PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-30

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-11-03

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080017574 147147930 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FSO_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2017.pdf wprowadzenie do sprawozdania

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.07.2017 - 30.09.2017 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR

Przychody z lokat 2 159 505

Koszty funduszu netto 2 555 598

Przychody z lokat netto -396 -93

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 4 682 1 095

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -489 -114

Wynik z operacji 3 797 888

Zobowiązania 80 222 18 617

Aktywa 609 078 141 347

Aktywa netto 528 856 122 730

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 4 912 002

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 107,67 24,99

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,77 0,18

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 września 2017 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od lipca do września 2017 roku.

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2016 rok 3 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Aktywa 609 078 714 798 537 834 462 872

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 19 284 101 223 67 193 29 060

Należności 3 16 199 51 178 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 51 982 127 830 20 097

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 442 083 363 867 231 937 307 245

dłużne papiery wartościowe 436 731 358 536 229 420 307 245

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 147 696 181 503 59 696 106 459

dłużne papiery wartościowe 147 695 180 896 56 844 101 106

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 12 24 0 11

Zobowiązania 80 222 148 500 23 263 42 003

Aktywa netto (I-II) 528 856 566 298 514 571 420 869

Kapitał funduszu 494 713 535 952 489 869 396 731

Kapitał wpłacony 983 947 983 947 877 735 762 031

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -489 234 -447 995 -387 866 -365 300

Dochody zatrzymane 33 203 28 917 23 199 25 612

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 12 418 12 814 14 447 13 585

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 20 785 16 103 8 752 12 027

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 940 1 429 1 503 -1 474

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 528 856 566 298 514 571 420 869

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 4 912 002 5 295 013 4 858 033 3 978 165

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 107,67 106,95 105,92 105,79

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 4 912 002

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 107,67

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-07-01 3 2016-07-01 3

2017 2016

do 2017-09-30 2017-01-01 2016-09-30 2016-01-01

2017-09-30 2016-09-30

Przychody z lokat 2 159 6 475 2 771 10 150

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 2 108 6 440 2 771 10 150

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 37 0 0 0

Pozostałe 14 35 0 0

Koszty funduszu 2 555 8 504 2 917 10 729

Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 280 6 359 1 816 5 474

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 35 102 28 81

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 16 45 5 28

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 130 582 3 4 303

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 1 101 973 573

Pozostałe 94 315 92 270

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 2 555 8 504 2 917 10 729

Przychody z lokat netto (I-IV) -396 -2 029 -146 -579

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 4 193 11 470 1 648 9 392

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 4 682 12 033 10 333 17 491

z tytułu różnic kursowych -248 1 021 5 837 10 719

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -489 -563 -8 685 -8 099

z tytułu różnic kursowych 1 831 1 162 -5 089 -6 301

Wynik z operacji 3 797 9 441 1 502 8 813

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,77 1,92 0,38 2,22

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,77 1,92 0,38 2,22

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2017-07-01 3 2016-01-01 3

2017 2016

do 2017-09-30 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-09-30 2016-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -37 442 14 285 135 577 41 875

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 566 298 514 571 378 994 378 994

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 3 797 9 441 9 377 8 813

przychody z lokat netto -396 -2 029 283 -579

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 4 682 12 033 14 216 17 491

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -489 -563 -5 122 -8 099

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 3 797 9 441 9 377 8 813

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -41 239 4 844 126 200 33 062

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 106 212 223 297 107 593

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -41 239 -101 368 -97 097 -74 531

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -37 442 14 285 135 577 41 875

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 528 856 528 856 514 571 420 869

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 591 913 573 170 445 151 432 788

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -383 011 53 969 1 200 182 320 314

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -383 011 53 969 1 200 182 320 314

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 1 000 658 2 121 340 1 028 417

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 383 011 946 689 921 158 708 103

saldo zmian -383 011 53 969 1 200 182 320 314

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 4 912 002 4 912 002 4 858 033 3 978 165

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 9 637 805 9 637 805 8 637 147 7 544 224

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 4 725 803 4 725 803 3 779 114 3 566 059

saldo zmian 4 912 002 4 912 002 4 858 033 3 978 165

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 4 912 002 4 912 002 4 858 033 3 978 165

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,72 1,75 2,31 2,18

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 106,95 105,92 103,61 103,61

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 107,67 107,67 105,92 105,79

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2,67 2,21 2,23 2,81

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 107,67 105,96 104,57 104,57

data wyceny 2017-09-29 2017-01-31 2016-03-31 2016-03-31

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 107,67 107,67 105,97 105,97

data wyceny 2017-09-29 2017-09-29 2016-09-12 2016-09-12

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 107,67 107,67 105,92 105,79

data wyceny 2017-09-29 2017-09-29 2016-12-30 2016-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 107,67 107,67 105,92 105,79

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,71 1,98 2,73 3,31

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,53 1,48 1,63 1,69

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,02 0,02 0,03

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,01 0,01

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-07-01 3 2016-07-01 3

2017 2016

do 2017-09-30 2017-01-01 2016-09-30 2016-01-01

2017-09-30 2016-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -56 125 -70 068 20 589 -41 447

Wpływy 1 172 376 4 976 995 981 667 5 830 979

Z tytułu posiadanych lokat 53 129 150 259 1 713 147 239

Z tytułu zbycia składników lokat 1 119 247 4 826 736 979 954 5 683 740

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 228 501 5 047 063 961 078 5 872 426

Z tytułu posiadanych lokat 6 109 14 286 157 2 365

Z tytułu nabycia składników lokat 1 220 136 5 026 160 959 111 5 864 379

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 133 6 156 1 709 5 308

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 35 102 27 80

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 19 50 7 31

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 19 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 69 290 67 263

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -25 900 23 861 -19 079 29 251

Wpływy 193 107 738 14 108 938

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 107 391 1 108 857

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 192 346 13 81

Pozostałe 1 1 0 0

Wydatki 26 093 83 877 19 093 79 687

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 26 093 82 695 19 090 78 491

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 1 182 3 1 196

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 86 -1 702 -532 876

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -82 025 -46 207 1 510 -12 196

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 101 223 67 193 28 082 40 380

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 19 284 19 284 29 060 29 060

Plik Opis

FSO_Informacja dodatkowa_30.09.2017.pdf informacja dodatkowa

3 kwartał 2 kwartał 2016 rok 3 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 5 300 5 352 0,88 5 300 5 331 0,75 5 300 5 369 1,00 5 300 5 335 1,15

Dłużne papiery wartościowe 578 808 584 426 95,95 533 765 539 432 75,47 283 278 286 264 53,23 404 398 408 351 88,22

Instrumenty pochodne 0 -3 000 0,49 0 -9 196 1,29 0 -22 0,00 0 -688 0,15

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

mBank Hipoteczny 28/04/20 HPA30 (PLRHNHP00532) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW RR mHipoteczny S.A. Polska 2020-04-28 Stałe 2,91% Hipoteczny Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 1 000,00 2 800 2 800 2 835 0,47

PKO BANK HIPOTECZNY 11/12/20 (PLPKOHP00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW RR PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2020-12-11 Zmienne 2,48% Hipoteczny Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 500 000,00 5 2 500 2 517 0,41

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 30 238 71 688 73 537 12,07

Obligacje 30 238 71 688 73 537 12,07

CZECH REBUPLIC 22/01/18 (CZ0001004709) Aktywny rynek - rynek regulowany PRAGUE STOCK EXCHANGE - CZK Skarb Państwa Republiki Czeskiej Czechy 2018-01-22 Stałe 0,00% 1 655,00 30 000 48 147 49 845 8,18

PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH171016A) 16/10/17 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2017-10-16 Zerokuponowe 100 000,00 83 8 206 8 292 1,36

PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH171016B) 16/10/17 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2017-10-16 Zerokuponowe 100 000,00 55 5 439 5 495 0,90

PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH180315) 15/03/18 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2018-03-15 Zerokuponowe 100 000,00 100 9 896 9 905 1,63

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 513 224 507 120 510 889 83,88

Obligacje 513 202 504 920 508 675 83,52

BGK 19/05/20 (seria BGK0520S014A) (PL0000500211) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Gospodarstwa Krajowego Polska 2020-05-19 Zmienne 2,24% 1 000,00 55 000 55 000 55 455 9,11

BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Gospodarstwa Krajowego Polska 2020-02-27 Zmienne 2,21% 1 000,00 51 000 51 000 51 112 8,39

BOŚ 31/10/18 (PLBOS0000159) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Polska 2018-10-31 Zmienne 3,51% 1 000,00 15 000 15 002 15 222 2,50

DS0727 (PL0000109427) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2027-07-25 Stałe 2,50% 1 000,00 134 000 125 750 124 967 20,52

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A 06/10/22 (PLGPW0000066) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu ASO GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska 2022-10-06 Stałe 3,19% 100,00 32 498 3 250 3 421 0,56

KREDYT INKASO 07/10/19 (seria A1) (PLKRINK00188) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu ASO GPW Kredyt Inkaso S.A. Polska 2019-10-07 Zmienne 5,51% 1 000,00 7 000 7 000 7 343 1,21

MFINANCE FRANCE SA 26/09/20 (XS1496343986) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange mFinance France S.A. Francja 2020-09-26 Stałe 1,398% 4 309,10 1 300 5 594 5 770 0,95

OK0419 (PL0000109633) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2019-04-25 Zerokuponowe 1 000,00 147 000 142 717 143 310 23,53

ORBIS 29/07/21 (PLORBIS00055) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu ASO GPW Orbis S.A. Polska 2021-07-29 Zmienne 2,86% 1 000,00 2 700 2 700 2 740 0,45

PKO 28/08/27 (PLPKO0000099) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu ASO GPW PKO BP SA Polska 2027-08-28 Zmienne 3,36% 100 000,00 49 4 900 4 948 0,81

PZU FINANCE 03/07/19 (XS1082661551) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange PZU Finance AB Szwecja 2019-07-03 Stałe 1,375% 4 309,10 2 980 12 517 13 147 2,16

SYNTHOS FINANCE AB 30/09/21 (XS1115183359) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Synthos Finance AB Szwecja 2021-09-30 Stałe 4,00% 4 309,10 1 475 6 490 6 779 1,11

TAURON 05/07/27 (XS1577960203) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange (EUR) TAURON Polska Energia S.A. Polska 2027-07-05 Stałe 2,375% 4 309,10 3 200 13 465 14 300 2,35

WZ0120 (PL0000108601) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2020-01-25 Zmienne 1,81% 1 000,00 30 000 29 895 30 167 4,95

WZ0121 (PL0000106068) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2021-01-25 Zmienne 1,81% 1 000,00 30 000 29 640 29 994 4,92

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 22 2 200 2 214 0,36

VW Bank Polska SA CD 12/04/19 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy VW Bank Polska SA Polska 2019-04-12 Zmienne 2,83% 100 000,00 22 2 200 2 214 0,36

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 6 0 -3 000 0,49

CIRS CZK 22.01.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities plc Wielka Brytania CZK (300 000 000,00) 1 0 -1 315 0,22

FX Swap EUR PLN 06.09.2017 04.10.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA Polska EUR (8 585 000,00) 1 0 -461 0,07

FX Swap EUR PLN 06.09.2017 04.10.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (120 000,00) 1 0 -7 0,00

FX Swap EUR PLN 07.09.2017 04.10.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (290 000,00) 1 0 -18 0,00

FX Swap HUF PLN 06.09.2017 04.10.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BZ WBK S.A. Polska HUF (32 320 000,00) 1 0 1 0,00

IRS PLN 29.03.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania stopa procentowa PLWIBOR6MIND (120 000 000,00) 1 0 -1 200 0,20

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Commerzbank 8 605 1,41

PKO BP 31 157 5,12

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BGK 19/05/20 (seria BGK0520S014A) (PL0000500211) 55 455 9,11

BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) 51 112 8,39

FX Swap EUR PLN 06.09.2017 04.10.2017 -468 0,08

FX Swap EUR PLN 07.09.2017 04.10.2017 -18 0,00

OK0419 (PL0000109633) 133 561 21,93

PKO 28/08/27 (PLPKO0000099) 4 948 0,81

PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH171016A) 16/10/17 8 292 1,36

PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH171016B) 16/10/17 5 495 0,90

PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH180315) 15/03/18 9 905 1,63

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FSO_Nota objaśniająca_30.09.2017.pdf nota objaśniająca

3 kwartał

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 3

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 35 106

Z tytułu instrumentów pochodnych 3 001

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 41 239

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 25

Pozostałe zobowiązania 851

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2017-11-03 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy