QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-04-01 do 2016-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2016-08-09

QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-400 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

NOWY ŚWIAT 6/12

(ulica) ( numer)

(22) 205-30-00 (22) 205-30-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070034766 363229773 www.qtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. w EUR

Przychody z lokat 3 313 761

Koszty funduszu netto 2 734 628

Przychody z lokat netto 579 133

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 344 79

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 764 175

Wynik z operacji 1 687 387

Zobowiązania 6 492 1 521

Aktywa 145 958 34 195

Aktywa netto 139 466 32 674

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 134 123 134 123

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 039,84 243,61

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 12,58 2,89

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2015 rok 2 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Aktywa 145 958 82 886 48 126 0

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 20 532 8 922 32 072 0

Należności 304 389 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 24 867 12 045 6 351 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 100 255 61 530 9 703 0

dłużne papiery wartościowe 73 698 44 689 5 001 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Pozostałe

Zobowiązania 6 492 491 611 0

Zobowiązania własne funduszy 6 492 491 611 0

Aktywa netto (I-II) 139 466 82 395 47 515 0

Kapitał funduszu 135 890 80 506 47 094 0

Kapitał wpłacony 135 993 80 506 47 094 0

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -103 0 0 0

Dochody zatrzymane 722 -201 -128 0

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -161 -740 -128 0

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 883 539 0 0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 2 854 2 090 549 0

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 139 466 82 395 47 515 0

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 134 123 80 208 47 094 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 039,84 1 027,26 1 008,93 0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 134 123

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 039,84

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2016-04-01 2 2015-12-08 2

2016 2015

do 2016-06-30 2016-01-01 2015-12-31 2015-01-01

2016-06-30 2015-06-30

Przychody z lokat 3 313 4 167 41 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 346 346 0 0

Przychody odsetkowe 846 1 195 41 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 2 106 2 604 0 0

Pozostałe 15 22 0 0

Pozostałe 15 22 0 0

Koszty funduszu 2 734 4 200 169 0

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 058 1 652 136 0

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 8 15 1 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7 13 2 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 5 10 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 22 36 10 0

Koszty odsetkowe 0 137 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 1 590 2 236 0 0

Pozostałe 44 101 20 0

Pozostałe 44 101 20 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 2 734 4 200 169 0

Przychody z lokat netto (I-IV) 579 -33 -128 0

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 108 3 188 549 0

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 344 883 0 0

z tytułu różnic kursowych -82 -82 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 764 2 305 549 0

z tytułu różnic kursowych 218 218 0 0

Wynik z operacji 1 687 3 155 421 0

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 12,58 23,52 8,94 0,00

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 12,58 23,52 8,94 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2016-04-01 2 2015-12-08 2

2016 2015

do 2016-06-30 2016-01-01 2015-12-31 2015-01-01

2016-06-30 2015-06-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 82 395 47 515 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 687 3 155 421 0

przychody z lokat netto 579 -33 -128 0

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 344 883 0 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 764 2 305 549 0

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 687 3 155 421 0

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 55 384 88 796 47 094 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 55 487 88 899 47 094 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -103 -103 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 57 071 91 951 47 515 0

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 139 466 139 466 47 515 0

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 111 473 88 089 47 379 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 53 915 87 029 47 094 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 54 015 87 129 47 094 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 100 100 0 0

saldo zmian 53 915 87 029 47 094 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 134 123 134 123 47 094 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 134 223 134 223 47 094 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 100 100 0 0

saldo zmian 134 123 134 123 47 094 0

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 134 123 134 123 47 094 0

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 027,26 1 008,93 1 000,00 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 039,84 1 039,84 1 008,93 0,00

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,22 3,06 0,89 0,00

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 993,35 993,35 1 000,24 0,00

data wyceny 2016-01-29 2016-01-29 2015-12-08 1899-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 047,09 1 047,09 1 009,00 0,00

data wyceny 2016-05-31 2016-05-31 2015-12-30 1899-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 039,84 1 039,84 1 008,93 0,00

data wyceny 2016-06-30 2016-06-30 2015-12-31 1899-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 039,84 1 039,84 1 008,93 0,00

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,45 2,27 0,36 0,00

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,95 0,92 0,29 0,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,01 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-04-01 2 2018-12-08 2

2016 2015

do 2016-06-30 2016-01-01 2015-12-31 2015-01-01

2016-06-30 2015-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -44 893 -101 880 -15 870 0

Wpływy 80 930 84 889 41 0

Z tytułu posiadanych lokat 1 022 1 022 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 79 821 83 626 0 0

Pozostałe 87 241 41 0

- odsetki od rachunków bankowych 2 2 0 0

- odsetki od lokat bankowych o/n 76 154 41 0

- refinansowanie kosztów 14 21 0 0

- inne 64 0 0

Wydatki 125 823 186 769 15 911 0

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 123 693 183 767 15 043 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 615 983 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 1 123 1 548 848 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 10 22 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 32 88 20 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 15 25 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 335 336 0 0

- pozostałe 335 336 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 56 508 90 345 47 942 0

Wpływy 56 611 90 448 47 942 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 55 488 88 900 47 094 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 1 123 1 548 848 0

- opłata dystrybucyjna 1 123 1 548 848 0

Wydatki 103 103 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 103 103 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

- pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -5 -5 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 11 610 -11 535 32 072 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 8 922 32 072 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 20 532 20 532 32 072 0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FIZMS_Q22016_Informacja_dodatkowa.pdf

2 kwartał 1 kwartał 2015 rok 2 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 20 417 23 161 15,87 10 012 12 045 14,53 5 804 6 351 13,20 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 1 588 1 706 1,17 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 72 944 73 698 50,49 44 540 44 689 53,92 5 000 5 001 10,39 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 17 0,01 0 83 0,10 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 14 000 14 013 9,60 12 700 12 750 15,38 4 700 4 702 9,77 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 12 500 12 527 8,58 4 000 4 008 4,84 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

MONETA MONEY | CZ0008040318 Aktywny rynek - rynek regulowany Prague Stock Exchange 390 300 Czechy 4 342 4 585 3,14

ERSTE BANK | AT0000652011 Aktywny rynek - rynek regulowany Viena Stock Exchange 11 261 Austria 1 031 1 012 0,69

ALIOR BANK | PLALIOR00045 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 12 679 Polska 642 663 0,45

ALTUS TFI | PLATTFI00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 744 918 Polska 7 813 10 503 7,20

DOMDEV | PLDMDVL00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 92 948 Polska 5 075 4 740 3,25

GTC | PLGTC0000037 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 41 014 Polska 281 273 0,19

LOKUM | PLLKMDW00049 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 654 Polska 17 21 0,02

RAWLPLUG | PLKLNR000017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 83 903 Polska 635 748 0,51

ROBYG | PLROBYG00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 201 366 Polska 581 616 0,42

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALIOR BANK PDA | PLALIOR00078 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 32 559 Polska 1 588 1 706 1,17

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 11 070 21 025 21 214 14,53

Obligacje 11 070 21 025 21 214 14,53

GETBACK 30122016 | GETBACK 30122016 Nienotowane na rynku aktywnym - Get BACK S.A. Polska 2016-12-30 5,21 % - stałe 5 000,00 5 000 5 000 5 000 3,43

YAPI KREDI 08022017 USD | XS0615235701 Nienotowane na rynku aktywnym - Yapi ve Kredi Bankasi A.S. Turcja 2017-02-08 6,75 % - stałe 1 000,00 1 000 4 025 4 180 2,86

GETBACK 11032017 | PLGTBCK00107 Nienotowane na rynku aktywnym - Get BACK S.A. Polska 2017-03-11 5,25 % - stałe 7 000,00 70 7 000 7 019 4,81

GETBACK 13062017 | GETBACK 13062017 Nienotowane na rynku aktywnym - Get BACK S.A. Polska 2017-06-13 6,25 % - stałe 5 000,00 5 000 5 000 5 015 3,43

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 88 288 51 919 52 484 35,96

Obligacje 88 288 51 919 52 484 35,96

GARANTI B 13092017 | USM8931TAE93 Nienotowane na rynku aktywnym - Turkiye Garanti Bankasi A.S. Turcja 2017-09-13 4,00 % - stałe 1 000,00 1 000 3 929 4 082 2,80

MCI 11122018 | PLMCIMG00194 Nienotowane na rynku aktywnym - MCI Capital S.A. Polska 2018-12-11 5,64 % - zmienne 17 500,00 17 500 17 508 17 562 12,03

GTC 11032019 | PLGTC0000177 Nienotowane na rynku aktywnym - Globe Trade Centre S.A. Polska 2019-03-11 6,24 % - zmienne 14 400,00 1 440 14 647 14 913 10,22

MEDICALG 21042019 | PLMDCLG00023 Nienotowane na rynku aktywnym - Medicalghoritmics S.A. Polska 2019-04-21 5,44 % - zmienne 4 500,00 4 500 4 500 4 547 3,11

KRUK AD1 09092019 | PLKR0B000AD1 Nienotowane na rynku aktywnym - KRUK SA Polska 2019-09-09 4,18 % - zmienne 5 500,00 5 500 5 500 5 513 3,78

KRUK AB2 19052021 | PLKRK0000416 Nienotowane na rynku aktywnym - KRUK S.A. Polska 2021-05-19 4,82 % - zmienne 5 835,00 58 348 5 835 5 867 4,02

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 9 0 0 0,00

Kontrakt terminowy S&P 500 MINI FUT ESU16 | USESU1600003 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - CME Group CME Group Stany Zjednoczone S&P 500 9 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 0 17 0,01

Forward short USD/PLN 20160726 Nienotowane na rynku aktywnym - mBank S.A. Polska 2 059 463,89 USD po kursie walutowym 3,9915 (8 220 350,12 PLN) 1 0 17 0,01

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 99 260,6200 14 000 14 013 9,60

QUERCUS Ochrony Kapitału Quercus Parasolowy SFIO 99 260,6200 14 000 14 013 9,60

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 12 500 12 527 8,58

Lokata terminowa 1 m-c do 20160704 Idea Bank S.A. Polska PLN 2,75 % - stałe 12 500 000,00 12 500 12 527 307,53 12 527 8,58

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Grupa Globe Trade Centre S.A. 15 186 10,41

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FIZMS_Q22016_Nota nr 1 - Polityka rachunkowości.pdf

2 kwartał

2016 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 6

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 297

Z tytułu odsetek 1

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów 5 647

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 0

Pozostałe zobowiązania 845

- wynagrodzenie Towarzystwa 805

- opłaty dla depozytariusza 10

- inne opłaty 8

- opłaty dla Agenta Transferowego 0

- zobowiązania z tytułu podatków 0

- zobowiązania z tytułu kosztów publikacji 21

- opłata serwisowa oprogramowania 1

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-08-09 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

2016-08-09 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu