

Orange Polska S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 478 RZECZPOSPOLITA POLSKA 17 7 0,03

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 778 RZECZPOSPOLITA POLSKA 33 21 0,09

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 708 RZECZPOSPOLITA POLSKA 26 49 0,22

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 718 RZECZPOSPOLITA POLSKA 13 21 0,09

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 958 RZECZPOSPOLITA POLSKA 63 46 0,20

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 278 RZECZPOSPOLITA POLSKA 43 36 0,16

Synthos S.A. (PLDWORY00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 134 RZECZPOSPOLITA POLSKA 6 4 0,02

TAURON Polska Energia S.A. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 384 RZECZPOSPOLITA POLSKA 11 7 0,03

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALIOR Bank S.A. (PLALIOR00193) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 96 RZECZPOSPOLITA POLSKA 4 5 0,02

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 20 500 20 701 20 859 91,85

Obligacje 20 500 20 701 20 859 91,85

PS0718 (PL0000107595) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA 2018-07-25 stałe 2,50 1 000,00 20 500 20 701 20 859 91,85

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 10 0 1 0,01

FUTURES, Indeks WIG20, FW20U1620, 2016-09-16 (PL0GF0009316) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA Indeks WIG20 10 0 1 0,01

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 65 65 0,29

O/N, 1D, 2016-07-01 Bank BPH S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN stałe 0,60 65 000,00 65 65 000,00 65 0,29

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Grupa PZU 48 0,21

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

Nota 1BPH FIZ_BI5.rtf

2 kwartał

2016 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 3

Z tytułu odsetek 477

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 36

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-08-04 PIOTR KARNKOWSKI PREZES ZARZĄDU

2016-08-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU